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| 万家颐达A(519197) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137447 | ||||||||
| 基金代码 | 519197 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023年 1月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中的财务数据未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 万家颐达 基金主代码 519197 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 11日 报告期末基金份额总额 118,668,103.50份 投资目标 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分 析，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略； 2、股票投资策略（（1）行业配置策略、（2）个 股投资策略、（3）参与融资业务的投资策略、（4）存托凭证投资策略）； 3、债券投资策略（（1）在债券投资方面，本基金将主要通过类属配 置与券种选择两个层次进行投资管理。（2）证券公司短期公司债券投 资策略。（3）中小企业私募债投资策略）；4、资产支持证券投资策略； 5、衍生产品投资策略（（1）股指期货投资策略、（2）国债期货投资 策略、（3）期权投资策略、（4）权证投资策略、（5）本基金将关注其 他金融衍生产品的推出情况，谨慎地进行投资）；6、其他。 业绩比较基准 50%×沪深 300指数收益率+50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基 金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 3页 共 13页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -10,642,186.66 2.本期利润 -5,629,675.40 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0294 4.期末基金资产净值 124,391,265.20 5.期末基金份额净值 1.0482 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -2.44% 0.80% 1.17% 0.64% -3.61% 0.16% 过去六个月 -5.57% 0.82% -6.19% 0.55% 0.62% 0.27% 过去一年 -8.84% 0.65% -9.43% 0.64% 0.59% 0.01% 过去三年 11.14% 0.49% 4.50% 0.65% 6.64% -0.16% 自基金合同 生效起至今 15.42% 0.46% 12.88% 0.62% 2.54% -0.16% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 4页 共 13页 注：2019 年 6 月 11 日起，本基金由万家颐达保本混合型证券投资基金转型为万家颐达灵活配置 混合型证券投资基金，2019年 6月 11日，《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生 效，基金合同生效后各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比 例符合法律法规和基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 章恒 万家颐和 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 民丰回报 一年持有 期混合型 证券投资 基金、万 家颐达灵 活配置混 合型证券 投资基 金、万家 惠利债券 2022年 6月 22 日 - 15.5年 清华大学计算机科学与技术专业硕士， 2019年 1月再次入职万家基金管理限公 司，现任权益投资部基金经理，历任投资 研究部研究员、专户投资部投资经理。曾 任东方基金管理有限公司投研部研究 员，天弘基金管理有限公司投研部研究 员，万家基金管理有限公司投资研究部研 究员、基金经理，上海合象资产管理有限 公司总经理兼投资总监等职。 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 5页 共 13页 型证券投 资基金、 万家瑞益 灵活配置 混合型证 券投资基 金、万家 颐远均衡 一年持有 期混合型 发起式证 券投资基 金、万家 双利债券 型证券投 资基金的 基金经理 陈奕雯 万家安弘 纯债一年 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 强化收益 定期开放 债券型证 券投资基 金、万家 恒瑞 18 个月定期 开放债券 型证券投 资基金、 万家惠利 债券型证 券投资基 金、万家 家享中短 债债券型 证券投资 基金、万 家民安增 利 12个 月定期开 放债券型 2019年 12月 12日 2022年 12 月 6日 8.5年 清华大学金融专业硕士，2015年 3月入 职万家基金管理有限公司，现任固定收益 部基金经理，历任固定收益部研究员、基 金经理助理。曾任上海陆家嘴国际金融资 产交易市场股份有限公司无抵押产品部 产品开发岗、企划岗等职。 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 6页 共 13页 证券投资 基金、万 家增强收 益债券型 证券投资 基金、万 家稳鑫 30 天滚动持 有短债债 券型证券 投资基金 的基金经 理 注：1、此处的任职日期和离任日期均以公告为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则 管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《公平 交易管理办法》和《异常交易监控及报告管理办法》等规章制度,涵盖了研究、授权、投资决策和 交易执行等投资管理活动的各个环节,确保公平对待不同投资组合,防范导致不公平交易以及利益 输送的异常交易发生。 公司制订了明确的投资授权制度,并建立了统一的投资管理平台,确保不同投资组合获得公平 的投资决策机会。实行集中交易制度,对于交易所公开竞价交易,执行交易系统中的公平交易程序; 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,原则上按照价格优先、比例分配 的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则公平公正的进行询 价并完成交易。为保证公平交易原则的实现,通过制度规范、流程审批、系统风控参数设置等进行 事前控制,通过对投资交易系统的实时监控进行事中控制,通过对异常交易的监控和分析实现事后 控制。 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 7页 共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5次，均为量化投资组合因投资策略需要 和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度以来，海外局势变化较大，俄乌冲突出现了缓和的迹象，而美联储加息周期也出现了 明确的拐点，美国道琼斯指数在 9月末探底后，从四季度开始反转向上，单季度上涨 15.39%。但 是，欧美经济衰退的担忧仍在，科技股业绩增长动能不足，继续承压。 国内方面，地产政策、疫情政策均出现了明显的变化，市场相信这些变化有利于经济的长期 发展。但是，疫情短期内在全国范围内快速扩散，对居民工作、生活形成了的巨大的影响。这些 短期的影响，带给了投资者极大的困扰，部分投资者还会担忧 XBB等新型新冠的持续影响因素。 最终，在政策的明确信号下，两市仅在 11月形成了大约 300点的反弹（上证综指），随后便量缩 价跌。 本产品认为 3000点已经充分反映了市场的悲观预期，短期的疫情影响正在过去；而展望未来， 随着国家政策的有力推进、国内经济的稳定发展，A股市场有望迎来新一轮的上涨。在此期间， 本产品希望能够牢牢抓住“行业景气度高、业绩确定性强”的行业和个股，主要是煤炭、绿电等； 同时增持了证券行业，希望能够最大可能的分享市场上涨带来的收益。 