最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 天弘国证港股通50指数A(012989) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3147536 | ||||||||
| 基金代码 | 012989 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘国证港股通50指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:招商证券股份有限公司 报告送出日期:2023年01月28日 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 天弘国证港股通50指数 基金主代码 012989 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年03月30日 报告期末基金份额总额 49,101,251.44份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。由于标的指数编 制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送 股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或 因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效 果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性 不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当 变通和调整，力求降低跟踪误差。本基金运作过程 中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市， 且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当 按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份股进行调整。主要产品投资策略包 括：大类资产配置、股票投资策略、存托凭证投资 策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、参 与融资及转融通证券出借业务策略、股指期货投资 策略。 业绩比较基准 国证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算）×9 5%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于 混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金 为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本 基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及 境外市场的风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘国证港股通50指数 A 天弘国证港股通50指数 C 下属分级基金的交易代码 012989 012990 报告期末下属分级基金的份额总 额 14,237,456.96份 34,863,794.48份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 天弘国证港股通50指 数A 天弘国证港股通50指 数C 1.本期已实现收益 16,796.29 -505,211.95 2.本期利润 838,143.49 4,863,078.75 3.加权平均基金份额本期利润 0.1534 0.1333 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 4.期末基金资产净值 15,125,710.57 37,244,371.66 5.期末基金份额净值 1.0624 1.0683 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 天弘国证港股通50指数A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.27% 2.22% 14.76% 2.24% -1.49% -0.02% 过去六个月 -4.73% 1.76% -4.05% 1.80% -0.68% -0.04% 自基金合同 生效日起至 今 6.24% 1.69% 0.77% 1.81% 5.47% -0.12% 天弘国证港股通50指数C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.23% 2.22% 14.76% 2.24% -1.53% -0.02% 过去六个月 -4.82% 1.76% -4.05% 1.80% -0.77% -0.04% 自基金合同 生效日起至 今 6.83% 1.69% 0.77% 1.81% 6.06% -0.12% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：1、本基金合同于2022年03月30日生效，本基金合同生效起至披露时点不满1年。 2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金 的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2022年03月30日至2022年 09月29日，建仓期结束时及至报告期末，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 LIU D ONG （刘 冬） 本基金 基金经 理 2022 年03 月 - 19年 男，金融分析专业硕士。历任汤森路 透Research(研究部)量化分析师、巴克 莱国际投资公司Active Equity (主动股 票投资部) 基金经理、招商基金管理有 限公司国际业务部总监、基金经理， 融通基金管理有限公司国际业务部总 监、基金经理。2015年5月加盟本公司。 胡超 本基金 基金经 理 2022 年03 月 - 9年 男，金融学硕士。历任普华永道咨询 （深圳）有限公司高级顾问、中合中 小企业融资担保股份有限公司高级业 务经理、中国人民财产保险股份有限 公司海外投资业务主管。2016年6月加 盟本公司，历任国际业务研究员。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，随着国内外多重逆风渐次反转，港股市场结束了持续下跌，恒生指数在触 及13年以来的新低后，强劲反弹至接近20000点。作为离岸市场，港股市场自2021年2月 开始受境内外多重逆风影响而持续下跌。我们注意到，在四季度，这些逆风开始逐渐反 转。首先，国内推出了疫情防控优化的一系列措施并逐步落地，这显著改善了投资人对 于2023年国内经济复苏的预期，外资亦在香港市场转为净买入。其次，高层持续发声表 达了对于平台经济、科技创新、数字经济、民营资本的支持，这也很好的坚定了投资人 对于相关公司和行业的信心。最后，随着美国通胀逐步见顶，美联储进入加息放缓区域， 尽管流动性环境尚未转为宽松，但是影响股市定价的利率因素边际好转的趋势是明确 的。 展望2023年，我们对于港股市场保持乐观。我们预计上述逆风因素的反转，将逐渐 得到确认，这些是短期的催化剂。当然，在2023年我们依然要关注一些潜在的风险，比 如美国经济或将陷入衰退、地缘政治冲突仍在持续、美联储货币政策路径依然高度依赖 于宏观经济数据等等。但是，香港市场经过长期持续的下跌，估值已经处于历史较低水 平，相比很多其他市场，港股当前处于的估值水平及内外环境，使其中长期配置的性价 比愈加凸显。 本基金主要采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资，股票投资组合的 构建主要按照标的指数的成份股组合及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成 份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。报告期内，本基金在做 好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2022年12月31日，天弘国证港股通50指数A基金份额净值为1.0624元，天弘国 证港股通50指数C基金份额净值为1.0683元。报告期内份额净值增长率天弘国证港股通 50指数A为13.27%，同期业绩比较基准增长率为14.76%；天弘国证港股通50指数C为 13.23%，同期业绩比较基准增长率为14.76%。 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 2022年8月16日至2022年10月20日、2022年10月24日至2022年12月23日，本基金连 续20个工作日基金资产净值低于5000万，未连续50个工作日基金资产净值低于5000万。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 49,765,089.57 74.54 其中：股票 49,765,089.57 74.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 13,012,872.35 19.49 8 其他资产 3,985,375.10 5.97 9 合计 66,763,337.02 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为49,765,089.57 元，占基金资产净值的比例为95.03%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有指数投资股票。 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％） 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 基础材料 182,897.03 0.35 非日常生活消费 品 8,993,204.30 17.17 日常消费品 1,068,109.75 2.04 能源 953,887.30 1.82 金融 12,344,080.26 23.57 医疗保健 2,392,508.46 4.57 工业 2,476,220.36 4.73 信息技术 6,096,909.87 11.64 电信服务 10,877,639.11 20.77 公用事业 1,624,313.23 3.10 地产业 2,755,319.90 5.26 合计 49,765,089.57 95.03 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 00700 腾讯控股 26,100 7,786,991.90 14.87 2 03690 美团－Ｗ 31,100 4,853,287.77 9.27 3 00005 汇丰控股 89,200 3,868,448.66 7.39 4 01299 友邦保险 35,800 2,775,782.93 5.30 5 00981 中芯国际 167,000 2,494,224.22 4.76 6 00939 建设银行 515,000 2,249,566.50 4.30 7 02382 舜宇光学科技 26,700 2,214,501.19 4.23 8 00388 香港交易所 6,400 1,927,748.12 3.68 9 00941 中国移动 38,500 1,779,728.82 3.40 10 02318 中国平安 33,000 1,522,534.05 2.91 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【美团点评-W】于2022年10月08日收到国 家市场监督管理总局出具罚款处罚、责令改正的通报；【腾讯控股有限公司】分别于2022 年03月31日、2022年04月27日、2022年05月06日、2022年05月13日、2022年05月18日收 到国家市场监督管理总局出具罚款处罚的通报；【中国建设银行股份有限公司】分别于 2022年03月21日、2022年09月09日、2022年09月30日收到中国银行保险监督管理委员会 出具公开处罚的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律 法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 91.18 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 2,508.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,982,775.92 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,985,375.10 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 天弘国证港股通50指数 A 天弘国证港股通50指数 C 报告期期初基金份额总额 2,575,041.04 28,084,005.08 报告期期间基金总申购份额 14,582,394.23 116,985,550.39 减：报告期期间基金总赎回份额 2,919,978.31 110,205,760.99 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,237,456.96 34,863,794.48 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 天弘国证港股通50指 数A 天弘国证港股通50指 数C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 - - 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 报告期期间买入/申购总份额 9,435,742.59 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 9,435,742.59 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 66.27 - 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，比例的分母分别采用各自级 别的份额总额计算。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 申购 2022-12-23 9,435,742.59 10,000,000.00 0.0001 合计 9,435,742.59 10,000,000.00 注：基金管理人在本报告期内关于本基金的交易委托天弘基金直销中心办理，根据 本基金法律文件及相关法规，依照适用费率收取交易费用，其中适用费率保留至小数点 后4位，小数点后第5位四舍五入。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20221223- 20221225 - 9,435,742. 59 - 9,435,74 2.59 19.22% 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资 者，保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此 可能导致的特有风险主要包括： （1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认 的风险； （2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产 天弘国证港股通 50指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 以应对赎回申请的风险； （3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风 险； （4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项 进行投票表决时，可能拥有较大话语权； （5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能导致在其 赎回后本基金资产规模持续低于正常运作水平，面临转换基金运作方式、与其他基金 合并或者终止基金合同等风险。 注：份额占比精度处理方式为四舍五入。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘国证港股通50指数证券投资基金募集的文件 2、天弘国证港股通50指数证券投资基金基金合同 3、天弘国证港股通50指数证券投资基金托管协议 4、天弘国证港股通50指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年一月二十八日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |