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| 财通收益增强债券C(003204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3144896 | ||||||||
| 基金代码 | 003204 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通收益增强债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月21日 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通收益增强债券 场内简称 - 基金主代码 720003 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月25日 报告期末基金份额总额 224,406,461.44份 投资目标 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合 利用多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金长期战略性资产配置以债券为主。同时，在 不同的市场条件下，本基金将综合考虑宏观环境、 公司基本面、市场估值水平以及投资者情绪，在一 定的范围内对债券、股票和现金各自的投资比例作 战术性资产配置调整，以降低系统性风险对基金收 益的影响。 债券资产投资策略层面，本基金将采用宏观环境分 析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投 资，主要投资策略包括债券投资组合策略和动态品 种优化策略；股票投资策略层面，本基金以价值投 资为基本投资理念，结合定性分析与定量分析的结 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 14页 果，以价值选股、组合投资为原则，选择具备估值 吸引力、增长潜力显著的公司股票构建本基金的股 票投资组合；本基金在权证投资方面主要运用的策 略包括价值发现策略和套利交易策略等；如法律法 规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工 具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入 投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对 冲投资风险或无风险套利为主要目的。 业绩比较基准 中债综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 720003 003204 报告期末下属分级基金的份额总 额 61,102,788.89份 163,303,672.55份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为债券型基金，其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 本基金为债券型基金，其 预期风险和预期收益高 于货币市场基金，低于混 合型基金和股票型基金。 注：(1)财通保本混合型发起式证券投资基金基金合同生效日为2012年12月20日，根据合 同规定，第一个保本周期到期日为2015年12月21日，本基金于2015年12月25日转型为非 保本的债券型证券投资基金； (2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 1.本期已实现收益 -1,694,058.91 -3,801,133.50 2.本期利润 -2,329,001.52 -4,755,262.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0364 -0.0277 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 14页 4.期末基金资产净值 82,043,713.67 210,074,860.13 5.期末基金份额净值 1.3427 1.2864 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； (3)本基金自2017年4月14日起将各类基金份额净值计算保留到小数点后的位数更改为4 位。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通收益增强债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.70% 0.21% -0.60% 0.08% -2.10% 0.13% 过去六个月 -2.33% 0.25% 0.12% 0.06% -2.45% 0.19% 过去一年 -5.08% 0.29% 0.51% 0.06% -5.59% 0.23% 过去三年 38.83% 0.90% 2.55% 0.07% 36.28% 0.83% 过去五年 43.16% 0.74% 8.87% 0.07% 34.29% 0.67% 自基金合同 生效起至今 41.20% 0.63% 3.57% 0.07% 37.63% 0.56% 财通收益增强债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.80% 0.21% -0.60% 0.08% -2.20% 0.13% 过去六个月 -2.53% 0.25% 0.12% 0.06% -2.65% 0.19% 过去一年 -5.46% 0.29% 0.51% 0.06% -5.97% 0.23% 过去三年 37.19% 0.90% 2.55% 0.07% 34.64% 0.83% 过去五年 62.74% 0.87% 8.87% 0.07% 53.87% 0.80% 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 14页 自基金合同 生效起至今 61.49% 0.82% 6.60% 0.06% 54.89% 0.76% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合指数收益率； (3)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份 额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 14页 注：(1)本基金合同生效日为 2012年 12月 20日，根据合同规定，第一个保本周期到期 日为 2015年 12月 21日，本基金于 2015年 12月 25日转型为非保本的债券型证券投资 基金； (2)本基金的建仓期合同生效起 6个月，截至建仓期末和本报告期末，本基金的资产配置 符合基金契约的相关要求； (3)本基金自 2017年 4月 14日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份 额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 罗晓 倩 本基金 的基金 经理 2022- 07-08 - 10年 复旦大学投资学硕士。历任友邦保险 有限公司风控岗，国华人寿保险股份 有限公司交易员，汇添富基金管理股 份有限公司债券研究员兼交易员，华 福基金管理有限责任公司债券研究员 兼交易员，东吴证券股份有限公司投 资主办助理。2016年5月加入财通基金 管理有限公司，曾任固收投资部基金 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 14页 经理助理，现任固收投资部基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反 向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 宏观方面，2022年四季度受到疫情反复及地产惯性下行的影响，消费和投资端均表 现乏力，加之海外经济逐渐步入衰退，前两年对经济形成正向贡献的出口和制造业也呈 现出疲态，整体对经济基本面形成一定拖累。政策方面，随着防疫政策调整和地产利好 政策出台，经济增长预期明显反弹。市场从交易的角度呈现出“弱现实和强预期”的态势。 市场运行方面，债券收益率呈现先下后上走势。具体来看，四季度初较宽松的资金 面叠加市场风险偏好降低推动了债市小幅走强，随着市场对经济增长预期向上修复，市 场风险偏好回升，债券呈现快速调整并在年末止跌回暖。权益市场则呈现止跌反弹走势， 期间后疫情板块表现较强，大盘风格占优，成长板块走势偏弱。 展望2023年，我们预计消费将迎来一定程度的复苏，部分场景消费有望恢复到2019 年的水平，但是消费复苏的程度和过程还需要具体考虑收入效应、人口年龄结构以及病 毒变异等因素，预计恢复到疫情前水平或是一个偏长期的过程。地产销售端有望企稳， 但对经济增长的正向拉动效果尚存需观察。出口方面，考虑到海外需求走弱概率较大， 对经济基本面或造成一定拖累。整体而言，我们预计明年经济将呈现复苏态势，复苏的 程度和节奏或成为影响市场行情走向的重要因素。 操作方面，本基金纯债部分以中短久期利率债和高评级信用债为主要配置品种，在 保持较高持仓流动性得同时，力争获取相对可预期的票息回报。同时较为积极地参与转 债和权益市场，动态调整该部分持仓比例，行业选择上较为均衡，注重从转债性价比和 个股景气与估值匹配角度进行择券。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通收益增强债券A基金份额净值为1.3427元，本报告期内，该类基 金份额净值增长率为-2.70%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%；截至报告期末财通收 益增强债券C基金份额净值为1.2864元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -2.80%，同期业绩比较基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 14页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 5,678,706.79 1.93 其中：股票 5,678,706.79 1.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 240,551,642.66 81.70 其中：债券 240,551,642.66 81.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 46,720,832.82 15.87 8 其他资产 1,490,627.24 0.51 9 合计 294,441,809.51 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,678,706.79 1.94 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 - - 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 14页 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,678,706.79 1.94 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300401 花园生物 98,300 1,414,537.00 0.48 2 688311 盟升电子 14,639 1,188,979.58 0.41 3 688239 航宇科技 12,809 995,131.21 0.34 4 601966 玲珑轮胎 38,700 792,576.00 0.27 5 002271 东方雨虹 21,100 708,327.00 0.24 6 601058 赛轮轮胎 57,800 579,156.00 0.20 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 119,737,819.89 40.99 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,212,663.01 13.77 其中：政策性金融债 20,404,257.53 6.98 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 14页 4 企业债券 10,072,358.90 3.45 5 企业短期融资券 30,231,522.19 10.35 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 40,297,278.67 13.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 240,551,642.66 82.35 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019666 22国债01 419,000 42,746,781.78 14.63 2 019638 20国债09 280,000 28,362,105.21 9.71 3 019674 22国债09 279,000 28,258,258.93 9.67 4 220201 22国开01 200,000 20,404,257.53 6.98 5 200003 20附息国债03 200,000 20,370,673.97 6.97 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 14页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,359.68 2 应收证券清算款 1,394,994.62 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 17,272.94 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,490,627.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 113024 核建转债 4,809,604.17 1.65 2 127005 长证转债 4,297,412.83 1.47 3 127012 招路转债 3,818,070.66 1.31 4 127032 苏行转债 3,719,611.91 1.27 5 110067 华安转债 3,135,430.47 1.07 6 113623 凤21转债 2,908,316.72 1.00 7 127062 垒知转债 2,647,351.17 0.91 8 113648 巨星转债 2,474,509.52 0.85 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 14页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通收益增强债券A 财通收益增强债券C 报告期期初基金份额总额 68,983,407.87 196,866,182.64 报告期期间基金总申购份额 553,240.25 108,184,060.20 减：报告期期间基金总赎回份额 8,433,859.23 141,746,570.29 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 61,102,788.89 163,303,672.55 注：(1)总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额； (2)本基金自2017年4月14日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 财通收益增强债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页，共 14页 机 构 1 2022-10-1 9至 2022- 11-29 31,877,298. 56 37,562,917. 89 69,440,216. 45 0.00 0.00% 2 2022-10-0 1至 2022- 12-31 90,992,097. 47 0.00 12,483,420. 46 78,508,67 7.01 34.99% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通收益增强债券型证券投资基金基金合同； 3、财通收益增强债券型证券投资基金托管协议； 4、财通收益增强债券型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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