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| 建信优化配置混合A(530005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 32264 | ||||||||
| 基金代码 | 530005 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-01-18 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 建信优化配置混合型证券投资基金2007年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信优化配置混合型证券投资基金2007年第四季度报告 一、 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2007年10月1日起至2007年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称 建信优化配置基金 2、基金运作方式 契约型、开放式 3、基金合同生效日 2007年3月1日 4、报告期末基金份额总额 12,645,457,795.26份 5、投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益 6、投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合 7、业绩比较基准 本基金业绩比较基准：60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数 8、风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金 9、基金管理人 建信基金管理有限责任公司 10、基金托管人 中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括基金持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 1、 主要财务指标 单位：元 1 本期利润 （805,196,848.66） 2 本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额 2,129,816,097.35 3 加权平均基金份额本期利润 -0.0694 4 期末基金资产净值 14,882,975,663.44 5 期末基金份额净值 1.1769 注:2007年7月1日基金实施新会计准则后，原"基金本期净收益"名称调整为"本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额"，原"加权平均基金份额本期净收益"=第2项/(第1项/第3项)。 2、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶 段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.79% 1.57% -2.80% 1.16% -0.99% 0.41% 注：过去三个月指2007年10月1日至2007年12月31日。 3、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 建信优化配置混合型证券投资基金 累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （2007年3月1日至2007年12月31日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 四、基金管理人报告 1、基金经理简介 本基金经理 陈鹏先生，硕士学位，证券从业八年。1999年5月毕业于中国人民银行研究生部。1998年4月进入国泰君安证券研究所，任研究员。2000年1月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。2004年4月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。2004年7月进入宝盈基金管理公司，2004年12月至2006年8月任宝盈鸿利收益基金基金经理。2006年8月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2007年12月起任投资管理部执行总监。 汪沛先生，硕士学位，证券从业七年。2000年2月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。2001年3月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，2003年12月至2006年1月任富国天利增长债券投资基金基金经理。2006年1月进入建信基金管理公司投资管理部，2007年3月1日至今担任本基金基金经理，2006年4月至今兼任建信货币市场基金基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他法律、法规和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的规定。 3、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 （1）业绩表现和投资运作回顾 四季度本基金净值增长率为-3.79%，波动率为1.57 %，业绩比较基准收益率为-2.80%，波动率为1.16%。 四季度股票市场进入了大幅调整与震荡的时期，期间沪深300指数回调近20％。部分大盘权重股的过高的估值水平难以支持，出现了相当幅度的下降，成为了指数下跌的重要推动力量。与此同时，部分一些长期具备竞争优势，成长确定性较高的企业由于股价下跌形成了比较好的投资机会。 建信优化配置基金在股票资产配置方面坚持在充分考虑流动性的情况下将资产的长期回报水平作为选择品种最重要的评价因素。针对四季度市场出现的特点，优化配置基金一方面对资产结构进行调整，更加重视在经济未来长期趋势下具备坚实价值基础的公司，坚决减持那些过分透支未来收益的股票，另一方面也出于整体控制风险的需要，适度对股票资产的配置比例进行了一定幅度的调整。 债券资产配置方面，基金一直保持着低久期的资产配置结构，强化对利率风险的控制和流动性的要求，主要投资于一年以内的短期央票、金融债和高信用等级的短期融资券。 （2）市场分析和未来投资策略 展望新年，预计经济增长仍将保持稳定。受原油价格高企和国际粮食、食品价格继续上涨影响，国内居民物价指数近期仍将高位运行。预期央行仍然会采取适度紧缩的货币政策，商业银行贷款过快增长的势头可能会有所放缓。 在市场整体水平偏高的环境中，我们需要更加重视对风险的控制。资产配置方面，更好的相对确定性和持续性更高的增长是我们进行资产超配的基本出发点。与此同时，我们也会更加关注估值水平的变化，关注上市公司应对不利环境的敏感性。 