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| 中泰青月安盈66个月定开债(010501) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243614 | ||||||||
| 基金代码 | 010501 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2 页，共 14 页 目录 §1 重要提示 ...................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 .............................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................. 4 3.1主要财务指标 ...................................................................................................................................... 4 3.2基金净值表现 ...................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7 4.3公平交易专项说明 ............................................................................................................................. 7 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 ............................................................................................. 9 4.5报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................. 9 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 9 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 10 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 .......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 10 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .......................... 11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .......... 11 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...................... 11 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .......................... 11 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 11 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ......................................................................... 12 5.11投资组合报告附注 ......................................................................................................................... 12 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................ 12 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................................... 13 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 ........................................................................................... 13 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 13 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................................... 13 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 .............................................. 13 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................ 13 9.1备查文件目录 .................................................................................................................................... 14 9.2存放地点 ............................................................................................................................................ 14 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................ 14 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3 页，共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中泰青月安盈66个月定开债 基金主代码 010501 基金运作方式 契约型开放式。本基金以定期开放方式运作， 即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期 之间定期开放的运作方式。 基金合同生效日 2020年11月23日 报告期末基金份额总额 8,040,179,702.86 份 投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略， 投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩 余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的 稳健增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作，主要采 用买入并持有策略构建投资组合，力求基金资 产的稳健增值。 在封闭期内，本基金严格采用买入并持有策略， 对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩 余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（权 利在投资者一方的含权债按照行权剩余期限计 算）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具， 力求基金资产在封闭期结束前可完全变现。 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4 页，共 14 页 本基金投资含回售权的债券时，应该在投资该 债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间； 债券到期日晚于封闭运作期到期日的，基金管 理人应当行使回售权而不得持有至到期日。 基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在 不违反《企业会计准则》的前提下，对尚未到 期的固定收益类品种进行处置。