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| 景顺长城电子信息产业股票C类(010004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3135846 | ||||||||
| 基金代码 | 010004 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：景顺长城基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 2页 共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 景顺长城电子信息产业股票 基金主代码 010003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 9日 报告期末基金份额总额 2,559,038,072.80份 投资目标 本基金通过自下而上的专业化研究分析，精选电子信息 产业中的优质企业，分享中国电子信息产业的科技创新 的成长红利。本基金在严格控制风险的前提下，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要包括： 1、资产配置策略 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对 于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏 观经济模型（MEM）做出对于宏观经济的评价，结合基金 合同、投资制度的要求提出资产配置建议，经投资决策 委员会审核后形成资产配置方案。 2、股票投资策略 本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略，自下而 上地精选价值被低估并且具有良好基本面的符合电子信 息产业的股票构建投资组合。 3、债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期策 略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法，力 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 3页 共 16页 求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 4、股指期货投资策略 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，制定相应的投资策略。 5、融资交易策略 本基金可通过融资交易的杠杆作用，在符合融资交易各 项法规要求及风险控制要求的前提下，放大投资收益。 6、股票期权投资策略 本基金投资股票期权将按照风险管理的原则，以套期保 值为主要目的，结合投资目标、比例限制、风险收益特 征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。 7、国债期货投资策略 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期 保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特 征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 8、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以 及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资 产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款， 预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影 响。 业绩比较基准 中证 TMT产业主题指数收益率×80%+中证港股通 TMT主 题投资指数收益率（人民币）×20% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金和混合型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内 地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之 外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 景顺长城电子信息产业股票 A类 景顺长城电子信息产业股票 C类 下属分级基金的交易代码 010003 010004 报告期末下属分级基金的份额总额 1,932,336,750.24份 626,701,322.56份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 景顺长城电子信息产业股票 A类 景顺长城电子信息产业股票 C类 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 4页 共 16页 1.本期已实现收益 -98,995,251.10 -37,312,492.06 2.本期利润 -59,433,478.73 -19,318,585.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0303 -0.0291 4.期末基金资产净值 1,836,814,823.21 590,248,723.91 5.期末基金份额净值 0.9505 0.9418 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 景顺长城电子信息产业股票 A类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.13% 1.94% 9.24% 1.41% -12.37% 0.53% 过去六个月 -15.31% 1.88% -9.27% 1.34% -6.04% 0.54% 过去一年 -30.01% 2.04% -27.73% 1.57% -2.28% 0.47% 自基金合同 生效起至今 -4.95% 1.79% -30.64% 1.40% 25.69% 0.39% 景顺长城电子信息产业股票 C类 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.23% 1.95% 9.24% 1.41% -12.47% 0.54% 过去六个月 -15.47% 1.88% -9.27% 1.34% -6.20% 0.54% 过去一年 -30.29% 2.04% -27.73% 1.57% -2.56% 0.47% 自基金合同 生效起至今 -5.82% 1.79% -30.64% 1.40% 24.82% 0.39% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 5页 共 16页 率变动的比较 注：本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 80%-95%（投资于港股 通标的股票的比例不超过股票资产的 50%），其中投资于本基金界定的“电子信息产业”主题相关 的股票占非现金基金资产的比例不低于 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合 约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、 国债期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的建仓期为自 2020 年 9月 9日基金合同生效日起 6个月。