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| 兴全祥泰定开债券(005712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137468 | ||||||||
| 基金代码 | 005712 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：兴证全球基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 兴全祥泰定开债券 基金主代码 005712 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 3月 16日 报告期末基金份额总额 9,710,534,429.52份 投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳 定增值 投资策略 由于本基金存在开放期与封闭期，在开放期与封闭期将实行不同的投 资策略。 （一）开放期投资策略 在开放期内本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，减小基金净值的波动。 （二）封闭期投资策略 在封闭期内的投资将依托基金管理人自身信用评级体系和信用风险 控制措施。采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，实现风险和 收益的最佳配比。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 基金管理人 兴证全球基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 注：本基金每六个月开放一次，不向个人投资者销售。 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 66,321,687.59 2.本期利润 -161,193,510.24 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0166 4.期末基金资产净值 9,838,495,630.16 5.期末基金份额净值 1.0132 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再 投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.61% 0.10% -0.14% 0.08% -1.47% 0.02% 过去六个月 -0.67% 0.08% 1.56% 0.07% -2.23% 0.01% 过去一年 1.57% 0.06% 3.49% 0.07% -1.92% -0.01% 过去三年 12.32% 0.06% 12.66% 0.08% -0.34% -0.02% 自基金合同 生效起至今 27.78% 0.06% 26.91% 0.07% 0.87% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、净值表现所取数据截至到 2022年 12月 31日。 2、按照《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，本基金建仓期为 2018年 3月 16日至 2018年 9月 15日。 建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合 同规定的比例限制及投资组合的比例范围。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 翟秀华 固定收益 部副总 监，兴全 添利宝货 币市场基 金、兴全 稳益定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、兴 全祥泰定 期开放债 2018年 3月 16 日 - 12年 硕士，历任毕马威华振会计师事务所审 计，泰信基金管理有限公司交易总监助 理，兴证全球基金管理有限公司研究员兼 基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资 基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证 券投资基金、兴全天添益货币市场基金基 金经理、固定收益部总监助理。 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 券型发起 式证券投 资基金、 兴全汇享 一年持有 期混合型 证券投资 基金、兴 证全球恒 利一年定 期开放债 券型发起 式证券投 资基金基 金经理 王健 兴全祥泰 定期开放 债券型发 起式证券 投资基 金、兴全 稳益定期 开放债券 型发起式 证券投资 基金、兴 全天添益 货币市场 基金基金 经理 2018年 8月 10 日 - 8年 硕士，历任兴证全球基金管理有限公司固 定收益部研究员、兴全添利宝货币市场基 金基金经理助理、兴全稳益定期开放债券 型发起式证券投资基金基金经理助理、兴 全天添益货币市场基金基金经理助理。 石广翔 兴全稳益 定期开放 债券型发 起式基 金、兴全 祥泰定期 开放债券 型证券投 资基金基 金经理 2022年 12月 7 日 - 8年 硕士，历任摩根大通中国分析师，平安资 产管理有限公司高级分析师，兴证全球基 金管理有限公司研究部研究员、基金经理 助理。 注：1、职务指截止报告期末的职务（报告期末仍在任的）或离任前的职务（报告期内离任的）。 2、任职日期指基金合同生效之日（基金成立时即担任基金经理）或公司作出聘任决定之日（基 金成立后担任基金经理）；离任日期指公司作出解聘决定之日。 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 3、证券从业的涵义遵从行业的相关规定，包括资管相关行业从业经历。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本报告期末，本基金基金经理不存在兼任私募资产管理计划的投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全祥泰定 期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，无违法违规、未履行基金合同承诺 或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》及公司相关制度等规定，从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩 评估等环节严格把关，确保各投资组合之间得到公平对待，保护投资者的合法权益。公司风险管 理部对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异进行统计，从不同的角度分析差异的来源、考 察是否存在非公平的因素。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的公平交易制度，未发现违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，不存在本投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的 5%的情况，未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度，国内债券市场出现大幅调整，主要是因为地产和疫情政策的边际变化超预期。银行 理财大规模破净引发客户赎回，对债市进一步形成拖累，债市负反馈形成。债市持续调整，信用 债品种流动性分化显现。但债券市场的配置机会也开始出现。运作期内，本组合灵活使用杠杆， 择机增配资产，为持有人带来了较好的投资收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0132元；本报告期基金份额净值增长率为-1.61%，业绩 比较基准收益率为-0.14%。 