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| 汇添富沪港深大盘价值混合D(015119) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3138940 | ||||||||
| 基金代码 | 015119 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金 2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年01月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富沪港深大盘价值混合 基金主代码 005504 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年02月13日 报告期末基金份额总额(份) 528,431,588.39 投资 本基金采用自下而上的投资方法，以深入的基本面分析为立足点，精选价值被 目标 低估、具备长期稳定增长能力的大盘价值型股票，在科学严格管理风险的前提下，谋求基金资产的中长期稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。投资策略主要包括资产配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘优质的大盘价值型股票。本基金的投资策略还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资策略、国债期货投资策略。 业绩比较基准 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*65%+中债综合财富指数收益率*20%+沪深300指数收益率*15% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富沪港深大盘价值混合A 汇添富沪港深大盘价值混合C 汇添富沪港深大盘价值混合D 下属分级基金的交易代码 005504 015118 015119 报告期末下属分级基金的份额总额(份) 525,061,769.01 3,041,835.97 327,983.41 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 汇添富沪港深大盘价值混合A 汇添富沪港深大盘价值混合C 汇添富沪港深大盘价值混合D 1.本期已实现收益 -25,137,050.21 -46,626.63 -10,988.63 2.本期利润 53,332,701.72 182,904.77 43,537.59 3.加权平均基金份额本期利润 0.1090 0.1253 0.1339 4.期末基金资产净值 431,919,220.41 2,488,650.84 268,757.50 5.期末基金份额净值 0.8226 0.8181 0.8194 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富沪港深大盘价值混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.39% 2.62% 9.14% 1.67% 6.25% 0.95% 过去六个月 -8.85% 2.09% -5.05% 1.35% -3.80% 0.74% 过去一年 -12.70% 1.91% -7.03% 1.43% -5.67% 0.48% 过去三年 -19.09% 1.81% -18.04% 1.18% -1.05% 0.63% 自基金合同生效日起至今 -17.74% 1.56% -11.33% 1.07% -6.41% 0.49% 汇添富沪港深大盘价值混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 率标准差④ 过去三个月 15.21% 2.62% 9.14% 1.67% 6.07% 0.95% 过去六个月 -9.13% 2.09% -5.05% 1.35% -4.08% 0.74% 自基金合同生效日起至今 -9.55% 1.97% -8.87% 1.47% -0.68% 0.50% 汇添富沪港深大盘价值混合D 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 15.28% 2.62% 9.14% 1.67% 6.14% 0.95% 过去六个月 -9.05% 2.09% -5.05% 1.35% -4.00% 0.74% 自基金合同生效日起至今 -9.41% 1.97% -8.87% 1.47% -0.54% 0.50% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 第6页 共17页 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2018年02月13日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金于2022年2月14日新增C、D类份额，新增份额自实际有资产之日起披露业绩数据。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 陈健玮 本基金的基金经理 2018年02月13日 12 国籍：中国香港。学历：香港大学土木工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士（MBA）。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任德 勤·关黄陈方会计师行（香港）环球金融服务组审计师，国投瑞银基金管理有限公司国际业务部研究员、投资经理助理、投资经理，博时基金管理有限公司投资经理。2017年4月加入汇添富资产管理（香港）有限公司。2018年2月13日至今任汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月21日至今任汇添富沪港深优势精选定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至今任汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富香港优势精选混合型证券投 资基金的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次，投资组合因投资策略与 其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾2022年四季度，港股市场走出了“V型”行情，恒生指数在10月份出现了大幅 下跌并在10月31日创下全年最低点，然后恒生指数在11-12月出现大幅反弹，因此本季 度港股市场录得较佳的正收益。港股先抑后扬的核心原因主要来自美联储货币政策、宏观 经济等因素的变化。在10月时，美国通胀数据仍然处于高位，大幅加息的担忧影响了市场 情绪，海外流动性出现进一步收缩，加上国内宏观经济增长动能放缓，导致港股基本面面 临较大压力。