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| 华泰保兴尊颐定开(006188) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134948 | ||||||||
| 基金代码 | 006188 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 20日 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 18日复核了本报告中的财 务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华泰保兴尊颐定开 基金主代码 006188 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 07月 26日 报告期末基金份额总额 548,669,783.75份 投资目标 在严格控制风险和保持资金流动性的基础上，追求基金资产的 长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 （一）封闭期投资策略 本基金通过对宏观经济运行状态、国家财政政策和货币政策、 国家产业政策及资本市场资金环境的深入分析，积极把握宏观 经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动 性以及信用水平，结合定量分析方法，确定基金资产在各类债 券资产之间的配置比例。本基金将在控制市场风险与流动性风 险的前提下，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、类属配 置策略、信用债策略、个券挖掘策略及杠杆策略等多种投资策 略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排 投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主 要投资于高流动性的投资品种，重点考虑债券的安全性和流动 性，确保组合债券有较高的变现能力，并严格控制基金组合的 杠杆比例。 同时，基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况，对投资组 合的现金比例进行结构化管理。通过回购的滚动操作和债券品 种的期限结构搭配，有效分配基金的现金流，保持本基金在开 放期的充分流动性。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其风险和预期收益低于股票型基金和混 合型基金、高于货币市场基金。 基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 1,346,365.58 2.本期利润 -1,633,812.06 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0030 4.期末基金资产净值 563,818,285.19 5.期末基金份额净值 1.0276 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.29% 0.04% -0.60% 0.08% 0.31% -0.04% 过去六个月 0.52% 0.04% 0.12% 0.06% 0.40% -0.02% 过去一年 1.83% 0.04% 0.51% 0.06% 1.32% -0.02% 过去三年 9.77% 0.05% 2.55% 0.07% 7.22% -0.02% 自基金合同生效起 至今 18.27% 0.05% 6.09% 0.06% 12.18% -0.01% 注：本基金业绩比较基准为：中债综合指数（全价）收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 周咏梅 基金经理、公司固定 收益投资部副总经理 2018年 07 月 26日 - 15年 上海财经大学国际金融学硕士。 历任华泰资产管理有限公司固定 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 收益组合管理部投资助理、投资 经理。在华泰资产管理有限公司 任职期间，曾管理组合类保险资 产管理产品等。2016年 8月加入 华泰保兴基金管理有限公司，历 任专户投资一部投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、规范 性文件要求和本基金基金合同约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风 险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作无违法违规、未履行基金合同或其 他损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司公平交易制度的执行情况主要包括：公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输 送为目的的投资交易活动；建立统一的研究报告发布和信息共享平台，使各投资组合得到公平的投资研究 服务；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行投资授权制度及授权审批程序；实行集中 交易制度和公平交易分配制度，以“时间优先、价格优先”为基本原则，结合投资交易系统中的公平交易 模块，尽最大可能保证公平对待各投资组合；建立各投资组合投资信息严格管理及保密制度，保证不同投 资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对各投资组合投资交易行为的监察稽核力度，建 立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 本报告期内，未发现各投资组合因非公平交易等导致的利益输送行为及其他违反公平交易制度的情 况，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待不同的投资组合，公司制定《异常交易监控与报告制度》对涉嫌内幕交易、 涉嫌市场操纵、涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行了界定，并拟定相应的监控、识 别、分析与防控措施；公司禁止同一交易日内同一投资组合内部、不同投资组合之间的反向交易以及其他 可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 公司对各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的 同向交易、反向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，未发现违反公平交易制度的异常交易行为。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国内疫情呈现上升态势，内需走弱，同时出口延续下行趋势，宏观经济下行压力加大。 11月工业增加值增速同比增长回落至 2.2%，12月 PMI指数为 47%，较 9月走低了 3.1个百分点。从固定 资产投资来看，整体投资增速小幅回落，基建投资与制造业投资有韧性，房地产投资负增长。消费方面， 受疫情冲击，消费数据疲弱，11月社会消费品零售总额增速下降 5.9%。外需方面，11月出口增速回落至 -8.9%，海外阶段性补库存完成导致我国出口趋势性放缓。通胀方面，四季度 CPI和 PPI双双回落，而 12 月 CPI和 PPI同比小幅抬升。 政策方面，由于疫情仍有反复，保交楼尚未完成，央行继续实施稳健的货币政策，加力巩固经济恢复 发展基础，同时强调不搞大水漫灌、不透支未来。12月央行全面降准 0.25个百分点，LPR利率维持不变。 四季度，债券市场先涨后跌，无风险利率整体上行，收益率曲线平坦化。国债和政策性金融债信用利 差仍处于历史低位，信用债与政策性金融债信用利差有所扩大。10年期国债收益率上行 8bp至 2.84%。具 体来看，10月的债券市场是长债的修复行情，10年国债累计下行约 12bp。11月，地产、防疫政策陆续出 现了积极的调整，债券大跌，理财赎回形成负反馈，信用利差大幅扩大，10年国债上行约 24bp。12月， 资金充裕，债券大跌后快速上涨，信用债收复部分失地，10年国债下行 5bp至 2.84%。货币市场方面，银 行间 7天回购利率均值回升至 2.04%，较上季度上行 40bp。 报告期内，基金投资上，基金减持中短期利率债，增持短期的高等级信用债，以获取稳定票息收益。 可转债方面，坚持绝对收益增强思路，减持了偏债型转债。