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| 易米国证消费100指数增强发起C(013927) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243411 | ||||||||
| 基金代码 | 013927 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:易米基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月20日 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易米国证消费 100 指数增强发起 基金主代码 013926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021 年 11 月 11 日 报告期末基金份额总额 17,823,545.97 份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对国证消 费100指数进行有效跟踪的基础上，力争实现超 越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增 值。本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%， 年化跟踪误差不超过 8% 。 投资策略 本基金主要投资策略为以国证消费 100 指数为标 的指数，在有效复制标的指数、控制投资组合与 业绩比较基准跟踪误差的基础上，结合定性和定 量的选股方式对投资组合进行积极的管理与风 险控制，力争获得超越业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 国证消费100指数收益率×95%+银行活期存款利 率（税后）×5% 风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预 期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金 和混合型基金。同时，本基金属于指数增强型基 金，跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险 收益特征。 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 3 基金管理人 易米基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 易米国证消费100指数 增强发起 A 易米国证消费100指数 增强发起 C 下属分级基金的交易代码 013926 013927 报告期末下属分级基金的份额总额 17,108,029.34 份 715,516.63 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 01 月 01 日 - 2023 年 03 月 31 日 ) 易米国证消费100指数 增强发起 A 易米国证消费100指数 增强发起 C 1.本期已实现收益 -295,499.95 -13,601.37 2.本期利润 415,533.99 18,063.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0248 0.0240 4.期末基金资产净值 15,044,271.28 625,750.77 5. 期末基金份额净值 0.8794 0.8745 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易米国证消费100指数增强发起A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 3.12% 0.92% 6.38% 0.98% -3.26% -0.06% 过去六个月 3.51% 1.12% 8.89% 1.18% -5.38% -0.06% 过去一年 -3.37% 1.11% -0.97% 1.28% -2.40% -0.17% 自基金合同 生效起至今 -12.06% 1.00% -20.42% 1.31% 8.36% -0.31% 易米国证消费100指数增强发起C净值表现 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ① - ③ ② - ④ 过去三个月 3.00% 0.92% 6.38% 0.98% -3.38% -0.06% 过去六个月 3.30% 1.12% 8.89% 1.18% -5.59% -0.06% 过去一年 -3.76% 1.11% -0.97% 1.28% -2.79% -0.17% 自基金合同 生效起至今 -12.55% 1.00% -20.42% 1.31% 7.87% -0.31% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 王磊 本基金基金经理 2021-11-11 - 15 王磊先生，南京大学硕士。 曾任华泰证券股份有限公 司投资银行部项目经理，国 金证券股份有限公司行业 研究员，太平洋资产管理有 限责任公司高级研究员、权 益投资副总裁，凯石基金管 理有限公司研究副总监、基 金经理，现任易米基金管理 有限公司研究部总监、基金 经理。 俞科进 本基金基金经理 2022-05-24 - 15 俞科进先生，南开大学硕 士。曾任中国人保寿险股份 有限公司员工，长江证券股 份有限公司研究所金工分 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 6 析师，中邮创业基金管理股 份有限公司历任金融工程 研究员、量化投资部副总经 理、基金经理，上海集元资 产管理有限公司合规风控 负责人，现任易米基金管理 有限公司多策略投资部总 监、基金经理兼投资经理。 注： 1. 上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》的相关规定。 3.本基金无基金经理助理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值 ( 元 ) 任职时间 俞科进 公募基金 1 15,670,022.05 2022-05-24 私募资产管理计划 4 142,733,053.38 2022-11-02 其他组合 - - - 合计 5 158,403,075.43 - 注： “ 任职时间 ” 为兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理在本公司首次开始管理本 类产品的时间。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理人监督管理办法》及其各项实施准 则、《易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法 规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定，无违法、违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》、《易米基金管理有限公司公平交易制度》和《易米基金管理有限公司异常交易监 控与报告制度》。本基金管理人通过建立科学的公平交易体系，将公平交易理念贯彻投 资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评价等环节，确保各个投资组合享有公 平的投资决策机会。 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 7 报告期内，本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间 窗下（ 1 日内、 3 日内、 5 日内、 10 日）的本季度同向交易价差进行了专项分析，未发现 违反公平交易原则的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人旗下管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向 交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5% 的情形。 报告期内，本基金管理人未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，全球市场一方面受美国及欧洲商业银行流动性危机影响，对美联储加 息预期来回波动。另一方面，以CHATGPT为代表的人工智能出现突破性的进展提升了 科技股投资的风险容忍度，成长风格占据明显优势。国内方面，两会召开人事安排确定， 各项刺激经济发展的政策不断出台或优化，扩大内需成为重中之重。疫情防控降级叠加 春节假期因素，各项消费数据出现一定程度上的回暖，市场阶段性反弹后回到关注消费 增长的持续性；人工智能技术对于受消费电子下滑及半导体先进制程受到限制的国内互 联网领域具备一定的想象空间，在应用层面发挥优势的预期之下，计算机、通信、传媒 等板块表现突出，而半导体国产化大势所趋使得相关板块更加具备长期投资价值；光伏 季节性淡季叠加业绩预期波动表现欠佳，新能源车渗透率进入瓶颈期使得行业竞争格局 呈蓝海状态；医药板块里中药创新受政策扶持力度不断加大影响表现突出，医疗服务及 器械受疫情影响逐渐减低，而化药创新受全球研发资金投入收缩影响阶段性下滑，板块 整体处于市场中位水平。综合以上，国证消费100指数本季度上涨6.7%。 本基金以国证消费 100 指数为目标指数，综合运用各种指数增强方法从广度和深度 两个方面同时提高组合收益风险比，力争获取超额回报。本报告期内，本基金保持股票 资产占比接近业绩比较基准中的上限，股票组合中维持了前期风格分布，坚持以定量和 定性相结合筛选的基本面良好标的构建投资组合。综合考量之下，我们认为多数与人工 智能概念关联标的当前投资价值相对不足，因此未能进入本基金投资组合。即使标的为 本基金标的指数成份股，也大多处于低配状态，导致本基金阶段性跑输业绩比较基准。 投资策略方面，本基金作为指数增强型基金，将在持续对目标指数进行有效跟踪的 基础上，通过综合运用各种指数增强方法，力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高 于业绩比较基准的投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，易米国证消费 100 指数增强发起 A 基金份额净值为 0.8794 元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为 3.12% ，同期业绩比较基准收益率为 6.38% ；截至报告 期末，易米国证消费100指数增强发起C基金份额净值为0.8745元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为 3.00% ，同期业绩比较基准收益率为 6.38% 。 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 8 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金无应说明的预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,403,176.21 91.31 其中：股票 14,403,176.21 91.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,354,187.57 8.58 8 其他资产 16,521.75 0.11 9 合计 15,773,885.53 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 568,170.00 3.63 B 采矿业 31,766.00 0.20 C 制造业 10,676,143.46 68.13 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 20,700.00 0.13 F 批发和零售业 218,820.00 1.40 G 交通运输、仓储和邮政业 537,170.00 3.43 H 住宿和餐饮业 62,910.00 0.40 I 信息传输、软件和信息技术服 务业 1,057,138.80 6.75 J 金融业 - - K 房地产业 63,540.00 0.41 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 9 L 租赁和商务服务业 137,400.00 0.88 M 科学研究和技术服务业 668,054.00 4.26 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 361,363.95 2.31 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,403,176.21 91.92 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例（％） 1 000568 泸州老窖 3,000 764,370.00 4.88 2 000333 美的集团 11,500 618,815.00 3.95 3 002594 比亚迪 2,400 614,448.00 3.92 4 000858 五粮液 2,800 551,600.00 3.52 5 601012 隆基绿能 11,420 461,482.20 2.95 6 002475 立讯精密 14,500 439,495.00 2.80 7 603259 药明康德 5,400 429,300.00 2.74 8 002415 海康威视 10,000 426,600.00 2.72 9 002352 顺丰控股 6,500 359,970.00 2.30 10 002714 牧原股份 7,000 343,000.00 2.19 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,521.75 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 16,521.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有流通受限的股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 易米国证消费100指数 增强发起A 易米国证消费100指数 增强发起C 报告期期初基金份额总额 16,244,492.78 786,680.55 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 11 报告期期间基金总申购份额 1,352,671.54 342,789.08 减：报告期期间基金总赎回份额 489,134.98 413,953.00 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以 “-” 填列） - - 报告期期末基金份额总额 17,108,029.34 715,516.63 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有 资金 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人高级 管理人员 10,080,504.80 56.56% 10,080,504.80 56.56% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 三 年 基金经理等人员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,080,504.80 56.56% 10,080,504.80 56.56% - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 个 人 1 20230101-20230331 5,080,304.80 0.00 0.00 5,080,304.80 28.50% 2 20230101-20230331 5,000,200.00 0.00 0.00 5,000,200.00 28.05% 产品特有风险 易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金 2023 年第一季度报告 12 1. 净值大幅波动的风险 由于本基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财 产承担。因此该投资者大额赎回时，有可能导致基金份额净值大幅波动，剩余的持有人存在大幅亏损的风险。 2. 出现巨额赎回的风险 该投资者在开放日大额赎回时可能导致本基金发生巨额赎回，当基金出现巨额赎回时，根据基金当时资产组 合状况，基金管理人有可能对部分赎回申请延期办理或对已确认的赎回进行部分延期支付。其他投资者的赎回申 请也可能同时面临部分延期办理的风险或对已确认的赎回进行部分延期支付的风险。当连续 2 个开放日以上 ( 含本 数)发生巨额赎回，本基金管理人有可能暂停接受赎回申请，已接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超 过20个工作日。投资者可能面临赎回申请无法确认或者无法及时收到赎回款项的风险。 3.基金规模过小的风险 根据基金合同的约定，基金合同生效满 3 年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情 形的，基金管理人应当在10个工作日向中国证监会报告并提出解决方案。该投资者在开放日大额赎回后，可能出 现本基金的基金资产净值连续 60 个工作日低于 5,000 万元情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。 §10 备查文件目录 10.1备查文件目录 1.中国证监会准予易米国证消费100指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文 件； 2. 《易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》； 3. 《易米国证消费 100 指数增强型发起式证券投资基金托管协议》； 4.法律意见书； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6.基金托管人业务资格批件、营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 10.2存放地点 备查文件存放于基金管理人及基金托管人的办公场所。 10.3查阅方式 投资者可在营业时间到基金管理人和 / 或基金托管人的办公场所免费查阅备查文件， 或通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投 资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 易米基金管理有限公司 2023 年 04 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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