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| 长信中证1000指数增强A(018013) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3183773 | ||||||||
| 基金代码 | 018013 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-03-20 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长信中证1000指数增强型证券投资基金招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 二〇二三年三月 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 重要提示 一、长信中证 1000 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2023 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】349 号文注册募集。 二、基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书 经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、本基金标的指数为中证 1000 指数。 1、样本空间 同中证全指指数的样本空间。 2、选样方法 （1）剔除样本空间内中证 800 指数样本及过去一年日均总市值排名前 300 名的证券； （2）将样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除 排名后 20%的证券； （3）将样本空间内剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取 排名在 1000 名之前的证券作为指数样本。 3、指数计算 指数计算公式为：报告期指数 =报告期样本的调整市值/除数×1000 其中，调整市值＝∑(证券价格×调整股本数)。调整股本数的计算方法、除 数修正方法参见计算与维护细则。 有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官方网站 （http://www.csindex.com.cn/）。 四、本基金投资于证券/期货市场，基金净值会因为证券/期货市场波动等因 素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资 风险。投资本基金可能遇到的风险包括：本基金特有的风险、因整体政治、经济、 社会等环境因素对证券、期货市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券 特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基 金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 3 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、 指数编制机构停止服务、成份股停牌、退市等潜在风险，具体请参见本招募说明 书“风险揭示”章节的相关内容。 五、基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基 金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 基金若投资内地与香港股票市场交易互联互通机制（以下简称“港股通机 制”）允许买卖的规定范围内的香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合 交易所”）上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制 下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括 港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌 幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波 动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风 险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出， 可能带来一定的流动性风险）等。具体风险烦请查阅本基金招募说明书的“风险 揭示”章节的具体内容。 六、本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基 金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 七、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行 相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的相关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户 的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时 的特定风险。 八、本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在 法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降 低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参 与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、 交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 4 益。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证 券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 九、本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板和其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、 可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 十、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概 要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期 限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 目 录 一、绪言 .....................................................................1 二、释 义 ....................................................................2 三、基金管理人 ...............................................................8 四、基金托管人 ..............................................................21 五、相关服务机构 ............................................................25 六、基金的募集 ..............................................................32 七、基金合同的生效 ..........................................................38 八、基金份额的申购与赎回 ....................................................40 九、基金的投资 ..............................................................53 十、基金的财产 ..............................................................66 十一、基金资产估值 ..........................................................67 十二、基金费用与税收 ........................................................74 十三、基金的收益与分配 ......................................................77 十四、基金的会计与审计 ......................................................79 十五、基金的信息披露 ........................................................80 十六、侧袋机制 ..............................................................88 十七、风险揭示 ..............................................................92 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .................................102 十九、基金合同的内容摘要 ...................................................105 二十、基金托管协议的内容摘要 ...............................................138 二十一、基金份额持有人服务 .................................................158 二十二、招募说明书存放及查阅方式 ...........................................161 二十三、备查文件 ...........................................................162 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 1 一、绪言 《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金 法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《证券基金经营机构参与内地与香港股票市场交易互联互通 指引》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流 动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基 金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）和其他有关法律法规的规定，以及 《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“合同”或“基 金合同”）编写。 本招募说明书阐述了长信中证 1000 指数增强型证券投资基金的投资目标、 投资策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出 投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 2 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指国信证券股份有限公司 4、基金合同：指《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》及对 基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《长信中证 1000 指数增强型证券投资基 金招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金份 额发售公告》 8、基金产品资料概要：指《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金产 品资料概要》及其更新 9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员 会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修正的《中华人民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 3 定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 15、《指数基金指引》：指中国证监会 2021 年 1 月 18 日颁布、同年 2 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其不时做出的修订 16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进 行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构：指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 4 服务协议，办理基金销售业务的机构 25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资计划等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 35、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数 36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日（若 本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、 赎回，并按规定进行公告） 37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 38、《业务规则》：指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 5 理人和投资人共同遵守 39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 46、A 类基金份额：指在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而 不计提销售服务费的基金份额 47、C 类基金份额：指在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费 用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额 48、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及 基金份额持有人服务的费用 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 6 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报 刊及规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、内地与香港股票市场交易互联互通机制：是指上海证券交易所、深圳证 券交易所分别和香港联合交易所建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当 地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票，包括沪港股票市 场交易互联互通机制和深港股票市场交易互联互通机制 58、港股通标的股票：指内地投资者委托内地证券公司，经由境内证券交易 所设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖规定范围内的香 港联合交易所上市的股票 59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份 额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投 资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益 不受损害并得到公平对待 60、转融通证券出借业务：指本基金以一定费率通过证券交易所综合业务平 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还 所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务 61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 7 户称为侧袋账户 62、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导 致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 63、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 8 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 上海市浦东新区银城中路 68 号 9 楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003 年 5 月 9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 刘元瑞 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务。【依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5 万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54% 股权结构 总计 16500 万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 刘元瑞 董事长 男 中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公 司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、 总裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行 业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保 荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研 究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 任晓威 非独立董事 男 中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公 司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事 长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事长， 长信基金管理有限责任公司董事。曾任国开曹妃 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 9 甸投资有限公司助理总经理及营运总监、国开吉 林投资有限公司副总经理兼财务总监，中国新城 镇发展有限公司（HK1278）执行董事、副总裁兼 上海公司（上海金罗店开发有限公司）董事长， 上海海欣集团股份有限公司副总裁（代为履行总 裁职责）等职。 李 钊 非独立董事 男 硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融 运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协 理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任 管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高 级经理、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝 武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程 技术集团有限公司董事、华宝投资有限公司董事、 华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限公司 监事、央企信用保障基金理事。 覃 波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职 于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金 管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海 市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长， 中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、 金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业 （集团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融 控股有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公 司董事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限 公司华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务 行业合伙人。 刘 斐 独立董事 女 中共党员，工商管理硕士。曾任上海国际集团旗 下私募股权投资基金管理公司—上海国和现代 服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始 合伙人，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董 事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理 有限公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资 组建的养老金投资管理公司），浦发银行办公室 负责人。 闫立 独立董事 男 中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安 局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省 青少年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理 干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、 博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教 授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、 二级教授、博士研究生导师。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 10 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 赵雍 监事会主 席 男 中共党员，管理学学士，国际注册内部审计师、审计师、 管理咨询师，现任中国宝武钢铁集团有限公司审计部派 出子公司监事管理处长。历任宝钢集团有限公司综合审 计管理员、宝钢集团有限公司经营审计管理师、宝钢集 团有限公司经营审计专员、宝钢集团有限公司经营审计 高级专员、中国宝武钢铁集团有限公司经营审计高级专 员、中国宝武钢铁集团有限公司派出子公司监事管理处 长。目前兼任宁波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝 钢德盛不锈钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技术有 限责任公司监事。 李世英 监事 女 民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部 总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长江证券(上 海)资产管理有限公司、长江成长资本投咨有限公司、 长江证券创新投资(湖北)有限公司、长江期货股份有限 公司和长江证券国际金融集团有限公司董事、湖北省武 汉市江汉区第十六届人大代表，中南财经政法大学工商 管理学院 MBA 教育中心硕士研究生合作导师。曾任长江 三峡实业开发公司财务部出纳、会计；长江证券股份有 限公司国际业务总部会计兼行政岗，投资银行总部财务 部经理、财务总部核算部副经理，大鹏证券托管工作组 财务管理岗，重庆营业部财务经理岗，财务总部财务管 理岗、核算管理岗、副总经理，资本市场部副总经理， 长江成长资本投资有限公司首席财务官。 王鹏 监事 男 工学博士，中共党员，高级经济师，金融风险管理师 （FRM），湖南省湖湘青年英才。现任湖南财信金融控 股集团有限公司机关第一党支部书记、集团风控合规部 副总经理。兼任数字湖南有限公司（筹）董事、湖南省 征信有限公司监事、湖南财信商业保理有限公司监事。 历任中国人民财产保险股份有限公司信用保证保险事 业部主管，吉祥人寿保险股份有限公司资产管理部信用 评估室经理助理，财信吉祥人寿保险股份有限公司资产 管理部信用评估室副经理、资产管理部总经理助理兼信 用评估室经理等职。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经 理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理有限责任 公司综合行政部副总监、零售服务部总监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司总经 理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职于上海机 械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证券有限责任公 司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司人力 资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现为上海市 徐汇区文化和旅游局）科员、华夏证券股份有限公司人 事主管，国泰基金管理有限公司人力资源副经理、长信 基金管理有限责任公司综合行政部总监兼人力资源总 监。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 11 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责 任公司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武 汉自治街营业部总经理，长江证券有限责任公 司北方总部总经理兼北京展览路证券营业部总 经理，长江证券有限责任公司经纪业务总部副 总经理兼上海代表处主任、上海汉口路证券营 业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从 业资格。现任长信基金管理有限责任公司副总 经理兼北京分公司总经理。曾任职于北京市审 计局、上海申银证券公司、大鹏证券公司、嘉 实基金管理有限公司。2001 年作为筹备组成员 加入长信基金，历任公司北京代表处首席代表、 公司总经理助理。 邓 挺 副总经理 男 经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大 学，具有基金从业资格。现任长信基金管理有 限责任公司副总经理。