最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 金信价值精选混合A(005117) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3243270 | ||||||||
| 基金代码 | 005117 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 20 日 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2023 年 1月 1 日起至 3月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金信价值精选混合 基金主代码 005117 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年 9月 1日 报告期末基金份额总额 64,768,995.70 份 投资目标 本基金采用价值投资策略对市场进行投资，在控制组合 净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下九个方面： 1、大类资产配置策略 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析 手段，在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断 宏观经济周期所处阶段，并将依据经济周期理论，结合 对证券市场的系统性风险以及未来一段时期内各大类资 产风险和预期收益率的评估，制定大类资产之间的配置 比例。 2、股票投资策略 本基金将从定性和定量两方面入手，选取有良好增值潜 力的上市公司股票构建股票投资组合。 3、债券投资策略 本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管 理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进 行债券资产的投资。 4、可转换债券及可交换债券投资策略 本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 13页 着较高上涨潜力的可转换债券和可交换债券进行投资。 5、资产支持证券等品种投资策略 本基金将深入分析市场利率等基本面因素，并辅助采用 数量化定价模型，评估其内在价值，以合理价格买入并 持有。 6、权证投资策略： 本基金以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模 型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手 段，追求基金资产稳定的当期收益。 7、中小企业私募债券投资策略 本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债 券发行人信用风险进行分析和度量，综合考虑中小企业 私募债券的安全性、收益性和流动性等特征，选择风险 与收益相匹配的品种进行投资。 8、国债期货投资策略 基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经 济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量 分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、 流动性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产 安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 9、股指期货投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在 风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指期货 的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率× 50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于 股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中 高收益、中高风险特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 下属分级基金的交易代码 005117 005118 报告期末下属分级基金的份额总额 60,596,919.73 份 4,172,075.97 份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1月 1日-2023 年 3月 31 日） 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 1.本期已实现收益 3,509,798.63 235,556.09 2.本期利润 2,234,285.46 114,145.29 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 13页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0367 0.0278 4.期末基金资产净值 77,365,458.96 5,364,296.94 5.期末基金份额净值 1.2767 1.2858 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 金信价值精选混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.89% 1.00% 2.82% 0.43% 0.07% 0.57% 过去六个月 8.96% 1.26% 3.83% 0.54% 5.13% 0.72% 过去一年 13.07% 1.45% 0.05% 0.57% 13.02% 0.88% 过去三年 51.84% 1.51% 11.50% 0.60% 40.34% 0.91% 过去五年 51.00% 1.60% 17.11% 0.64% 33.89% 0.96% 自基金合同 生效起至今 27.67% 1.59% 19.63% 0.62% 8.04% 0.97% 金信价值精选混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.86% 1.00% 2.82% 0.43% 0.04% 0.57% 过去六个月 8.91% 1.26% 3.83% 0.54% 5.08% 0.72% 过去一年 12.96% 1.45% 0.05% 0.57% 12.91% 0.88% 过去三年 51.40% 1.51% 11.50% 0.60% 39.90% 0.91% 过去五年 52.04% 1.60% 17.11% 0.64% 34.93% 0.96% 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 13页 自基金合同 生效起至今 28.58% 1.59% 19.63% 0.62% 8.95% 0.97% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨超 本基金的 基金经理 2021年 5月11 日 - 14 年 南开大学博士。2006 年开始先后任职于 鹏华基金高级研究员，长城证券首席分析 师、金融研究所负责人。于 2021 年 3 月 加入金信基金，任研究总监兼基金经理。 赵浩然 本基金的 基金经理 2022 年 10 月 31 日 - 11 年 天津大学有机化学硕士，历任中航证券金 融研究所首席研究员，长城证券金融研究 所首席研究员兼消费事业部经理。2022 年 8 月加入金信基金，历任医药化工研究 员，现任基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决定 确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 13页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年 1季度，组合在持仓结构上一步加强了对医药板块的配置，首先重点方向依然是医疗 器械方面的优秀公司，其次创新药及中药领域的优秀公司，也是组合重点配置方向。