财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华泰柏瑞稳本增利债券B(460003)  基金公开信息
流水号 31527
基金代码 460003
公告日期 2007-01-22
编号 1
标题 友邦华泰中短期债券投资基金季度报告（2006年第4季度）
信息全文 友邦华泰中短期债券投资基金季度报告（2006年第4季度）
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：二○○七年一月二十二日
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2006年10月1日起至2006年12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。
二、基金产品概况
1、基金简称： 友邦短债
2、交易代码： 519519
3、基金运作方式： 契约型开放式
4、基金合同生效日： 2006年4月13日
5、报告期末基金份额总额： 274,467,243.41份
6、投资目标： 通过投资高信用等级的固定收益类金融工具，在保证本金相对安全和资产流动性的前提下，以积极主动的投资策略，获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
7、投资策略： 本基金认为将投资组合的久期范围限制在3年以内，可以有效减少基金净值的波动。在既定组合久期范围内，超额收益主要来源于久期管理策略和相应的收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。
8、业绩比较基准： 全国银行间同业拆借中心发布的2年期国债平价收益率。
9、风险收益特征： 属于低风险中短期债券基金产品，介于货币市场基金和长期债券基金之间。
10、基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司
11、基金托管人： 招商银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要财务指标
基金本期净收益（元） 1,923,255.65
基金份额本期净收益（元） 0.0051
期末基金资产净值（元） 275,599,882.92
期末基金份额净值（元） 1.0041
（二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.49% 0.01% 0.61% 0.13% -0.12% -0.12%
（三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
友邦短债基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1、本基金合同于2006年4月13日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三条（二）投资范围、（七）投资组合中规定的各项比例，投资于债券的比例不低于基金资产的80%。
3、业绩基准日收益率的计算公式如下：
其中：Ri：业绩基准第i日收益率；Yi：第i日2年期国债平价收益率；Ti：第i日日历
四、管理人报告
1、基金经理（或基金经理小组成员）简介
汪晖先生，1991年毕业于南京化工大学无机材料专业，获硕士学位；2000年获南京大学经济学硕士学位。1994年至2002年任华泰证券有限公司高级经理；2002年至2003年任华宝信托投资公司信托基金经理；2003年至2004年任华泰证券有限公司投资经理；2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司。
2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明
报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，未发现损害基金持有人利益的行为。
3、报告期内的业绩表现和投资策略
（1）行情回顾及运作分析
四季度，央行第三次提高准备金率0.5个百分点，继续收紧流动性。货币市场和债券市场出现一定幅度波动。特别是银行间7天回购利率冲高至4%后，到12月末大幅回落1.6%，而1年期央行票据发行利率由于央行的引导作用则保持平稳，基本保持在2.79%利率水平。中短期债券品种收益率也随之小幅波动。
本基金根据对四季度债券市场和股票市场分析判断，认为股票市场火爆和新股申购高收益率会导致低风险产品面临流动性压力。因此主动调整组合，保持资产的流动性。
（2）本基金业绩表现
本报告期，基金份额净值增长率为0.49%，基金的业绩比较基准为银行间债券市场（中国货币网）公布的二年期国债平价收益率，同期比较基准收益率为0.61%。
（3）市场展望和投资策略
本基金认为贸易顺差的继续扩大，外汇占款持续增加将进一步增加金融市场的流动性。央行为了防止商业银行贷款冲动和流动性泛滥可能带来的资产泡沫将继续采取紧缩的货币政策。综合运用提高存款准备金率、加息、公开市场操作等工具回收过多的流动性。特别是提高准备金率将成为未来央行常用的操作工具以提高政策效果。但是，央行紧缩货币政策不能根本抑制市场流动性泛滥，短期效应不能改变长期趋势。流动性过多和央行紧缩货币政策相互作用结果将是收益率曲线进一步平坦化。
总体来看，来来市场将主要面临三方面影响因素，流动性泛滥、货币政策紧缩和投资者风险溢价降低带来的资金重新配置。因此本基金将继续保持以流动性管理为主的投资策略，在市场波动中把握个券的投资机会，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
五、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 资产组合 金额（元） 占基金资产总值比例（%）
1 债券投资 237,233,768.31 84.60
2 买入返售证券 － －
其中：买断式回购的买入返售证券 － －
3 银行存款和清算备付金合计 41,565,614.33 14.82
4 其他资产 1,620,451.24 0.58
合计 280,419,833.88 100.00
（二）报告期末按券种分类的债券投资组合
序号 债券品种 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 － －
2 金融债券 － －
其中：政策性金融债券 － －
3 央行票据 － －
4 企业债券 － －
5 短期融资券 177,243,858.00 64.31
6 资产支持证券 59,989,910.31 21.77
合 计 237,233,768.31 86.08
注：截至本报告期末，由于出现持续大额赎回，本基金持有资产支持证券占基金资产净值比例超过20%。本基金已于 2007年1月8日符合相关规定。
（三）报告期末基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 数量（张） 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
自有投资 买断式回购
1 06杉杉CP01 200,000 － 20,023,193.62 7.27
2 06农产品CP01 200,000 － 20,000,000.00 7.26
3 06三房巷CP01 200,000 － 19,634,643.68 7.12
4 06广新CP01 200,000 － 19,613,028.90 7.12
5 06云煤化CP01 200,000 － 19,607,057.27 7.11
6 06新希望CP01 200,000 － 19,605,533.70 7.11
7 06铁三局CP01 200,000 － 19,462,610.73 7.06
8 06天医药CP01 100,000 － 10,000,000.00 3.63
9 06邮科院CP01 100,000 － 9,829,916.32 3.57
10 06云铝CP01 100,000 － 9,826,596.19 3.57
（四）报告期末基金投资前十名资产支持证券明细
序号 资产支持证券名称 数量（张） 金额（元） 占基金资产净值比例（%）
1 浦建收益 200,000 20,000,000.00 7.26
2 澜电03 100,000 10,001,852.55 3.63
3 澜电01 100,000 10,000,891.18 3.63
4 宁建02 100,000 10,000,000.00 3.63
5 远东01 200,000 9,987,166.58 3.62
（五）投资组合报告附注
1、基金的估值方法：
① 基金持有的银行存款以本金列示，逐日计提利息；
② 基金持有的回购协议以成本列示，按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息；
③ 未上市债券按其成本价估值；
④ 交易所交易的债券按估值日其在交易所的收盘价估值；
⑤ 资产支持证券和银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。
2、本报告期内无需说明的证券投资决策程序。
3、本报告期内未出现基金合同约定的重大偏离。
4、基金的其他资产构成
项目 金额（元）
深圳结算保证金 250,000.00
应收利息 1,370,451.24
合计 1,620,451.24
六、开放式基金份额变动
本报告期初基金份额总额（份） 541,862,864.11
本报告期间基金总申购份额（份） 60,504,906.69
本报告期间基金总赎回份额（份） 327,900,527.39
本报告期末基金份额总额（份） 274,467,243.41
七、备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会批准友邦华泰中短期债券投资基金募集的文件
2、《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》
3、《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》
4、《友邦华泰中短期债券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、友邦华泰中短期债券投资基金的公告
（二）存放地点
存放地点：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（三）查阅方式
投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638
公司网址：www.aig-huatai.com
友邦华泰基金管理有限公司
二○○七年一月二十二日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