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| 科技30(513160) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136956 | ||||||||
| 基金代码 | 513160 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 科技 302022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 科技 30 场内简称 科技 30（扩位证券简称：港股科技 30ETF） 基金主代码 513160 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 1月 17日 报告期末基金份额总额 108,189,251.00份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 投资策略 本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标 的指数，实现基金投资目标。 建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管 理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成 后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的 规定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 恒生港股通中国科技指数收益率（经估值汇率调整） 风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货 币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表 现，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金投资于港股通标的 股票，需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 科技 302022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -480,437.28 2.本期利润 15,387,452.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.1543 4.期末基金资产净值 86,032,966.99 5.期末基金份额净值 0.7952 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.72% 2.87% 21.80% 3.09% -2.08% -0.22% 过去六个月 -10.04% 2.30% -10.47% 2.47% 0.43% -0.17% 自基金合同 生效起至今 -20.48% 2.61% -22.08% 2.83% 1.60% -0.22% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 科技 302022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：本基金合同生效日期为 2022年 01月 17日，自基金合同生效日起到本报告期末不满一年，按 基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配 置比例已达到基金合同的规定:本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基 金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李宜璇 女士 本基金的 基金经理 2022年 1月 17 日 - 9年 博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公 司，2014年 12月加入银华基金，历任量 化投资部量化研究员、基金经理助理，现 任量化投资部基金经理。自 2017年 12 月 25日起担任银华抗通胀主题证券投资 基金（LOF）基金经理，自 2018年 3月 7 日至 2020年 12月 31日兼任银华恒生中 国企业指数分级证券投资基金基金经理， 自 2018年 3月 7日至 2021年 1月 13日 兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起 式证券投资基金基金经理，自 2018年 3 月 7日至 2021年 2月 25日兼任银华信息 科技量化优选股票型发起式证券投资基 金、银华全球核心优选证券投资基金基金 经理，自 2018年 3月 7日起兼任银华新 能源新材料量化优选股票型发起式证券 科技 302022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 投资基金基金经理，自 2020年 9月 29 日起兼任银华工银南方东英标普中国新 经济行业交易型开放式指数证券投资基 金（QDII）基金经理，自 2020年 10月 29日起兼任银华食品饮料量化优选股票 型发起式证券投资基金基金经理，自 2021年 1月 1日起兼任银华恒生中国企 业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经 理，自 2021年 1月 5日至 2022年 6月 29日兼任银华中证光伏产业交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 2月 4日起兼任银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金基金经 理，自 2021年 2月 9日至 2022年 6月 29日兼任银华中证影视主题交易型开放 式指数证券投资基金基金经理，自 2021 年 3月 10日至 2022年 6月 29日兼任银 华中证有色金属交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，自 2021年 5月 25 日起兼任银华中证港股通消费主题交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 6月 24日至 2021年 12月 21日 兼任银华中证 800汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金基金经理，自 2021年 10月 26日起兼任银华中证细分 食品饮料产业主题交易型开放式指数证 券投资基金基金经理，自 2022年 1月 17 日起兼任银华恒生港股通中国科技交易 型开放式指数证券投资基金基金经理，自 2022年 4月 7日起兼任银华全球新能源 车量化优选股票型发起式证券投资基金 （QDII）基金经理，自 2022年 7月 20 日起兼任银华专精特新量化优选股票型 发起式证券投资基金基金经理。具有从业 资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华恒生港股通中国科技 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责 科技 302022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损 害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及 5日内）同向交易的交易价差从 T检验（置信度为 95%）和溢价率占优频率等 方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 12次，原因是量化投资组合投资策略需要，未导 致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年 4季度，根据海内外疫情特点和防控形势的变化，中国的疫情防控策略进行了重大调 整，伴随“二十条”、“新十条”等防疫指导规定的出台，疫情防控的核心防线由社区下沉至家 庭和个人。在此过程中，全国各地的疫情状态先后进入转换期。截至 2022年 4季度末，部分省份 已经走出过渡状态进入恢复期，但仍有部分省份处在过渡状态。海外方面，俄乌冲突仍处于相持 阶段，能源价格、全球供应链仍在一定程度上受其影响。A股和港股市场在四季度整体有所反弹。 在报告期内，我们运用自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方 式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件，将本基 金的跟踪误差控制在合理水平。 展望 2023年第 1季度，伴随疫情防控策略的迭代转换，经济和市场的核心逻辑也相应有所转 变。未来一段时期的经济逻辑则更多体现为需求的缓慢复苏与供给的重新梳理。劳动参与率、二 次疫情和病毒变异等指标成为重要的边际影响指标，我们对市场理解角度也需要进行相应的转变。 4.5 报告期内基金的业绩表现 科技 302022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 截至本报告期末本基金份额净值为 0.7952 元；本报告期基金份额净值增长率为 19.72%，业 绩比较基准收益率为 21.80%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控 制在 2%以内。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，出现该情况的 时间范围为 2022年 9月 14日至 2022年 10月 25日。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 81,095,980.57 93.24 其中：股票 81,095,980.57 93.24 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 5,707,035.88 6.56 8 其他资产 167,976.83 0.19 9 合计 86,970,993.28 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 81,095,980.57元，占 期末净值比例为 94.26%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有指数投资境内股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 科技 302022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 基础材料 - - 消费者非必需品 8,407,769.89 9.77 消费者常用品 - - 能源 - - 金融 419,193.75 0.49 医疗保健 - - 工业 - - 信息技术 48,709,123.40 56.62 电信服务 23,559,893.53 27.38 公用事业 - - 地产建筑业 - - 合计 81,095,980.57 94.26 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 01024 快手-W 149,100 9,462,904.87 11.00 2 00700 腾讯控股 28,600 8,532,872.35 9.92 3 03690 美团-W 52,600 8,208,454.55 9.54 4 01810 小米集团-W 819,600 8,009,437.57 9.31 5 00981 中芯国际 464,000 6,930,060.12 8.06 6 02382 舜宇光学科技 79,200 6,568,857.46 7.64 7 00992 联想集团 808,000 4,626,495.45 5.38 8 00268 金蝶国际 309,000 4,620,582.00 5.37 9 00788 中国铁塔 4,926,000 3,696,208.34 4.30 10 00020 商汤-W 1,675,000 3,321,624.50 3.86 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 科技 302022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 167,976.83 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 167,976.83 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 科技 302022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 65,189,251.00 报告期期间基金总申购份额 48,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 5,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 108,189,251.00 注：如有相应情况，总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221103-20221231 6,310,600.00 49,925,600.00 18,508,800.00 37,727,400.00 34.87 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人 大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其 赎回后本基金资产规模长期低于 5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为 另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基 科技 302022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所 持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额 净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份 额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不 再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金 份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份 额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投资人某 笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的 50%，该笔申购或转 换转入申请可能被确认失败。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注 册的文件 9.1.2《银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华恒生港股通中国科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.5 《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6 本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7 本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8 本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 科技 302022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 银华基金管理股份有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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