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| 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3136107 | ||||||||
| 基金代码 | 014374 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF 基金主代码 014374 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年 7月 27日 报告期末基金份额总额 110,287,715.06份 投资目标 以追求养老资产的长期稳健增值为目标，通过相对平衡的大类资产配 置策略及基金精选策略构建投资组合，在严格控制风险的前提下，追 求超越业绩比较基准的收益表现。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金定位为目标风险策略基金，且为目标风险系列基金中基金中风 险收益特征相对平衡的基金。“风险”的定义主要为基金资产净值的 长期波动率。风险主要来源于资产价格的波动，波动越高的资产风险 也会越高。本基金平衡目标风险的含义是指基金资产净值的长期波动 率尽量贴近本基金的基准，并与投资目标基本一致。 本基金的核心是通过资产配置将本基金资产风险控制在目标波动率 范围内，并追求超越业绩比较基准的收益表现。本基金的资产配置通 过在战略资产配置策略模型的基础上，根据市场环境的变化引入战术 资产配置对大类资产配置比例进行调整，使得组合的风险特征尽量趋 近平衡的目标风险。 2、基金投资策略 基金管理人依托专业的研究能力，综合采用定量分析及定性研究相结 合的方法，首先初步筛选满足养老目标基金的子基金；再根据七大指 标对子基金进行定量及定性的分析，从而综合评价及打分并纳入基金 库；最后精选出各类别基金中适合做各类资产配置标的的基金。 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 3页 共 12页 3、基金组合风险控制策略 基金管理人每日跟踪基金组合，每月对基金组合表现进行回顾分析， 并定期对基金组合中单只子基金根据公开披露的信息进行持仓分析， 并估算基金组合中整体的个股和行业持仓情况。 4、债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对 债券进行投资。 5、股票及港股通标的股票投资策略 本基金在进行国内依法发行上市的股票及港股通标的股票投资时，主 要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交 易。基于模型结果，基金管理人结合市场环境和股票特性，精选个股 产出投资组合。 6、存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略 执行。 7、资产支持证券的投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产 所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通 过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与 收益率的影响。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×50%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算） ×5%＋上海黄金交易所 Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋中证全 债指数收益率×35%＋商业银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金属于混合型发起式基金中基金（FOF），是养老目标风险系列基 金中基金（FOF）中风险收益特征相对平衡的基金。本基金以风险控 制为主要导向，通过限制权益类资产配置比例在 45%-60%之间以控制 风险，定位为较为平衡的养老目标风险 FOF产品，适合风险偏好较为 均衡的投资者。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、 股票型基金中基金，高于货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票的，本基金还面临港股通机制下因投资 环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -538,428.97 2.本期利润 -549,021.50 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0050 4.期末基金资产净值 108,596,630.61 5.期末基金份额净值 0.9846 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 4页 共 12页 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.51% 0.32% 1.99% 0.69% -2.50% -0.37% 自基金合同 生效起至今 -1.54% 0.27% -3.43% 0.62% 1.89% -0.35% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于 本基金资产的 80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金 和黄金 ETF）的比例不超过 60%。本基金权益类资产（包括股票、股票型基金、最近连续四个季度 季末股票资产占基金资产的比例均在 60%以上的混合型基金）的战略配置比例为 55%，非权益类资 产的战略配置比例为 45%；权益类资产的战术配置调整，最低可调整到 45%，最高不超过 60%。本 基金商品基金投资占基金资产比例不超过 10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 5页 共 12页 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有中国证监会认定的具有复杂、衍 生品性质的基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金的建仓期为 自 2022年 7月 27日基金合同生效日起 6个月。截至本报告期末，本基金仍处于建仓期。基金合 同生效日（2022年 7月 27日）起至本报告期末不满一年。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 薛显志 本基金的 基金经理 2022年 7月 27 日 - 11年 经济学硕士，CFA，FRM。2011年 7月加 入本公司，历任总经理办公室风险管理助 理、风险管理专员、量化及 ETF投资部量 化及 ETF专员，自 2015年 2月起先后担 任量化及 ETF投资部基金经理、专户投资 部投资经理，现任养老及资产配置部基金 经理。具有 11年证券、基金行业从业经 验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有 期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金运作整体合法合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 6页 共 12页 例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国内经济再次受疫情反复的影响，新近公布的 12月 PMI各分项指数全面回 落。虽然数据显示基本面供需下行压力较大，但是我们相信随着疫情防控优化后的感染高峰过去 以及地产利好政策逐渐落地，市场对经济中长期的不确定性担忧将扭转。高频数据显示部分度过 疫情峰值城市的出行活动修复速度较快，经济活动的修复情况向好也证明了我们的判断。四季度 上证指数上涨 2.14%，沪深 300指数上涨 1.75%，创业板指上涨 2.53%。港股市场在中国经济基本 面预期向好、美联储紧缩货币政策进入后期的双重利好下，在四季度的表现格外亮眼。我们的组 合结构仍然保持相对分散和均衡。 展望后市，我们看好国内权益市场的表现。12月的政治局会议及中央经济工作会议都大大提 振了市场对稳定经济增长的信心，相信随着疫情感染高峰度过及供需侧地产政策的出台和落地， 中国权益相关资产将会率先走出冬天。结构上来我们长期看好科技、制造等成长板块，中短期将 逐步布局受益于地产政策及防疫优化相关的经济修复受益板块。 本基金在建仓期将逐步建仓至合同约定范围，后续根据市场环境动态调整资产及子基金的配 置，以期获得长期资本增值。