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| 新华中证环保产业指数分级A(150190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324228 | ||||||||
| 基金代码 | 150190 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华中证环保产业指数分级证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年一月二十日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 新华中证环保产业指数分级 场内简称 新华环保 基金主代码 164304 交易代码 164304 基金运作方式 契约性开放式 基金合同生效日 2014年9月11日 报告期末基金份额总额 1,687,606,196.40份 投资目标 本基金采用被动式指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4% 投资策略 本基金为指数型基金，原则上采用完全复制法，按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对实际投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 95%×中证环保产业指数收益率 +5%×商业银行活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 从本基金的基金份额来看，新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人 新华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属三级基金的基金简称 新华环保A 新华环保B 新华环保 下属三级基金的场内简称 NCF环保A NCF环保B 新华环保 下属三级基金的交易代码 150190 150191 164304 报告期末下属三级基金的份额总额 674,602,429.00份 674,602,429.00份 338,401,338.40份 风险收益特征 低预期风险且预期收益相对较低。 高预期风险且预期收益相对较高的。 较高预期收益、较高预期风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2014年10月1日-2014年12月31日) 1.本期已实现收益 23,095,823.01 2.本期利润 38,404,636.81 3.加权平均基金份额本期利润 0.0350 4.期末基金资产净值 1,779,570,747.80 5.期末基金份额净值 1.054 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金于2014年9月11日基金合同生效。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.23% 1.48% 4.62% 1.49% -1.39% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年9月11日至2014年12月31日） / 注：1、本基金合同于2014年9月11日生效，截至报告期末基金合同生效未满一年。 2、本基金的建仓期为六个月，截至报告期末基金尚未完成建仓。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理、新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-09-15 - 7 经济学硕士，7年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理有限公司，历任新华基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。 李昱 本基金基金经理、新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理。 2014-09-11 - 17 管理学硕士，历任广发证券股份有限公司环市东营业部大户主管，广发证券股份有限公司资产管理部投资经理。李昱女士于2010年3月加入新华基金管理有限公司，历任专户管理部负责人。现任新华基金管理有限公司基金管理部副总监、新华优选成长股票型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理有限公司作为新华中证环保产业指数分级证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 新华环保采用被动指数化投资方法，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，配置完全复制指数。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.054元，本报告期份额净值增长率为3.23%，同期比较基准的增长率为4.62%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年宏观经济继续探底，流动性偏宽松，总体风险不大。2014年环保行业整体表现平淡，2015年恰逢史上最严环保法出台、PPP模式的示范推广、以及“十二五”规划收官，环保行业将迎来更多的投资机遇。我们将继续严格跟踪标的指数，为投资者创造者创造更好收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 1,511,953,420.64 78.14 其中：股票 1,511,953,420.64 78.14 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 232,395,978.85 12.01 7 其他各项资产 190,533,536.69 9.85 8 合计 1,934,882,936.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 15,223,410.00 0.86 C 制造业 987,149,475.84 55.47 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 204,509,966.94 11.49 E 建筑业 105,205,158.07 5.91 F 批发和零售业 14,526,978.10 0.82 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,570,301.07 2.45 J 金融业 13,103,736.00 0.74 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 15,147,106.59 0.85 N 水利、环境和公共设施管理业 113,517,288.03 6.38 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,511,953,420.64 84.96 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％) 1 000920 南方汇通 1,173,280 21,036,910.40 1.18 2 601012 隆基股份 949,863 19,795,144.92 1.11 3 600388 龙净环保 561,546 19,654,110.00 1.10 4 600970 中材国际 1,412,399 18,940,270.59 1.06 5 000786 北新建材 739,116 18,684,852.48 1.05 6 600008 首创股份 1,579,119 18,633,604.20 1.05 7 000598 兴蓉投资 2,429,254 18,559,500.56 1.04 8 002573 国电清新 669,317 18,526,694.56 1.04 9 600168 武汉控股 1,367,591 18,489,830.32 1.04 10 002202 金风科技 1,304,372 18,430,776.36 1.04 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末尚无股指期货投资政策。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末尚无国债期货投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2014年5月10日，龙净环保（600388.SH）首席执行官吴京荣先生因内幕交易行为被没收违法所得107492.53元，并被处以107492.53元的罚款；2014年12月3日，隆基股份（601012.SH）发布了关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告，对最近五年受到处罚情况予以说明，并公告相应整改措施。 5.11.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 365,419.48 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 22,541.86 5 应收申购款 190,145,575.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 190,533,536.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的股票。 5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 新华环保A 新华环保B 新华环保 本报告期期初基金份额总额 356,621,249.00 356,621,249.00 270,710,462.83 本报告期基金总申购份额 - - 1,066,721,342.25 减：本报告期基金总赎回份额 - - 363,068,106.68 本报告期基金拆分变动份额 317,981,180.00 317,981,180.00 -635,962,360.00 本报告期期末基金份额总额 674,602,429.00 674,602,429.00 338,401,338.40 注：拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人本报告期未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集的文件 （二）关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意见书 （三）《新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 （五）《新华基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （六）《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》 （七） 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （八） 基金托管人业务资格批件及营业执照 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金 管理人网站查阅。 新华基金管理有限公司 二〇一五年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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