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0276元，本报告期内基金份额净值增长率为-0.29%，同期业绩比较 基准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 527,575,876.49 92.97 其中：债券 527,575,876.49 92.97 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 29,961,121.09 5.28 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,880,077.93 1.74 8 其他资产 28,810.32 0.01 9 合计 567,445,885.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 166,918,885.96 29.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 97,812,233.69 17.35 其中：政策性金融债 35,707,450.68 6.33 4 企业债券 59,261,059.03 10.51 5 企业短期融资券 40,230,805.48 7.14 6 中期票据 132,652,550.14 23.53 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 7 可转债（可交换债） 30,700,342.19 5.45 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 527,575,876.49 93.57 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 019666 22国债 01 653,500 66,670,696.64 11.82 2 220201 22国开 01 350,000 35,707,450.68 6.33 3 2028019 20平安银行小微债 01 350,000 35,465,164.38 6.29 4 188379 21诚通 09 300,000 30,464,861.92 5.40 5 019679 22国债 14 300,000 30,205,684.93 5.36 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚说明 1、22国开 01（代码：220201）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 3月 25日公布信息显示，2022年 3月 21日，中国银保监会针对国家开 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 发银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：未报送逾期 90天以上 贷款余额 EAST数据、漏报贸易融资业务 EAST数据、漏报贷款核销业务 EAST数据、信贷资产转让业务 EAST 数据存在偏差、未报送债券投资业务 EAST数据、漏报权益类投资业务 EAST数据、漏报跟单信用证业务 EAST 数据、漏报保函业务 EAST数据、EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差、EAST系统理财产品非标 投向行业余额数据存在偏差、漏报分户账 EAST数据、漏报授信信息 EAST数据、EAST系统《表外授信业务》 表错报、EAST系统《对公信贷业务借据》表错报、EAST系统《关联关系》表漏报、EAST系统《对公信贷 分户账》表漏报、理财产品登记不规范等十七项违法违规事实，对国家开发银行处以罚款 440万元的行政 处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕8号）》。 2、20平安银行小微债 01（代码：2028019）为本基金的前十大持仓证券。 经中国银保监会官网 2022年 3月 25日公布信息显示，2022年 3月 21日，中国银保监会针对平安银 行股份有限公司（以下简称“平安银行”）监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违 法违规行为：不良贷款余额 EAST数据存在偏差、逾期 90天以上贷款余额 EAST数据存在偏差、漏报贸易 融资业务 EAST数据、漏报抵押物价值 EAST数据、未报送权益类投资业务 EAST数据、漏报投资资产管理 产品业务 EAST数据、漏报委托贷款业务 EAST数据、EAST系统理财产品销售端与产品端数据核对不一致、 EAST系统理财产品底层持仓余额数据存在偏差、EAST系统理财产品非标投向行业余额数据存在偏差、漏 报分户账 EAST数据、EAST系统《表外授信业务》表错报、EAST系统《个人信贷业务借据》表错报、EAST 系统《关联关系》表漏报、EAST系统《对公信贷分户账》表漏报等十五项违法违规事实，对平安银行处以 罚款 400万元的行政处罚，详见《中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔2022〕 24号）》。 本基金投资 22国开 01（代码：220201）和 20平安银行小微债 01（代码：2028019）的投资决策程序， 符合法律法规及公司投资制度有关规定。 除 22国开 01（代码：220201）和 20平安银行小微债 01（代码：2028019）外，本基金投资的前十名 证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 28,810.32 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 28,810.32 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132015 18中油 EB 18,244,050.73 3.24 2 113037 紫银转债 5,002,494.00 0.89 3 110059 浦发转债 3,147,875.34 0.56 4 127032 苏行转债 2,379,029.04 0.42 5 132022 20广版 EB 157,580.88 0.03 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 557,726,028.66 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 9,056,244.91 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 548,669,783.75 注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 11,509,120.72 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 11,509,120.72 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.10 注：期间申购/买入总份额含转换入、红利再投、强制调增份额，期间赎回/卖出总份额含转换出、强制调 减份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起份额承诺的持有期限已于 2021年 07月 26日届满 3年。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 20221001-20221231 350,409,960.09 - - 350,409,960.09 63.87% 产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，在市场流动性不足的情况下，如遇 投资者巨额赎回或集中赎回，存在基金资产无法以合理价格及时变现以支付投资者赎回款的风险，以及基金份额净值出现大 幅波动的风险。 注：申购份额含红利再投、转换入份额。赎回份额含转换出份额。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金募集的文件 2、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 3、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》 4、《华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、报告期内本基金在规定媒介披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 基金管理人办公场所及基金托管人住所 10.3 查阅方式 1、营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅 2、登录基金管理人网站 www.ehuataifund.com查阅 3、拨打基金管理人客服热线电话 400-632-9090（免长途话费）查询 华泰保兴基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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