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 4季度，本基金份额净值增长率为-0.51%，业绩比较基准收益率为 1.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 7页 共 12页 本基金为发起式基金，在本报告期内未触及《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十 一条规定的条件。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 98,482,492.38 90.58 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 10,059,155.26 9.25 8 其他资产 183,157.69 0.17 9 合计 108,724,805.33 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 8页 共 12页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同约定，本基金投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 9页 共 12页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 3,182.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 176,335.90 4 应收利息 - 5 应收申购款 189.73 6 其他应收款 3,449.41 7 其他 - 8 合计 183,157.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额（份） 公允价值（元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属于基 金管理人及 管理人关联 方所管理的 基金 1 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 契约型开放式 7,560,373.08 8,090,355.23 7.45 是 2 000182 景顺长城四季金利债券 C 契约型开放式 6,932,224.13 8,020,583.32 7.39 是 3 007537 景顺长城景泰盈利纯债债券 契约型开放式 6,863,853.16 7,885,194.51 7.26 是 4 511880 银华交易型货币 A 交易型开放式 (ETF) 72,800.00 7,286,697.60 6.71 否 5 001763 广发多策略混合 契约型开放式 2,005,915.52 4,045,931.60 3.73 否 6 006567 中泰星元灵活配置混合 A 契约型开放式 1,635,590.70 3,951,587.13 3.64 否 7 003299 嘉实物流产业股票 C 契约型开放式 1,501,092.65 3,850,302.65 3.55 否 8 004475 华泰柏瑞富利混合 契约型开放式 1,821,653.89 3,321,603.70 3.06 否 9 040026 华安信用四季红债券 A 契约型开放式 3,089,914.94 3,210,421.62 2.96 否 10 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 上市契约型开 放式(LOF) 1,335,993.16 3,178,327.73 2.93 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 10页 共 12页 项目 本期费用 2022年 10月 1 日至 2022年 12月 31日 其中：交易及持有基金管 理人以及管理人关联方所 管理基金产生的费用 当期交易基金产生的申购费（元） 18,161.36 - 当期交易基金产生的赎回费（元） 15,622.11 - 当期持有基金产生的应支付销售服务费（元） 32,318.62 13,916.42 当期持有基金产生的应支付管理费（元） 169,335.11 26,973.89 当期持有基金产生的应支付托管费（元） 33,248.68 7,850.13 注：1、上述交易基金产生的申购费包含场外基金申购/转入费用及场内基金买入交易费用，交易 基金产生的赎回费包含场外基金赎回/转出费用及场内基金卖出交易费用； 2、上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和托管费 进行的估算；销售服务费、管理费和托管费已在本基金所持有基金的净值中体现，不构成本基金 的费用项目； 3、本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF除外)，应当通过基金管理人 的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部分的赎回费 除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免，故当期交易基金产 生的申购费为零，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部 分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，由基金管理人从被投 资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付销售服务费为管理人当期应向本基金返 还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约 定的费率和方法估算。当期持有基金产生的应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已 作为费用计入被投资基金的基金份额净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、 被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 110,239,178.34 报告期期间基金总申购份额 48,536.72 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 110,287,715.06 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 11页 共 12页 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,001,777.96 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,001,777.96 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 9.07 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额总数 发起份额占基 金总份额比例 (%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有资金 10,001,777.96 9.07 10,000,000.00 9.07 3年 基金管理人高级管理人员 - - - - 不适用 基金经理等人员 - - - - 不适用 基金管理人股东 - - - - 不适用 其他 - - - - 不适用 合计 10,001,777.96 9.07 10,000,000.00 9.07 - 注：发起份额总数为不包含利息的认购份额。 §10 影响投资者决策的其他重要信息 10.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 10.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合 FOF2022年第 4季度报告 第 12页 共 12页 募集注册的文件； 2、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》； 4、《景顺长城隽丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 11.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 11.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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