曾任富国基金管理有限 公司渠道经理、高级渠道经理、华东营销中心 渠道总监、华中营销中心总经理，长信基金管 理有限责任公司机构业务部总监、保险业务部 总监、总经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 左金保 总经理助 理兼量化 投资部总 监、基金 经理 自基金合同生 效之日起 经济学硕士，武汉大学金融工程专业研究生毕业。 2010 年 7 月加入长信基金管理有限责任公司，从 事量化投资研究和风险绩效分析工作。历任公司 数量分析研究员和风险与绩效评估研究员、量化 研究部总监、先后于 2015 年 3 月至 2015 年 7 月 担任长信中证中央企业 100 指数证券投资基金 （LOF）的基金经理、2015 年 7 月至 2018 年 2 月 担任长信量化多策略股票型证券投资基金的基金 经理、2015 年 8 月至 2018 年 2 月担任长信中证 一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、 2017 年 4 月至 2017 年 9 月担任长信中证上海改 革发展主题指数型证券投资基金（LOF）的基金经 理、2017 年 9 月至 2018 年 8 月担任长信量化优 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 12 选混合型证券投资基金（LOF）的基金经理、2016 年 4 月至 2018 年 9 月担任长信利泰灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理、2017 年 1 月至 2018 年 12 月担任长信国防军工量化灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理、2016 年 7 月至 2019 年 3 月担任长信利发债券型证券投资基金的基金 经理、2016 年 6 月至 2019 年 5 月担任长信先锐 债券型证券投资基金的基金经理、2018 年 4 月至 2019 年 5 月担任长信量化价值精选混合型证券投 资基金的基金经理、2018 年 2 月至 2019 年 8 月 担任长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、2016 年 9 月至 2019 年 9 月担任长信先利半年定期开放混合型证券投资基 金的基金经理、2019 年 5 月至 2020 年 4 月担任 长信沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金经 理、2018 年 3 月至 2022 年 1 月担任长信消费精 选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、 2018 年 8 月至 2022 年 1 月担任长信量化价值驱 动混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理 助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委 员、2015 年 3 月至今担任长信量化先锋混合型证 券投资基金的基金经理、2015 年 3 月至今担任长 信量化中小盘股票型证券投资基金的基金经理、 2015 年 7 月至今担任长信医疗保健行业灵活配置 混合型证券投资基金（LOF）的基金经理、2016 年 7 月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理、2017 年 11 月 至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资 基金的基金经理、2018 年 8 月至今担任长信量化 多策略股票型证券投资基金的基金经理、2022 年 12 月至今担任长信中证科创创业 50 指数增强型 证券投资基金的基金经理。 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资基金、长 信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均衡 6 个月持有期混合型证券投 资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金和长信稳健成长混合 型证券投资基金的基金经理 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 13 杨帆 养老 FOF 投资部总监、长信稳进资产配置混合型基金中基金（FOF）、长信颐 天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信稳利资产配置一 年持有期混合型基金中基金（FOF）、长信颐和平衡养老目标三年持有期混合 型基金中基金（FOF）和长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金 （FOF）的基金经理 高远 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金和长信均衡策略一年持 有期混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型 证券投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长 信稳益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投 资基金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 陆莹 现金理财部总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场 基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞 87 个 月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理 叶松 总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信睿进灵活配 置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资 基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、长信优质企业混合型 证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经理 左金保 总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行 业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合 型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多 策略股票型证券投资基金和长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金 的基金经理 涂世涛 量化专户投资部总监兼投资经理 蔡军华 固收研究部总监 陈言午 专户投资部总监兼投资经理 宋海岸 量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量 化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信 利保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资 基金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年 定期开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信稳 恒债券型证券投资基金的基金经理 崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 14 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露，但向监管机构、司法机构等有权机关或因审计、法律等外部专业顾 问要求而向其提供的情况除外； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 15 资料 20 年以上，法律法规、监管规则另有规定或有权机关另有要求的除外； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 （税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生； 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 16 （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理体系和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系， 从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规 定。 （2）全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 17 项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。 （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 （4）独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需 要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 （5）相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （6）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门， 应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内 幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。 （7）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （8）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更 具客观性和操作性。 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、 内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 （1）董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持 其有效性承担最终责任； （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 18 的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、 内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价； （3）内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层和业 务部门负责人组成； （4）监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完 备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责； （5）业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度， 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务 环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范 操作，严格控制操作风险。 4、内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制 度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的基础和依据， 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基 金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。 第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则 是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 19 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括 以下内容： （1）投资风险管理； （2）交易风险管理； （3）巨额赎回风险管理； （4）基金注册登记风险管理； （5）基金核算风险管理； （6）市场开发风险管理； （7）信息披露风险管理； （8）不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度， 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、 权威性； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度， 做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制， 同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和 防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明 确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员 会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建 立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时 掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失； （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 20 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。 7、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 21 四、基金托管人 （一）基本情况 1、基金托管人概况 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 成立时间：1994 年 6 月 30 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 96.12 亿元 存续期间：持续经营 联系电话：0755-81981800 联系人：王奕倩 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监许可【2013】1666 号 国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是 1994 年 6 月 30 日成立 的深圳国投证券有限公司。公司总部设在深圳，法定代表人张纳沙。 经过 20 多年的发展，国信证券已成长为全国性大型综合类证券公司：截至 2022 年 9 月末，注册资本 96.12 亿元；员工总数超过 1.2 万人；在全国 117 个 城市和地区共设有 59 家分公司、182 家营业部。拥有国信期货有限责任公司、 国信弘盛私募基金管理有限公司、国信资本有限责任公司、国信证券（香港）金 融控股有限公司等 4 家全资子公司；50%持股鹏华基金管理有限公司。 公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券 投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融 券，证券投资基金代销，金融产品代销，为期货公司提供中间介绍业务，证券投 资基金托管业务和基金服务业务，股票期权做市，上市证券做市交易，商品期货 经纪，金融期货经纪，期货投资咨询、资产管理，受托管理股权投资基金，创业 投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询 业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管 理顾问机构，香港证券经纪业务、融资业务及资产管理业务，股权投资等。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 22 2014 年 12 月 29 日，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上 市交易，证券代码“002736”。根据中证协发布的数据，近年来公司的总资产、 净资产、净资本、营业收入、净利润等核心指标排名行业前列；公司在北、上、 广、深等经济发达城市设立的营业部均保持强劲的竞争实力，多家营业部长期领 先当地同业。公司累计完成 IPO 项目 300 家，募资总额近 2000 亿元；其中累计 完成创业板 IPO 项目 81 家，排名行业第一，募集资金约 500 亿元。 2022 年前三季度，公司实现营业收入 133.04 亿元，实现净利润 47.59 亿元。 公司首次获得境内券商最高的国际信用评级（标普 “BBB/A-2”、惠誉“BBB+”， 评级展望为“稳定”），入选中国上市公司协会 2021 年度“上市公司丰厚回报 榜”，入围 2022 年《财富》中国 500 强。公司经纪业务整体客户数量超过 1300 万户；完成股票承销项目 21 个，募集资金约 220 亿元；为企业发行各类债券 345 支，募集资金超过 1700 亿元，发行了全市场首单“保障性租赁住房”主体标识 公司债券；积极开展公募 REITs 业务，由公司担任项目总协调人、计划管理人及 独家财务顾问的“鹏华深圳能源 REIT”项目，以及担任独家财务顾问的“红土 深圳安居 REIT”项目分别上市；获得多项创新业务资格，包括上市证券做市交 易、深交所信用保护凭证创设、科创板做市商资格、中证 100 指数期权主做市商 等。 展望未来，国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担 当”的文化理念，始终秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念，开 拓进取，不断创新，全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界 一流综合型投资银行。 2、主要人员情况 国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、财务、证券清算等 金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的增值服务。同时，资产托管 部拥有自主开发团队，具备为托管客户提供个性化产品处理的能力。 3、基金托管业务经营情况 国信证券资产托管业务一直坚持以科技创新引领业务规范发展，自主研发流 程化估值系统，实现估值流程化、自动化处理，大大提高估值效率：如自主研发 “鑫管家”管理人服务平台，实现 T+0 估值，服务覆盖客户产品运作的各个业务 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 23 节点，受到客户的广泛认可；自主研发异常监控、估值核对等模块，有效防范、 控制风险。 先后荣获多项奖项：包括由《中国基金报》主办的“英华榜”2018 与 2016 年度“最佳私募基金托管券商大奖”；由《21 世纪经济报道》主办的 2016 年 度中国券商/基金“金帆奖”之“最佳主经纪商大奖”；“鑫管家”管理人服务 平台 2016 年入围由深圳市金融办主办的“深圳市金融创新奖”。 （二）基金托管人的内部控制制度 1．内部控制目标 国信证券作为基金托管人： （1）托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。 （2）建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，保持托管业务 内部控制制度健全、执行有效。 （3）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，使托管业务稳健运行和受 托资产安全完整，实现托管业务的持续、稳定、健康发展。 （4）不断改进和完善内控机制、体制和各项业务制度、流程，提高业务运 作效率和效果。 2．内部控制组织结构 国信证券针对资产托管业务建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制 体系，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效。 国信证券监察稽核总部、风险管理总部、合规管理总部将根据法律法规和公 司相关制度，定期或不定期对开展该业务的相关部门进行稽核检查，评估风险控 制措施的有效性，对发现的问题，要求相关部门及时整改，并对整改情况进行监 督。 （三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 国信证券托管部制定投资监督标准与监督流程，依据法律法规的规定、基金 合同和托管协议的约定，在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责。 投资监督可以为事中监督和事后监督，主要内容包括：1.对托管资产的投资 范围、投资比例、投资限制进行监督；2.对托管资产的核算估值是否符合相关法 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 24 律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；3.对托管资产的资 金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；4.对托管资产的收益分配是否符 合法律法规和托管协议的约定进行监督；5.法律法规、基金合同和托管协议约定 的其他监督事项。公司在对托管资产的投资运作监督过程中，发现违反法律、行 政法规和其他相关规定，或者违反基金合同和托管协议约定的事项，应当履行通 知管理人、报告监管部门等程序，并持续跟进管理人的后续处理，督促管理人依 法履行信息披露义务。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 25 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼 法定代表人：刘元瑞 联系人：顾洵 电话：021-61009916 传真：021-61009917 1 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系人：季平伟 电话：0755-83198888 传真：0755-83195109 1 客户服务电话：95555 网址：www.cmbchina.com 安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦 法定代表人：黄炎勋 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 传真：0755-28558355 2 客户服务电话：95517 网址：http://www.essence.com.cn/ 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 办公地址：深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表人：张巍 联系人：高峰 电话：0755-83516289 传真：0755-83515567 3 客户服务电话：400-6666-888 网址：www.cgws.com 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 办公地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 4 客户服务电话：95579 或 4008-888-999 网址：www.95579.com 光大证券股份有限公司 5 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 26 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 联系人：龚俊涛 电话：021-22169999 传真：021-22169134 客户服务电话：95525 网址：www.ebscn.com 中信证券华南股份有限公司 注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼 法定代表人：胡伏云 联系人：梁微 电话：020-88836999 传真：020-88836654 6 客户服务电话：95548 网址：www.gzs.com.cn 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 7 客户服务电话：95536 网址：www.guosen.com.cn 华龙证券股份有限公司 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 21 楼 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号 19 楼 法定代表人：陈牧原 联系人：范坤 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 8 客户服务电话：95368、4006898888 网址：www.hlzq.com 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 办公地址：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 法定代表人：张伟 联系人：郭琳 电话：025-83290979 传真：025-84579763 9 客户服务电话：95597 网址：www.htsc.com.cn 中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 联系人：张颢 电话：010-85130588 传真：010-65182261 10 客户服务电话：400-8888-108 网址：www.csc108.com 中信期货有限公司 11 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 27 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305 室、14 层 法定代表人：张皓 联系人：洪成 电话：0755-23953913 传真：0755-83217421 客户服务电话：4009908826 网址：www.citicsf.com 中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红 电话：010-60838888 传真：010-60833739 12 客户服务电话：95548；400-889-5548 网址：www.citics.com 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：冯恩新 联系人：焦刚 电话：0531-89606166 传真：0532-85022605 13 客户服务电话：95548 网址：http://sd.citics.com/ 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区黄龙时代广场 B 座 6 楼 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 电话：0571-81137494 传真：4000-766-123 14 客户服务电话：4000-766-123 网址：www.fund123.cn 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层 法定代表人：张跃伟 联系人：马良婷 电话：021-20691832 传真：021-20691861 15 客户服务电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室 办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼 法定代表人：汪静波 联系人：李娟 电话：021-38602377 传真：021-38509777 16 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 