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| 天弘多元增利债券A(015524) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3147615 | ||||||||
| 基金代码 | 015524 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘多元增利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月28日 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘多元增利债券 基金主代码 015524 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年09月27日 报告期末基金份额总额 743,233,434.06份 投资目标 在充分控制风险和保持资产良好流动性的前提下， 力争为基金份额持有人获取较高的投资回报。 投资策略 主要投资策略包括：资产配置策略、债券投资策略、 股票投资策略、存托凭证投资策略、基金投资策略、 资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率×90%+沪深300指数 收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币 市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。本基 金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因 投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 下属分级基金的基金简称 天弘多元增利债券A 天弘多元增利债券C 下属分级基金的交易代码 015524 015525 报告期末下属分级基金的份额总 额 390,792,229.19份 352,441,204.87份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 天弘多元增利债券A 天弘多元增利债券C 1.本期已实现收益 5,012,499.75 5,317,099.14 2.本期利润 4,196,289.22 4,284,292.79 3.加权平均基金份额本期利润 0.0106 0.0093 4.期末基金资产净值 393,149,503.65 354,194,031.60 5.期末基金份额净值 1.0060 1.0050 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘多元增利债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.06% 0.40% 0.47% 0.13% 0.59% 0.27% 自基金合同 生效日起至 今 0.60% 0.39% 0.17% 0.13% 0.43% 0.26% 天弘多元增利债券C净值表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个月 0.97% 0.40% 0.47% 0.13% 0.50% 0.27% 自基金合同 生效日起至 今 0.50% 0.39% 0.17% 0.13% 0.33% 0.26% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2022年09月27日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年09月27日至2023年 03月26日，截止本报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 杜广 本基金 基金经 理 2022 年09 月 - 8年 男，金融数学硕士。历任泰康资产管 理有限责任公司债券研究员、中国人 寿养老保险股份有限公司债券研究 员。2017年7月加盟本公司，历任投资 经理助理、基金经理助理。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 当前位置对权益类资产保持高度乐观。大小盘股票的估值都到了过去10年的偏底部 的位置，已经进入了相当程度的悲观预期。而随着疫情防控的放开、地产政策的不断放 松，经济有望逐步走出底部。目前权益类资产无论赔率还是胜率角度，都已经非常高。 但由于利率可能大概率到了长周期的拐点，转债估值会面临持续的压力，转债的性价比 会弱于股票。 在偏权益资产的布局上，将沿着消费场景再现、经济修复的主线上，挑选安全边际 充足、质地优秀的标的进行积极的布局。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，天弘多元增利债券A基金份额净值为1.0060元，天弘多元增 利债券C基金份额净值为1.0050元。报告期内份额净值增长率天弘多元增利债券A为 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 1.06%，同期业绩比较基准增长率为0.47%；天弘多元增利债券C为0.97%，同期业绩比 较基准增长率为0.47%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 145,033,636.29 16.53 其中：股票 145,033,636.29 16.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 701,278,188.81 79.95 其中：债券 701,278,188.81 79.95 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 15,000,000.00 1.71 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,874,690.93 0.67 8 其他资产 9,989,862.41 1.14 9 合计 877,176,378.44 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为868,401.36元， 占基金资产净值的比例为0.12%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 91,770,488.43 12.28 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 4,455,645.00 0.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 5,649,514.00 0.76 J 金融业 37,518,112.50 5.02 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 4,771,475.00 0.64 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 144,165,234.93 19.29 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 基础材料 868,401.36 0.12 非日常生活消费 品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 公用事业 - - 地产业 - - 合计 868,401.36 0.12 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002142 宁波银行 356,230 11,559,663.50 1.55 2 601677 明泰铝业 583,500 10,584,690.00 1.42 3 300059 东方财富 493,500 9,573,900.00 1.28 4 601233 桐昆股份 653,300 9,440,185.00 1.26 5 603995 甬金股份 