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| 中信建投景和中短债C(000504) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 323719 | ||||||||
| 基金代码 | 000504 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中信建投基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月19日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中信建投稳信一年 交易代码 000503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年1月27日 报告期末基金份额总额 301,054,230.97份 投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，力争实现资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策略等，在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增值。 业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)+1.2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。 基金管理人 中信建投基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 下属两级基金的交易代码 000503 000504 报告期末下属两级基金的份额总额 136,812,798.51份 164,241,432.46份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 1．本期已实现收益 3,439,771.68 3,940,956.04 2．本期利润 2,562,304.85 2,891,722.43 3．加权平均基金份额本期利润 0.0187 0.0176 4．期末基金资产净值 145,906,500.68 174,510,780.80 5．期末基金份额净值 1.066 1.063 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中信建投稳信一年A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.72% 0.07% 1.03% 0.01% 0.69% 0.06% 中信建投稳信一年C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.72% 0.08% 1.03% 0.01% 0.69% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同于2014年1月27日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。 （2）根据本基金基金合同的约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 索隽石 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 4 中国籍，1983年8月生，北京大学软件工程硕士，FRM、CQF认证，具备银行间本币市场交易员、基金从业资格。曾任职于信达证券固定收益部，从事固定收益证券投资、交易相关工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投货币市场基金基金经理。 王浩 本基金的基金经理 2014年1月27日 - 4 中国籍，1982年2月生，中央财经大学证券投资专业硕士。曾任职于中信建投证券股份有限公司资产管理部，从事投资研究工作，现任中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。 注：（1）任职日期是指本基金基金合同生效之日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年四季度，中央经济延续了“新常态”的基调，政策方面重改革轻增长、强调定向并淡化全面刺激。四季度经济增长延续三季度的疲软走势，工业增加值月同比增速运行在8%以下的历史较低水平。通胀方面保持低位,CPI环比增速已接近10年以来的历史低位，同比增速逐步回落至1.4%；受大宗商品价格尤其是原油价格下跌拖累，PPI环比、同比的跌幅都呈现扩大态势。但另外一方面，在9月30日央行提出首套房“认房不认贷”、10月中旬降低公积金贷款购房门槛、10月29日国务院常务会议提出“稳定住房消费”的说法、11月21日央行降息等系列政策的刺激下，房地产市场有所回暖，销售数据环比明显改善。 债市市场在诸多利好因素兑现推动下，收益率一度大幅下行，利率债、信用债收益率更是创下2014年内新低。但进入12月份，在股市走强、资金面季节性紧张、人民币汇率贬值、特别是中登公司发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》等因素叠加的冲击下，各类债券收益率一度大幅反弹接近100bp，利率债收益率曲线甚至出现倒挂。后随着SLO投放、MLF续作以及年末财政存款释放带来的资金面回暖，债券估值有所修复。 本基金在四季度，通过波段操作卖出了利率债并减仓了部分流动性差、性价比低的交易所债券，同时通过一级申购公司债券提升了组合收益率。可转债方面，主要通过一级申购提高了转债的配置比例。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.066元，本报告期份额净值增长率为1.72%；C类基金份额净值为1.063元，本报告期份额净值增长率为1.72%；同期业绩比较基准收益率为1.03%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年一季度，通胀保持低位、投资增速下台阶、企业去库存等基本面利好因素仍然对债券市场形成支撑。货币政策方面，我们判断一季度央行在定向类工具的使用外，全面降准的概率仍然很大，时点可能是在春节前。 品种方面，长端利率债收益率水平接近历史低点，进一步下行突破的空间不大。信用债方面，随着12月估值大幅调整之后，当前配置价值有所显现，同时考虑到一季度的季节性配置行情，我们认为中高等级信用债价值优于利率债、低等级信用债在信用事件的冲击下难免出现分化。可转债方面，一方面市场风险偏好回升仍未减弱有利于风险类资产、另一方面随着转债存量的减少其稀缺性开始体现，因此大类资产方面转债仍具价值。 2015年1月末产品将进入开放期，本管理人将逐步降低债券类资产提升回购、存款等资产应对赎回。进入新的运作期后，本管理人将通过一级申购新债、积极进行新发转债申购、精选二级转债波段操作，力争在控制风险的前提下为持有人创造持续稳定的收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 182,573,013.04 56.56 其中：债券 182,573,013.04 56.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 125,100,614.00 38.76 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 9,871,098.75 3.06 7 其他资产 5,227,126.84 1.62 8 合计 322,771,852.63 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 18,084,000.00 5.64 5 企业短期融资券 120,647,000.00 37.65 6 中期票据 40,609,000.00 12.67 7 可转债 3,233,013.04 1.01 8 其他 - - 9 合计 182,573,013.04 56.98 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 041454029 14玉皇化工CP002 200,000 20,170,000.00 6.29 2 1382028 13山水MTN1 200,000 20,126,000.00 6.28 3 041464033 14甘公投CP001 200,000 20,112,000.00 6.28 4 041462022 14青交投CP001 200,000 20,082,000.00 6.27 4 041466015 14晋江能源CP001 200,000 20,082,000.00 6.27 5 041461039 14华信资产CP001 200,000 20,056,000.00 6.26 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,944.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,213,182.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,227,126.84 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中信建投稳信一年A 中信建投稳信一年C 报告期期初基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 136,812,798.51 164,241,432.46 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 8.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中信建投基金管理有限公司 2015年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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