上海好买基金销售有限公司 17 注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 28 办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室 法定代表人：杨文斌 联系人：徐超逸 电话：021-20613988 传真：021-68596916 客户服务电话：4007009665 网址：www.ehowbuy.com 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 法定代表人：章知方 联系人：陈慧慧 电话：010-85657353 传真：010-65884788 18 客户服务电话：400-920-0022 网址：www.licaike.hexun.com 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：其实 联系人：余强萍 电话：021-54509998 传真：021-64385308 19 客户服务电话：400-1818-188 网址：fund.eastmoney.com 上海联泰基金销售有限公司 注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址： 上海长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼 法定代表人：尹彬彬 联系人：陈东 电话：021-52822063 传真：021-52975270 20 客户服务电话：400-118-1188 网址： www.66zichan.com 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 21 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 22 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com 嘉实财富管理有限公司 23 注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单 元 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 29 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 11 层 法定代表人：张峰 联系人：王宫 电话：021-38789658 传真：021-68880023 客户服务电话：400-600-8800 网站：www.jsfund.cn 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室 办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 法定代表人：李楠 联系人：吴迪 电话：010-57319532 24 客户服务电话：400-1599-288 网站：www.danjuanfunds.com 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 25 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 法定代表人：李刚 联系人：袁伟涛 电话：029-88447611 传真：029-88447611 26 客户服务电话：95325 或 400-860-8866 网站：www.kysec.cn 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号 法定代表人：俞洋 联系人：杨莉娟 电话：021-54967552 传真：021-54967293 27 客户服务电话：95323 网站：www.cfsc.com.cn 国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 传真：010-85556088 28 客户服务电话：95390 网站：www.crsec.com.cn 恒泰证券股份有限公司 29 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 30 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 联系人：熊丽 客户服务电话：956088 网址：www.cnht.com.cn 万联证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层 办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 E 座 12 层 法定代表人：罗钦城 联系人：吕祥崟 客户服务电话：95322 传真：020-38286588 30 网址：www.wlzq.cn 民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 法定代表人：冯鹤年 客户服务电话：95376 传真：010-85128641 31 网址：https://www.mszq.com/ 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：陈亚男 客服电话：95357 传真：021-23586860 32 公司网站：http://www.18.cn 上海万得基金销售有限公司 注册地址；中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座 办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 法定代表人：黄祎 联系人：马烨莹 电话：021-50712782 33 客户服务电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 东莞证券股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区可园南路 1 号 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 22 楼 法定代表人：陈照星 联系人：梁微 电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 34 客户服务电话：95328 网址：www.dgzq.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 31 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责 任公司 上海源泰律师事务所 普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 中国（上海）自由贸易 试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单 元 01 室 办公地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 法定代表 人 刘元瑞 廖海（负责人） 李丹 联系电话 021-61009999 021-51150298 021-23238888 传真 021-61009800 021-51150398 021-23238800 联系人 孙红辉 廖海、刘佳 俞伟敏 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 32 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 息披露办法》等有关规定及基金合同，并经中国证监会 2023 年 2 月 17 日证监许 可【2023】349 号文注册募集。 （一）基金类型、存续期间和运作方式 1、基金的类别：股票型证券投资基金。 2、基金的运作方式：契约型、开放式。 3、基金存续期限：不定期。 （二）募集方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金管理人网站公示名单。 投资者还可登陆我公司网站（www.cxfund.com.cn），在与我公司达成网上 交易的相关协议、接受我公司有关服务条款、了解有关基金网上交易的具体业务 规则后，通过我公司网上直销系统办理开户、认购等业务。（目前我公司仅对个 人投资者开通网上交易服务。） 基金管理人可以根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 （三）募集期限 根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超 过三个月。 本基金的发售期为 2023 年 4 月 6 日至 2023 年 4 月 18 日。 基金管理人根据认购的具体情况可适当延长发售期，但最长不超过法定募集 期；同时也可根据认购和市场情况缩短发售时间。 如遇突发事件，以上募集期的安排可以依法适当调整，并提前公告。 （四）募集对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 33 格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 （五）募集规模 本基金最高募集规模以发售公告或其他相关公告为准。 （六）基金的份额类别 本基金根据认购、申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为 不同的类别。 在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，而不计提销售服务费的基 金份额，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购 费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值，计算公式为计算日 各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情 况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后，可增加新的基 金份额类别、调低现有基金份额类别的费率水平、停止现有基金份额类别的销售 或调整基金份额分类规则等，此项调整无需召开基金份额持有人大会，但须报证 监会备案并提前公告。 （七）基金份额初始面值、认购费用及认购份额的计算 1、本基金的基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，按面值发售。 2、本基金认购采取全额缴款认购的方式。认购均以金额申请。 3、认购费用 本基金 A 类基金份额在投资者认购时收取认购费；C 类基金份额在认购时不 收取认购费。本基金对通过直销中心认购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的认购费率。募集期投资者可以多次认购本基金，A 类基 金份额认购费率按每笔认购申请单独计算。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 34 养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资 运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心认购基金份额的养老金客户和除此之外的其他 投资者认购各类基金份额的认购费率如下： 基金份额类别 单笔认购金额 （M，含认购费） 非养老金客户认购费 率 养老金客户认购费 率 M＜100 万元 1.0% 0.05% A 类基金份额 100 万元≤M＜500 万元 0.6% 0.03% M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 注：M 为认购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受 上述特定费率。 基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记 等募集期间发生的各项费用。 4、认购份额的计算 （1）A 类基金份额认购份额的计算 若投资者选择认购 A 类基金份额，则本基金认购份额的计算公式为： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 35 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） (注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购 费金额) 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例一：某投资人（非养老金客户）在认购期投资 10 万元认购本基金 A 类基 金份额，其对应认购费率为 1.0%，认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则 其可得到的认购份额计算如下。 净认购金额＝100,000/(1+1.0%）＝99,009.90 元 认购费用＝100,000－99,009.90＝990.1 元 认购份额=（99,009.90＋50）/1.00=99,059.90 份 即：该投资人（非养老金客户）投资 10 万元认购本基金 A 类基金份额，可 得到 99,059.90 份基金份额。 （2）C 类基金份额认购份额的计算 若投资者选择认购 C 类基金份额，则认购份额的计算公式为： 认购份额＝（认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 认购份额的计算结果保留小数点后两位，小数点后两位以后部分四舍五入， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 例二：某投资人（非养老金客户）在认购期投资 10 万元认购本基金 C 类基 金份额，认购金额在认购期间产生的利息为 50 元，则其可得到的认购份额计算 如下： 认购份额＝（100,000＋50）/1.00＝100,050 份 即：该投资人（非养老金客户）投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额，可 得到 100,050 份基金份额。 （八）认购安排 1、认购时间 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 36 具体时间由基金管理人根据有关法律法规和基金合同确定（见基金份额发售 公告及基金销售机构相关公告）。 2、认购原则 （1）基金认购采用“金额认购，份额确认”的方式； （2）投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款； （3）投资人在募集期内可以多次认购本基金份额，但已受理的认购申请不 允许撤销，A 类基金份额的认购费率按每笔认购申请单独计算。 3、投资人认购应提交的文件和办理的手续 投资人开户及认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份 额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。 4、认购限额 本基金认购采用金额认购的方式。投资人通过本公司网上直销平台、直销柜 台或销售机构认购的首次单笔认购最低金额为人民币 1 元（含认购费，下同）， 追加认购的单笔认购最低金额为人民币 1 元。销售机构的代销网点接受投资人每 次认购本基金的最低金额为人民币 1 元，若代销机构有关于交易级差规定的，以 代销机构的规定为准。 如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基 金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例 要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份 额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 5、认购确认 销售机构（包括直销机构和代销机构）受理认购申请并不表示对该申请已经 成功确认，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。对于 T 日交易时间内受理的 认购申请，基金管理人将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的 确认仅代表确实接受了投资人的认购申请，认购份额的计算需由基金管理人在募 集期结束后确认。投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情 况和认购份额。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 37 （九）募集资金利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。 （十）募集资金的保管 基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不 得动用。 基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金 财产中列支。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 38 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份， 基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并 在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监 会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前， 任何人不得动用。 （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同 期活期存款利息（税后）； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 39 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 40 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售 机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务 的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交 易日为非港股通交易日，则本基金有权不开放申购、赎回，并按规定进行公告）， 但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、 赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 41 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金 份额净值为基准进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、 处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规 定为准； 6、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资 金，投资者在提交赎回申请时须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎 回的申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交 付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时， 赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 42 项，但中国证监会另有规定除外。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障、 港股通交易系统故障或港股通资金交收规则限制或其它非基金管理人及基金托 管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消除后的下一 个工作日划出。 基金管理人可以在不违反法律法规和基金合同的范围内，对上述业务办理时 间进行调整，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在 规定媒介上公告。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效， 则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资者应及时查 询并妥善行使合法权利。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权 益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后 果。 在不违反法律法规的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述 业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人民币 1 元（含 申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；超过最低申购金额的 部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申购本基金遵循 上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申购业务时，需 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 43 同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购和追加申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基 金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔/单日申 购金额上限、本基金总规模上限，具体以基金管理人的届时公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体以基金管理人的届时公告为准。 6、基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制，或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前 依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （六）申购与赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 本基金 A 类基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用；C 类基金份额不 收取申购费。本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外 的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的 养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 44 （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之 外的其他投资者申购各类基金份额的申购费率如下： 基金份额类别 申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 M＜100 万元 1.2% 0.06% A 类基金份额 100 万元≤M＜500 万元 0.8% 0.04% M≥500 万元 每笔 1000 元 每笔 1000 元 C 类基金份额 0 注：M 为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受 上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费用 本基金赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，赎回费率随持有时间的 增加而递减，各类基金份额赎回具体费率如下： 持有期限（Y） A 类赎回费率 持有期限（Y） C 类赎回费率 Y＜7 天 1.5% Y＜7 天 1.5% 7 天≤Y＜30 天 0.75% 7 天≤Y＜30 天 0.5% 30 天≤Y＜180 天 0.5% Y≥180 天 0% Y≥30 天 0% 注：Y 为持有期限 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有 人赎回时收取。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入 基金财产；其余赎回费总额的 25%应归基金财产，未归入基金财产的部分用于 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 45 支付登记费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。 4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且在不对基金份 额持有人利益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针 对投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管 部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机 制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及 监管部门、自律规则的规定。 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为净申购金额除以当日该 类的基金份额净值，有效份额单位为份，申购份额保留到小数点后 2 位，小数点 后 2 位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按 四舍五入的方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、申购份额的计算 （1）A 类基金份额申购份额的计算 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，本基金 A 类基金份额 的申购份额计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率），或净申购金额＝申购金额－固定 申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额，或申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值 例一：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，其 对应的申购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 46 到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+1.2%)=49,407.11 元 申购费用=50,000－49,407.11=592.89 元 申购份额=49,407.11/1.0520=46,964.93 份 即：投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，对应的 申购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0520 元，则其可得到 46,964.93 份 A 类基金份额。 （2）C 类基金份额申购份额的计算 若投资者选择申购 C 类基金份额，则申购份额的计算公式为： 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类基金份额净值 例二：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假 设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 申购份额=50,000/1.0520=47,528.52 份 即：投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申 购当日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,528.52 份 C 类基金 份额。 