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| 银华中证基建ETF发起式联接C(015762) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3140945 | ||||||||
| 基金代码 | 015762 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 银华中证基建 ETF发起式联接 基金主代码 015761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 6月 2日 报告期末基金份额总额 129,604,077.26份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF，以 实现对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对 值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因 指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟 踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的 比例不低于基金资产净值的 90%，每个交易日日终在扣 除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一 年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存 出保证金和应收申购款等。如法律法规或中国证监会变 更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程 序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 业绩比较基准 中证基建指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 ×5% 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，风险与收益高于债券型基金与 货币市场基金。本基金主要投资于目标 ETF，紧密跟踪 标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票 市场相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 银华中证基建 ETF发起式联 接 A 银华中证基建 ETF发起式联 接 C 下属分级基金的交易代码 015761 015762 报告期末下属分级基金的份额总额 42,111,374.13份 87,492,703.13份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 516950 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 4月 29日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2021年 5月 14日 基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日 均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份 股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权 重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后， 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产 净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股 指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交 易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应 收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 中证基建指数收益率 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币 市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 银华中证基建 ETF发起式联接 A 银华中证基建 ETF发起式联接 C 1.本期已实现收益 -205,349.26 -433,514.53 2.本期利润 2,346,281.51 3,572,187.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0500 0.0405 4.期末基金资产净值 39,195,837.46 81,294,771.16 5.期末基金份额净值 0.9308 0.9292 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎 回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银华中证基建 ETF发起式联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.51% 1.41% 5.57% 1.45% -1.06% -0.04% 过去六个月 -8.29% 1.27% -9.16% 1.31% 0.87% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -6.92% 1.21% -7.21% 1.25% 0.29% -0.04% 银华中证基建 ETF发起式联接 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.44% 1.41% 5.57% 1.45% -1.13% -0.04% 过去六个月 -8.43% 1.27% -9.16% 1.31% 0.73% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -7.08% 1.21% -7.21% 1.25% 0.13% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 注：本基金合同生效日期为 2022年 06月 02日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配 置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,每个交 易日日终在扣除股指期货合约,股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金,存出保证金和应收申 购款等。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 马君女 士 本基金的 基金经理 2022年 6月 2 日 - 14.5年 硕士学位。2008年 7月至 2009年 3月任 职大成基金管理有限公司助理金融工程 师。2009年 3月加盟银华基金管理有限 公司，曾担任研究员及基金经理助理职 务。自 2012年 9月 4日至 2020年 11月 30日担任银华中证内地资源主题指数分 级证券投资基金基金经理，2013年 12月 16日至 2015年 7月 16日兼任银华消费 主题分级混合型证券投资基金基金经理， 2015年 8月 6日至 2016年 8月 5日兼任 银华中证国防安全指数分级证券投资基 金基金经理，2015年 8月 13日至 2016 年8月5日兼任银华中证一带一路主题指 数分级证券投资基金基金经理，自 2016 年 1月 14日至 2021年 2月 25日兼任银 华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金 经理，自 2017年 9月 15日至 2020年 12 月 10日兼任银华智能汽车量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2017年 11月 9日至 2021年 2月 25日兼 任银华食品饮料量化优选股票型发起式 证券投资基金基金经理，自 2017年 11 月 9日起兼任银华医疗健康量化优选股 票型发起式证券投资基金基金经理，自 2017年 12月 15日起兼任银华稳健增利 灵活配置混合型发起式证券投资基金基 金经理，2018年 5月 11日至 2021年 8 月 18日兼任银华中小市值量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2020年 1月 22日起兼任银华中证 5G通 信主题交易型开放式指数证券投资基金 基金经理，自 2020年 3月 20日起兼任银 华中证创新药产业交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2020年 5月 28 日起兼任银华中证 5G通信主题交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金经 理，自 2020年 9月 22日至 2022年 8月 9日兼任银华信息科技量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理，自 2020 年 9月 29日起兼任银华工银南方东英标 普中国新经济行业交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）基金经理，自 2020 年 12月 10日至 2022年 6月 29日兼任银 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 华中证农业主题交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 3月 3日 起兼任银华中证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金基金经理，自 2022年 4月 20日起兼任银华中证光伏产 业交易型开放式指数证券投资基金发起 式联接基金基金经理，自 2022年 6月 2 日起兼任银华中证基建交易型开放式指 数证券投资基金发起式联接基金基金经 理，自 2022年 7月 20日起兼任银华中证 中药交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华中证基建交易 型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最 大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有 关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 2022年 4季度，根据海内外疫情特点和防控形势的变化，中国的疫情防控策略进行了重大调 整，伴随“二十条”、“新十条”等防疫指导规定的出台，疫情防控的核心防线由社区下沉至家 庭和个人。在此过程中，全国各地的疫情状态先后进入转换期。截至 2022年 4季度末，部分省份 已经走出过渡状态进入恢复期，但仍有部分省份处在过渡状态。海外方面，俄乌冲突仍处于相持 阶段，能源价格、全球供应链仍在一定程度上受其影响。A股市场在四季度整体有所反弹。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 展望 2023年第 1季度，伴随疫情防控策略的迭代转换，经济和市场的核心逻辑也相应有所转 变。未来一段时期的经济逻辑则更多体现为需求的缓慢复苏与供给的重新梳理。劳动参与率、二 次疫情和病毒变异等指标成为重要的边际影响指标，我们对市场理解角度也需要进行相应的转变。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末银华中证基建 ETF发起式联接 A基金份额净值为 0.9308元，本报告期基金份 额净值增长率为 4.51%；截至本报告期末银华中证基建 ETF发起式联接 C基金份额净值为 0.9292 元，本报告期基金份额净值增长率为 4.44%；业绩比较基准收益率为 5.57%。报告期内，本基金日 均跟踪误差控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 4%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 113,778,124.24 94.08 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 7 银行存款和结算备付金合计 6,785,693.56 5.61 8 其他资产 376,732.07 0.31 9 合计 120,940,549.87 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 银华中证 基建交易 型开放式 指数证券 投资基金 股票型证 券投资基 金 交易型开 放式 银华基金 管理股份 有限公司 113,778,124.24 94.43 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票，因此本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备 选股票库之外的情形。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 73,784.39 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 302,947.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 376,732.07 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银华中证基建 ETF发起式 联接 A 银华中证基建 ETF发起式 联接 C 报告期期初基金份额总额 49,620,061.87 91,168,352.49 报告期期间基金总申购份额 1,693,789.62 23,348,872.02 减:报告期期间基金总赎回份额 9,202,477.36 27,024,521.38 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 42,111,374.13 87,492,703.13 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,333.56 7.72 10,002,333.56 7.72 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,002,333.56 7.72 10,002,333.56 7.72 3年 注：截至本报告期末，基金管理人持有本基金份额 10,002,333.56份，其中认购份额 10,001,000.00 份，认购期间利息折算份额 1,333.56份。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金本报告期内不存在持有基金份额比例达到或者超过 20%的单一投资者的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集申请获中国证监 会注册的文件 10.1.2《银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 10.1.3《银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》 银华中证基建 ETF发起式联接 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 10.1.4《银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》 10.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 10.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 10.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 10.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 10.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 10.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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