建仓期结束时，本基金投资组合达到上述投资组合比例的 要求。 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 6页 共 16页 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨锐文 本基金的 基金经理 2020年 9月 9 日 - 12年 工学硕士、理学硕士。曾任上海常春藤衍 生投资公司分析部高级分析师。2010年 11月加入本公司，担任研究部研究员， 自2014年10月起担任股票投资部基金经 理，现任股票投资部执行总监、基金经理。 具有 12年证券、基金行业从业经验。 张雪薇 本基金的 基金经理 2022年 5月 25 日 - 7年 金融硕士。曾任中国国际金融股份有限公 司研究部研究助理。2017年 8月加入本 公司，担任研究部研究员，自 2022年 5 月起担任股票投资部基金经理。具有 7 年证券、基金行业从业经验。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”按基金合同生效日填写，“离任日期”为根据公 司决定的解聘日期（公告前一日）；对此后的非首任基金经理，“任职日期”指根据公司决定聘任 后的公告日期，“离任日期”指根据公司决定的解聘日期（公告前一日）； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城电子信息产业股票型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法 合规，未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 7页 共 16页 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平 执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 12次，为投资组合的投资策略需要而发生 的同日反向交易，按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度，国内的疫情无论对经济还是消费都带来短期的压力，市场依然是弱势表现。本季度， 大型蓝筹股表现较强，中小股票表现相对弱。沪深 300上涨 1.75%，创业板指和科创 50分别上涨 2.53%和 2.19%。 本季度，本基金重仓以半导体为代表的科技股，在美国全面的制裁和更为复杂的市场环境下 表现不佳，我们深表歉意。但是，我对我们投资的方向与组合依然充满信心。我们依然坚持投资 具有伟大前景的新兴产业企业，并伴随他们的成长，而不是趋势增强、寻求市场热点。我们相信 未来的胜者一定是不断高强度投入的企业。尽管这些企业不一定是当前的焦点，但是，我们相信 厚积薄发才能换取长期的发展。尽管这个过程充满艰难与痛苦，我们仍会坚持我们的选择和风格， 我们也会不断优化和改进我们的持仓组合。 众所周知，新冠病毒在这两个月出现快速的传播，短期内带来对经济与消费的冲击，但是， 疫情或许也走向了尾声，所有的包袱也留在 2022年了，2023年将迎来全新的开始。2022年，疫 情对经济的影响显而易见，也超出了几乎所有人的预期。但是，随着免疫屏障的快速建立，这些 影响都即将过去。被疫情所压制的消费需求将会迎来反弹，经济也将逐步从收缩走向复苏，当然， 这个速度和进展并不会那么快，毕竟受损的居民资产负债表需要一定时间修复，但是，一切经济 活动都重回正循环，这才是最重要的。在美联储加息过程中，全球大部分国家不可避免受到影响， 幸运的是，我国是全球少数能够置身事外，且能保证独立货币政策的国家，我国有足够的政策工 具，有全球第二大的内需市场。因此，只要我们充分释放生产力，有效刺激国内需求，那么，我 们坚信能够抵御海外的经济波动的影响。 我们的投资在 2022年挨了市场一顿又一顿的毒打，虽然已经鼻青脸肿，但是，在这经济从收 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 8页 共 16页 缩走向复苏的时刻，我们比以往更坚定、更乐观看待市场。我们深信机会的到来，我们在这段寒 冬时期埋下希望与坚持的种子，希望能在 2023年生根发芽，迎来阳光灿烂，给投资者带来良好的 回报。 当然，世界正在面临着转折点，全球化进程遭到一定程度的破坏，战争与冲突可能会不断上 演和升级。这意味着我们投资的大背景也发生了改变，市场风格也在一定程度上发生变化。2022 年的基金重仓股普遍表现不好，绝大部分基金都面临了巨大的压力，广泛的基民遭受到损失。对 于我们基金经理而言，我们也面临着空前的压力，过去的一些认知正在发生变化与颠覆。回顾 2022 年以来，高 Quality(品质) 的股票遭遇了大面积的戴维斯双杀，然而，基金重仓股往往是高 Quality的股票。这些高 Quality公司往往是全球化的受益者，战争与冲突、高通胀等因素在不 同程度上冲击到高 Quality公司的基本面和长期预期。但是，经过 2022年的估值消化，很多高 Quality公司的估值已经低到非常罕见的水平。尽管我们不确定 2023年是否会迎来整体估值的提 升，但是，我们相信不少高 Quality公司大概率会走出戴维斯双击的走势。 从海外市场来看，美联储的货币政策预计会持续收紧，直到经济带来的痛苦大于通胀带来的 痛苦，这基本决定了美国的经济硬着陆也是不可避免的。美国加息带来的资金回流将会全面推升 其他国家的资金成本，欧洲及其他国家的日子越发艰难，因此，我们的出口压力还是会比较大的。 当然，更多的不确定还是来自于通胀与战争。 这次的全球大通胀本质上还是和 70年代的滞胀是不一样的，70年代的滞胀很重要的因素是 美国战后婴儿潮带来了总需求扩张，能源供给无法跟上需求的爆发。而这次的重要原因是新冠疫 情带来全球性的供给效率下降，体现在原材料供给不足和产能建设放缓、航运效率下降以及很多 行业均出现生产效率明显下降等等方面。然而，需求侧则因为欧美发钱的一次性刺激，消费出现 不降反升的状态。然而，疫情逐步消退之后，战争与冲突又让供应链发生断裂，进一步加剧供给 效率的下降，再加上许多成本的叠加。