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| 农银天天利货币A(001991) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243991 | ||||||||
| 基金代码 | 001991 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理天天利货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 20日 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银天天利货币 基金主代码 001991 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 12月 21日 报告期末基金份额总额 140,836,184.39份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获 得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值 策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险 品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B 下属分级基金的交易代码 001991 001992 报告期末下属分级基金的份额总额 110,178,550.75份 30,657,633.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B 1.本期已实现收益 780,089.57 385,486.19 2.本期利润 780,089.57 385,486.19 3.期末基金资产净值 110,178,550.75 30,657,633.64 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银天天利货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4533% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.3658% 0.0004% 过去六个月 0.7831% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.6062% 0.0011% 过去一年 1.5091% 0.0009% 0.3549% 0.0000% 1.1542% 0.0009% 过去三年 5.3783% 0.0016% 1.0646% 0.0000% 4.3137% 0.0016% 过去五年 11.1477% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 9.3724% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 19.4489% 0.0032% 2.5842% 0.0000% 16.8647% 0.0032% 农银天天利货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5133% 0.0004% 0.0875% 0.0000% 0.4258% 0.0004% 过去六个月 0.9034% 0.0011% 0.1769% 0.0000% 0.7265% 0.0011% 过去一年 1.7528% 0.0010% 0.3549% 0.0000% 1.3979% 0.0010% 过去三年 6.1392% 0.0016% 1.0646% 0.0000% 5.0746% 0.0016% 过去五年 12.4907% 0.0023% 1.7753% 0.0000% 10.7154% 0.0023% 自基金合同 生效起至今 21.5569% 0.0032% 2.5842% 0.0000% 18.9727% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金， 通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年) 的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在 397天以内(含 397天)的债 券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，本基 金建仓期为基金合同生效日（2015年 12月 21日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例 已达到基金合同规定的投资比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 黄晓鹏 本基金的 基金经理 2017年 9月 18日 - 11年 金融学硕士，历任农银汇理基金管理有 限公司集中交易室交易员、固定收益部 研究员，现任农银汇理基金管理有限公 司基金经理。 史向明 本基金的 基金经理 2017年 9月 18日 - 22年 理学硕士，具有基金从业资格。历任中 国银河证券公司上海总部债券研究员、 天治基金管理公司债券研究员及基金经 理、上投摩根基金管理公司固定收益部 投资经理。现任农银汇理基金管理有限 公司投资副总监、固定收益部总经理、 基金经理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的 相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法 规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确 保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 今年一季度以来，货币市场的流动性环境较 2022年下半年有明显收敛。银行间隔夜资金 DR001加权利率明显上行，均值由去年三、四季度的 1.3%和 1.4%，上行至今年一季度的 1.8%， 且资金价格波动性放大。隔夜与 7天资金利差收敛甚至多次出现倒挂现象，同时流动性分层有所 加大，体现为 DR与 R的利差扩大。存单方面，一季度存单到期量巨大，发行人在价格和期限方 面不断做出妥协。而二月资本新规征求意见稿的出台，加深了投资者对于长期存单的顾虑，一年 国股存单价格持续上行，直至突破 MLF价格 2.75%后，触及发行人心理防线。而后债市出现横 盘，投资者一季度配置窗口期日渐减少，资金陆续入场。随后降准落地，一年国股存单价格在 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 2.63%-2.65%附近筑底。市场对经济弱复苏预期较一致，长期债券利率呈现先升后降的震荡行 情。 一季度，基金适当缩短了久期，对杠杆的使用也更加灵活，资产配置上仍以存款存单为主， 适当增加逆回购占比，取得了与风险较匹配的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期农银天天利货币 A 的基金份额净值收益率为 0.4533%，本报告期农银天天利货币 B 的基金份额净值收益率为 0.5133%，同期业绩比较基准收益率为 0.0875%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的 规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 106,335,546.96 66.79 其中：债券 106,335,546.96 66.79 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 20,009,479.75 12.57 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 32,835,146.95 20.62 4 其他资产 31,299.62 0.02 5 合计 159,211,473.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.79 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 18,201,310.10 12.92 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 36 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 30.34 12.92 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 29.05 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 4.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 23.99 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 25.34 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 112.97 12.92 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,977,757.78 14.19 其中：政策性金融 债 19,977,757.78 14.19 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 - - 7 同业存单 86,357,789.18 61.32 8 其他 - - 9 合计 106,335,546.96 75.50 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本 （元） 占基金资产净值比例（%） 1 2204106 22农发贴现 06 200,000 19,977,757.78 14.19 2 112212062 22北京银行 CD062 200,000 19,939,329.67 14.16 3 112284050 22杭州银行 CD216 100,000 9,919,176.62 7.04 4 112208088 22中信银行 CD088 100,000 9,901,162.30 7.03 5 112204040 22中国银行 CD040 100,000 9,857,218.28 7.00 6 112209129 22浦发银行 CD129 90,000 8,930,338.06 6.34 7 112321023 23渤海银行 CD023 50,000 4,962,013.25 3.52 8 112299561 22北京农商银 行 CD156 30,000 2,991,422.48 2.12 9 112281564 22中原银行 CD174 30,000 2,982,940.99 2.12 10 112321104 23渤海银行 CD104 30,000 2,944,158.96 2.09 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0220% 报告期内偏离度的最低值 -0.0234% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0119% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值不存在达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值不存在达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 2022年 5月 23日，杭州银行股份有限公司因"1.未按规定履行客户身份识别义务 2.未按规 定保存客户身份资料和交易记录 3.未按规定履行大额和可疑交易报告义务 4.与身份不明的客户 进行交易"，被中国人民银行杭州市中心支行处以罚款 580万元。 2022年 8月 4日，杭州银行股份有限公司因贷款贷前调查不尽职，信贷资金被挪用；未穿 透审核资金用途，信贷资金被挪用，被中国银行保险监督管理委员会深圳监管局处以罚款 80万 元。 2022年 5月 26日，中国银行股份有限公司因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹 等违规行为，被中国银行保险监督管理委员会处以罚款 200万元。 2023年 2月 16日，中国银行股份有限公司因"一、小微企业贷款风险分类不准确；二、小 微企业贷款资金被挪用于房地产领域；三、贷款资金被挪用于证券市场；四、小微企业贷款资金 被挪用于购买本行理财；五、小微企业贷款统计数据不真实；六、向银行员工和公务员发放个人 经营性贷款；七、违反监管规定向小微企业客户收取承费、咨询费"违法违规行为，被中国银行 保险监督管理委员会处以罚款 1600万元。 本基金管理人经研究分析认为上述处罚未对该发行人发行的证券的投资价值产生重大的实质 性影响。本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 其余证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 31,299.62 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 31,299.62 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银天天利货币 A 农银天天利货币 B 报告期期初基金 份额总额 279,888,576.68 177,960,193.44 报告期期间基金 总申购份额 53,952,729.08 24,753,701.62 报告期期间基金 总赎回份额 223,662,755.01 172,056,261.42 报告期期末基金 份额总额 110,178,550.75 30,657,633.64 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、本报告期内公开披露的临时公告。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9号 50层。 9.3 查阅方式 农银汇理天天利货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 投资者可到基金管理人的办公地址及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在 合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2023年 4月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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