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| 景顺长城货币B(260202) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136343 | ||||||||
| 基金代码 | 260202 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城货币市场证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 2页 共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城货币 场内简称 无 基金主代码 260102 系列基金名称 景顺长城景系列开放式证券投资基金 系列其他子基金名称 景顺长城优选混合(260101)、景顺长城动力平衡混合 (260103) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003年 10月 24日 报告期末基金份额总额 37,956,917,001.11份 投资目标 货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提 下，获得高于基准的投资回报。 投资策略 本基金通过宏观经济、政策和市场资金供求的综合分析 进行短期利率判断，对各投资品种从收益率、流动性、 信用风险、平均剩余期限等方面进行综合价值比较，在 保持基金资产高流动性的前提下构建组合。 业绩比较基准 税后同期 7天存款利率。 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 3页 共 17页 风险收益特征 本基金具有低风险和收益稳定的特点，投资目标是在保 持本金的高流动性和安全性的前提下，获得高于基准的 投资回报。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 下属分级基金的交易代码 260102 260202 报告期末下属分级基金的份额总额 37,290,395,169.00份 666,521,832.11份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 1.本期已实现收益 138,522,914.77 2,813,976.31 2.本期利润 138,522,914.77 2,813,976.31 3.期末基金资产净值 37,290,395,169.00 666,521,832.11 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免 债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。因此，公允价值变动收 益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3778% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.0375% 0.0009% 过去六个月 0.7764% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.0959% 0.0009% 过去一年 1.7511% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.4011% 0.0011% 过去三年 6.1901% 0.0013% 4.0500% 0.0000% 2.1401% 0.0013% 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 4页 共 17页 过去五年 12.0630% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 5.3130% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 56.5947% 0.0057% 29.5363% 0.0019% 27.0584% 0.0038% 景顺长城货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4385% 0.0009% 0.3403% 0.0000% 0.0982% 0.0009% 过去六个月 0.8985% 0.0009% 0.6805% 0.0000% 0.2180% 0.0009% 过去一年 1.9955% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.6455% 0.0011% 过去三年 6.9560% 0.0012% 4.0500% 0.0000% 2.9060% 0.0012% 过去五年 13.4115% 0.0024% 6.7500% 0.0000% 6.6615% 0.0024% 自基金合同 生效起至今 45.1564% 0.0051% 17.2873% 0.0001% 27.8691% 0.0050% 注：1、本基金自 2010年 4月 30日起实行份额分级； 2、自 2019年 6月 17日起本基金的收益分配方式由每日分配，按月结转份额改为每日分配， 按日结转份额。 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动 的比较 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 5页 共 17页 注：经景顺长城恒丰债券证券投资基金基金份额持有人大会表决通过，并于 2005年 7月 7日获中 国证券监督管理委员会证监基金字 2005[121]号文核准，景顺长城恒丰债券证券投资基金以 2005 年 7 月 14 日为转变基准日转变成为景顺长城货币市场证券投资基金。本基金自 2010 年 4 月 30 日起实行基金份额分级。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陈威霖 本基金的 基金经理 2016年 4月 20 日 - 11年 管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司 债券市场部债券经纪人。2013年 6月加 入本公司，历任交易管理部交易员、固定 收益部信用研究员，自 2016年 4月起担 任固定收益部基金经理，现任固定收益部 总经理助理、基金经理。具有 11年证券、 基金行业从业经验。 米良 本基金的 基金经理 2018年 11月 3 日 - 8年 经济学硕士。曾任汇丰银行（中国）有限 公司零售银行部管理培训生、零售银行部 高级客户经理，汇丰银行深圳分行贸易融 资部产品经理，招商银行资产负债部资产 管理岗。2018年 9月加入本公司，自 2018 年 11月起担任固定收益部基金经理。具 有 8年证券、基金行业从业经验。 黄惠伶 本基金的 基金经理 助理 2022年 11月 9 日 - 4年 管理学硕士。2018年 7月加入本公司， 历任交易管理部交易员、固定收益部研究 员。