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封 闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融 机构三年期定期存款利率（税后）+0.5% 风险收益特征 本基金是债券型基金，属于较低预期风险、较 低预期收益的证券投资基金品种，其预期风险 与收益高于货币市场基金，低于股票型基金和 混合型基金。 基金管理人 中泰证券（上海）资产管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日） 1.本期已实现收益 83,533,852.31 2. 本期利润 83,533,852.31 3. 加权平均基金份额本期利润 0.0104 4. 期末基金资产净值 8,191,639,574.79 5. 期末基金份额净值 1.0188 注： 1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益 和本期利润的金额相等。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5 页，共 14 页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 1.03% 0.02% 0.82% 0.01% 0.21% 0.01% 过去六个月 2.16% 0.02% 1.66% 0.01% 0.50% 0.01% 过去一年 4.55% 0.01% 3.35% 0.01% 1.20% 0.00% 自基金合同 生效起至今 10.26% 0.01% 8.06% 0.01% 2.20% 0.00% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6 页，共 14 页 王瑞 本基金基金经理；中 泰锦泉汇金货币市 场基金基金经理。 2020- 11-23 - 8 国籍：中国。学历：同济大 学硕士研究生。具备证券从 业资格和基金从业资格。曾 任齐鲁证券有限公司资产 管理分公司项目经理。2014 年 8 月加入中泰证券（上海） 资产管理有限公司金融市 场部担任投资经理助理、固 定收益部投资经理助理、投 资经理，现任基金业务部基 金经理。 2020 年 11 月 23 日起 至今担任中泰青月安盈66 个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。 2022 年 2月28日起至今担任中泰锦 泉汇金货币市场基金基金 经理。 蔡凤仪 本基金基金经理；中 泰安睿债券型证券 投资基金基金经理； 中泰安益利率债债 券型证券投资基金 基金经理；中泰安悦 6个月定期开放债券 型证券投资基金基 金经理。 2021- 06-16 - 7 国籍：中国。学历：上海财 经大学硕士研究生。具备证 券从业资格和基金从业资 格。曾任鑫沅资产管理有限 公司投资经理助理、债券交 易员。2020年11月加入中泰 证券（上海）资产管理有限 公司基金业务部担任基金 经理助理，现任基金业务部 基金经理。 2021 年 6 月 16 日 起至今担任中泰青月安盈 6 6个月定期开放债券型证券 投资基金基金经理。2022年 1月19日起至今担任中泰安 睿债券型证券投资基金基 金经理。 2022 年 4 月 26 日起 至今担任中泰安益利率债 债券型证券投资基金基金 经理。 2022 年 9 月 19 日起至 今担任中泰安悦6个月定期 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7 页，共 14 页 开放债券型证券投资基金 基金经理。 史少杰 本基金基金经理；中 泰安益利率债债券 型证券投资基金基 金经理；公司总经理 助理。 2021- 11-22 - 9 国籍：中国。学历：硕士研 究生。具备证券从业资格和 基金从业资格。曾任招商银 行股份有限公司高级交易 员、资深交易员、债券交易 室主管；鑫元基金管理有限 公司总经理助理兼首席投 资官；平安养老保险股份有 限公司联席首席投资总监、 固定收益投资总监。 2020 年 9月加入中泰证券（上海） 资产管理有限公司，担任公 司总经理助理。 2021 年 11 月 22日起至今担任中泰青月 安盈66个月定期开放债券 型证券投资基金基金经理。 2022年4月26日起至今担任 中泰安益利率债债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期” 为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘 日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报 告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金投资组合符 合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8 页，共 14 页 本报告期内，公司旗下产品所有投资品种的一级市场申购、二级市场交易等所有投 资管理活动，授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的 各个环节均严格执行《中泰证券（上海）资产管理有限公司公平交易及异常交易制度》。 公司建立了针对公平交易进行事前控制、事中监控、事后分析的完整流程，形成有 效的公平交易体系。 事前控制包括：通过建立投资研究沟通机制确保各投资组合在获得投资信息、投资 建议和实施投资决策等方面享有公平的机会；对各投资组合的重大非公开投资信息进行 相互隔离；并通过投资交易系统进行公平交易和反向交易风控设置。 事中监控通过执行集中交易制度，将投资管理与交易执行相分离，交易由交易部集 中执行。交易部以公平交易为原则，保证投资组合的交易得到公平、及时、准确、高效 地执行，确保不同产品享有公平的交易执行机会；对不同账户的交易指令按照 " 时间优 先、价格优先"原则执行；同时接收的交易指令在分配和执行过程中，避免因投资组合 资产的大小、成交额的大小及交易难易等客观因素或个人主观好恶而出现执行时间及执 行数量比例的明显不均现象；同时收到不同投资组合账户同种证券同向买卖指令时，避 免交易因执行的时间、比例明显不同而出现交易均价明显差异的现象。 事后分析主要集中在对不同投资组合同日或者临近交易日同向交易和反向交易的 交易时机和交易价差进行分析，监督检验公平交易原则实施情况，识别是否存在不公平 交易和任何利益输送嫌疑的交易行为。 1 、同向交易价差分析，主要是通过分析产品间不同时间窗口（ 1 日、 3 日、 5 日）的 同向交易价差，来分析判断同向交易是否存在违反公平交易原则和利益输送的行为，分 析判断的方法和指标包括同向交易价差T检验、差价率均值、占优比率、差价贡献率等。 2 、反向交易分析，主要通过分析产品不同时间窗口（同日、隔日、 3 日、 5 日）反 向交易成交较少的单边交易量占相关证券当日成交量情况的分析，识别是否存在任何利 益输送嫌疑的交易行为。 本报告期内，公平交易分析基本结论如下： 1、报告期内不存在产品间同向交易行为导致利益输送的结果； 2、报告期内不存在产品间反向交易行为导致利益输送的结果。 本报告期内，各项公平交易及异常交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未出现违 反制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易，是指本公司所管理的各产品自身或产品之间所发生的交易对象、交易时 间、交易价格、交易数量和交易理由等单项或多项出现异常。公司管理产品买卖法规、 产品管理合同、交易制度等限制投资对象的交易均认定为交易对象异常型异常交易。公 司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独或共同在收盘前15 分钟的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过15%，则认定为交易时间异 常型异常交易。产品在连续竞价阶段委托价格超过最新价格的3%，则作为交易价格异 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9 页，共 14 页 常型异常交易。公司管理的产品进行沪深京交易所股票场内竞价交易时，如果产品单独 或共同在交易当日的单边交易量占该品种当日场内竞价交易总量比例超过 30% ，即作为 交易数量异常型异常交易。内幕交易，频繁申报与撤单，不能列示有充分投资研究成果 支持的交易，以及投资管理人员受他人干预，未能就投资、交易等事项做出客观、公正 的独立判断与决策的交易，均作为交易理由异常型异常交易。 风险管理部通过系统或人工手段，监控各产品的异常交易，如果发现某笔交易符合 异常交易界定标准，将其列为异常交易，并建立异常交易档案，系统记录异常交易发生 的时间、具体交易情况及认定人和认定依据，对于风险管理部识别出的异常交易，要求 基金经理进行合理解释，并提交书面说明至风险管理部备案。 本报告期内，未发生异常交易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内经济呈现渐进恢复增长态势。