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| 华安鼎信3个月定开债(007420) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3135560 | ||||||||
| 基金代码 | 007420 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华安基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华安鼎信 3个月定开债 基金主代码 007420 交易代码 007420 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 15日 报告期末基金份额总额 3,377,567,759.76份 投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基 金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研 究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观 经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大 类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量 各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘 价值被低估的标的券种。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人 安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提 下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的 波动。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低 于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 19,905,801.77 2.本期利润 -21,605,280.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0064 4.期末基金资产净值 3,614,942,511.91 5.期末基金份额净值 1.0703 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交 易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.59% 0.08% -0.60% 0.08% 0.01% 0.00% 过去六个月 0.56% 0.06% 0.12% 0.06% 0.44% 0.00% 过去一年 2.44% 0.05% 0.50% 0.06% 1.94% -0.01% 过去三年 10.58% 0.06% 2.55% 0.07% 8.03% -0.01% 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 13.35% 0.05% 4.00% 0.06% 9.35% -0.01% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2019年 5月 15日至 2022年 12月 31日) 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 鲍越愚 本基金 的基金 经理 2021-09-27 - 6 硕士研究生，6年证券、基 金行业从业经验。曾任联讯 证券交易部交易员，2016 年 9月加入华安基金，历任 集中交易部债券交易员、固 定收益部基金经理助理。 2021年 5月起，担任华安安 嘉6个月定期开放债券型发 起式证券投资基金、华安安 逸半年定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金 经理。2021年 9月起，同时 担任华安鼎信3个月定期开 放债券型发起式证券投资 基金的基金经理。2022 年 12月起，同时担任华安鼎津 一年定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经 理。 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义 遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的 相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金 合同承诺的情形。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安 基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等 方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投 资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系 统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资 组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等 各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平 的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合 平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所 一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进 行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原 则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规 监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先 到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若 是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下 达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签 量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与 下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资 组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平 交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券 估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易 制度总体执行情况良好。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会 同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所 及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。 同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开 发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行 为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外 的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5%的次数为 2次，未出现异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 四季度债市经历了 22 年最大一波调整，信用利差创年内新高。9 月末受地产政策组合 拳和汇率的双重影响，国庆前利率小幅上行。国庆后，债市情绪开始修复，地产和疫情防控 又开始利多债市。疫情防控趋严，确诊人数创新高，债市利率小幅下行。11 月债市长短端 分别上了 20bp 和 50bp。债市的调整主要来自于地产和疫情防控政策的预期变化，11 月 11 日，接连推出“防疫新二十条”和“地产金十六条”。今年债市最大的两股驱动力发生了实 质性的变化，市场对于如此快速的调整预期不足，利率快速上行。尽管 11月 23日即使国常 会意外降准，但无法挽回市场信心，利率依旧维持高点。11月下旬至 12月，债市连续的调 整引发银行理财净值的大幅度回撤，随即导致理财赎回潮，形成债市负反馈。理财持仓较多 的二级资本债和信用债都受到了较大冲击，信用利差快速拉开。 四季度债市行情提供了较大的操作空间。本基金在进入四季度后，适时的调降了组合的 久期。而进入 12月，考虑到曲线可能的陡峭变化，以加仓 1Y利率债为主，同时提升了组合 的杠杆。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.0703 元，本报告期份额净值增长率为 -0.59%，同期业绩比较基准增长率为-0.60%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望后市。进入 2023年，短期疫情已见顶回落，对经济的影响未来已将逐步减弱。从 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 高频数据观察，各大城市地铁客运量都见底回升，而作为本轮疫情最为严重的北京，城市拥 堵指数已恢复常态，意味着第一波的感染高峰已过。未来基本面将进入上行趋势，经济的复 苏无法真伪，上行的速度和空间将是市场的博弈项。当前消费以及地产是市场最大的分歧点。 消费的修复路径我们认为可以参考 2021年，疫情相对缓和后，出行、接触性消费逐步增多， 可以看到消费需半年左右可进入稳定期。未来疫情的反复可能制约室内的消费场景，消费的 修复可能不是一蹴而就而是渐进式。另外如果消费的修复不及预期，地产的需求侧政策可能 加速推出，这可能将成为债市最大的利空。但目前财政有待发力同时宽信用未见效的背景下， 货币政策较难出现转向。故操作上，我们仍会坚持较高的组合杠杆，增加信用债占比，同时 积极参与波段机会。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 5,275,514,047.48 99.67 其中：债券 5,275,514,047.48 99.67 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,414,785.09 0.33 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 7 其他各项资产 19,091.15 0.00 8 合计 5,292,947,923.72 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,920,357,234.34 53.12 其中：政策性金融债 1,259,934,704.47 34.85 4 企业债券 690,836,143.03 19.11 5 企业短期融资券 713,655,190.67 19.74 6 中期票据 1,950,665,479.44 53.96 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,275,514,047.48 145.94 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 值比例(％) 1 200207 20国开 07 2,900,000 295,011,835.6 2 8.16 2 1828007 18浦发银 行二级 01 1,700,000 175,016,807.1 2 4.84 3 200313 20进出 13 1,700,000 173,194,183.5 6 4.79 4 222200001 22浙商银 行绿债 01 1,300,000 130,693,736.9 9 3.62 5 220408 22农发 08 1,100,000 110,201,767.1 2 3.05 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11投资组合报告附注 5.11.12022年 3月 21日，国家开发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质 量及数据报送存在未报送逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕 8号）给予罚款 440万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，浦发银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕25号） 给予罚款 420万元的行政处罚。2022年 9 月 2日，浦发银行因违规办理远期结 汇业务等违法违规事项，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字〔2022〕 3111220601 号）责令改正，给予警告，并处罚款 933 万元人民币，没收违法所 得 334.69万元人民币的行政处罚。 2022年 3月 21日，进出口行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在漏报不良贷款余额 EAST数据、漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕9 号） 给予罚款 420万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，浙商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报 送存在漏报逾期 90天以上贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据等 违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕27号） 给予罚款 380万元的行政处罚。 2022年 3月 21日，农发行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送 存在漏报不良贷款余额 EAST数据、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差 等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕10 号）给予罚款 480万元的行政处罚。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票 库之外的股票。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 19,091.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,091.15 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 3,377,567,766.41 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 6.65 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 3,377,567,759.76 §7 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截至2022年5月15日，华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金合同生效届 满三年。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001-202212 31 3,377, 567,55 7.64 0.00 0.00 3,377,567,5 57.64 100.00% 产品特有风险 本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额 赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 2、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 3、《华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 9.2存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。 华安鼎信 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 9.3查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的 办公场所免费查阅。 华安基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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