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| 万家强化收益定期开放债券(161911) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 324109 | ||||||||
| 基金代码 | 161911 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 万家强债 场内简称 万家强债 基金主代码 161911 交易代码 161911 基金运作方式 契约型开放式。本基金自基金合同生效后，每三年开放一次申购和赎回，申购和赎回的开放起始日为基金合同生效日的年度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日），每次开放时间最长不超过20个工作日，最短不少于5个工作日。在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。 基金合同生效日 2013年5月7日 报告期末基金份额总额 250,635,902.00份 投资目标 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，通过对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，采取积极的债券投资管理策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下，寻求组合流动性与收益的最佳配比，力求持续取得达到或超过业绩比较基准的债券组合投资收益。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用评级在A（含）至AA（含）之间的信用债券，其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 11,379,482.82 2.本期利润 8,890,148.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.0355 4.期末基金资产净值 271,176,855.42 5.期末基金份额净值 1.0820 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.34% 0.40% 1.04% 0.00% 2.30% 0.40% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日期为2013年5月7日，建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 孙驰 本基金基金经理、万家货币基金基金经理、万家增强收益基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理、万家岁得利定期开放债券型发起式基金基金经理、万家现金宝货币市场基金基金经理、固定收益部副总监 2013年5月7日 - 8年 硕士学位，曾任中海信托股份有限公司投资经理。2010年4月加入万家基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员、基金经理助理。 苏谋东 本基金基金经理、万家日日薪货币基金基金经理、万家添利债券型基金（LOF）基金经理、万家信用恒利债券基金基金经理、万家城市建设主题纯债债券型基金基金经理 2013年5月29日 - 7年 复旦大学经济学硕士，CFA，2008年7月至2013年2月在宝钢集团财务有限公司从事固定收益投资研究工作，担任投资经理职务。2013年加入万家基金管理有限公司。 注：1、任职日期以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后控制。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，基本面数据一直较弱，基本没有通胀压力。在这种情况下，央行为了避免经济下滑，在11月进行了一次非对称降息，债市收益率也达到了最低点。但在利好出尽的背景下，市场开始出人意料的回调，尤其是当中证登暂停城投债质押入库后，信用债普遍回调了100bp以上，在年末才有所企稳。 本基金大量持有中等评级的公司债，所以二季度取得了较好的绝对收益。 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为1.0820元，本报告期份额净值增长率为3.34%，业绩比较基准收益率为1.04%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下一阶段，基本面数据可能还会较差，但可能会弱势企稳。通胀问题不大，油价下跌的背景下反而有通缩的可能。在实体经济较差的情况下，政府会千方百计降低融资成本，这决定了债券市场的大环境是有利的。但是是否有大行情还依赖于央行降准降息等实质性放松的操作。 基金操作上，继续以持有为主，获得票息收入。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内无此情况。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 375,770,548.04 84.65 其中：债券 375,770,548.04 84.65 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 47,900,387.50 10.79 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 8,530,834.29 1.92 7 其他资产 11,700,433.94 2.64 8 合计 443,902,203.77 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 320,055,071.48 118.02 5 企业短期融资券 20,210,000.00 7.45 6 中期票据 30,187,000.00 11.13 7 可转债 3,584,536.56 1.32 8 其他 1,733,940.00 0.64 9 合计 375,770,548.04 138.57 注：表中其他项投资为可交换债券14宝钢EB。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 112119 12恒邦债 266,219 26,355,681.00 9.72 2 112174 13广田01 255,780 25,450,110.00 9.39 3 112172 13普邦债 257,410 25,354,885.00 9.35 4 112069 12明牌债 247,000 25,144,600.00 9.27 5 112161 13传化债 250,000 24,880,000.00 9.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同，本基金暂不可投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 根据基金合同，本基金暂不可投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,047.03 2 应收证券清算款 414,811.60 3 应收股利 - 4 应收利息 11,282,575.31 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,700,433.94 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 250,635,902.00 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 250,635,902.00 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,800.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 3.99 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期未发生基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金的情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 存放地点 基金管理人的办公场所，并登载于基金管理人网站： 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2015年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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