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| 海富通改革驱动混合(519133) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3145065 | ||||||||
| 基金代码 | 519133 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十一日 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通改革驱动混合 基金主代码 519133 交易代码 519133 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2016年 4月 28日 报告期末基金份额总额 4,596,577,023.21份 投资目标 本基金将积极把握改革带来的投资机会，使投资者充 分分享中国改革发展成果，并利用灵活的资产配置， 力争实现基金资产的长期增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，形 成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动且有 纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场 工具和其他金融工具的投资比例。本基金股票投资组 合构建包括三个层次：首先是挖掘受益改革的行业； 然后是在受益行业分析基础之上进行行业分析与配 置；最后自下而上在行业内部精选个股。在债券组合 的具体构造和调整上，本基金综合运用久期调整、收 益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页共 14页 理。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -596,542,377.00 2.本期利润 -516,519,659.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1090 4.期末基金资产净值 10,150,661,717.57 5.期末基金份额净值 2.2083 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.63% 1.19% 1.25% 0.65% -5.88% 0.54% 过去六个月 -13.47% 1.20% -6.04% 0.55% -7.43% 0.65% 过去一年 -21.20% 1.42% -9.28% 0.63% -11.92% 0.79% 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页共 14页 过去三年 90.87% 1.47% 4.26% 0.65% 86.61% 0.82% 过去五年 140.71 % 1.46% 11.32% 0.65% 129.39% 0.81% 自基金合同生 效起至今 211.55 % 1.33% 27.55% 0.59% 184.00% 0.74% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2016年 4月 28日至 2022年 12月 31日) 注：本基金合同于2016年4月28日生效。按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二） 投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页共 14页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周雪 军 本基 金的 基金 经理； 总经 理助 理兼 公募 权益 投资 部总 监。 2016-04-28 - 14年 硕士，持有基金从业人 员资格证书。历任北京 金融街控股股份有限公 司职员、天治基金管理 有限公司研究员，2012 年 6月至 2015年 2月任 天治财富增长混合基金 经理，2014 年 1 月至 2015年 2月兼任天治趋 势精选混合基金经理。 2015年 2月加入海富通 基金管理有限公司，历 任公募权益投资部总 监，现任总经理助理兼 公募权益投资部总监。 2015年 6月起任海富通 收益增长混合基金经 理。2016年 4月起兼任 海富通改革驱动混合基 金经理。2018年 11月至 2019 年 11 月兼任海富 通中小盘混合基金经 理。2018年 12月至 2022 年 8 月兼任海富通沪港 深混合基金经理。2021 年 1 月起兼任海富通均 衡甄选混合基金经理。 2021年 2月起兼任海富 通惠睿精选混合基金经 理。2021 年 10 月起兼 任海富通惠增一年定开 基金经理。2022年 8月 起兼任海富通添鑫收益 债券基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页共 14页 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T 分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比 等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗 下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，人民币汇率大幅波动带来人民币计价风险资产的大幅波动，指数层面基本 都出现探底回升的表象。以万得全 A 指数来看，当季度涨幅 2.89%。分市场看，沪深 300 指数涨幅为 1.75%、中证 500 指数涨幅为 2.63%、创业板综涨幅为 3.40%、中小综 指涨幅为 2.89%、红利指数下跌 1.78%。分行业看，根据申万一级行业分类，涨幅前五 的行业分别为社会服务、食品饮料、传媒、商贸零售、美容护理，分别上涨 27.59%、 18.03%、16.93%、16.44%、15.26%；下跌的行业分别是煤炭、家电、有色金属，跌幅 分别为-13.63%、-0.71%、-0.65%。 四季度影响 A股市场的主要因素出现在 11月。伴随出口增速转负，国内稳增长和 疫情管控政策出现明显的拐点，扩内需也成为中央经济工作会议的关键词，内需修复的 预期是四季度市场交易的主线。消费板块反弹幅度最为可观，强劲的预期主导估值修复。 虽然疫情管控的变化带来短期需求的二次下探，但 2023年美林时钟已经指向复苏。市 场似乎很快消化了短期盈利的波动，即使短期经济数据会再次下行。经过三年疫情，消 费恢复程度值得关注，尤其是其中结构性的变化和趋势。值得注意的是，过去一年居民 活期或定期储蓄占比不断提升，消费能力有所积蓄，相关投资机会有待挖掘和跟踪。 海外来看，G20峰会各国领导的会晤取得一定的成果，急剧的割裂和分歧有所缓解。 这种缓解也带来全球资本市场的回暖。美联储偏鹰派的言论一直持续到年底，但伴随利 率终点的不断临近，市场对于美债利率上行出现了一定的免疫。美元指数在四季度出现 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页共 14页 较为明显的回调，日央行意外转向加息也值得关注。我们预计中美经济增速的剪刀差会 在未来两个季度收窄，有利于国内权益市场的估值修复。 在四季度的操作中，本基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，适度加大疫 后复苏相关的消费、出行等板块的配置力度，维持稳增长相关的地产基建产业链的仓位 水平，同时在长期看好的科技成长板块内强化个股甄选，总体表现相对可控、稳健。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，本基金净值增长率为-4.63%，同期业绩比较基准收益率为 1.25%，基金 净值跑输业绩比较基准 5.88 个百分点。跑输业绩比较基准主要原因是市场维持较弱， 防御性行业相关走强，而本基金总体以相对积极的心态去挖掘结构性机会，因此出现阶 段性跑输业绩比较基准的情况。