300,100 8,351,783.00 1.12 6 601838 成都银行 520,700 7,966,710.00 1.07 7 600522 中天科技 411,700 6,648,955.00 0.89 8 000651 格力电器 199,100 6,434,912.00 0.86 9 603681 永冠新材 287,200 6,140,336.00 0.82 10 002929 润建股份 143,900 5,649,514.00 0.76 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 548,267,399.48 73.36 2 央行票据 - - 3 金融债券 16,718,093.21 2.24 其中：政策性金融债 16,718,093.21 2.24 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 136,292,696.12 18.24 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 701,278,188.81 93.84 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 4,867,000 490,036,895.21 65.57 2 019674 22国债09 374,000 37,880,246.74 5.07 3 019656 21国债08 200,000 20,350,257.53 2.72 4 118024 冠宇转债 147,150 16,924,511.67 2.26 5 108615 国开2105 165,630 16,718,093.21 2.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【国家开发银行】于2022年03月21日收到 中国银行保险监督管理委员会出具公开处罚的通报；【宁波银行股份有限公司】分别于 2022年04月11日、2022年04月21日、2022年05月27日、2022年09月08日收到中国银行保 险监督管理委员会宁波监管局出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券 的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 133,937.69 2 应收证券清算款 9,845,632.95 3 应收股利 - 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,291.77 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 9,989,862.41 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 123082 北陆转债 5,948,007.26 0.80 2 128128 齐翔转2 5,931,624.72 0.79 3 113640 苏利转债 5,900,930.16 0.79 4 128066 亚泰转债 4,933,129.72 0.66 5 110063 鹰19转债 4,306,284.74 0.58 6 110080 东湖转债 4,197,934.41 0.56 7 123044 红相转债 4,116,151.04 0.55 8 123112 万讯转债 3,902,930.47 0.52 9 127059 永东转2 3,427,543.12 0.46 10 110057 现代转债 3,375,123.29 0.45 11 127019 国城转债 3,313,769.77 0.44 12 128109 楚江转债 2,956,004.11 0.40 13 123146 中环转2 2,528,080.14 0.34 14 113631 皖天转债 2,525,368.91 0.34 15 128063 未来转债 2,517,870.99 0.34 16 113609 永安转债 2,502,178.68 0.33 17 123147 中辰转债 2,499,370.42 0.33 18 127040 国泰转债 2,462,082.93 0.33 19 110084 贵燃转债 2,461,866.41 0.33 20 127016 鲁泰转债 2,461,426.55 0.33 21 123063 大禹转债 2,425,591.03 0.32 22 113600 新星转债 2,392,611.96 0.32 23 113567 君禾转债 2,339,750.53 0.31 24 127055 精装转债 2,164,259.61 0.29 25 128083 新北转债 2,090,175.95 0.28 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 26 128042 凯中转债 1,851,837.50 0.25 27 113615 金诚转债 1,728,529.68 0.23 28 123052 飞鹿转债 1,659,637.19 0.22 29 123050 聚飞转债 1,646,451.96 0.22 30 123077 汉得转债 1,636,406.25 0.22 31 123059 银信转债 1,604,112.08 0.21 32 113027 华钰转债 1,558,029.45 0.21 33 110048 福能转债 1,395,194.16 0.19 34 123141 宏丰转债 1,379,030.40 0.18 35 128101 联创转债 1,155,306.82 0.15 36 113585 寿仙转债 1,143,022.28 0.15 37 128140 润建转债 932,344.26 0.12 38 113628 晨丰转债 840,488.57 0.11 39 127063 贵轮转债 832,418.98 0.11 40 128141 旺能转债 745,957.38 0.10 41 123133 佩蒂转债 606,715.75 0.08 42 113055 成银转债 588,064.98 0.08 43 127020 中金转债 578,238.14 0.08 44 127049 希望转2 475,390.21 0.06 45 113647 禾丰转债 420,331.85 0.06 46 128133 奇正转债 390,403.35 0.05 47 113039 嘉泽转债 281,732.40 0.04 48 113561 正裕转债 249,698.28 0.03 49 123130 设研转债 229,816.19 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘多元增利债券A 天弘多元增利债券C 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 报告期期初基金份额总额 394,671,894.78 463,030,113.12 报告期期间基金总申购份额 11,822.86 2,092.15 减：报告期期间基金总赎回份额 3,891,488.45 110,591,000.40 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 390,792,229.19 352,441,204.87 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘多元增利债券型证券投资基金募集的文件 2、天弘多元增利债券型证券投资基金基金合同 3、天弘多元增利债券型证券投资基金托管协议 4、天弘多元增利债券型证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 天弘多元增利债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年一月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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