全球化那么多年建立的最优化供应链突然被打断，临时重 构的链路必然是成本相对高且低效的，这需要一段较长时间才能实现再平衡和再优化。因此，相 对于货币政策，战争与冲突才是全球大通胀的最主要因素。 相对通胀而言，全球最大的挑战还是经济缺乏强劲的引擎。从区域角度，中国经济引擎的边 际推动力在逐步下降；从科技创新角度，互联网革命带来的全要素生产率提升已经到相当高度， 而下一个技术革命还未见踪影。新的增长引擎的缺失，伴随着的是资源的相对匮乏，这使得全球 不可避免地走向各种形式地内卷。这不限于国与国之间的内卷，还包括同一国家不同区域、民族、 阶层之间的内卷，这势必将加大战争与冲突的可能性。在这种情形之下，存量经济的结构变化的 机会有可能远大于增量经济的机会，国家和企业寻求自身供应链安全的动力也会明显增强。安全 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 9页 共 16页 毫无疑问是未来的重要主线，这里的安全包括了国家安全（军工）、能源安全、粮食安全和产业 链安全（自主可控）等。 尽管我们经济也遇到了困难，但是，相对于欧洲面临的挑战，我们的问题是相对可控的。欧 洲的工业很大程度依赖于俄罗斯的廉价能源，俄乌战争以及北溪管道被炸让欧洲的能源问题几乎 成为不可控的问题。欧洲的低能源成本优势或许已经一去不复返了，这对欧洲的工业体系或许带 来毁灭性的打击。欧洲的困境同时也让全球经济陷入增长泥潭中，但是相对来看，中美会是相对 受益的。世界格局在急剧变化，时势越发混沌，中美这样的大国在经济、政治的稳定性上的优势 将会表现得淋漓尽致。因此，我们的发展更取决于我们自身在这场百年不遇之变局中的表现，过 去三十年打造了号称“世界工厂”的制造业将是确保我们继续平稳前行的砝码。 我们长期看好的方向 当下的主线是经济从收缩走向复苏，所以，复苏带来的各种机会占据主角地位。但是，从长 期来看，全球化的进程已遭到破坏，未来的增量机会依然是变少，更多或许是存量结构调整的机 会。 比较明确的机会出现在安全领域和新技术领域。其中，安全包括国家安全（军工）、能源安 全（传统能源、风光车储）、粮食安全和产业安全（芯片、软件、新材料等自主可控）等。本基 金致力于挖掘和重仓半导体及其相关的材料等高端制造产业链。除了封测，当前大部分半导体领 域的国产化率仍然不足 20%，留给我们替代的机遇依旧广阔。未来外部环境愈发严厉苛刻，我们 的国产化会进行的愈发迅猛，这些卡脖子的环节也将具有更强的正外部性，因此值得给予高估值。 当前半导体估值与盈利均位于历史底部，估值目前处于历史 4%分位；盈利预计随着明年经济的复 苏而走向新一轮上升周期，在长期看会是一个不错的布局机会。而本土企业预计随着国产替代进 入深水区，会有新一批在中高端领域获得突破的公司崭露头角。 此外，我们也重视新技术新方向的星星之火，这包括了 AR/VR、机器人、元宇宙等。这里之 所以认为是星星之火，主要还是这些新技术和新方向都处于非常早期，短期内还看不到行业大爆 发的可能性。我们会紧密跟踪这些新的技术动态，寻找下一个可能放量的机会。 关于基金的策略容量 我们现在管理的优选、环保优势和创新成长等三支基金均定位为全行业基金，主要采取之前 季报所描述的企业生命力评估的方法论策略。它们不仅会投资在企业成长爆发阶段，也会有大量 投资于陪伴企业成长的早中期阶段，市值分布从 30亿至万亿不等，行业分布也较为分散，体现为 多层次均衡式投资。 景顺长城成长龙头也定位为全行业基金，但是投资的企业会更偏重于大市值龙头成长股。 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 10页 共 16页 景顺长城公司治理基金和成长领航基金同样定位于均衡成长，但有较多仓位投资于以专精特 新为代表的中小市值股票。 景顺长城改革机遇基金的持仓结构基本与公司治理、成长领航一致，唯一不同就是仓位，改 革机遇的仓位预计会在 50-80%之间波动，大部分时间会在 60-70%之间。 景顺长城电子信息产业与新能源产业均是团队管理的行业型基金，分别聚焦于科技股与新能 源产业。由于聚焦于科技股和新能源产业，这两个基金会体现较高的波动率。我们希望通过产业 切入的方式实现持续的超额收益，并通过更专业的产业投资让投资者分享产业成长的红利。 结束语 过去一年，基金净值出现较大回撤，我们深感愧疚与难过。但是，所有的愧疚与难过都无济 于事，我们只有在新一年努力做好，希望早日给持有人挽回所有的损失，希望在新的一年给持有 人满意的答卷。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2022年 4季度，景顺长城电子信息产业 A类份额净值增长率为-3.13%, 业绩比较基准收益率 为 9.24%。 2022年 4季度，景顺长城电子信息产业 C类份额净值增长率为-3.23%, 业绩比较基准收益率 为 9.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 2,258,309,414.41 92.71 其中：股票 2,258,309,414.41 92.71 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 11页 共 16页 7 银行存款和结算备付金合计 175,987,981.19 7.23 8 其他资产 1,520,506.69 0.06 9 合计 2,435,817,902.29 100.00 注：权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 19,230,785.52元，占基金资产净值 比例为 0.79%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,873,694,213.94 77.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 347,728,262.75 14.33 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,543,884.50 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 106,663.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 2,239,078,628.89 92.