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| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(165513) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243972 | ||||||||
| 基金代码 | 165513 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信保诚基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 20日 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 信诚全球商品主题（QDII-FOF-LOF） 场内简称 信诚商品 LOF 基金主代码 165513 基金运作方式 上市型开放式 基金合同生效日 2011年 12月 20日 报告期末基金份额总额 190,640,722.43份 投资目标 通过在全球范围内积极配置商品类相关资产,在有效分散风险的基 础上,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将根据宏观及商品分析进行资产配置,并通过全球范围内精 选基金构建组合,以达到预期的风险收益水平。 业绩比较基准 标准普尔高盛商品总收益指数 风险收益特征 本基金主要投资全球商品类基金,商品价格具有较高的波动性,因 此,本基金属于较高预期风险和较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称： - 中文名称： - 境外资产托管人 英文名称： Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称： 中国银行(香港)有限公司 注：本基金管理人法定名称于 2017年 12月 18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 3 本基金管理人已于 2017年 12月 20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的 公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 1.本期已实现收益 -439,873.53 2.本期利润 -2,447,994.02 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0123 4.期末基金资产净值 104,502,280.39 5.期末基金份额净值 0.548 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.32% 1.12% -4.94% 1.33% 2.62% -0.21% 过去六个月 -1.08% 1.49% -1.67% 1.57% 0.59% -0.08% 过去一年 -3.69% 1.65% -10.04% 1.70% 6.35% -0.05% 过去三年 99.27% 1.96% 122.37% 1.69% -23.10% 0.27% 过去五年 24.83% 1.75% 27.19% 1.63% -2.36% 0.12% 自基金合同生效起 至今 -45.20% 1.35% -29.19% 1.39% -16.01% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 顾凡丁 基金经理 2019年 04月 18日 - 7 顾凡丁先生，金融工程硕士、 计量金融学硕士。曾任职于中 国人寿资产管理有限公司，担 任量化分析师。2015年 7月加 入中信保诚基金管理有限公 司，历任金融工程师、投资经 理。现任信诚金砖四国积极配 置证券投资基金（LOF）、信诚 全球商品主题证券投资基金 （LOF）的基金经理。 注：1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 5 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚全 球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同》、《信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书》的约定, 本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控 制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益 的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，以及公司拟定的《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》，公司采取了一系列的行动落实公平交易管理的各项要求。 各部门在公平交易执行中各司其职，研究分析方面，公司通过统一的研究平台发布研究成果，并构建投资 备选库、交易对手库、风格维度库等，确保所有投资经理在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面 享有公平的机会；在交易端，公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,不同投资组合同时同向交易同 一证券时需通过交易系统中的公平交易程序, 确保各投资组合享有公平的交易执行机会; 对于债券一级 市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进 行分配；同时，公司每个季度对旗下所有投资组合同向交易、反向交易以及债券一级市场申购、非公开发 行股票申购等交易进行统计分析，并要求相关投资组合经理对异常交易情况进行合理性解释。 本期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司对旗下所有产品的交易价格、产品投资杠杆、集中度、反向交易等进行控制，事后根据《信诚基 金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》定期对相关情况进行汇总和统计分析，相关情况由投资经 理出具情况说明后签字确认。报告期内，本基金与公司旗下管理的其它产品之间未出现参与交易所公开竞 价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易（完全复制的指数基金除外）。未 发生主动投资杠杆超标情况。对于债券交易价格监控结果，每日、每月对现券、回购交易价格偏离及回购 投资情况按照要求进行统计，并对需要上报的情况按时进行上报。 本报告期内，未发现投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 6 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 本报告期内，本基金份额净值增长率为-2.32%，同期业绩比较基准收益率为-4.94%。 报告期内，本基金主要投资于原油、贵金属等大宗商品相关资产。 报告期内，欧美国家通胀逐渐回落，但绝对水平仍在历史高位，欧美央行维持加息步伐。长期的利率 倒挂和经济衰退压力下，金融系统压力增大，美国硅谷银行和瑞士信贷接连陷入严重债务问题，资本市场 出现大幅波动。 随着美国经济进入衰退，市场对能源消耗的预期转弱，金融风险事件进一步压低了投资者风险偏好， 报告期内国际油价下跌。市场预期美联储加息拐点临近，叠加避险情绪推动，国际金价冲高。报告期内国 际油价震荡，布伦特原油价格和 WTI原油价格分别下跌 3.0%、3.5%；国际黄金价格强势反弹，上涨 8.8%。 汇率方面，美元指数冲高回落，人民币兑美元汇率小幅升值。 报告期内，基金调整持仓结构，应对经济周期和市场环境的变化。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续 20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满 二百人)的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 2 基金投资 91,530,313.36 85.74 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 7 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 15,156,301.66 14.20 8 其他资产 65,096.99 0.06 9 合计 106,751,712.01 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 5.4 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值 （元） 占基金资产 净值比例（%） 1 Aberdeen Standar d Physical Gold Shares ETF ETF 契约型开放 式 Aberdeen St andard Phys ical Gol 16,621,618. 07 15.91 2 ISHARES GOLD TRU ST ETF 契约型开放 式 iShares Gol d Trust 15,715,623. 46 15.04 3 WisdomTree WTI C rude Oil ETF 契约型开放 式 WisdomTree Commodity S ecuritie 13,223,515. 59 12.65 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 8 4 WisdomTree Brent Crude Oil ETF 契约型开放 式 WisdomTree Commodity S ecuritie 12,919,420. 95 12.36 5 Simplex WTI ETF ETF 契约型开放 式 Simplex WTI ETF 12,471,560. 13 11.93 6 Energy Select Se ctor SPDR Fund ETF 契约型开放 式 Energy Sele ct Sector S PDR Fund 8,722,728.1 1 8.35 7 NEXT FUNDS NOMUR A Crude Oil Long Index Linked Ex change Traded ETF 契约型开放 式 NEXT FUNDS NOMURA Crud e Oil Lo 6,234,540.5 5 5.97 8 SPDR GOLD SHARES ETF 契约型开放 式 SPDR Gold S hares 3,022,937.9 3 2.89 9 Vanguard Energy ETF ETF 契约型开放 式 Vanguard En ergy ETF 2,563,660.7 1 2.45 10 ICBC CICC USD Mo ney Market ETF ETF 契约型开放 式 ICBC CICC U SD Money Ma rket ETF 29,170.37 0.03 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被中国人民银行及分支机构、中国证券监督管理委员会及其派 出机构、中国银行保险监督管理委员会及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.9.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2.95 4 应收利息 - 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 9 5 应收申购款 65,094.04 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,096.99 5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资，不存在流通受限情况。 5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 212,479,989.28 报告期期间基金总申购份额 23,993,662.53 减：报告期期间基金总赎回份额 45,832,929.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 190,640,722.43 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 无 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 信诚全球商品主题证券投资基金（LOF）2023年第 1季度报告 10 者类 别 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 - - - - - - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 无 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)相关批准文件 2、中信保诚基金管理有限公司营业执照 3、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)基金合同 4、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)招募说明书 5、本报告期内按照规定披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。 亦可通过公司网站查阅，公司网址为 www.citicprufunds.com.cn。 中信保诚基金管理有限公司 2023年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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