现任固定收益部基金经理助理。具有 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 6页 共 17页 4年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”为根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”为根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城景系列开放式证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度主导国内债券市场走势主要为国内因素，10月份党的二十大胜利召开，11月疫情政策 进一步优化，房地产政策也趋于放松，年底前对市场造成更大影响无外乎理财净值化后首次遭遇 的大规模赎回事件。面对如此纷繁复杂的经济环境，央行货币政策仍坚持以我为主，在托底经济 复苏、维稳债市平稳以及避免发生重大系统性风险方面发挥了重要作用。从传统的货币政策工具 来看，12月央行通过降准 0.25个百分点，释放长期资金约 5300亿元；四季度 MLF到期共计 2万 亿，央行灵活调节各个月份的到期量，整体上维持 MLF余额不变；面对税期、月末和年末资金面 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 7页 共 17页 扰动较大的时间点，央行主动通过 7天、14天 omo操作向市场释放流动性以及维稳资金面的态度， 仅年末时点上，央行通过 omo共计向市场投放跨年资金达 17280亿，远超过往三年平均 1.2-1.3 万亿的跨年投放，保证了跨年时点上流动性的平稳。四季度，央行并未调整政策利率，同时 LPR 也继续保持不变，面对当前实体经济有效需求不足的痛点堵点，央行更多的是通过各种专项再贷 款等结构性货币政策工具达到支持实体经济的目的，同时进一步发挥政策性金融作为财政政策的 有效补充，提高政策性银行信贷额度，并且针对政策性银行的 PSL余额时隔两年也首次出现净增 长。 从资金价格来看，四季度资金面波动较大，资金面于 10月中下旬开始逐步收敛，R001和 DR007 均出现不同程度的上行，而在 11月中下旬理财和公募基金赎回造成债市负反馈的过程中，央行始 终向市场提供维稳资金，资金价格中枢又开始快速回落，隔夜加权价格在 12月份甚至连续多日破 1%。从货币市场收益率来看，在防疫二十条和地产三支箭政策出台后，随着风险偏好的增强，NCD 收益率也跟随着债券收益率大幅上行，并伴随 11月中至 12月中的理财赎回冲击从低点反弹超 60bp，无论是反弹速度还是强度来看，均为历史罕见，也使得大规模的货币基金和现金管理类产 品出现负偏离。后期随着跨年资金面预期趋稳，以及理财赎回逐步缓和，年底配置力量带动下， 1Y NCD的收益率再次回落至政策利率以下。 报告期内组合严格遵循公募基金流动性新规中对货币基金运作的规定，根据市场变化及时调 整组合策略。四季度，组合跟随市场收益率波动以及对央行货币政策的判断灵活调整久期。在债 市大幅调整前，组合维持中性久期，并在收益率调整过程中努力优化持仓结构，增加了存款占比 以减小负偏离压力。跨年资金价格处于较高水平，组合提高了逆回购资产占比，同时在收益率处 于较高水平以及负偏离压力不大的情况下，增配长久期资产，年底前组合久期保持在 90D的上限 水平。除资金面偏紧的个别时点，组合整体上均保持较高的杠杆水平。 对于 2023年资金面的展望，我们从 12月中央政治局会议上对 2023年政策定调可以有一定预 期，“积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力”，财政仍要发力，货币回归精 准。 先看财政，2023年的发力与 2022年会有所不同，2022年的留底退税是补充市场流动性的重 要因素，2023年最多只能是延续这个政策，也仅仅在边际上构成流动性补充，而考虑到财政收支 压力，2023年发力的前提将是增加政府债券的发行，这对于流动性并不带来绝对的补充，反而在 发债和投放的过程中造成资金面的波动。再来看货币政策，从流动性投放的方式来看，“精准” 决定了 2023年货币政策更多的是以结构性政策为主，出发点还是为了解决当前实体经济需求不 足，流动性大规模投放过程中存在空转的问题。2022年下半年以来，央行多次采取再贷款再贴现 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 8页 共 17页 方式促进信贷投放，同时提高政策性银行信贷额度以发挥政策性金融的支柱作用，预计 2023年政 策性银行将接替财政成为影响流动性的主要因素。当然央行也会适当采取总量工具作为政策手段， 降准空间有限但每次 0.25%的操作仍可预期，在外部制约减轻，物价可控的情况下，降息也有助 于货币政策向宽信用的传导。 从价格角度来看，当前偏低的资金价格不排除是央行在疫情政策优化造成人员到岗率偏低、 理财赎回潮背景下的维稳之举，当 2023年上述影响因素逐步恢复正常后，预计资金价格将回归政 策利率附近。年底前 1年期国股行 NCD大幅下行至 2.5%水平，基本上已经为 2023年初货币政策 仍将保持宽松以及基本面弱复苏的现实进行了定价。预计跨年后 CD下行空间有限，能否进一步打 开下行空间将取决于央行是否存在降准降息的可能。若上述假设落空，仍需要提防宽松的货币政 策退出时对市场造成的冲击。同时，未来定开型理财到期仍较为集中，若赎回超预期，可能再次 对债市造成一定影响。 组合将密切关注宏观基本面数据、监管政策对时点上资金面的扰动以及央行货币政策操作， 精细管理组合流动性。短期内央行货币政策将保持宽松，资金价格预计也将维持偏低水平，组合 将延续杠杆策略。考虑到年底前资产收益率已快速下行至合理水平，未来需密切关注央行货币政 策维稳模式的退出，组合剩余期限在自然回落后将保持在中性偏长水平，减少长久期资产的风险 暴露。配置上以回购和存款为主。组合将合理安排资产到期，重点关注春节前后市场资金面的波 动以及一月份理财赎回情况对组合的影响。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 4季度，景顺长城货币 A类净值收益率为 0.3778%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 2022年 4季度，景顺长城货币 B类净值收益率为 0.4385%,业绩比较基准收益率为 0.3403%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 11,093,520,686.71 26.56 其中：债券 11,093,520,686.71 26.56 资产支持证 券 - - 2 买入返售金融资产 12,389,275,585.26 29.66 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 9页 共 17页 3 银行存款和结算备 付金合计 18,136,195,881.32 43.42 4 其他资产 151,203,876.39 0.36 5 合计 41,770,196,029.68 100.00 注：银行存款和结算备付金合计中包含定期存款 18,046,870,858.81元。 