最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 睿远均衡价值三年持有混合C(008970) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3241945 | ||||||||
| 基金代码 | 008970 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-19 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：睿远基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年04月19日 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 当仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 睿远均衡价值三年持有混合 基金主代码 008969 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年02月21日 报告期末基金份额总额 12,045,698,742.98份 投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产长期、 持续、稳定的超额收益。 投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究优势，通过对 宏观经济趋势、市场环境、财政政策、货币政策、 行业周期阶段等的评估分析，研判国内经济发展形 势，在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调 整投资组合中各类资产的配置比例，从而实现本基 金长期、持续、稳定增值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋中证港股通综合指数收 益率×20%+上证国债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 基金管理人 睿远基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 睿远均衡价值三年持有 混合A 睿远均衡价值三年持有 混合C 下属分级基金的交易代码 008969 008970 报告期末下属分级基金的份额总 额 10,694,253,426.41份 1,351,445,316.57份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 睿远均衡价值三年持 有混合A 睿远均衡价值三年持 有混合C 1.本期已实现收益 -357,498,092.79 -45,636,197.25 2.本期利润 114,326,214.32 13,251,784.36 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 0.0102 4.期末基金资产净值 14,557,944,034.48 1,822,712,283.87 5.期末基金份额净值 1.3613 1.3487 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 睿远均衡价值三年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.12% 0.94% 2.96% 0.69% -1.84% 0.25% 过去六个月 9.82% 1.40% 7.31% 0.93% 2.51% 0.47% 过去一年 1.93% 1.42% -1.39% 0.93% 3.32% 0.49% 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 过去三年 40.86% 1.32% 7.89% 0.95% 32.97% 0.37% 自基金合同 生效起至今 36.13% 1.31% -1.77% 0.99% 37.90% 0.32% 睿远均衡价值三年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.04% 0.94% 2.96% 0.69% -1.92% 0.25% 过去六个月 9.66% 1.40% 7.31% 0.93% 2.35% 0.47% 过去一年 1.62% 1.42% -1.39% 0.93% 3.01% 0.49% 过去三年 39.60% 1.32% 7.89% 0.95% 31.71% 0.37% 自基金合同 生效起至今 34.87% 1.31% -1.77% 0.99% 36.64% 0.32% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 3.3 其他指标 注：本基金建仓期为本基金基金合同生效之日（2020年2月21日）起6个月，建仓结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 赵枫 本基金 基金经 理 2020- 02-21 - 24年 赵枫先生，毕业于中国人民大学、哥 伦比亚大学，硕士研究生学历。历任 上海中技投资顾问有限公司研究员， 鹏华基金管理有限公司研究员、基金 经理助理，融通基金管理有限公司基 金经理。2005年参与筹建交银施罗德 基金管理有限公司，并任基金经理、 投资副总监、专户投资总监等职。2014 年，参与筹建兴聚投资管理有限公司， 并任副总经理，投资经理。2019年11 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 月加入睿远基金管理有限公司。2020 年2月至今任睿远均衡价值三年持有 期混合型基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为 根据公司决议确定的解聘日期。 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任 日期和解聘日期。 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期，本基金基金经理仅担任本基金的基金经理，未兼任私募资产管理计划投 资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金 管理人制定了《睿远基金管理有限公司公平交易管理办法》，通过制度确保不同投资组 合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建 立了投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用 集中交易管理加强交易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平 交易原则的实现；通过建立层级完备的公司证券池、交易对手库，完善各类具体资产管 理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，在保证各投资组合既具有相对独立性的同 时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过对异 常交易行为的实时监控、事后分析评估、监察稽核和信息披露等手段确保公平交易过程 和结果的有效监督。 本报告期内，本基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和《睿远基 金管理有限公司公平交易管理办法》，确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各投资组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金与本公司管理的其他 投资组合在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 自2022年11月到2023年1月，股票市场经历了一次较为明显的反弹，此后三地市场 基本处于区间振荡的走势，估值修复后，市场需要更加明确的经济和盈利复苏来指引方 向。一季度中国经济仍处于复苏的早期阶段，虽然疫情过后经济活动水平有所回升，基 建投资增速提升，但经济仍面临着较大的挑战。受海外经济和去库存的影响，一季度中 国出口增速出现明显的下滑；虽然基建投资高增，但制造业投资和房地产投资仍较为疲 弱；居民的收入预期仍有待修复，消费依然偏弱。另一方面，美国虽然发生了像硅谷银 行这样的区域性银行风险，但受制于高启的通胀，美联储依然保持了加息的步伐；无风 险利率的上升使得大部分资产价格承压，也必然会逐步抑制需求。总体来说，一季度宏 观经济并未出现疫情后的快速回升，使得投资者对未来经济增长存有担忧。 从资金层面看，一季度社融和M2增长较高，居民存款也处于历史高位，市场潜在 的资金供给较为充沛。但另一方面，我们也看到股票市场的市值体量中，机构投资者占 比大幅上升，且机构投资者的种类和投资风格趋于多样化。在这种情况下，市场较难出 现指数行情，结构性行情成为主要的表现形式；在宏观基本面和上市公司盈利增长仍较 疲弱时，题材或主题投资成为阶段性的行情表现方式。 展望未来，二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。经济增长已经明确成为今年 政策的最重要目标之一，伴随着新一届政府领导班子工作的展开，经济增长政策将逐步 产生效果，推动国内经济在二季度出现转折。美国最新的经济数据已经开始显示通胀下 行的苗头，美联储的紧缩政策可能接近尾声，可能会在未来提升资金的风险偏好，给权 益市场尤其是新兴市场带来增量资金。自下而上看，有部分行业由于前期需求不振，市 场预期悲观，估值出现了较大幅度的回落，经过前期库存消化出清后，伴随行业需求的 好转，产品价格有机会启稳回升，盈利有可能在二季度见底，股票出现阶段性的投资机 会。我们对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法，会结合具体的行业和公 司分析，把握结构性行情。