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| 金信核心竞争力混合A(009317) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3243279 | ||||||||
| 基金代码 | 009317 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 20 日 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信核心竞争力混合 基金主代码 009317 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 5月 9日 报告期末基金份额总额 20,482,870.49 份 投资目标 本基金通过投资于具有核心竞争力的优质上市企业，分享其在中国经 济增长的大背景下的可持续性增长，在严格控制风险的前提下，力争 为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金在《基金合同》约定的范围内实施稳健的整体资产配置，根据 各项重要经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济 周期，进而对未来做出科学预测。 2、核心竞争力分析策略 本基金通过行业分析及比较，深度挖掘具有核心竞争力的优质公司， 等待合适时机介入并中长期持有策略。本基金所称“核心竞争力”是 指公司在中国经济转型、政策变化或行业不同周期中取得可持续的竞 争优势的保证，具有一定核心竞争力和良好成长前景的公司。 3、股票投资策略 本基金的股票投资在核心竞争力分析策略的基础上，采用定量和定性 相结合的方式，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。 4、债券投资策略 债券投资组合策略：本基金在综合分析宏观经济、货币政策的基础上， 久期管理和信用风险管理相结合的投资策略。在债券组合的具体构造 和调整上，本基金综合运用久期调整、收益率曲线形变预测、信用利 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 3页 共 12页 差和信用风险管理、回购套利等组合管理手段进行日常管理。 个券选择策略：在个券选择上，本基金综合运用核心竞争力分析策略、 利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、隐含期权价值评估、流 动性分析等方法来评估个券的投资价值。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资 策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配 置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风 险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对 收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运 用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量，选择风 险与收益相匹配的更优品种进行配置。 6、国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动 性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观 经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建 量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动 水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金 资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 7、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前 提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动 性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期 货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市 场的系统性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金 难以及时提高仓位时，通过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而 提高基金资产收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50% +中证综合债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 1.本期已实现收益 351,352.31 2.本期利润 -167,210.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0082 4.期末基金资产净值 21,242,384.44 5.期末基金份额净值 1.0371 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.68% 1.23% 2.82% 0.43% -3.50% 0.80% 过去六个月 -2.84% 1.33% 3.83% 0.54% -6.67% 0.79% 过去一年 0.94% 1.81% 0.05% 0.57% 0.89% 1.24% 自基金合同 生效起至今 131.52% 3.30% 6.87% 0.60% 124.65% 2.70% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金的 基金经理 2021 年 7月 9 日 - 14 年 南开大学博士。2006 年开始先后任职于 鹏华基金高级研究员，长城证券首席分析 师、金融研究所负责人。于 2021 年 3 月 加入金信基金，任研究总监兼基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规、中国证监会和《金信核心竞争力灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》的规定，遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投 资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 6页 共 12页 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1季度，组合继续重点围绕军工板块具备长期核心竞争力的标的配置，尤其是军工主 机厂、军工信息化及材料这些领域，此外对军工外贸相关标的，也是组合今年重点关注方向。但 由于 1季度市场主要是以 TMT 为代表的科技股表现亮眼，而军工相关一级行业指数表现落后，组 合业绩表现也并不理想。 从军工行业基本面来看，过去一年，军工板块的景气度依然较高，并且国企改革也在不断推 进，有一些重要上市公司出台了股权激励（包括限制性股票等），这为公司中期发展也有非常积 极的促进作用。 从中长期来看，从中国军费占中国 GDP 比例来说，占比仅为 1.4%左右，与美英法等国相比， 依然存在较大差距。因此未来仍然又进一步提升的空间。因此行业未来增长的确定性比较高。从 政策层面来说，“十四五”规划对加快国防和军队现代化做出战略部署，国防军工产业迎来非常 好的发展机遇。并且国企改革也依然在季度推进中，这也为行业优秀公司长期发展会起到积极促 进作用。此外，随着我国军工产业的全球竞争力提升，军工产品在外贸领域也有广阔的发展前景。 虽然短期军工板块由于市场风格因素出现了较大幅度的调整，但依然看好军工板块的中长期成长 前景，看好军工板块在 2023 年的表现。 因此 2季度组合将会继续加强在优质军工相关企业的配置。同时，组合对半导体、新材料、 新能源、智能驾驶相关等领域具备核心竞争力的公司也会保持密切关注，精选标的进行配置，努 力为投资人创造持续的业绩回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0371 元；本报告期基金份额净值增长率为-0.68%，同期 业绩比较基准收益率为 2.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人已经向 中国证券监督管理委员会报送了报告。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 7页 共 12页 1 权益投资 19,079,988.48 87.29 其中：股票 19,079,988.48 87.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,002,685.21 4.59 其中：债券 1,002,685.21 4.59 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,407,460.30 6.44 8 其他资产 369,256.10 1.69 9 合计 21,859,390.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,561,779.28 87.38 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 518,209.20 2.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,079,988.48 89.82 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 8页 共 12页 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 000768 中航西飞 78,798 2,027,472.54 9.54 2 600416 湘电股份 97,300 2,003,407.00 9.43 3 600893 航发动力 38,700 1,669,905.00 7.86 4 000738 航发控制 52,238 1,272,517.68 5.99 5 600862 中航高科 56,656 1,261,729.12 5.94 6 300719 安达维尔 84,100 1,000,790.00 4.71 7 002025 航天电器 16,200 931,338.00 4.38 8 600760 中航沈飞 16,100 866,824.00 4.08 9 600038 中直股份 19,110 808,544.10 3.81 10 600150 中国船舶 30,100 704,340.00 3.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,002,685.21 4.72 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,002,685.21 4.72 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 10,000 1,002,685.21 4.72 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 9页 共 12页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走 低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统 性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货 快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 10页 共 12页 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,710.17 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 364,545.93 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 369,256.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 19,522,601.70 报告期期间基金总申购份额 5,550,812.98 减：报告期期间基金总赎回份额 4,590,544.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 20,482,870.49 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 433,443.64 报告期期间买入/申购总份 - 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 11页 共 12页 额 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 433,443.64 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 2.1161 注：基金管理人金信基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执 行。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101-20230331 4,443,158.26 0.00 0.00 4,443,158.26 21.6921 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 金信核心竞争力混合 2023 年第 1 季度报告 第 12页 共 12页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《金信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 9.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2023 年 4 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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