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.86 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 3,795,204,128.03 10.00 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净 值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 40.18 10.00 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 18.31 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 4.97 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 9.38 - 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 10页 共 17页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 36.85 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 109.69 10.00 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内，本货币基金投资组合平均剩余期限未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 149,763,240.78 0.39 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,952,154,344.79 5.14 其中：政策性金融债 1,850,051,315.67 4.87 4 企业债券 73,245,633.52 0.19 5 企业短期融资券 50,583,259.84 0.13 6 中期票据 317,787,242.09 0.84 7 同业存单 8,549,986,965.69 22.53 8 其他 - - 9 合计 11,093,520,686.71 29.23 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 112212187 22北京银行 CD187 6,500,000 642,178,277.68 1.69 2 200202 20国开 02 3,600,000 364,818,279.37 0.96 3 220206 22国开 06 3,400,000 343,339,845.10 0.90 4 112212200 22北京银行 CD200 3,000,000 296,223,486.78 0.78 5 220201 22国开 01 2,700,000 275,491,871.92 0.73 6 112210028 22兴业银行 CD028 2,500,000 249,714,758.07 0.66 7 112207060 22招商银行 CD060 2,000,000 199,563,206.15 0.53 8 112203093 22农业银行 CD093 2,000,000 198,924,341.17 0.52 9 112283066 22成都银行 CD160 2,000,000 198,661,050.55 0.52 10 112298013 22宁波银行 CD105 2,000,000 198,481,043.20 0.52 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0307% 报告期内偏离度的最低值 -0.0503% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0190% 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 11页 共 17页 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内，本货币基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.50%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 货币基金的债券投资采用实际利率计算账面价值；同时于每一计价日计算影子价格，以避免 债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。本基金采用固定份额净 值，基金账面份额净值为 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 国家开发银行于 2022年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书 (银保监罚决字〔2022〕8号)。其因未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业 务 EAST数据等多项违法违规行为，被处以罚款 440万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对国家开发银行债券进行了投资。 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”，股票代码：601166）于 2022年 3月 21日收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕22号)，其因漏报 贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，被处以罚款人民币 350 万元。 兴业银行于 2022年 9月 9日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕41号)，其因债券承销业务严重违反审慎经营规则的违法违规行为，被处以罚 款人民币 150万元。 兴业银行于 2022年 9月 28日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕50号)，其因老产品规模在部分时点出现反弹、未按规定开展理财业务内部审 计等违法违规行为，被处以罚款人民币 450万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对兴业银行进行了投资。 