此外医院院 内诊疗今年也会出现恢复性增长，对这方面的优秀公司也会密切关注，寻找超预期增长带来的投 资机会。 1 季度市场主要是以 TMT 为代表的科技股表现亮眼，而生物医药指数在一级行业指数中表现 并不突出，从组合业绩表现来看，虽然小幅领先医药行业指数，但也只能说中规中矩，并不能算 十分理想。 展望 2季度，随着国内线下消费场景的复苏，医疗消费复苏正在持续的从预期走到现实。因 为医疗活动的进行很多依赖于医院场景，随着医院诊疗行为的回归正常化，部分医疗需求有望逐 步复苏，相关公司业绩和估值的修复的概率增强。因此本基金 2季度将会继续聚焦于医药相关领 域，尤其是医疗器械、创新药、中药等领域。对于其他科技成长，消费复苏领域我们也会保持关 注并精选标的进行配置，努力寻找一些具有估值性价比、安全边际的个股对持仓进行优化，为投 资人创造持续的业绩回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末金信价值精选混合 A基金份额净值为 1.2767 元，本报告期基金份额净值增长 率为 2.89%；截至本报告期末金信价值精选混合 C基金份额净值为 1.2858 元，本报告期基金份额 净值增长率为 2.86%；同期业绩比较基准收益率为 2.82%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 76,734,837.98 92.42 其中：股票 76,734,837.98 92.42 2 基金投资 - - 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 13页 3 固定收益投资 3,675,603.41 4.43 其中：债券 3,675,603.41 4.43 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,320,911.72 2.80 8 其他资产 295,935.48 0.36 9 合计 83,027,288.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 69,452,595.33 83.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,282,242.65 8.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 76,734,837.98 92.75 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600329 达仁堂 117,478 4,744,936.42 5.74 2 688271 联影医疗 28,475 4,391,984.00 5.31 3 000768 中航西飞 158,100 4,067,913.00 4.92 4 688131 皓元医药 23,889 2,733,140.49 3.30 5 688056 莱伯泰科 60,100 2,653,415.00 3.21 6 688179 阿拉丁 68,280 2,552,989.20 3.09 7 688276 百克生物 46,000 2,531,380.00 3.06 8 300171 东富龙 93,000 2,507,280.00 3.03 9 600079 人福医药 92,800 2,485,184.00 3.00 10 300003 乐普医疗 105,100 2,436,218.00 2.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 3,509,398.22 4.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 166,205.19 0.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,675,603.41 4.44 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019694 23 国债 01 35,000 3,509,398.22 4.24 2 118025 奕瑞转债 1,360 166,205.19 0.20 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 13页 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 适当参与股指期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，在市场向下带动净值走 低时，通过股指期货快速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统 性风险，改善组合的风险收益特性；并在市场快速向上基金难以及时提高仓位时，通过股指期货 快速提高投资组合的仓位，从而提高基金资产收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除人福医药外，其他证券的发行主体未有被监管部门立案 调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 人福医药集团股份公司于 2023 年 2月 7日因控股股东及其关联方非经营性资金占用、控股股 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 13页 东大额违规减持股份、重大交易未履行董事会审议程序及信息披露义务等原因，受到上海证券交 易所处罚。本基金管理人在人福医药受处罚前对其经过了充分调研和论证并履行了必要的程序， 买入了其发行的证券。知悉后，管理人认为该事项对公司证券价值影响不大，因此持有至今。 本基金投资上述证券的程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 34,608.89 2 应收证券清算款 244,683.80 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 16,642.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 295,935.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金信价值精选混合 A 金信价值精选混合 C 报告期期初基金份额总额 61,527,798.71 4,139,578.40 报告期期间基金总申购份额 508,362.16 1,745,171.31 减:报告期期间基金总赎回份额 1,439,241.14 1,712,673.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 60,596,919.73 4,172,075.97 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 12页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金基金合同成立于 2017 年 9 月 1 日，截止本报告期末基金合同成立已超过三年，无发起 式资金持有份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20230101-20230331 49,312,895.54 0.00 0.00 49,312,895.54 76.1366 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 金信价值精选混合 2023 年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室 深圳市前海深港合作区兴海大道 3040 号前海世茂大厦 2603 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信基金管理有限公司 2023 年 4 月 20 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |