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| 财通成长优选混合A(001480) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3144892 | ||||||||
| 基金代码 | 001480 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通成长优选混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月21日 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通成长优选混合 场内简称 - 基金主代码 001480 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年06月29日 报告期末基金份额总额 985,735,312.81份 投资目标 本基金通过自下而上地优选具有良好成长能力 的公司，在严格控制组合风险的基础上，力争 为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金综合分析国内外政治经济环境、经济基 本面状况、宏观政策变化、金融市场形势等多 方面因素，通过对货币市场、债券市场和股票 市场的整体估值状况比较分析，对各主要投资 品种市场的未来发展趋势进行研判，根据判断 结果进行资产配置及组合的构建，确定基金在 股票、债券、货币市场工具等资产类别上的投 资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对 变化，适时动态调整各资产类别的投资比例， 在控制投资组合整体风险基础上力争提高收 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 益。 本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方 法挖掘具有高成长特征并具备可持续性的公 司，选择其中具备估值优势的个股构建投资组 合；固定收益投资在保证资产流动性的基础上， 采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略 相结合的积极性投资方法；权证投资将以价值 分析为基础，在采用数量化模型分析其合理定 价的基础上，结合权证的溢价率、隐含波动率、 到期日等指标，选择权证的买入和卖出时机； 在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以 套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着 谨慎原则，参与股指期货的投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益 率*45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和 风险水平高于债券型基金产品和货币市场基 金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中 高收益的基金产品。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -99,534,673.60 2.本期利润 -68,362,903.41 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0707 4.期末基金资产净值 2,059,057,277.02 5.期末基金份额净值 2.089 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.38% 1.51% 1.24% 0.71% -4.62% 0.80% 过去六个月 -15.29% 1.57% -6.95% 0.61% -8.34% 0.96% 过去一年 -10.23% 1.89% -10.69% 0.71% 0.46% 1.18% 过去三年 66.85% 2.13% 3.60% 0.71% 63.25% 1.42% 过去五年 122.00% 2.00% 10.33% 0.71% 111.67% 1.29% 自基金合同 生效起至今 108.90% 1.85% 11.63% 0.77% 97.27% 1.08% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券 投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数 收益率×45%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 注：(1)本基金合同生效日为2015年6月29日； (2)本基金建仓期为基金合同生效起6个月，截至建仓期末及本报告期末，本基金的资产 配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 金梓 才 公司总经理助理、基金投 资部总经理、本基金的基 金经理 2015- 06-29 - 13 年 上海交通大学微电子学硕 士。历任华泰资产管理有 限公司投资经理助理，信 诚基金管理有限公司TM T行业高级研究员。2014 年8月加入财通基金管理 有限公司，曾任基金投资 部基金经理、副总监、副 总监（主持工作）、总监， 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 现任公司总经理助理、基 金投资部总经理、基金经 理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易制度》的规定，未发现组合间存在违背公平交 易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向 交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，我们做了一定行业配置上的调整。在全面减持生猪养殖板块的同时， 我们对电力板块进行了增仓，同时我们对服务业有一定的增持，以适应基本面的变化。 2022年全年经济和消费形势较为低迷，这在某种程度上限制了猪价的高度和高猪价 的持续时间。我们也观察到整体消费在8-9月开始走入平台期后，四季度继续低迷，在 临近价格高点后，我们对生猪养殖整个板块进行了减持。 对于服务业来说，防疫政策在四季度进行了调整。根据海外复盘经验，受制于过往 三年疫情的服务业修复斜率较高，且为中高端和休闲类服务业量价表现均较好，故我们 在四季度适度进行了增仓，继续看好。 对于电力板块来说，我们认为，随着燃煤成本和组件成本的改善，板块在2023年业 绩趋势向上。伴随着传统火电板块战略价值的提升，作为电网调峰能源的战略价值日益 凸显，火电灵活性改造已成为运营商获取风光资源指标的重要手段之一，所以我们看到 火电重启审批，行业步入恢复性成长，政策端也将更加积极的鼓励该行业的良性发展， 我们认为电力行业在2023年的锐度有望在某个阶段提升。 同步地，我们也在关注其他板块的投资机会，以力求未来给投资者带来较好的回报。 我们将持续对其他板块基本面保持研究和跟踪，继续坚持以产业研究为基础，做好行业 中观配置轮动，追求投资的前瞻性、可跟踪性和可复制性，在符合产业趋势的正确赛道 上，投资较为优秀的公司，并保持密切跟踪，根据公司基本面的动态变化来做持仓的调 整，在优质公司上做好大的波段，力争为投资者获取持续的超额回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通成长优选混合基金份额净值为2.089元，本报告期内，基金份额净 值增长率为-3.38%，同期业绩比较基准收益率为1.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,873,913,176.82 90.70 其中：股票 1,873,913,176.82 90.70 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,645,250.69 0.32 其中：债券 6,645,250.69 0.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 182,556,094.80 8.84 8 其他资产 3,039,922.98 0.15 9 合计 2,066,154,445.29 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 535,158,908.25 25.99 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 627,681,845.11 30.48 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,379.04 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 5,170.50 0.00 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 H 住宿和餐饮业 405,115,299.70 19.67 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 185,134.56 0.01 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 81,729,339.30 3.97 M 科学研究和技术服务业 29,465.48 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 223,953,568.88 10.88 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,873,913,176.82 91.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600027 华电国际 26,147,479 153,747,176.52 7.47 2 600011 华能国际 19,678,190 149,751,025.90 7.27 3 600754 锦江酒店 2,200,000 128,370,000.00 6.23 4 600258 首旅酒店 5,041,054 125,018,139.20 6.07 5 601991 大唐发电 43,975,231 122,690,894.49 5.96 6 301073 君亭酒店 1,624,633 113,886,773.30 5.53 7 000539 粤电力Ａ 20,214,860 112,192,473.00 5.45 8 600875 东方电气 5,029,420 105,718,408.40 5.13 9 002919 名臣健康 2,737,740 97,627,808.40 4.74 10 002033 丽江股份 7,771,700 94,037,570.00 4.57 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 6,645,250.69 0.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,645,250.69 0.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019679 22国债14 66,000 6,645,250.69 0.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投 资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 729,273.10 2 应收证券清算款 110,158.79 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,200,491.09 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,039,922.98 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 939,663,558.58 报告期期间基金总申购份额 146,773,113.67 减：报告期期间基金总赎回份额 100,701,359.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 985,735,312.81 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 6,579,605.72 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 6,579,605.72 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.67 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通成长优选混合型证券投资基金基金合同； 3、财通成长优选混合型证券投资基金托管协议； 财通成长优选混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 4、财通成长优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文 件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二三年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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