4、赎回金额的计算 若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例一：某投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 3 年后赎回，赎回费率为 0%，假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.2000＝120,000 元 赎回费用＝120,000×0%=0 元 赎回金额＝120,000－0＝120,000 元 即投资者持有本基金 10 万份 A 类基金份额 3 年后赎回，假设赎回当日 A 类 基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。 5、基金份额净值的计算公式为： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 47 基金份额净值＝基金资产净值总额基金份额总数。 本基金分为 A 类和 C 类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分 别计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点 后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇 特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时暂停，导 致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能 对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上且与基金托管人协商确认后， 基金管理人应当暂停接受基金申购申请。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份 额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 8、基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、支付结算机构等因异常 情况导致基金销售系统、基金销售支付结算系统、基金登记系统、基金会计系统等 无法正常运行。 9、基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不足。 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定 暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂 停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金 将退还给投资人，基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 48 在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。 3、证券、期货交易所或外汇市场交易时间非正常停市或港股通临时暂停， 导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。 6、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上且与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过上一开放日基金总份额20%以上的赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的，基金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额20%以上的那部分赎回申请进行延期办理；对该基金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （4）暂停赎回：连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在规定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在规定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在规定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，按照《信息披露办法》的 有关规定在规定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在 暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，或者 按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种 情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人，或者按 照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 （十四）基金的转托管 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 51 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十六）基金份额的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 基金账户或基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部 分份额仍然参与收益分配。法律法规、中国证监会或法院判决、裁定另有规定的 除外。 如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基 金管理人可以办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实 施相应的业务规则。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 52 （十九）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进 行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 53 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金为增强型股票指数基金，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，追求基金净值增长率与业绩比较基准之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，同时力求实现超越标的指数的业绩表现，谋求基金资产的长期增值。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化模型进行投资组合优化，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争获得超越标的指数的投资收益。 1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型证券投资基金，投资股票的资产不低于基金资产的80%，其中，投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。大类资产配置不作为本基金的核心策略，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适调整。 2、股票投资策略 本基金作为股票指数增强型证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制目标股票指数作为基本投资组合，然后通过量化增强策略考虑基本面与技术面等多种因素，找出具有相对于标的指数超额收益的相关量化因子，并根据因子对应的股票权重调整基本投资组合，最后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相关优化，力争在控制风险的基础上实现超越目标指数的相对收益。 （1）标的指数投资策略 指数化被动投资策略参照标的指数的成分股、备选成分股及其权重，初步构建投资组合，并按照标的指数的调整规则作出相应调整。 （2）量化增强策略 量化增强策略主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，产出投资组合，以追求超越标的指数表现的业绩水平。量化模型只是用来选股，不用来交易，且模型有失效的风险。 多因子超额收益模型：本模型是基于市场不完全有效的假设，着眼于运用统计方法和金融理论发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史数据回测验证因子有效性，进而构建量化投资模型，构建概率统计上有较大可能获得超额收益的投资组合。预期收益的驱动因子包含估值、成长、盈利能力、分析师情绪、动量反转、流动性、波动率七大类。各大类包含的因子如下：估值：相对估值包含 PE、PB、PS、PCF、PEG、一致预期 PE、一致预期 PB；绝对估值包含股利贴现模型、现金流贴现模型成长：营业收入同比（环比）增长率、归母净利润同比（环比）增长率、经营性现金流同比（环比）增长率、超预期增长率 盈利能力：毛利率、净利率、资产周转率、ROE、ROA、一致预期 ROE、一致预期 ROA 分析师情绪：目标价涨幅空间、近一月 EPS 上调、一致预期评级 动量反转：近 1 月涨跌幅、近 3 月涨跌幅、近 6 月涨跌幅 流动性：近 1 月换手率、近 3 月换手率、近 6 月换手率、单位成交额对应的股价振幅 波动率：特质波动率、绝对波动率 战略层面上均衡配置各类因子，使模型不偏离多因子的框架；战术层面上基于各类因子的特性上下调整因子权重，增厚模型收益。 风险模型：该模型控制投资组合对各类风险因子的敞口，包括基金规模、资产波动率、行业集中度等，力求主动风险以及跟踪误差控制在目标范围内，使其收益需要符合指数收益特征。本模型主要通过控制和优化投资组合相对指数在一些风险因子上的偏离度来实现，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过调整风险模型，本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%。 成本模型：该模型根据各类资产的市场交易活跃度、市场冲击成本、印花税、佣金等数据预测本基金的交易成本，调整基金的换手率，来达到优化投资组合的目的。 （3）模型的应用与调整 在正常的市场情况下，本基金将主要依据量化增强模型的运行结果来进行组合的构建。同时，基金管理人也会定期对模型的有效性进行检验和更新，以反映市场结构趋势的变化。在市场出现非正常波动或基金管理人预测市场可能出现重大非正常波动时，本基金将结合市场情况做出具有一定前瞻性的判断，临时调整各因子类别的具体组成及权重。 3、存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，通过定性分析和定量分析相结合的方式，综合分析宏观经济状况、行业景气度、企业品质、风险因素、估值水平等因素，精选出具备估值优势、质地优良、风险可控的存托凭证进行投资。 4、债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。 （1）利率预期策略 基于对宏观经济、货币政策、财政政策等利率影响因素的分析判断，合理确定投资组合的目标久期，提高投资组合的盈利潜力。如果预测利率趋于上升，则适当降低投资组合的修正久期；如果预测利率趋于下降，则适当增加投资组合的修正久期。 （2）收益率曲线策略 债券市场的收益率曲线随时间变化而变化，本基金将根据收益率曲线的变化和对利率走势变化情况的判断，在长期、中期和短期债券间进行配置，并从相对变化中获利。适时采用哑铃型、梯型或子弹型投资策略，以最大限度地规避利率变动对投资组合的影响。 （3）优化配置策略 根据基金的投资目标和管理风格，分析符合投资标准的债券的各种量化指标，包括预期收益指标、预期风险指标、流动性指标等，利用量化模型确定投资组合配置比例，实现既定条件下投资收益的最优化。 （4）久期控制策略 久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收益率变动的敏感度。 本基金通过建立量化模型，把握久期与债券价格波动之间的关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心，严格控制组合的目标久期。根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险。通过久期控制，合理配置债券类别和品种。 （5）风险可控策略 根据公司的投资管理流程和基金合同，结合对市场环境的判断，设定基金投资的各项比例控制，确保基金投资满足合规性要求；同时借助有效的数量分析工具，对基金投资进行风险预算，使基金投资更好地完成投资目标，规避潜在风险。 （6）现金流管理策略 统计和预测市场交易数据和基金未来现金流，并在投资组合配置中考虑这些因素，使投资组合具有充分的流动性，满足未来基金运作的要求。本基金的流动性管理主要体现在申购赎回资金管理、交易金额控制和修正久期控制三个方面。 （7）套利策略 利用金融市场的非有效性和趋势特征，采用息差交易、价差交易等方式，在不占用过多资金的情况下获得息差收益和价差收益，改善基金资产的风险收益属性，获取更高的潜在收益。息差交易通过判断不同期限债券间收益率差扩大或缩小的趋势，在未来某一时点将相应债券进行置换，从而获取利息差额；买入较低价格的资产，卖出较高价格的资产，赚取中间的价差收益。 （8）可转债、可交债投资策略 可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。 本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。可交债的投资策略依照可转债投资策略执行。 5、港股通投资策略 本基金将仅通过港股通机制投资于香港股票市场，不使用合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度进行境外投资。 本基金将通过港股通机制投资香港联合交易所上市的股票，在上述行业配置和个股投资策略下，比较个股与 A 股市场同类公司的质地及估值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置。 6、其他类型资产投资策略 在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权等金融工具的投资。 （1）资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析，形成对资产支持证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价模型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成有效的风险评估和控制。 （2）股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 （3）国债期货投资策略 在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，并积极采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对国债市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求合理的估值水平，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合整体风险的目的。 （4）股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下，选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判，并结合股票期权定价模型，选择估值合理的股票期权合约。 基金管理人将根据审慎原则，建立股票期权交易决策部门或小组，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力，同时授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项，以防范期权投资的风险。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%；投资于标的指数成份股及其备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市 的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 60 构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司 在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受 此条款规定的比例限制； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 61 保持一致； （15）本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （17）基金投资流通受限证券，基金管理人应制定严格的投资决策流程和风 险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （18）本基金参与股指期货、国债期货的交易，除中国证监会另有规定外， 应当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定； 2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （19）本基金参与股票期权交易时，遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 62 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （20）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； 3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （21）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（7）、（12）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波动、 证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性 限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基 金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。 法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 63 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 （五）标的指数与业绩比较基准 1、标的指数 本基金的标的指数为中证 1000 指数及其未来可能发生的变更。 未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指 数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 64 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理 人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人 利益优先原则维持基金投资运作。 2、业绩比较基准 中证 1000 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5% 中证 1000 指数由中证指数有限公司编制，选取中证 800 指数样本以外的规 模偏小且流动性好的 1000 只证券作为指数样本，与沪深 300 和中证 500 等指数 形成互补。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%。因此，本基金将“中证 1000 指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期 存款利率(税后)×5%”作为业绩比较基准，该业绩比较基准能够比较真实地反映 本基金投资组合的风险收益特征。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，由基金管理人根据 标的指数变更情形履行对应适当程序，并在调整实施前依照《信息披露办法》的 有关规定在中国证监会规定媒介上刊登公告。 （六）风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金若投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 （七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利，保 护基金份额持有人的利益； 2、有利于基金财产的安全与增值； 3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益； 4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 65 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 66 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 以及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构、基金登记机构和证券经纪机构自有的财产账户以及其他基金 财产账户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人、证券经纪机构和基金销售机构 的财产，并由基金托管人和证券经纪机构保管。基金管理人、基金托管人、基金 登记机构、基金销售机构和证券经纪机构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和 《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人和证券经纪机构因依法解散、被依法撤销或者被依 法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运 作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人 管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本 身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 67 十一、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、国债期货、股指期货、股票期权、债券和银 行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 68 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全 价； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 69 （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允 价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。基金管理人应持续评估上述 做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 7、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 8、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 9、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 10、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估 值，确保估值的公允性。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 70 11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及 的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调 整。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 71 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人按规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 72 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案； （3）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益 的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业或港股通临时暂停时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 73 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值 信息。 （十）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、证券经纪 机构、期货经纪机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会 计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即 使发现错误但因前述原因无法及时更正，由此造成的基金资产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 74 十二、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监会 另有规定的除外； 5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉 讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金相关账户的开户费、账户维护费用； 8、基金的证券、期货、期权交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算 方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 75 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。本基金销售服务费将专门用 于本基金的销售与基金份额持有人服务。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。由登记机构代收，登记 机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或 不可抗力等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 76 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 本基金的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数 使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理人承担，不 列入基金费用。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 77 十三、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质 不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不 需召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 78 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在 规定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金 登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再 投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 79 十四、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度 披露； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式或双方约定的其他方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《证券法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按规定在规定媒介公告。