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| 兴全恒鑫债券A(008452) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137488 | ||||||||
| 基金代码 | 008452 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全恒鑫债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全恒鑫债券 基金主代码 008452 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 1月 20日 报告期末基金份额总额 631,409,331.71份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追 求基金资产的稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略包括资产配置策略、债券类属资产 配置、债券投资组合策略（利率策略、信用策略、杠 杆策略）、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策 略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货投资 策略等。 业绩比较基准 中债企业债总指数收益率×80%＋中债国债总指数收益 率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较 低风险/较低收益的产品。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C 下属分级基金的交易代码 008452 008453 报告期末下属分级基金的份额总额 515,380,682.65份 116,028,649.06份 §3 主要财务指标和基金净值表现 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C 1.本期已实现收益 3,724,191.73 540,030.54 2.本期利润 2,821,640.24 78,785.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.0046 0.0007 4.期末基金资产净值 586,934,964.94 130,539,015.71 5.期末基金份额净值 1.1388 1.1251 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利 再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 兴全恒鑫债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.06% 0.46% -1.91% 0.08% 1.97% 0.38% 过去六个月 -3.10% 0.39% -1.43% 0.07% -1.67% 0.32% 过去一年 -4.44% 0.35% -1.05% 0.06% -3.39% 0.29% 自基金合同 生效起至今 19.65% 0.34% -0.97% 0.06% 20.62% 0.28% 兴全恒鑫债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.04% 0.46% -1.91% 0.08% 1.87% 0.38% 过去六个月 -3.28% 0.39% -1.43% 0.07% -1.85% 0.32% 过去一年 -4.81% 0.35% -1.05% 0.06% -3.76% 0.29% 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 自基金合同 生效起至今 18.26% 0.34% -0.97% 0.06% 19.23% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 12月 31日。 2、按照《兴全恒鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2020年 1月 20 日至 2020年 7月 19日，建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制 及投资组合的比例范围。 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 朱喆丰 兴全恒鑫 债券型证 券投资基 金基金经 理 2022年 3月 1 日 - 5年 历任长盛基金管理有限公司研究员，兴 证全球基金管理有限公司研究员、兴全 可转债混合型证券投资基金基金经理助 理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日 （基金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全恒鑫 债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于 市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内纯债市场出现了较大冲击和波动，转债市场在四季度初期随权益市场反弹，但 12 月跟随债市出现明显的估值调整，市场整体波动较大。本基金在四季度调整过程中继续增配了估 值合理、未来成长性较好的转债品种。纯债部分运作以持有、票息策略为主，并在债市调整中灵 活调整杠杆比率，择机增加收益较为合理的存单和信用债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末兴全恒鑫债券 A 份额净值为 1.1388 元，本报告期的基金份额净值收益率为 0.06%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%，截至本报告期末兴全恒鑫债券 C 份额净值为 1.1251 元，本报告期的基金份额净值收益率为-0.04%，同期业绩比较基准收益率为-1.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 813,721,782.18 98.57 其中：债券 813,721,782.18 98.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,670,696.39 1.41 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 8 其他资产 127,018.83 0.02 9 合计 825,519,497.40 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,445,890.41 7.17 其中：政策性金融债 51,445,890.41 7.17 4 企业债券 100,848,848.77 14.06 5 企业短期融资券 113,723,018.08 15.85 6 中期票据 41,445,988.22 5.78 7 可转债（可交换债） 407,486,999.99 56.79 8 同业存单 98,771,036.71 13.77 9 其他 - - 10 合计 813,721,782.18 113.41 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 160207 16国开 07 500,000 51,445,890.41 7.17 2 112213066 22浙商银行 CD066 500,000 49,587,100.82 6.91 3 112203086 22农业银行 CD086 500,000 49,183,935.89 6.86 4 127006 敖东转债 387,895 45,477,203.01 6.34 5 123107 温氏转债 326,749 40,720,982.22 5.68 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、 对债券市场进行定性和定量分析。基金管理人构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债 期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安 全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 67,470.09 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 4 应收利息 - 5 应收申购款 59,548.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 127,018.83 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127006 敖东转债 45,477,203.01 6.34 2 123107 温氏转债 40,720,982.22 5.68 3 113621 彤程转债 37,201,777.07 5.19 4 118003 华兴转债 23,746,642.47 3.31 5 127061 美锦转债 21,794,859.76 3.04 6 113582 火炬转债 21,791,514.80 3.04 7 127030 盛虹转债 17,931,031.44 2.50 8 110081 闻泰转债 17,334,112.82 2.42 9 123119 康泰转 2 14,347,296.11 2.00 10 127045 牧原转债 11,949,397.64 1.67 11 113047 旗滨转债 11,115,514.70 1.55 12 127059 永东转 2 10,644,488.02 1.48 13 123078 飞凯转债 9,161,553.75 1.28 14 128106 华统转债 7,882,920.55 1.10 15 128034 江银转债 5,594,053.17 0.78 16 113648 巨星转债 5,579,467.32 0.78 17 113049 长汽转债 5,570,922.50 0.78 18 110067 华安转债 5,432,804.70 0.76 19 110085 通 22转债 5,263,268.28 0.73 20 127033 中装转 2 4,478,728.42 0.62 21 123071 天能转债 4,416,311.32 0.62 22 110086 精工转债 3,942,759.00 0.55 23 123099 普利转债 3,617,260.73 0.50 24 111000 起帆转债 3,548,048.63 0.49 25 113641 华友转债 3,320,289.86 0.46 26 123103 震安转债 2,839,958.75 0.40 27 128048 张行转债 2,172,787.95 0.30 28 110075 南航转债 1,763,328.76 0.25 29 127063 贵轮转债 1,319,328.76 0.18 30 113057 中银转债 1,174,040.55 0.16 31 110063 鹰 19转债 1,078,579.18 0.15 32 113025 明泰转债 244,234.52 0.03 33 128140 润建转债 208,444.38 0.03 34 110045 海澜转债 41,583.43 0.01 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 35 113043 财通转债 6,486.54 0.00 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C 报告期期初基金份额总额 745,399,484.53 126,065,788.88 报告期期间基金总申购份额 4,544,279.98 4,234,904.37 减:报告期期间基金总赎回份额 234,563,081.86 14,272,044.19 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 515,380,682.65 116,028,649.06 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 兴全恒鑫债券 A 兴全恒鑫债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 0.00 0.00 注：1、买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 2、“占基金总份额比例”对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 - - - - - - - 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况，故不涉及本项特 有风险。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情 形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予兴全恒鑫债券型证券投资基金注册的批复 2、《兴全恒鑫债券型证券投资基金基金合同》 3、《兴全恒鑫债券型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照 5、基金托管人业务资格批件、营业执照 6、关于申请募集注册兴全恒鑫债券型证券投资基金的法律意见书 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴全恒鑫债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 兴证全球基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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