而踏入11月份，美国通胀数据不及预期，加息步伐预计有所放缓，10年期 美国国债收益率继续回落；加上国内财政政策和货币政策的发力，宏观经济逐步出现好转 的迹象，房地产市场风险出现缓和，人民币汇率也反弹回升，港股的风险偏好也逐步好转。 本基金在本期保持着较为平稳的仓位，并维持“行业相对均衡、个股适度集中、适时 动态调整”的思路。本基金重视企业长期基本面和估值的匹配，配置以拥有核心竞争力和 经营稳健的龙头企业为主，并争取以合理或偏低的价格进行投资。 今年的市场环境比较特殊，多个重要宏观因素对市场造成较大扰动，包括中美在宏观 周期上处于不同的阶段，货币政策方向也存在明显差异；中国宏观经济作为港股市场基本 面的基础，在本期依然面临一定压力，但随着中央表达出支持经济发展的决心和政策组合 拳的发力，市场对未来经济增长的预期转为正面，而海外流动性收缩最快的时间几乎过去， 预计未来港股流动性将有望好转，因此港股市场的盈利和估值有望出现修复。在这样的背 景下，我们需要把握市场脉络和行业周期的变化，加大对未来盈利恢复和增速较为明显的 优质企业的关注，因此我们在本期间对组合进行了适度的调整，加大了对互联网平台、可 选消费和医药等行业的关注。本基金依然注重行业的相对均衡配置，目前以消费、通信服 务、医药和金融为核心板块，并适当配置能源、房地产（物业管理）等板块。我们在个股 选择上注重“确定性”、“足够的风险补偿”和“底线思维”，并继续持有具有稳定高分红和 盈利能力的优质价值型企业及具有估值和竞争优势的稳定成长型企业，我们相信这些企业 的股价最终将回归企业本身的价值。 2023年中国的经济周期预计将逐步向上，并与欧美经济周期处于不同阶段，因此港股 的基本面优势较为明显，有望吸引海外资金回流。我们认为港股依然具有估值优势，因此 目前应淡化短期的企业业绩影响，聚焦于企业的中长期盈利情况。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富沪港深大盘价值混合A类份额净值增长率为15.39%，同期业绩比较基 准收益率为9.14%。本报告期汇添富沪港深大盘价值混合C类份额净值增长率为15.21%， 同期业绩比较基准收益率为9.14%。本报告期汇添富沪港深大盘价值混合D类份额净值增 长率为15.28%，同期业绩比较基准收益率为9.14%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 403,077,976.97 91.78 其中：股票 403,077,976.97 91.78 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 35,940,326.86 8.18 8 其他资产 167,660.42 0.04 9 合计 439,185,964.25 100.00 注:本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币402,163,645.97元，占期末 净值比例为92.52%。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 912,000.00 0.21 C 制造业 2,331.00 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 914,331.00 0.21 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 32,015,690.07 7.37 15 原材料 69,960.91 0.02 20 工业 4,886,039.51 1.12 25 可选消费 165,332,306.30 38.04 30 日常消费 32,704,758.55 7.52 35 医疗保健 42,339,658.10 9.74 40 金融 30,121,064.40 6.93 45 信息技术 - - 50 电信服务 75,499,805.69 17.37 55 公用事业 - - 60 房地产 19,194,362.44 4.42 合计 402,163,645.97 92.52 注:（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 （2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 00700 腾讯控股 134,800 40,217,873.86 9.25 2 03690 美团－Ｗ 205,000 31,991,125.15 7.36 3 00388 香港交易所 100,000 30,121,064.40 6.93 4 02269 药明生物 420,000 22,454,127.99 5.17 5 00881 中升控股 575,000 20,622,254.54 4.74 6 02359 药明康德 270,000 19,885,530.11 4.57 7 00883 中国海洋石油 2,100,000 18,721,152.66 4.31 7 600938 中国海油 60,000 912,000.00 0.21 8 00291 华润啤酒 400,000 19,491,151.40 4.48 9 00941 中国移动 420,000 19,415,223.45 4.47 10 06690 海尔智家 810,000 19,246,395.42 4.43 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，腾讯控股有限公司出现在报告编制日前一年 内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程 序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,438.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 161,221.78 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 167,660.42 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富沪港深大盘价值混合A 汇添富沪港深大盘价值混合C 汇添富沪港深大盘价值混合D 本报告期期初基金份额总额 440,340,305.65 44,708.56 161,610.73 本报告期基金总申购份额 109,992,433.64 4,787,561.98 695,548.05 减：本报告期基金总赎回份额 25,270,970.28 1,790,434.57 529,175.37 本报告期基金拆分变动份额 - - - 本报告期期末基金份额总额 525,061,769.01 3,041,835.97 327,983.41 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金在规定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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