五、投资组合报告 (一) 报告期末基金资产组合情况 期末各类资产 金额（单位：人民币元） 占基金总资产比例（%） 股票 13,044,260,965.45 86.35 债券 982,979,526.86 6.51 权证 674,122.60 0.00 银行存款和清算备付金合计 906,112,055.01 6.00 其它资产 171,521,806.94 1.14 合 计 15,105,548,476.86 100.00 (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 期末市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 153,266,987.12 1.03 B 采掘业 1,217,681,599.31 8.18 C 制造业 4,511,903,565.53 30.32 C0 食品、饮料 680,503,621.24 4.57 C1 纺织、服装、皮毛 6,026,424.36 0.04 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 471,795,520.68 3.17 C5 电子 91,318,967.60 0.61 C6 金属、非金属 2,017,726,047.06 13.56 C7 机械、设备、仪表 742,265,551.35 4.99 C8 医药、生物制品 303,307,408.07 2.04 C99 其他制造业 198,960,025.17 1.34 D 电力、煤气及水的生产和供应业 38,658,396.70 0.26 E 建筑业 648,402,887.00 4.36 F 交通运输、仓储业 686,018,250.76 4.61 G 信息技术业 623,884,642.16 4.19 H 批发和零售贸易 482,038,982.30 3.24 I 金融、保险业 2,179,774,314.73 14.65 J 房地产业 1,966,186,435.28 13.21 K 社会服务业 116,409,351.00 0.78 L 传播与文化产业 94,486,076.16 0.63 M 综合类 325,549,477.40 2.19 合 计 13,044,260,965.45 87.65 (三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（单位：人民币元） 占基金资产净值比例（%） 600748 上实发展 14,006,742 649,912,828.80 4.37 000709 唐钢股份 19,598,760 489,577,024.80 3.29 600376 天鸿宝业 12,911,805 472,184,708.85 3.17 600000 浦发银行 8,564,795 452,221,176.00 3.04 000968 煤 气 化 13,373,243 445,863,921.62 3.00 600015 华夏银行 21,641,623 414,653,496.68 2.79 600036 招商银行 9,603,659 380,593,006.17 2.56 600122 宏图高科 11,695,770 314,616,213.00 2.11 600016 民生银行 20,566,415 304,794,270.30 2.05 000568 泸州老窖 4,127,867 303,398,224.50 2.04 (四) 报告期末按券种分类的债券投资组合 品种分类 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 国家债券投资 4,813,500.00 0.03 金融债券投资 99,680,000.00 0.67 央行票据投资 193,840,000.00 1.30 企业债券投资 668,999,798.00 4.50 可转换债券 15,646,228.86 0.11 合 计 982,979,526.86 6.60 (五) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 07网通CP02 299,520,000.00 2.01 07泰达CP01 238,050,000.00 1.60 07济钢CP01 109,692,000.00 0.74 07农发12 99,680,000.00 0.67 07央行票据25 97,040,000.00 0.65 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 权证名称 数量（份） 市值 (单位：人民币元) 占基金资产净值比例（%） 上汽CWB1 74,196 674,122.60 0.00 (七) 投资组合报告附注 （1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 （3）其他资产的构成 资产项目 金额(单位：人民币元) 交易保证金 9,449,446.19 应收证券清算款 52,055,773.27 应收利息 12,872,296.48 应收申购款 97,144,291.00 合 计 171,521,806.94 （4）本报告期内基金管理人运用固有资产投资本基金情况 本基金管理人建信基金管理有限责任公司本报告期期初持有本基金份额7,522,569.97份。本报告期内无基金份额的申购和赎回，截止本报告期末基金管理人共持有本基金7,522,569.97份。 （5）至本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券 （6）报告期间本基金获得的权证明细 序号 权证代码 权证名称 持有份数 成本总额（单位：人民币元） 被动持有： - - - - - 主动投资： 1 031001 侨城HQC1 300,000 15,761,372.92 2 580016 上汽CWB1 74,196 592,172.20 六、开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额总额 10,896,242,489.66 期间总申购份额 4,362,848,944.10 其中：红利再投资转份额 2,843,028,972.39 期间总赎回份额 （2,613,633,638.50） 期末基金份额总额 12,645,457,795.26 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准建信优化配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《建信建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《建信建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《建信建信优化配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、基金托管人业务资格批件和营业执照； 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 （二）存放地点 基金管理人或基金托管人处。 （三）查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2008年1月18日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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