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 原材料 - - 周期性消费品 - - 非周期性消费品 - - 综合 - - 能源 - - 金融 - - 基金 - - 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 12页 共 16页 工业 19,230,785.52 0.79 信息科技 - - 公用事业 - - 通讯 - - 合计 19,230,785.52 0.79 注：以上行业分类采用彭博行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600460 士兰微 4,338,169 142,248,561.51 5.86 2 002841 视源股份 2,367,077 139,624,642.08 5.75 3 688012 中微公司 1,307,411 128,139,352.11 5.28 4 002409 雅克科技 2,524,350 127,151,509.50 5.24 5 688019 安集科技 709,871 126,932,925.00 5.23 6 688082 盛美上海 1,380,342 110,289,325.80 4.54 7 003031 中瓷电子 1,113,988 107,277,044.40 4.42 8 688099 晶晨股份 1,430,954 100,896,566.54 4.16 9 300207 欣旺达 4,663,657 98,636,345.55 4.06 10 688002 睿创微纳 2,475,089 92,048,559.91 3.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 13页 共 16页 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金参与股指期货交易，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，制定相应的投资策略。 1、时点选择：基金管理人在交易股指期货时，重点关注当前经济状况、政策倾向、资金流向、 和技术指标等因素。 2、套保比例：基金管理人根据对指数点位区间判断，在符合法律法规的前提下，决定套保比 例。再根据基金股票投资组合的贝塔值，具体得出参与股指期货交易的买卖张数。 3、合约选择：基金管理人根据股指期货当时的成交金额、持仓量和基差等数据，选择和基金 组合相关性高的股指期货合约为交易标的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流 动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 458,392.05 2 应收证券清算款 207,478.13 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 14页 共 16页 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 854,636.51 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,520,506.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况说明 1 002841 视源股份 10,334,304.00 0.43 非公开流通受限 2 688019 安集科技 8,246,145.00 0.34 询价转让流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 景顺长城电子信息产业股 票 A类 景顺长城电子信息产业股 票 C类 报告期期初基金份额总额 1,844,383,702.86 749,082,076.48 报告期期间基金总申购份额 278,746,438.18 81,562,121.45 减:报告期期间基金总赎回份额 190,793,390.80 203,942,875.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,932,336,750.24 626,701,322.56 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 15页 共 16页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20221020-20221205; 20221209-20221221; 20221223-20221225; 20221229-20221229 445,578,088.69 172,015,475.51 105,863,857.72 511,729,706.48 20.00 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%的情况，可能会 出现如下风险： 1、大额申购风险 在出现投资者大额申购时，如本基金所投资的标的资产未及时准备，则可能降低基金净值涨幅。 2、如面临大额赎回的情况，可能导致以下风险： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险； （2）如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （3）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （4）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （5）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （6）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 本基金管理人将建立完善的风险管理机制，以有效防止和化解上述风险，最大限度地保护基金份 额持有人的合法权益。投资者在投资本基金前，请认真阅读本风险提示及基金合同等信息披露文 件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益， 亦自行承担基金投资中出现的各类风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金募集注册的文件； 2、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金基金合同》； 景顺长城电子信息产业股票 2022年第 4季度报告 第 16页 共 16页 3、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金托管协议》； 5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； 6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。 9.2 存放地点 以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间免费查阅。 景顺长城基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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