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| 汇添富中证主要消费ETF(159928) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3137158 | ||||||||
| 基金代码 | 159928 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基 金2022年第4季度报告 2022年12月31日 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年01月20日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年10月01日起至2022年12月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证主要消费ETF 场内简称 消费ETF 基金主代码 159928 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013年08月23日 报告期末基金份额总额(份) 10,504,629,040.00 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%，年化跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 业绩比较基准 中证主要消费指数 风险收益特征 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 1.本期已实现收益 -133,169,740.18 2.本期利润 33,994,410.53 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 4.期末基金资产净值 10,939,393,386.41 5.期末基金份额净值 1.0414 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标 业绩比较基准收益 业绩比较基准收益 ①－③ ②－④ 准差② 率③ 率标准差④ 过去三个月 -0.05% 1.78% -0.10% 1.79% 0.05% -0.01% 过去六个月 -9.74% 1.44% -9.89% 1.45% 0.15% -0.01% 过去一年 -13.68% 1.55% -14.45% 1.56% 0.77% -0.01% 过去三年 37.84% 1.70% 33.80% 1.71% 4.04% -0.01% 过去五年 78.32% 1.70% 69.51% 1.71% 8.81% -0.01% 自基金合同生效日起至今 316.56% 1.66% 298.95% 1.67% 17.61% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2013年08月23日）起3个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 过蓓蓓 本基金的基金经理,指数与量化投资部总监助理 2015年08月03日 11 国籍：中国。学历：中国科学技术大学金融工程博士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任指数与量化投资部总监助理。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任 中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至今任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年12月29日至2022年12 月1日任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年10月23日至今任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经 理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至今任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至2022年10月31日任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2022年9月26日至今任 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有8次，投资组合因投资策略与 其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度市场主要指数震荡反弹，沪深300微涨1.75%，中证1000涨2.56%，小 盘风格稍强于大盘。行业方面，消费、传媒、医药等前期大幅回调的板块上涨明显，周期、 成长板块下跌，能源中的石油石化、煤炭是四季度下跌最多的一级行业。四季度的反弹始 于极度悲观情绪的修复，叠加防控政策的变化，市场预期反应走在前，因此出现了政策明 确转变后，板块冲高回落的特征，12月后半月行业较普遍回调。 海外在连续快速加息后，转为经济衰退预期，叠加欧洲超预期的暖冬天气，油价、天 然气价格大幅回落，通胀指标有所缓解。海外市场分析预期美联储加息将持续至2023年年 中，利率水平预期仍将维持高位。利率水平的上升，使得全球未来经济增长预期有所下调， 汇率波动有所加剧，成长股面临增长和估值的双重压力。国内通胀水平稳定，也给了国内 较好的流动性和利率水平的空间，经济周期的时差效应，使得稳增长政策可以继续出台。 四季度货币政策例会强调经济三重压力，货币发力、财政兜底或将成为2023年宏观格局。 11月以来，收益率曲线扁平、利率债和信用债普遍回调，说明市场对货币政策在2023年 逐步退出宽松有所预期。 消费行业与高成长主题形成风格互补，2022年以来跌幅远远小于市场整体跌幅，体现 出明显的抗跌特征。在防控放松、消费复苏的预期下，消费股反弹明显，11、12月上涨超 过20%。影响消费行业的负面因素在将近两年的调整中已经反映得较为充分，2023年经济 复苏中，消费的复苏依然是重头戏。 作为被动投资的指数基金，本基金在投资运作上严格遵守基金合同，坚持既定的投资 策略，积极采取有效方法控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差，实现投资目标。 4.5报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期基金份额净值增长率为-0.05%。同期业绩比较基准收益率为-0.10%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 10,887,288,091.45 99.37 其中：股票 10,887,288,091.45 99.37 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 67,807,991.90 0.62 8 其他资产 792,758.80 0.01 9 合计 10,955,888,842.15 100.00 注：本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币104,418,520.00元，占 期末基金资产净值比例0.95%。此处股票投资项含可退替代款估值增值，而“报告期末按 行业分类的股票投资组合”章节的合计项不含可退替代款估值增值，最终导致两者在金额 上不相等。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,513,882,986.43 13.84 B 采矿业 - - C 制造业 9,347,526,486.25 85.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 22,896,270.00 0.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 10,884,305,742.68 99.50 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,246,245.11 0.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 417,227.17 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 192,182.92 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 57,404.12 0.00 S 综合 - - 合计 2,979,656.52 0.03 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000858 五粮液 6,202,251 1,120,684,733.19 10.24 2 600519 贵州茅台 627,336 1,083,409,272.00 9.90 3 600887 伊利股份 33,010,504 1,023,325,624.00 9.35 4 000568 泸州老窖 3,795,810 851,324,266.80 7.78 5 600809 山西汾酒 2,517,964 717,594,560.36 6.56 6 002714 牧原股份 13,726,776 669,180,330.00 6.12 7 603288 海天味业 7,171,013 570,812,634.80 5.22 8 300498 温氏股份 27,048,935 530,970,594.05 4.85 9 002304 洋河股份 3,109,781 499,119,850.50 4.56 10 002311 海大集团 4,284,627 264,490,024.71 2.42 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 688114 华大智造 5,336 592,882.96 0.01 2 688506 百利天恒 15,622 385,863.40 0.00 3 688432 有研硅 20,044 265,382.56 0.00 4 301389 隆扬电子 12,690 230,780.34 0.00 5 688137 近岸蛋白 2,588 179,866.00 0.00 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 744,499.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 48,259.61 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 792,758.80 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 600809 山西汾酒 2,849,900.00 0.03 转融通出借流通受限 2 000568 泸州老窖 2,242,800.00 0.02 转融通出借流通受限 3 002714 牧原股份 487,500.00 0.00 转融通出借 流通受限 4 300498 温氏股份 39,260.00 0.00 转融通出借流通受限 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 688506 百利天恒 385,863.40 0.00 新股流通受限 2 688137 近岸蛋白 179,866.00 0.00 新股流通受限 3 301389 隆扬电子 21,776.04 0.00 新股流通受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 9,936,629,040.00 本报告期基金总申购份额 1,730,000,000.00 减：本报告期基金总赎回份额 1,162,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,504,629,040.00 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注: 本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比（%） 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1 2022年10月1日至2022年12月31日 4,783,583,304.00 188,000,000.00 - 4,971,583,304.00 47.33 产品特有风险 1、持有人大会投票权集中的风险当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 2、基金规模较小导致的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 3、提前终止基金合同的风险 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于5000万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金募集的文件； 2、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 3、《中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金在规定报刊上披露的各项公 告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号 汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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