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 80 十五、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于 信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新 规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及规定 的互联网网站（以下简称“规定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、 中国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 81 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 （1）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份 额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重 大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生 重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规 定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 （4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供 简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大 变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规 定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在规定报刊上，将基金 招募说明书、基金产品资料概要、基金合同和基金托管协议登载在规定网站上， 并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 82 时将基金合同、基金托管协议登载在规定网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书的当日登载于规定报刊和规定网站上。 3、基金合同生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在规定报刊和规定网站 上登载基金合同生效公告。 4、基金净值信息 基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至 少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在规定网站披露 半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申 购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售 机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并将 年度报告登载于规定网站上，将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过符合《证券法》规定的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，并 将中期报告登载在规定网站上，将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度 报告，并将季度报告登载在规定网站上，将季度报告提示性公告登载在规定报刊 上。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 83 基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报 告或者年度报告。 本基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露 基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除 外。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按《信息披露办法》的规定 编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）终止基金合同、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师 事务所； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、变更基金管理人的实 际控制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十；基金管理 人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 84 分之三十； （11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； （14）基金收益分配事项； （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； （16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； （17）本基金开始办理申购、赎回； （18）本基金发生巨额赎回并延期办理； （19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （21）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项； （22）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （23）本基金调整基金份额类别设置； （24）本基金推出新业务或服务； （25）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定或基金合同约定的其他事项。 8、澄清公告 在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可 能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害基金份额 持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 85 10、清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 11、基金投资股指期货的信息披露 基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告 和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以 及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 12、基金投资国债期货的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既 定的投资政策和投资目标。 13、基金投资资产支持证券的信息披露 本基金投资资产支持证券，基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露 其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内 所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。 14、基金投资流通受限证券的信息披露 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会规 定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及总成 本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 15、基金投资港股通标的股票的信息披露 基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书 （更新）等文件中披露本基金参与港股通标的股票交易的相关情况。 16、基金投资股票期权的信息披露 基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况， 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 86 包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票 期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。 17、基金参与融资和转融通证券出借业务的信息披露 本基金参与融资和转融通证券出借业务的，基金管理人应在季度报告、中 期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和 转融通证券出借交易的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险 及管理情况。本基金参与转融通证券出借业务的，基金管理人应当在基金定期 报告等文件中披露基金参与出借业务的情况，并就报告期内发生重大关联交易 事项做详细说明。 18、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 19、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、各类基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金的基金 信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 87 信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10 年。 （七）暂停或延迟信息披露的情形 当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信 息： 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业或港股通临时暂停时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、基金合同约定的暂停估值的情形； 4、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。 （八）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 88 十六、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。 特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导 致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产。 （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 （1）侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。 （2）主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相 关公告中规定。 （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 89 2、基金份额的登记 侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金 简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加 大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称 中的 M 标识。 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有 账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。 3、基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋 账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的 其他投资操作。 基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，避免引起投资者误解。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 4、基金的估值 侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作 为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。 如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 5、基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 90 从侧袋账户中列支。 6、基金的收益分配 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 7、基金的信息披露 （1）基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。 （2）定期报告 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 2）侧袋账户的初始资产、初始负债； 3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及 其他与特定资产状况相关的信息； 5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对 特定资产最终变现价格的承诺； 6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 （3）临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按 规定及时发布临时公告。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 91 8、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋 账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。 9、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下： 基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合 《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发 表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行 相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要 求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审 计意见。 （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 92 十七、风险揭示 （一）本基金特有的风险 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证 1000 指数，但由于基金费用、 交易成本、指数成份股取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本 基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数 的表现与总体市场表现的差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调 整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。 2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济 因素、公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指 数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 3、跟踪偏离风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现 与标的指数表现之间产生差异的不确定性，可能包括： （1）由于基金投资证券过程中的证券交易成本，以及基金管理费、托管费 和销售服务费等费用的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪 误差； （2）受市场流动性风险的影响，本基金在实际管理过程中，由于投资者申 购而增加的资金可能不能及时地转化为标的指数的成份股、或在面临投资者赎回 时无法以赎回价格将标的指数的成分股及时地转化为现金，这些情况使得本基金 在跟踪指数时存在一定的跟踪偏离风险； （3）在本基金实行指数化投资过程中，基金管理人对指数基金的管理能力 例如跟踪指数的技术手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响， 从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。 4、主动增强投资的风险 根据本基金的投资策略，为在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争 获得超越标的指数的投资收益，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整， 如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股、以及投 资股指期货进行套期保值等。这种基于对宏观面、基本面的深度研究、通过基金 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 93 管理人开发的选股模型做出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的 不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。量化 模型只是用来选股，不用来交易，且模型有失效的风险。 5、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金通过调整风险模型，力争使日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 8%，但因标的指数编制规则调整或其他因 素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较 大偏离。 6、指数编制机构停止服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可 能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指 数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表 决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、 与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。 自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金 管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持 有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。 7、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。 （2）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时 卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回款项，由此基金管理人可能设置较低的 赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金 份额的风险。 8、成份股退市的风险 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 94 指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整 的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应调整。 9、标的指数变更的风险 根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不 宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数， 基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资 组合调整所带来的风险与成本。 10、港股通标的股票的投资风险 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金 资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。 本基金若投资港股通标的股票的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险： （1）港股市场股价波动较大的风险 港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，因此每日涨跌幅空 间相对较大，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动，使本基金面临较 大的投资风险。 （2）人民币对汇率风险 汇率波动可能对基金的投资收益造成损失。本基金以人民币销售与结算，港 币相对于人民币的汇率变化将会影响本基金港股通标的股票投资部分的资产价 值，从而导致基金资产面临潜在风险；人民币对港币的汇率的波动也可能加大基 金净值的波动，从而对基金业绩产生影响。 此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在交易时间内提交订单依据的港 币买入参考汇率和卖出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终， 中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分摊至每 笔交易，确定交易实际适用的结算汇率，也使本基金投资面临汇率风险。 （3）港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险 根据现行的港股通规则，本基金在参与港股通交易时，只有境内、香港两地 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 95 均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日。因此会存在港股通 交易日不连贯的情形（如内地市场因放假等原因休市而香港市场照常交易但非港 股通交易日时，香港出现台风、黑色暴雨或者香港联合交易所规定的其他情形导 致停市时，出现交易异常情况等交易所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的 情形时），从而可能导致本基金暂停申赎，并使得本基金所持有的港股在后续港 股通交易日开市交易时有可能出现价格波动骤然增大，进而导致本基金所持有的 港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。 11、资产支持证券的投资风险 资产支持证券在国内市场尚处发展初期，具有低流动性、高收益的特征，并 存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与基础资产密切相关，因此会受到特 定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的影响；当本基金投资的资产支持证 券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临时调整持仓的风险；此外当资产支 持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现违规违约时，本基金将会面临无法 收取投资收益甚至损失本金的风险。 12、国债期货的投资风险 国债期货的交易采用保证金交易方式，基金资产可能由于无法及时筹措资金 满足建立或者维持国债期货头寸所要求的保证金而面临保证金风险。同时，该潜 在损失可能成倍放大，具有杠杆性风险。另外，国债期货在对冲市场风险的使用 过程中，基金资产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临基差 风险。 13、股指期货的投资风险 本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具 有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受 较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保 证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 14、股票期权的投资风险 本基金可投资股票期权，股票期权的风险主要包括市场风险、流动性风险、 保证金风险、信用风险和操作风险等。市场风险指由于标的价格变动而产生的衍 生品的价格波动。流动性风险指当基金交易量大于市场可报价的交易量而产生的 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 96 风险。保证金风险指由于无法及时筹措资金满足建立或者维持衍生品合约头寸所 要求的保证金而带来的风险。信用风险指交易对手不愿或无法履行契约的风险。 操作风险则指因交易过程、交易系统、人员疏失、或其他不可预期事件所导致的 损失。 15、流通受限证券的投资风险 本基金可投资流通受限证券，流通受限证券在一定的锁定期内不能卖出，可 能面临无法及时变现的流动性风险、锁定期内市场价格波动风险等。 16、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 17、融资及转融通证券出借业务的投资风险 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律 法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融 通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因 申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转 融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交 易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流 动性情况等因素的基础上，合理确定出借证券的范围、期限和比例。 （二）投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 97 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票和债券，其收益水平也会 随之发生变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同 时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，其收益水平会 受到利率变化的影响，从而产生风险。 （4）通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的 购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 （5）汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投 资的公司业绩及其证券价格受到影响。 （6）上市公司经营风险 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票 价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （7）债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 （8）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 98 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动 性风险还包括由于本基金出现投资人大额赎回，致使本基金没有足够的现金应付 基金赎回支付的要求所引致的风险。 本基金拟投资市场、行业及资产具有较好的流动性，与基金合同约定的申购 赎回安排相匹配，能够支持不同市场情形下投资者的赎回要求。本基金主要的流 动性风险为投资者可能会面临因巨额赎回带来的流动性风险。若是由于投资者大 量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有投资品种以应付基金赎回的现金需要，则 可能使基金资产净值受到不利影响。基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制， 在巨额赎回发生时采取备用的流动性风险管理应对措施，切实保护存量基金份额 持有人的合法权益。 （1）基金申购、赎回安排 本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回” 章节。 （2）拟投资市场的流动性风险评估 本基金主要投资于国内具有良好流动性的金融工具。随着我国股票、债券市 场交易机制的逐步完善、投资者结构的优化、信息披露相关法律法规的推出，我 国的股票和债券市场已经具备较好的流动性。同时，基金管理人在个股个券选择 时将精选具有良好流动性的优质标的。因此，本基金拟投资的市场整体具有较高 的流动性水平，可以匹配本基金约定的申购赎回安排。 （3）巨额赎回下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理 部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以支付所有的赎回款项。当发现 现金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 99 能力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。 具体措施详见本招募说明书“八、基金份额的申购与赎回”章节中“（十）巨额 赎回的情形及处理方式”的相关规定。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 1）暂停赎回或延缓支付赎回款项：具体措施详见招募说明书“八、基金份 额的申购与赎回”章节中“（九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”及 “（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。 2）延期办理巨额赎回申请：具体措施可见本招募说明书“八、基金份额的 申购与赎回”章节中“（十）巨额赎回的情形及处理方式”的相关规定。 3）收取短期赎回费 本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回 费全额计入基金财产。持有期小于 7 日的投资者相比于其他持有期限的投资者将 支付更高的赎回费。 4）暂停基金估值 暂停估值的情形详见招募说明书“十一、基金资产估值”章节中“（七）暂 停估值的情形”的相关约定，当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的， 经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停基金估值，基金管理人相应会 采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。 5）摆动定价：当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某 个确定比例时，相应调增或调减基金份额净值。因此，在巨额赎回情形下，如果 管理人采用摆动定价工具，当日赎回的基金份额净值会被调减。 6）实施侧袋机制 具体措施详见招募说明书“十六、侧袋机制”章节的相关内容。 （三）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段 和管理技术等对基金收益水平存在影响。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 100 （四）合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 （五）操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系 统故障等风险。 （六）启用侧袋机制的风险 当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基 金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定 性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资 产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。 （七）其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而不 断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股票 以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 101 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现 金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明： 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须 自行承担投资风险。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 102 十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，自决 议生效后按规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 4、基金合同约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立 清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金 清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 103 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 104 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规、监 管规则另有规定或有权机关另有要求的除外。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 105 十九、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为 《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同 等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权 利包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义 务包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 106 （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包 括但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 107 请； （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、转融 通证券出借等相关业务； （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包 括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 108 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保 密，不向他人泄露，但向监管机构、司法机构等有权机关或因审计、法律等外部 专业顾问要求而向其提供的情况除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人 大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 20 年以上，法律法规、监管规则另有规定或有权机关另有要求的除外； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 109 金事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息（税后）在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包 括但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券、期货交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包 括但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 110 （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但向监管机构、 司法机构等有权机关或因审计、法律等外部专业顾问要求而向其提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以 上，法律法规、监管规则另有规定或有权机关另有要求的除外； （12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有 人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 111 （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会， 并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有人持有的同一类别的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设立日常机构，若未来本基金份额持有人大会成立 日常机构，则按照届时有效的法律法规的规定执行。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 112 （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改， 不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取，或按规定调低其他应由基金承 担的费用； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率；或者变 更收费方式；调整基金份额分类规则、停止现有基金份额类别的销售或者增设新 的基金份额类别； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； （5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构调整或修改业务规则，包 括但不限于有关基金申购、赎回、转换、定期定额投资计划、基金交易、非交易 过户、转托管等内容； （6）基金推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 113 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合； 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在规定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 114 （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式以及法律法规或监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 115 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召 集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或 系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见； （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明应 符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不违反法律法规和监管机构规定的情况下，本基金的基金份额持有人 亦可采用书面、网络、电话或其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人 大会并行使表决权，具体方式在会议通知中列明。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 116 4、在会议召开方式上，本基金亦可采用网络、电话或其他非现场方式或者 以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照 现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电 话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持 有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 117 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持同一类别每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以 特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规、监管机构另 有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的 相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为 有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见 模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有 人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为 准。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 118 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在规定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 119 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内同一类别的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧 袋账户份额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致， 本基金可在履行适当程序并提前公告后，对本部分内容进行修改和调整，无需召 开基金份额持有人大会审议。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 120 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金在符合基金有关分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权； 3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红； 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不 利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需 召开基金份额持有人大会。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截至收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在规 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 121 定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的计算方法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定 或相关公告。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、基金销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证 监会另有规定的除外； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费 和诉讼费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金相关账户的开户费、账户维护费用； 8、基金的证券、期货、期权交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 122 方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、基金销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一 日 C 类基金份额基金资产净值的 0.4%年费率计提。本基金销售服务费将专门用 于本基金的销售与基金份额持有人服务。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金托管人根据与基金管理人核对一致 的财务数据，基金托管人按照双方约定的时间，自动在次月按照指定的账户路径 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 123 从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具划款指令，支付时间及收款账 户信息由基金管理人通过书面形式另行通知基金托管人。由登记机构代收，登记 机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假或 不可抗力等，支付日期顺延。 上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 本基金的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数 使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付，由基金管理人承担，不 列入基金费用。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 124 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板和其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、 可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产 的 80%，投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%。投资于标的指数 成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金每个交易日 日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保 持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或者到期日在一年以内的政府债券。国债期货、股指期货、股票期权及其 他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，可 以调整上述投资品种的投资比例。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%；投资于标的指数成份股及其备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 125 净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市 的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司 在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受 此条款规定的比例限制； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 126 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （15）本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （17）基金投资流通受限证券，基金管理人应制定严格的投资决策流程和风 险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （18）本基金参与股指期货、国债期货的交易，除中国证监会另有规定外， 应当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定； 2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （19）本基金参与股票期权交易时，遵守下列投资比例限制： 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 127 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%； 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （20）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； 3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （21）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（7）、（12）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 128 起开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有人大会审议。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法 律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 六、基金净值信息的计算方法和公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券/期货交易场所的交易日以及国家法律 法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 129 基金所拥有的股票、存托凭证、国债期货、股指期货、股票期权、债券和银 行存款本息、应收款项、资产支持证券、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 （四）估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 130 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全 价； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允 价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。基金管理人应持续评估上述 做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 131 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下，按成本估值。 5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估 值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 7、本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 8、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算 价估值。 9、本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值， 估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交 易日结算价估值。 10、本基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估 值，确保估值的公允性。 11、估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及 的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调 整。 12、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 132 13、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、各类基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产净值除以当 日该类基金份额的余额数量计算，各类基金份额净值均精确到 0.0001 元，小数 点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设立大额 赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公 告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管 理人按规定对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当某一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估 值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 133 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述 “估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 134 （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大； （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案； （3）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业 另有通行做法，基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益 的原则进行协商。