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末睿远均衡价值三年持有混合A基金份额净值为1.3613元，本报告期内， 该类基金份额净值增长率为1.12%，同期业绩比较基准收益率为2.96%；截至报告期末睿 远均衡价值三年持有混合C基金份额净值为1.3487元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为1.04%，同期业绩比较基准收益率为2.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 14,032,345,454.72 85.31 其中：股票 14,032,345,454.72 85.31 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 896,977,302.80 5.45 其中：债券 896,977,302.80 5.45 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 464,160,827.77 2.82 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,050,071,871.56 6.38 8 其他资产 5,476,970.86 0.03 9 合计 16,449,032,427.71 100.00 注：其他资产包括且不限于应收股利、应收利息、证券清算款等。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 61,286.40 0.00 C 制造业 6,744,241,562.59 41.17 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 74,602,628.92 0.46 E 建筑业 77,329.12 0.00 F 批发和零售业 164,656.80 0.00 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 G 交通运输、仓储和邮政业 73,296,118.86 0.45 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 568,384,969.18 3.47 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 179,508,883.18 1.10 N 水利、环境和公共设施管 理业 478,900,587.67 2.92 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 39,290,000.00 0.24 S 综合 - - 合计 8,158,528,022.72 49.81 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 原材料 302,142,000.00 1.84 非日常生活消费 品 536,164,372.00 3.27 日常消费品 548,742,500.00 3.35 能源 210,436,414.00 1.28 金融 367,461,000.00 2.24 医疗保健 698,998,254.00 4.27 通讯业务 2,433,603,512.00 14.86 房地产 776,269,380.00 4.74 合计 5,873,817,432.00 35.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 1 00941 中国移动 27,000,000 1,503,360,000.00 9.18 2 00700 腾讯控股 2,754,400 930,243,512.00 5.68 3 600309 万华化学 9,300,000 891,684,000.00 5.44 4 300298 三诺生物 26,500,000 852,770,000.00 5.21 5 300750 宁德时代 2,063,529 837,895,950.45 5.12 6 06098 碧桂园服务 62,842,000 747,191,380.00 4.56 7 002028 思源电气 15,200,000 694,944,000.00 4.24 8 002271 东方雨虹 20,000,087 669,602,912.76 4.09 9 00291 华润啤酒 9,950,000 548,742,500.00 3.35 10 603568 伟明环保 26,249,842 478,797,118.08 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 859,724,291.26 5.25 其中：政策性金融债 859,724,291.26 5.25 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 37,253,011.54 0.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 896,977,302.80 5.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200202 20国开02 3,300,000 335,937,468.49 2.05 2 220408 22农发08 1,800,000 181,260,493.15 1.11 3 200217 20国开17 1,700,000 170,434,562.50 1.04 4 220411 22农发11 1,000,000 100,572,767.12 0.61 5 200402 20农发02 700,000 71,519,000.00 0.44 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证 券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,671,097.66 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,805,873.20 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 5,476,970.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123158 宙邦转债 23,517,651.02 0.14 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 2 113632 鹤21转债 10,838,779.99 0.07 3 113584 家悦转债 1,901,474.14 0.01 4 110085 通22转债 995,106.39 0.01 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期末，本基金投资的前十名股票不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 睿远均衡价值三年持有 混合A 睿远均衡价值三年持有 混合C 报告期期初基金份额总额 9,960,062,395.03 1,249,273,295.73 报告期期间基金总申购份额 1,923,241,779.16 168,749,346.04 减：报告期期间基金总赎回份额 1,189,050,747.78 66,577,325.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 10,694,253,426.41 1,351,445,316.57 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 睿远均衡价值三年持 有混合A 睿远均衡价值三年持 有混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 80,120,028.73 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 80,120,028.73 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.75 0.00 注：基金管理人投资本基金相关的费用符合基金招募说明书和相关公告的规定。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内不存在单一投资者持有本基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内未发生影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金募集的文件； 2、《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金基金合同》； 3、《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金托管协议》； 4、《睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各 项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼42-43层 睿远基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.foresightfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-920-1000查 询相关信息。 睿远基金管理有限公司 2023年04月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |