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| 农银行业轮动混合C(015850) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3244664 | ||||||||
| 基金代码 | 015850 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银行业轮动混合 基金主代码 660015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年 11月 14日 报告期末基金份额总额 105,396,205.03份 投资目标 本基金将通过对宏观经济周期和行业景气度的分析判 断，充分利用股票市场中不同行业之间的轮动效应， 优化投资组合的行业配置，在严格控制风险的前提 下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金将重点围绕我国经济周期动力机制和发展规 律，研究我国国民经济发展过程中的结构化特征，捕 捉行业轮动效应下的投资机会。行业轮动策略是本基 金的核心投资策略，其在战略层面上升为围绕对经济 周期景气变动的判断来指导本基金实施大类资产配 置；其在战术层面形成为行业轮动为主，风格轮动、 区域轮动和主题轮动为辅的组合投资策略，指导本基 金实施股票资产类别配置；其在个股层面具化为在上 述指导原则下的个股精选策略。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75％×沪深 300指数收益率 ＋25％×中证全债指数收益率。 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品 种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债 券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银行业轮动混合 A 农银行业轮动混合 C 下属分级基金的交易代码 660015 015850 报告期末下属分级基金的份额总额 94,506,346.29份 10,889,858.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银行业轮动混合 A 农银行业轮动混合 C 1.本期已实现收益 6,294,738.11 1,686,668.12 2.本期利润 41,366,471.37 4,470,544.41 3.加权平均基金份额本期利润 0.4405 0.3330 4.期末基金资产净值 710,016,781.14 81,552,676.27 5.期末基金份额净值 7.5129 7.4889 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银行业轮动混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.18% 1.00% 3.75% 0.64% 2.43% 0.36% 过去六个月 12.56% 1.30% 5.18% 0.82% 7.38% 0.48% 过去一年 12.77% 1.73% -1.88% 0.85% 14.65% 0.88% 过去三年 119.25% 1.75% 11.17% 0.90% 108.08% 0.85% 过去五年 147.75% 1.63% 11.46% 0.96% 136.29% 0.67% 自基金合同 生效起至今 712.65% 1.70% 85.32% 1.06% 627.33% 0.64% 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 农银行业轮动混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 6.08% 1.00% 3.75% 0.64% 2.33% 0.36% 过去六个月 12.35% 1.30% 5.18% 0.82% 7.17% 0.48% 自基金合同 生效起至今 15.85% 1.64% 2.14% 0.78% 13.71% 0.86% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%－95％；除股票以外的其他资产投资比例范围为 基金资产的 5％－40%。权证投资比例范围为基金资产净值的 0％-3％，现金或到期日在一年以内 的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年 11月 14日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 邢军亮 本基金的 基金经理 2021年 7月 15日 - 7年 博士研究生。历任兴业证券股份有限公 司行业分析师、农银汇理基金管理有限 公司研究部研究员、农银汇理基金管理 有限公司基金经理助理；现任农银汇理 基金管理有限公司基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年季度初，2022年 12月市场整体震荡，期间月初随着防疫管控放松落地、外资 大幅流入，消费板块带动市场继续修复。但行至 12月中旬，随着放开之后感染数量快速增加、 避险情绪抬升，以及经济工作会议后市场对政策宽松的预期基本落地，主导市场的核心矛盾重新 回归对现实基本面的担忧。市场也重新陷入震荡。随着疫情峰值回落、居民生活逐步正常化，同 时政策宽松加速落地带动经济预期回暖，以及海外流动性边际改善、外资回流之下，市场有望逐 步迎来修复。 1月市场整体性修复，大小盘风格相对均衡，成长、周期小幅占优。1月市场修复背后，一 方面是国内政策宽松持续加码、疫情高峰回落、居民生活逐步正常化，带动经济复苏预期快速回 暖。另一方面，外资大幅流入，也成为近期市场的重要驱动。行业上，受益于经济复苏预期升温 以及市场风险偏好回暖驱动，前期表现相对落后的以新能源车产业链、信创、半导体等为代表的 成长板块涨幅领先。往后看，随着行情从跌深反弹的贝塔阶段转入基本面驱动的阿尔法阶段，短 期内在经济复苏强度被进一步确认、或政策进一步放松的信号出现前，整体市场将以结构性行情 为主。 2月市场修复背后，一方面是国内政策宽松持续加码、疫情高峰回落、居民生活逐步正常 化，带动经济复苏预期快速回暖。另一方面，外资大幅流入，也成为近期市场的重要驱动。行业 上，受益于经济复苏预期升温以及市场风险偏好回暖驱动，前期表现相对落后的以新能源车产业 链、信创、半导体等为代表的成长板块涨幅领先；但结构上，2月市场一度处于极致轮动状态。 进入 3月，尤其是下旬后，市场主线开始向”数字经济“方向快速聚焦，这背后一方面是随 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 着“两会”召开以及 1、2月经济数据公布，市场对经济和政策预期的分歧逐渐弥合、共识逐渐 形成，即经济温和复苏，政策温和宽松。这样的宏观环境导致市场缺乏整体性β，只能找α机 会。另一方面，“数字经济”不断出现政策、产业上的催化，超额收益显著，也加速市场主线聚 焦。 中长期，持续关注经济转型升级下的科技科创确定性机会。“二十大”明确方向，科技科创 仍是主线，并有望从以新能源、半导体、军工等为代表先进制造业，进一步向未来数年重点发展 的生物医药、基础软硬件、数字经济等领域扩散。