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场或外汇市场遇法定节假日或因其 他原因暂停营业或港股通临时暂停时； 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时； 3、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责 进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各 类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 135 信息。 （十）特殊情形的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法的第 12 项进行估 值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理； 2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构、证券经纪 机构、期货经纪机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会 计政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即 使发现错误但因前述原因无法及时更正，由此造成的基金资产估值错误，基金管 理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要 的措施消除或减轻由此造成的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规 定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行， 自决议生效后按规定在规定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外 的因素致使标的指数不符合要求及法律法规、监管机构另有规定的除外）、指数 编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决， 基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 136 4、《基金合同》约定的其他情形； 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、符合《证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。 基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 137 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《证券法》 规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案 并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日 内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 20 年以上，法律法规、监 管规则另有规定或有权机关另有要求的除外。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲 裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲 裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有 决定，仲裁费用和律师费用由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律（为本合同之目的，不含香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）管辖并从其解释。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 138 二十、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 法定代表人：刘元瑞 成立时间：2003 年 5 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]63 号 经营范围：基金管理业务、发起设立基金，中国证监会批准的其他业务【依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：1.65 亿元人民币 组织形式：有限责任公司 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 19 楼 邮政编码：518001 法定代表人：张纳沙 成立时间：1994 年 6 月 30 日 基金托管业务批准文号：证监许可[2013]1666 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 96.12 亿元 存续期间：持续经营 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财 务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 139 代销；金融产品代销；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管业务。 股票期权做市；上市证券做市交易。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对 基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其 备选成份股、国内依法发行或上市的其他股票（包括主板、创业板和其他经中国 证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、 央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融 资券、公开发行的次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券、 可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支 持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同 业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规规定进行融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对 基金投资、融资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应符合以下规定： （1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于基金资产的 80%，投资于港 股通标的股票的比例不高于股票资产的 50%；投资于标的指数成份股及其备选成 份股的资产不低于非现金基金资产的 80%； （2）每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约及股票期权合约 需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； （3）本基金持有一家公司发行的证券（同一家公司在境内和香港同时上市 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 140 的 A+H 股合计计算），其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的 构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（同一家公司 在境内和香港同时上市的 A+H 股合计计算），不超过该证券的 10%，完全按照有 关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （5）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的部分可以不受 此条款规定的比例限制； （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行 证券投资的部分可以不受此条款规定的比例限制； （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金不符合本项所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性 受限资产的投资； （8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的20%； （10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （14）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 141 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （15）本基金的总资产不得超过基金净资产的 140%； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年， 债券回购到期后不得展期； （17）基金投资流通受限证券，基金管理人应制定严格的投资决策流程和风 险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险； （18）本基金参与股指期货、国债期货的交易，除中国证监会另有规定外， 应当遵守下列要求： 1）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 10%；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持 有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、 卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例 的有关约定； 2）在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基金资产 净值的 15%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持 有的债券总市值的 30%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的 成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%；持有的债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合计（轧差计算） 应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 3）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质 押式回购）等； （19）本基金参与股票期权交易时，遵守下列投资比例限制： 1）本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产 净值的 10%； 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 142 2）本基金开仓卖出认购期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权 的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现 金等价物； 3）本基金未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%，其中，合 约面值按照行权价乘以合约乘数计算； （20）本基金参与转融通证券出借业务，需遵守下列规定： 1）出借证券资产不得超过基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个交易日以 上的出借证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围； 2）参与出借业务的单只证券不得超过基金持有该证券总量的 50%； 3）最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元； 4）证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天，平均剩余期限按照市值加权平 均计算； 因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金投资不符合上述规定的，基金管理人不得新增出借业务； （21）本基金参与融资业务后，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第（2）、（7）、（12）、（14）项情形之外，因证券、期货市场波 动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流 动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例 的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形 除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起 开始。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 如果法律法规或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 143 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在 履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但需提前公告，不需要再经基 金份额持有人大会审议。 基金托管人依照上述规定对本基金的投资组合限制及调整期限进行监督。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同和本协议的约定，对基金 投资禁止行为进行监督。基金财产不得用于下列投资或者活动。 （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； （5）向其基金管理人、基金托管人出资； （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律法规或监管部门取消或调整上述限制的，如适用于本基金，基金管理 人在履行适当程序后可不受上述规定的限制或按调整后的规定执行。 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东、与本 机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人 和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，并负责及时 将更新后的名单发送给对方。 基金参与转融通证券出借业务，基金管理人应当遵守谨慎经营的原则，配备 技术系统和专业人员，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，完善业务流程， 有效防范和控制风险，基金托管人将对基金参与转融通证券出借业务进行监督与 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 144 复核。 基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同约 定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托管人 不承担任何责任。 4. 基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交 易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手 名单发送给基金托管人，否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人 应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监 督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金 存续期间基金管理人可以定期更新交易对手名单，但应将调整结果至少提前一个 工作日书面通知基金托管人。新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚 未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场需要临时调整银 行间债券交易对手名单及结算方式的，在与交易对手发生交易前与基金托管人协 商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行 交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承 担由此造成的相应法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管 理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以向 相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进 行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交 易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的相应损 失和责任。 5. 基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的 约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基金托 管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否按存款银行名单交易进行监督。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 145 如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存款银行名单，基金托管人有权不 对基金投资银行存款的交易对手进行监督。 6、基金托管人根据法律法规的规定及《基金合同》和本协议的约定，对基 金管理人投资流通受限证券进行监督。 （1）基金管理人投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股 票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易 证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证 券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明 确的证券。 （3）在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流 程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金 流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，避免基金出现流动性风险。 （4）在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金 托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如 有）：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与 承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成本、 划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真实、完 整。 （5）基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管 理人投资流通受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管 协议》以及其他相关法律法规的有关规定，应及时通知基金管理人，并呈报中国 证监会，同时采取合理措施保护基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理 人的违法、违规以及违反《基金合同》、《托管协议》的投资指令不予执行，并 立即通知基金管理人纠正。 （6）基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况； 2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 146 的建立与完善情况； 3）有关比例限制的执行情况； 4）信息披露情况。 （7）相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露等进行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，有权及时以书面形式通知基金 管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金 管理人收到通知后应及时核对并回复基金托管人，对于收到的书面通知，基金管 理人应以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或 举证，说明违规原因及纠正期限。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人 有权报告中国证监会。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应 当暂缓或拒绝执行，立即通知基金管理人，并有权向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经生效的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者 违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并有权报告中国证监会。 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内 答复基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证，对基金托管 人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配 合提供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，有权立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 147 人提出书面警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会 计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则 依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 根据有关法律法规、《基金合同》及本协议规定，基金管理人对基金托管人 履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设 基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资 产净值和基金份额净值，根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监 督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未执行或无故延迟执行基金管理人的有效资金划拨指令、违反约定泄露基金 投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基 金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权 随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理 人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 148 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产的保管 （一）基金财产保管的原则 1. 基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2. 基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产，非因基金财产本身承担的债务，不得对基 金财产强制执行。 3. 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账 户。 4. 基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 5. 基金托管人根据基金管理人的指令，按照法律法规的规定、基金合同和 本协议的约定保管基金财产。 6.对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理 人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达 基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人。由此给基金财产造成损失 的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人有义务在 合理且必要的范围内配合基金管理人进行追偿，但对此不承担责任。 7.除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基 金财产。 8、对存放或存管在基金托管人以外机构的基金资产，或交由商业银行、证 券公司等其他机构负责清算交收的基金财产（包括但不限于保证金账户内的资金、 期货合约等）及其收益，因该等机构欺诈、疏忽、过失、破产等原因给基金财产 带来的损失等，由相关责任方承担相应责任。 （二）基金募集资产的验证 募集期的认购资金存入专门账户。基金募集期满或基金停止募集时，募集的 基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 149 法》等有关规定后，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管人为基金开立的资产托管账户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 由基金管理人聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行验资， 出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会 计师签字有效。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》备案的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜。 （三）基金资金账户的开立和管理 基金托管人应以本基金名义在具有托管资格的商业银行开立基金资金账户 （托管账户），托管账户名称以实际开立为准，并根据基金管理人合法合规的指 令办理资金收付，本基金的银行预留印鉴由托管人保管和使用。基金管理人保证 本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款，均需通过本基金资金账户进行。 基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦 不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 基金资金账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理 暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办 法》以及银行业监督管理机构的其他规定。 基金托管人应严格管理基金在基金托管人处开立的基金资金账户、定时核查 基金资金账户余额。 （四）基金证券账户、证券资金账户的开立和管理 1.基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证 券登记结算有限责任公司开设证券账户。 2.基金证券账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 3.证券账户开立后，基金管理人以本基金名义在基金管理人选择的证券经纪 机构营业网点开立对应的证券资金账户，并通知基金托管人。证券资金账户用于 本基金证券交易的结算以及证券交易结算资金的记录，并与本基金基金资金账户 （托管账户）之间建立唯一银证转账对应关系, 证券经纪机构对开立的证券资金 账户内存放的资金的安全承担责任, 基金托管人不负责保管证券资金账户内存 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 150 放的资金。 4.由基金托管人持基金管理人与证券经纪机构签订的三方存管相关协议办 理证券资金账户与本基金基金资金账户（托管账户）的银证签约手续，未经基金 托管人书面同意，基金管理人不得将银证签约的指定银行结算账户（即本基金银 行存款账户）变更为其他账户，否则，因此引起的法律后果及给本基金造成的损 失由基金管理人承担。 5.本基金证券账户和证券资金账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务 的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经另一方同意擅自转让本基金的 证券账户和证券资金账户；亦不得使用本基金的证券账户和证券资金账户进行本 基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银 行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责根据中国 人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户和资金结算账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台确认及 资金的清算。 （六）期货账户的开立和管理 基金管理人应当代表本基金，按照相关规定开立期货结算账户、 期货保证 金账户等相关账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货结算账户名称、 期货保证金账户名称及交易编码对应名称应按照有关规定设立。 （七）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其 中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 151 任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中 心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的正当指 令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券及银行定期存款存单等有价 凭证在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有约定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管 人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内通过专人 送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基 金管理人和基金托管人各自文件保管部门，保存期限按照法律法规的规定执行。 对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权 业务章的合同传真件并保证其真实性及其与原件的完全一致性，未经双方协商或 未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值及基金份额净值的计算与复核 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《关于证券投资 基金估值业务的指导意见》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和各类基金 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日 交易结束后计算当日的各类基金份额的基金资产净值和基金份额净值，以约定方 式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，将复核结果反馈给基 金管理人，由基金管理人按规定对基金份额净值予以公布。 本基金按以下方法估值： 1.证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 152 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2.处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理 （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； （3）发行时明确一定期限限售期的股票（包括但不限于非公开发行股票、 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按 监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3.交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全 价； （4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定其公允 价值。如成本能够近似体现公允价值，按成本估值。基金管理人应持续评估上述 做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整； （5）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 4.银行间市场交易的固定收益品种的估值 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 153 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的 相应品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下，按成本估值。 5.同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。 6.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 7.本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 8.本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无 结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价 估值。 9.本基金投资股票期权合约，一般以股票期权估值日的结算价进行估值，估 值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易 日结算价估值。 10.本基金参与转融通证券出借业务的，应参照行业协会的相关规定进行估 值，确保估值的公允性。 11.估值计算中涉及港币对人民币汇率的，将依据下列信息提供机构所提供 的汇率为基准：当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。 对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及 的境外交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金，本基金将按权责发生 制原则进行估值；对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算 的应交税金有差异的，基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调 整。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 154 12.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 13.相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定 价机制，以确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 （二）净值差错处理 当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，由此给基金份额持有人和 基金造成损失的，由基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责 任，经确认后按以下条款进行赔偿。 1.如采用本协议第八章“基金资产净值及基金份额净值的计算与复核”中估 值方法的第 1－11、13 进行处理时，若基金管理人净值计算出错，基金托管人在 复核过程中没有发现，且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对 投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理 人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任； 2.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新计 算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，以基 金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损失以及因 该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失，由基金管理人负责赔付，基 金托管人不负赔偿责任； 3.基金管理人、基金托管人按估值方法的第 12 项进行估值时，所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 155 由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所或登记结算公司、证券经纪机 构、期货经纪机构及存款银行等第三方机构发送的数据错误、遗漏，或国家会计 政策变更、市场规则变更等非基金管理人与基金托管人原因，基金管理人和基金 托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使 发现错误但因前述原因无法及时更正，由此造成的基金资产估值错误，基金管理 人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的 措施减轻或消除由此造成的影响。 针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定执行； 如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下，双方应 本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。 4.实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的基金净值 信息。 （三）基金会计制度 按国家有关部门制定的会计制度执行。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记 账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对双 方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计 处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 （五）会计数据和财务指标的核对 双方应每个交易日核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人和 基金托管人必须及时查明原因并纠正，确保核对一致。若当日核对不符，暂时无 法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以基金管理人的账 册为准。 （六）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编 制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。定期报告文件应按中国证监会的要求公 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 156 告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个工作日内完成；基金招募说明书、 基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在 3 个工作日内，更 新基金招募说明书和基金产品资料概要并登载在规定网站上，其中基金产品资料 概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资 料概要的其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。中期报告在基金 会计年度前 6 个月结束后的 2 个月内公告；年度报告在会计年度结束后 3 个月内 公告。如果基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。 基金管理人在月初 3 个工作日内完成上月度报表的编制，以约定方式将有关 报表提供基金托管人；基金托管人收到后在 2 个工作日内进行复核，并将复核结 果及时书面或以双方约定的其他方式通知基金管理人。对于季度报告、中期报告、 年度报告、更新招募说明书、基金产品资料概要等，基金管理人和基金托管人应 在上述监管部门规定的时间内完成编制、复核及公告。基金托管人在复核过程中， 发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调 整，调整以双方认可的账务处理方式为准。如果基金管理人与基金托管人不能于 应当发布公告之日前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对 外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 基金托管人对上述报告复核完毕后，可以出具复核确认书（盖章）或以其他 双方约定的方式确认或进行电子确认，以备有权机构对相关文件审核检查。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管基金份额持有人名册。基金份额持 有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名 册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不低于法定最低期限。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期备份，保存 期限不低于法定最低期限。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 157 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 对于因《托管协议》的订立、内容、履行和解释而产生的或与《托管协议》 有关的争议，双方当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协 商、调解方式解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会， 根据该会届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海市，仲裁裁决是终局 性的，对双方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费和律师费由 败诉方承担。 争议处理期间，双方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履 行本协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《托管协议》受中国法律（为本合同之目的，不含香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区法律）管辖。 八、托管协议的变更与终止 （一）托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中 国证监会备案。 （二）基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 158 二十一、基金份额持有人服务 长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或 “公司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需 要和市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客 户服务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和 内容： 基金份额持有人服务内容 序号 类型 明细 内容详述 对账单服 务 每次交易结束后，投资者可在 T＋2 个工作日后通过销售机 构的网点查询和打印确认单； 每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账 单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。 （一） 账户 服务 其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司介绍和产品介绍的资料。 网络在线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定 制、资料修改等多项在线服务。 交易信息 查询 在一笔交易结束后，投资者可在 T+2 个工作日开始通过销售 机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交 易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份 额、历史交易信息等等。 （二） 查询 服务 客户账户 信息的修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲 自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服 务。 为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如 下： 1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代 销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资 者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内， 对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公 安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金 账户资料变更申请表；正常变更需要提供本人身份证复印件、 开放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请 表；银行柜台出具的新旧银行卡转换证明原件，邮寄到本公 司。 （三） 基金 投资 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 159 （www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则 详见本公司网站说明。 的服 务 红利再投 资 本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有人 提供红利再投资服务。红利再投资免收申购费用。基金份额 持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对当次分 红无效）选择更改基金分红方式。 （四） 客户 服务 中心 电话 服务 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、 账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 每交易日客户服务中心人工坐席提供服务,投资者可以通过 该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资 料修改等专项服务。 客户投诉 处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负 责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督 促投诉的处理情况。 （五） 客户 投诉 受理 服务 客户投诉 方式 投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代 销机构、公司网站（www.cxfund.com.cn）、电子邮件 (service@cxfund.com.cn)、信件、各销售机构网点柜台等 多种形式对本公司所提供的服务以及公司的政策规定进行 投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并存档，通过拨打客户 服务专线进行的投诉将被电话录音存档，本公司将采取适当 措施，及时妥善处理客户投诉，总结相关问题，完善内控制 度。 信息定制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司 新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以 手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。 个性化理 财服务 随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性 化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建 议以及相关的理财计划等形式。 （六） 增值 服务 组织投资 者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提 供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持 有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交 流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。 （七） 投资 者教 育服 务 为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类 证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树 立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法 权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市 场风险、引导依法维权等投资者教育活动。 （八） 公开 信息 披露 服务 披露公司 信息 为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、 组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等 公开信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线400-700- 5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以 方便投资者查询。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 160 披露基金 信息 本公司将按规定在中国证监会规定的信息披露媒介上披露 法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基 金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投 资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基 金经理介绍等多方面的信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来 告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项， 基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。 其他信息 的披露 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询 外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、 市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。 客户服务 专线 4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12：00 13:00- 17:00）内可转人工坐席。 传真 021-61009865 公司网址 https://www.cxfund.com.cn/ （九） 客户 服务 联络 方式 电子信箱 service@cxfund.com.cn 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 161 二十二、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规 规定将信息置备于公司住所，投资者可在办公时间查阅。在支付工本费后，可在 合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 长信中证 1000 指数增强型证券投资基金 招募说明书 162 二十三、备查文件 本基金备查文件包括： （一）中国证监会注册长信中证 1000 指数增强型证券投资基金募集的文件； （二）《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金基金合同》； （三）《长信中证 1000 指数增强型证券投资基金托管协议》； （四）法律意见书； （五）中国证监会要求的其他文件。 长信基金管理有限责任公司 二〇二三年三月二十日 |
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| 基金信息类型 | 基金招股说明书 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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