本基金认为，证券板块经历过去两年的持续调整，目前处于业绩和估值的双底部。一方面， 2022年受 A股市场大幅调整影响，券商不仅承受经纪业务、两融业务的同比下滑，而且自营业务 出现了不同程度的下滑甚至是亏损、资产管理业务也受到较为明显的影响；另一方面随着股价的 下跌，券商板块整体市净率水平均大幅下跌，目前平均在 1×PB水平。经过测算，本基金认为， 一旦市场转牛，券商的经纪业务、两融业务，以及富有业绩弹性的自营和资产管理业务有望全面 向好，对应的公司 PE和 PB均有望创历史新低。随着经济的好转，市场的转牛，券商业务将迎来 业绩和估值双升的机会。因此，本产品在四季度决定大比例加仓此板块。 债券方面，随着经济走强（预期），过去两年的债券牛市行情将结束，因此在 2022年四季度 本基金根据产品属性，决定减持了本基金过去一段时间所持有的债券头寸；2023年，本基金将择 机选择债券的投资时点。 4.5 报告期内基金的业绩表现 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 8页 共 13页 截至本报告期末万家颐达基金份额净值为 1.0482 元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.44%；同期业绩比较基准收益率为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金没有出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情况。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,003,007.00 35.54 其中：股票 55,003,007.00 35.54 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 4,956,491.48 3.20 其中：债券 4,956,491.48 3.20 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 34,005,734.54 21.97 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 60,727,757.66 39.24 8 其他资产 65,285.88 0.04 9 合计 154,758,276.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 31,238,324.00 25.11 C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 5,716,034.00 4.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,496,817.00 1.20 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 9页 共 13页 J 金融业 16,551,832.00 13.31 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,003,007.00 44.22 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票投资组合。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601898 中煤能源 971,100 8,370,882.00 6.73 2 601088 中国神华 266,200 7,352,444.00 5.91 3 000776 广发证券 334,700 5,184,503.00 4.17 4 600985 淮北矿业 400,700 5,128,960.00 4.12 5 601225 陕西煤业 273,000 5,072,340.00 4.08 6 600030 中信证券 230,900 4,597,219.00 3.70 7 600021 上海电力 348,400 3,487,484.00 2.80 8 601001 晋控煤业 264,800 3,167,008.00 2.55 9 600999 招商证券 217,900 2,898,070.00 2.33 10 601377 兴业证券 483,000 2,772,420.00 2.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 4,956,491.48 3.98 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,956,491.48 3.98 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110048 福能转债 32,790 4,956,491.48 3.98 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约进行交易，以 对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金将按照法律法规要求，以套期保值为目的参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 11页 共 13页 到中国证券监督管理委员会的处罚，本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资 制度的规定。 除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 65,285.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 65,285.88 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110048 福能转债 4,956,491.48 3.98 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 209,629,473.12 报告期期间基金总申购份额 325,033.47 减：报告期期间基金总赎回份额 91,286,403.09 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 118,668,103.50 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 12页 共 13页 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未发生运用固有资金申赎及买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机 构 1 20221001 - 20221220 44,606,120.08 0.00 44,606,120.08 0.00 0.00 2 20221001 - 20221231 89,373,658.47 0.00 0.00 89,373,658.47 75.31 产品特有风险 报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。 未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能对基 金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓支付 赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5000万元， 还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定媒介公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 7、《万家颐达灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 万家颐达 2022年第 4季度报告 第 13页 共 13页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.wjasset.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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