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生需披露的基金份额持有人数不满两百人或基金资产净值低于五千万 元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 14,208,534,622.31 99.27 其中：债券 13,038,709,251.81 91.10 资产支持证券 1,169,825,370.50 8.17 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 86,363,145.24 0.60 8 其他资产 17,444,189.22 0.12 9 合计 14,312,341,956.77 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,311,832,437.10 23.50 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 其中：政策性金融债 1,837,811,486.42 18.68 4 企业债券 3,845,337,505.85 39.08 5 企业短期融资券 1,229,104,608.76 12.49 6 中期票据 5,246,328,237.24 53.32 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 324,842,668.34 3.30 9 其他 81,263,794.52 0.83 10 合计 13,038,709,251.81 132.53 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220214 22国开 14 9,500,000 943,968,291.67 9.59 2 210409 21农发 09 5,400,000 539,531,550.00 5.48 3 210213 21国开 13 3,200,000 322,004,266.67 3.27 4 102280275 22鞍钢集 MTN001 3,000,000 304,456,520.55 3.09 5 102280020 22泸州窖 MTN001 2,000,000 205,200,493.15 2.09 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 1889144 18工元 5A2 6,050,000 268,796,680.95 2.73 2 1889298 18建元 16A3_bc 3,840,000 155,264,479.46 1.58 3 1889044 18工元 1A2 6,100,000 115,491,378.48 1.17 4 1989109 19建元 2A3_bc 2,000,000 111,340,060.23 1.13 5 1889120 18工元 4A2 1,800,000 85,214,830.49 0.87 6 1989208 19惠益 M5A2 1,700,000 81,271,060.68 0.83 7 1889053 18家美 1A2 3,000,000 75,890,446.55 0.77 8 1889019 18中盈 1A2 2,000,000 61,982,600.20 0.63 9 1989205 19惠益 M4A2 1,440,000 57,068,399.94 0.58 10 1889274 18工元 11A2 1,000,000 48,899,583.83 0.50 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：按照基金合同的约定，本基金不投资权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.9.3 本期国债期货投资评价 国债期货暂不属于本基金的投资范围，故此项不适用。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金不投资于股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 27,386.14 2 应收证券清算款 17,416,803.08 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 17,444,189.22 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：按照基金合同的约定，本基金不投资股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 单位：份 报告期期初基金份额总额 9,710,534,429.52 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 9,710,534,429.52 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 12,613,509.86 报告期期间买入/申购总份 额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份 额 0.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 12,613,509.86 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.13 注：买入/申购总份额含红利再投资、转换转入份额，卖出/赎回总份额含转换转出份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金管理人本报告期未运用固有资金对本基金进行交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,002,450.12 0.10 10,002,450.12 0.10 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 其他 - - - - - 合计 10,002,450.12 0.10 10,002,450.12 0.10 注：本基金基金合同于 2018年 3月 16日生效。根据本基金基金合同的约定，发起资金认购本基 金金额不少于 1000万元，且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3年。 自基金合同生效日起至本报告期末，发起资金认购的本基金基金份额持有期限已满 3年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 2022年 10 月 1日-12 月 31日 9,697,919,378.52 0.00 0.00 9,697,919,378.52 99.8701 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 单一机构的集中大额赎回导致的流动性风险。考虑到单一机构占比大，集中赎回可能影响其他投 资者的收益，制定投资策略时，管理人考虑到单一客户占比问题，因此组合久期较短，资产流动 性较高，同时关注申赎动向，以便及时调整投资策略。 注：1 、“申购金额”包含份额申购、转换转入、分红再投资等导致投资者持有份额增加的情形。 2、 “赎回份额”包含份额赎回、转换转出等导致投资者持有份额减少的情形。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1.中国证监会准予兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2.《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》； 3.《兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》； 4.关于申请募集注册兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的法律意见书； 兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 5.基金管理人业务资格批件和营业执照； 6.基金托管人业务资格批件和营业执照； 7.中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站（http://www.xqfunds.com）查阅，或在营业时间内至基 金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。 兴证全球基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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