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 权益投资 9,530,233,233.88 92.94 其中：股票 9,530,233,233.88 92.94 2 固定收益投资 244,362,477.04 2.38 其中：债券 244,362,477.04 2.38 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 415,111,430.56 4.05 7 其他资产 64,273,598.76 0.63 8 合计 10,253,980,740.24 100.00 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产 净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 560,554,633.50 5.52 C 制造业 5,441,144,571.17 53.60 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 109,839,513.00 1.08 E 建筑业 183,933,778.56 1.81 F 批发和零售业 598,824,205.77 5.90 G 交通运输、仓储和邮政业 1,045,899,658.98 10.30 H 住宿和餐饮业 64,198,420.80 0.63 I 信息传输、软件和信息技术服务 业 146,540,543.01 1.44 J 金融业 421,426,081.31 4.15 K 房地产业 819,950,366.97 8.08 L 租赁和商务服务业 137,921,460.81 1.36 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,530,233,233.88 93.89 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页共 14页 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300750 宁德时代 995,277 391,561,877.34 3.86 2 300274 阳光电源 3,391,028 379,116,930.40 3.73 3 600153 建发股份 25,392,71 1 346,610,505.15 3.41 4 002541 鸿路钢构 11,418,75 4 334,455,304.66 3.29 5 600048 保利发展 21,826,51 1 330,235,111.43 3.25 6 600383 金地集团 24,423,84 0 249,855,883.20 2.46 7 600325 华发股份 22,990,35 4 208,292,607.24 2.05 8 002897 意华股份 3,383,695 198,927,429.05 1.96 9 600875 东方电气 8,906,005 187,204,225.10 1.84 10 603885 吉祥航空 11,534,23 5 186,623,922.30 1.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 222,925,819.18 2.20 其中：政策性金融债 222,925,819.18 2.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 21,436,657.86 0.21 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 244,362,477.04 2.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页共 14页 例（％） 1 220401 22农发 01 700,000 71,072,016.44 0.70 2 220404 22农发 04 600,000 60,546,410.96 0.60 3 220201 22国开 01 300,000 30,606,386.30 0.30 4 220304 22进出 04 300,000 30,386,589.04 0.30 5 220206 22国开 06 300,000 30,314,416.44 0.30 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本基金管理人将 充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃的股指期货合约 进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有 规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页共 14页 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 5.11.3 其他资产构成 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 4,723,904,252.28 本报告期基金总申购份额 812,472,756.34 减：本报告期基金总赎回份额 939,799,985.41 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 4,596,577,023.21 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,949,717.54 2 应收证券清算款 52,283,660.97 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 10,040,220.25 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 64,273,598.76 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页共 14页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003年 4月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 109只公募基金。截至 2022年 12月 31日，海富通管理的公募基金资产规模约 1410亿元人民币。 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告 确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年 8 月，海富通全资子公司上 海富诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险 基金投资管理人。 2019 年 3 月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证 券时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金被权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业 金牛奖——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖 ——金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页共 14页 证券报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资 基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020 年 7 月，由《上海证券 报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股票投 资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏股混合 型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金三 年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭晓， 海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。 2022 年 7 月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁 发的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022 年 8 月，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛 基金”。2022 年 9 月，海富通荣获“IAMAC 推介?2021 年度保险资产管理业最受欢迎投 资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022 年 11 月，海富通改革驱动灵活配置混 合型证券投资基金荣获“金基金?灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合型证 券投资基金荣获“金基金?偏股混合型基金五年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金的文件 (二)海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同 (三)海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 (四)海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36－37 层本基金管 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页共 14页 理人办公地址。 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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