先行景气整体处于相对高位， 3 月 PMI 虽然 小幅回落至 51.9% ，但连续 3 个月位于枯荣线上方；建筑业和服务业扩张速度加快，拉动 3月非制造业PMI指数上行至58.2%。金融与通胀数据显示内需恢复增长但依然不太稳 固，具体表现为居民部门的需求扩张意愿不强， 1-2 月居民中长期贷款增量仅为 3090 亿 元，远低于企业部门的4.6万亿元，2月CPI核心通胀也仅为0.6%。 海外连续加息对欧美银行体系的冲击初显，央行主动投放流动性的维稳意图增强。 美联储在一季度两次加息各 25BP ，将联邦基金利率目标区间上调至 4.75% 至 5% ， 3 月中 上旬陆续出现美国硅谷等中小银行大规模挤兑风波，瑞银收购瑞士信贷等金融风险事 件。为防范外部冲击的溢出影响，中国央行及时预调微调，加大了流动性投放的力度， 维护银行体系流动性合理充裕。具体措施包括 3 月 15 日超额续做 2810 亿元的中期借贷便 利（MLF），3月27日降准0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)，3月 最后一周积极净投放逆回购资金 8110 亿元，单周净投放规模创下历年同期最高水平。 国内债市对经济复苏和流动性的预期分别经历了由强转弱、由紧转松的过程，10-1 年国债曲线利差由年初高点80BP压缩至63BP。具体来看，1年国债收益率年初震荡上行 26BP 至 2 月底的 2.33% ，其后修复至 3 月末的 2.23% ； 10 年国债年初快速反弹至 2.90% ， 1 月中旬至2月下旬围绕2.89%至2.93%窄幅震荡，3月末下行至2.85%。 回顾一季度的操作，本基金随着资金面的波动，择机搭配不同期限的融资回购品种， 确保本基金杠杆策略的平稳、安全实施，并有效控制融资成本，实现组合净值稳步增长。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中泰青月安盈 66 个月定开债基金份额净值为 1.0188 元，本报告期内， 基金份额净值增长率为 1.03% ，同期业绩比较基准收益率为 0.82% 。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10 页，共 14 页 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 § 5 投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 15,048,133,446.82 99.98 其中：债券 15,048,133,446.82 99.98 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,907,266.73 0.02 8 其他资产 - - 9 合计 15,051,040,713.55 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11 页，共 14 页 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 15,048,133,446.82 183.70 其中：政策性金融债 15,048,133,446.82 183.70 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 15,048,133,446.82 183.70 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 160210 16国开10 66,300,000 6,790,459,775.44 82.90 2 160418 16农发18 52,700,000 5,483,981,465.68 66.95 3 190204 19国开04 10,800,000 1,091,349,435.94 13.32 4 160303 16进出03 10,700,000 1,070,277,951.05 13.07 5 160408 16农发08 6,100,000 612,064,818.71 7.47 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12 页，共 14 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期未投资股票。 5.11.3其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 8,040,179,702.86 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-” 填列） - 报告期期末基金份额总额 8,040,179,702.86 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13 页，共 14 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023 年 1 月 1 日至 2023年 3 月 31 日 2,999,999,000.00 0.00 0.00 2,999,999,000.00 37.31% 2 2023 年 1 月 1 日至 2023年 3 月 31 日 1,999,999,000.00 0.00 0.00 1,999,999,000.00 24.88% 产品特有风险 当本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况时，可能会引发以下风险： （ 1 ）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动 性风险。 （2）基金规模过小导致的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。 （ 3 ）基金净值大幅波动的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支 付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，因巨额赎回、 份额净值小数保留位数与方式、管理费及托管费等费用计提等原因，可能会导致基金份额净值出现大幅波动。 （4）基金合同提前终止的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致 在其赎回后本基金资产净值连续五十个工作日低于 5000 万元，本基金可能面临基金合同提前终止等情形。 （5）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨 额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 （ 6 ）份额占比较高的投资者申购申请被拒绝的风险：当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过 本基金总份额的 50% 时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其 他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金总份额50%的情况 下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某笔 申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被 确认失败。 本基金管理人将通过完善的风险管理机制，有效管理上述风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权 益。 §9 备查文件目录 中泰青月安盈 66个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14 页，共 14 页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金募集注册的 文件； 2 、《中泰青月安盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3 、《中泰青月安盈 66 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人网站。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 客户服务中心电话： 400-821-0808 网站：https://www.ztzqzg.com/ 中泰证券（上海）资产管理有限公司 2023年04月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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