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 12页 共 17页 2022年 3月 21日，招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”，股票代码：600036）收 到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保监罚决字〔2022〕21号），其因不 良贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST数据等违法违规行为，被处以罚款人民 币 300万元。 2022年 8月 31日，招商银行收到中国人民银行出具的行政处罚决定书（银罚决字〔2022〕1 号），其因违反账户管理规定、违反清算管理规定等违法违规行为，被处以没收违法所得 5.692641 万元、罚款 3423.5万元的行政处罚。 2022年 9月 9日，招商银行收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书（银保 监罚决字〔2022〕48号），其因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、 总行对分支机构管控不力承担管理责任等违法违规行为，被处以罚款人民币 460万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对招商银行进行了投资。 中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”，股票代码：601288、1288.HK）于 2022 年 3月 21日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保监罚决字〔2022〕12 号)。其因漏报贷款核销业务 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据等多项违法违规行为， 被处以罚款 480万元。 农业银行于 2022年 9月 30日收到中国银行保险监督管理委员会出具的行政处罚决定书(银保 监罚决字〔2022〕52号)。其因作为托管机构存在未及时发现理财产品投资集中度超标情况、理 财托管业务违反资产独立性原则要求操作管理不到位等多项违法违规行为，被处以罚款 150万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对农业银行进行了投资。 成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”，股票代码：601838）于 2022年 7月收到中 国人民银行成都分行出具的行政处罚决定书（成银罚字〔2022〕20 号），其因侵害消费者个人信 息依法得到保护的权利、漏报金融消费者投诉数据等，被处以警告并罚款 194.6万元的行政处罚。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对成都银行进行了投资。 宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”，股票代码：002142）于 2022年 9月 8日收 到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字〔2022〕60号)。其因柜面业务内控管理 不到位，被处以罚款人民币 25万元。 2022年 5月 27日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 13页 共 17页 〔2022〕44号)。其因非标投资业务管理不审慎、理财业务管理不规范、主承销债券管控不到位 等，被处以罚款人民币 290万元。 2022年 4月 21日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕35号)。其因薪酬管理不到位、关联交易管理不规范、绿色信贷政策执行不到位等，被 处以罚款人民币 270万元。 2022年 4月 11日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕28号)。其因信贷资金违规流入房地产领域、违规向土地储备项目提供融资等，被处以 罚款人民币 220万元。同日，宁波银行收到宁波银保监局出具的行政处罚决定书(甬银保监罚决字 〔2022〕30号)。其因代理保险销售不规范，被处以罚款人民币 30万元。 本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程 序对宁波银行进行了投资。 本基金投资前十名证券的其余发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 148,916,227.40 3 应收利息 - 4 应收申购款 2,287,648.99 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 151,203,876.39 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城货币 A 景顺长城货币 B 报告期期初基金份额总额 36,989,503,663.42 582,734,079.72 报告期期间基金总申购份额 79,643,219,350.74 147,394,021.90 报告期期间基金总赎回份额 79,342,327,845.16 63,606,269.51 报告期期末基金份额总额 37,290,395,169.00 666,521,832.11 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入份额；赎回含转换出、级别调整出份额。 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 14页 共 17页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2022-10-10 258,349.82 258,349.82 - 2 红利再投 2022-10-11 26,722.91 26,722.91 - 3 申赎 2022-10-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 4 红利再投 2022-10-12 26,705.72 26,705.72 - 5 申赎 2022-10-13 5,000,000.00 5,000,000.00 - 6 红利再投 2022-10-13 32,392.78 32,392.78 - 7 红利再投 2022-10-14 25,848.52 25,848.52 - 8 申赎 2022-10-17 5,000,000.00 5,000,000.00 - 9 红利再投 2022-10-17 75,035.94 75,035.94 - 10 红利再投 2022-10-18 24,273.30 24,273.30 - 11 申赎 2022-10-19 5,000,000.00 5,000,000.00 - 12 红利再投 2022-10-19 25,091.26 25,091.26 - 13 申赎 2022-10-20 5,000,000.00 5,000,000.00 - 14 红利再投 2022-10-20 29,554.69 29,554.69 - 15 申赎 2022-10-21 5,000,000.00 5,000,000.00 - 16 红利再投 2022-10-21 25,055.93 25,055.93 - 17 申赎 2022-10-24 5,000,000.00 5,000,000.00 - 18 红利再投 2022-10-24 76,036.59 76,036.59 - 19 申赎 2022-10-25 5,000,000.00 5,000,000.00 - 20 红利再投 2022-10-25 25,171.38 25,171.38 - 21 申赎 2022-10-26 5,000,000.00 5,000,000.00 - 22 红利再投 2022-10-26 25,229.41 25,229.41 - 23 申赎 2022-10-27 5,000,000.00 5,000,000.00 - 24 红利再投 2022-10-27 21,282.97 21,282.97 - 25 红利再投 2022-10-28 26,771.91 26,771.91 - 26 红利再投 2022-10-31 102,136.22 102,136.22 - 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 15页 共 17页 27 红利再投 2022-11-01 26,956.17 26,956.17 - 28 申赎 2022-11-02 5,000,000.00 5,000,000.00 - 29 红利再投 2022-11-02 25,765.85 25,765.85 - 30 红利再投 2022-11-03 26,166.85 26,166.85 - 31 申赎 2022-11-04 5,000,000.00 5,000,000.00 - 32 红利再投 2022-11-04 26,018.46 26,018.46 - 33 申赎 2022-11-07 5,000,000.00 5,000,000.00 - 34 红利再投 2022-11-07 76,144.35 76,144.35 - 35 红利再投 2022-11-08 25,188.52 25,188.52 - 36 红利再投 2022-11-09 25,885.26 25,885.26 - 37 红利再投 2022-11-10 28,327.39 28,327.39 - 38 红利再投 2022-11-11 26,084.61 26,084.61 - 39 红利再投 2022-11-14 68,447.13 68,447.13 - 40 红利再投 2022-11-15 16,427.10 16,427.10 - 41 红利再投 2022-11-16 24,337.37 24,337.37 - 42 红利再投 2022-11-17 22,691.66 22,691.66 - 43 红利再投 2022-11-18 22,442.53 22,442.53 - 44 红利再投 2022-11-21 83,609.42 83,609.42 - 45 红利再投 2022-11-22 16,727.79 16,727.79 - 46 红利再投 2022-11-23 22,118.24 22,118.24 - 47 红利再投 2022-11-24 22,275.49 22,275.49 - 48 红利再投 2022-11-25 21,092.59 21,092.59 - 49 红利再投 2022-11-28 85,124.73 85,124.73 - 50 红利再投 2022-11-29 29,780.64 29,780.64 - 51 红利再投 2022-11-30 21,853.15 21,853.15 - 52 红利再投 2022-12-01 29,975.78 29,975.78 - 53 红利再投 2022-12-02 24,680.30 24,680.30 - 54 红利再投 2022-12-05 85,934.46 85,934.46 - 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 16页 共 17页 55 申赎 2022-12-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 56 红利再投 2022-12-06 29,567.52 29,567.52 - 57 红利再投 2022-12-07 27,406.16 27,406.16 - 58 红利再投 2022-12-08 24,337.15 24,337.15 - 59 红利再投 2022-12-09 27,807.60 27,807.60 - 60 红利再投 2022-12-12 80,383.63 80,383.63 - 61 红利再投 2022-12-13 30,184.72 30,184.72 - 62 红利再投 2022-12-14 27,320.81 27,320.81 - 63 红利再投 2022-12-15 22,054.52 22,054.52 - 64 红利再投 2022-12-16 30,640.33 30,640.33 - 65 红利再投 2022-12-19 82,016.45 82,016.45 - 66 红利再投 2022-12-20 31,584.27 31,584.27 - 67 红利再投 2022-12-21 29,553.41 29,553.41 - 68 红利再投 2022-12-22 33,851.20 33,851.20 - 69 红利再投 2022-12-23 27,003.03 27,003.03 - 70 红利再投 2022-12-26 109,825.34 109,825.34 - 71 红利再投 2022-12-27 36,120.69 36,120.69 - 72 红利再投 2022-12-28 35,688.21 35,688.21 - 73 红利再投 2022-12-29 40,919.99 40,919.99 - 74 红利再投 2022-12-30 41,126.59 41,126.59 - 合计 72,477,106.81 72,477,106.81 注：基金管理人本期运用固有资金投资本基金均为本基金的 B类基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 景顺长城货币 2022年第 4季度报告 第 17页 共 17页 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城景系列开放式证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》； 3、《景顺长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城景系列开放式证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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