本基金仓位布局偏向于成长均衡，重点配置科 技成长方向，其次关注高端制造以及经济复苏等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A基金份额净值为 7.5129元，本报告期基金份额净值增长率为 6.18%， 业绩比较基准收益率为 3.75%；截至本报告期末本基金 C基金份额净值为 7.4889元，本报告期基 金份额净值增长率为 6.08%，业绩比较基准收益率为 3.75%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 701,724,205.44 88.00 其中：股票 701,724,205.44 88.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 92,473,749.19 11.60 8 其他资产 3,198,891.60 0.40 9 合计 797,396,846.23 100.00 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 9,041,373.00 1.14 B 采矿业 - - C 制造业 367,417,108.93 46.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 9,537,810.00 1.20 F 批发和零售业 20,733,068.40 2.62 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 233,590,847.51 29.51 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,352,546.00 1.06 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 8,749,804.00 1.11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 44,301,647.60 5.60 S 综合 - - 合计 701,724,205.44 88.65 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688111 金山办公 57,591 27,240,543.00 3.44 2 002517 恺英网络 2,150,600 26,043,766.00 3.29 3 002415 海康威视 544,600 23,232,636.00 2.94 4 601728 中国电信 3,608,300 22,840,539.00 2.89 5 600079 人福医药 833,300 22,315,774.00 2.82 6 000858 五 粮 液 105,500 20,783,500.00 2.63 7 688308 欧科亿 289,508 20,077,379.80 2.54 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 8 002555 三七互娱 651,500 18,535,175.00 2.34 9 688390 固德威 63,844 18,479,645.80 2.33 10 600559 老白干酒 489,400 18,137,164.00 2.29 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2023 年 2 月 1 日，人福医药集团股份公司及其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公 司、实际控制人艾路明在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面存在多项违规 行为，被上海证券交易所予以纪律处分。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 500,790.12 2 应收证券清算款 2,325,109.98 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 372,991.50 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,198,891.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银行业轮动混合 A 农银行业轮动混合 C 报告期期初基金份额总额 94,229,841.40 7,446,606.54 报告期期间基金总申购份额 7,096,800.45 11,998,714.34 减:报告期期间基金总赎回份额 6,820,295.56 8,555,462.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 94,506,346.29 10,889,858.74 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2023-01- 01至 2023-03- 31 23,650,268.75 0 0 23,650,268.75 22.44 产品特有风险 本基金已有单一投资者所持基金份额达到或超过本基金总份额的 20%，中小投资者在投资本基金 时可能面临以下风险： （一）赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，当发生巨额赎回时，中小投资者可能面 临小额赎回申请也需要按同比例部分延期办理或延缓支付的风险。 （二）基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产大量变现，会对基金资产净值产生影响；且 如遇大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入（或舍去尾数）等问题，都 可能会造成基金资产净值的较大波动。 （三）基金投资目标偏离的风险 单一投资者大额赎回后，很可能导致基金规模骤然缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所 债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。 （四）基金合同提前终止的风险 根据《基金合同》的约定，《基金合同》生效之日起满 3 年后继续存续的，在任一开放期的最 后一个开放日日终，基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000万元的，基金 合同将终止，并根据基金合同的约定进行基金财产清算，因此，在极端情况下，当单一投资者 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 大量赎回本基金后，可能造成基金资产净值大幅缩减，对本基金的继续存续将产生决定性影 响。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理行业轮动混合型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理行业轮动混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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