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| 中邮价值优选一年定期开放混合(008890) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134888 | ||||||||
| 基金代码 | 008890 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮价值优选一年定期开放混合 交易代码 008890 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 9月 9日 报告期末基金份额总额 12,000,300.03份 投资目标 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，优选具备 估值优势或成长潜力的公司进行投资，谋求基金资产 的长期稳健增值，力争为基金投资人谋取稳定的投资 回报。 投资策略 （一）大类资产配置策略 本基金通过对宏观经济运行状况、货币政策、利率走 势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各 大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评 估，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具 上的投资比例。 （二）股票投资策略 1）宏观经济及政策分析 2）行业研究 3）公司研究 （三）债券投资策略 债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利率预期 策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方 法，力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 （四）资产支持证券投资策略 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用 评级支持的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种 的相对价值比较，审慎投资资产支持证券类资产。 （五）可转换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特 性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特 点。本基金将精选发行人基本面优秀、标的股票上涨 潜力较高的可转换债券进行投资。积极参与其中发行 条款较好、申购收益较高的可转换债券的一级申购； 同时综合运用多种策略进行二级市场投资，在有效控 制风险的前提下博取相对更高的回报。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×40%+中债综合指数收益率 ×60% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债 券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022年 10月 1日 － 2022年 12月 31日 ） 1.本期已实现收益 -790,319.68 2.本期利润 -737,313.35 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0614 4.期末基金资产净值 11,588,424.39 5.期末基金份额净值 0.9657 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.98% 1.15% 0.46% 0.51% -6.44% 0.64% 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 13 页 过去六个月 -13.82% 1.25% -5.46% 0.44% -8.36% 0.81% 过去一年 -25.61% 1.37% -8.57% 0.51% -17.04% 0.86% 自基金合同 生效起至今 -3.43% 1.28% -4.70% 0.48% 1.27% 0.80% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期，报告期内本基 金的各项投资比例符合基金合同的有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 13 页 王高 基金经理 2021年 2月 18日 - 7年 曾任中邮创业基金管 理股份有限公司量化 投资部量化分析师、 基金经理助理、中邮 乐享收益灵活配置混 合型证券投资基金基 金经理。现担任中邮 中证 500 指数增强型 证券投资基金、中邮 稳健添利灵活配置混 合型证券投资基金、 中邮价值优选一年定 期开放灵活配置混合 型发起式证券投资基 金、中邮多策略灵活 配置混合型证券投资 基金、中邮绝对收益 策略定期开放混合型 发起式证券投资基金 基金经理。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或中国证券投资基金业协会下发的基金经 理注册或变更等通知的日期。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规及本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合有关法律法规和基金合同的规 定和约定；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相 关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登 记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。通过科学、制衡的投资决策体系，加强 交易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术手段以保证实现公平交易原则。同时，通 过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 13 页 报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异进行了分析，并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下（1日内、3日、5日）同向交 易的样本，根据 95%置信区间下差价率的 T检验显著程度进行分析，未发现旗下投资组合之间存 在利益输送情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，基金管理人所管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度前半段，国内疫情反复，对经济生活影响较大，叠加美联储大幅度加息，市场流动性 收缩，风险偏好降低，各板块均有明显下跌。12月起，疫情防控放松，美联储加息预期节奏减缓， 投资者对经济的修复及消费的复苏预期回升，市场主要指数均有所反弹，而以消费板块反弹较多， 以新能源为代表的成长板块受到对来年的悲观预期的影响则继续下跌，大幅跑输其他板块。风格 上来看，本季度价值风格明显占优，成长风格则大幅落后于市场；本季度大小市值风格强弱有所 收敛，小市值板块延续强势，但相对于大市值板块没有明显占优。 本季度本基金主要投资方向聚焦在具有长期增长潜力的行业，投资重点放在行业内未来业绩 确定性高、成长速度快的优秀公司，并重视估值的合理性，从业绩增长与估值匹配角度精选个股 和可转债进行投资，同时降低行业和个券的集中度，分散配置，降低基金净值的大幅波动风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.9657元，累计净值为 0.9657元；本报告期基金份额净 值增长率为-5.98%，业绩比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警的说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 7,434,554.00 63.98 其中：股票 7,434,554.00 63.98 2 基金投资 - - 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 13 页 3 固定收益投资 2,700,253.98 23.24 其中：债券 2,700,253.98 23.24 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,476,990.08 12.71 8 其他资产 7,874.57 0.07 9 合计 11,619,672.63 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 456,000.00 3.93 C 制造业 5,619,739.00 48.49 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,358,815.00 11.73 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,434,554.00 64.16 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 13 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本报告期末本基金未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300347 泰格医药 5,500 576,400.00 4.97 2 603127 昭衍新药 9,000 525,690.00 4.54 3 002025 航天电器 7,600 503,500.00 4.34 4 600276 恒瑞医药 12,000 462,360.00 3.99 5 600348 华阳股份 32,000 456,000.00 3.93 6 300443 金雷股份 10,000 402,800.00 3.48 7 688680 海优新材 2,000 370,600.00 3.20 8 002460 赣锋锂业 5,000 347,550.00 3.00 9 300124 汇川技术 5,000 347,500.00 3.00 10 688768 容知日新 3,000 338,880.00 2.92 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,700,253.98 23.30 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,700,253.98 23.30 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128078 太极转债 1,400 200,769.40 1.73 2 127018 本钢转债 900 104,833.36 0.90 3 110068 龙净转债 700 102,326.19 0.88 4 113588 润达转债 900 100,353.58 0.87 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 13 页 5 110061 川投转债 700 100,049.37 0.86 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本报告期末本基金未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 7,874.57 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 13 页 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 7,874.57 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 （％） 1 128078 太极转债 200,769.40 1.73 2 127018 本钢转债 104,833.36 0.90 3 110068 龙净转债 102,326.19 0.88 4 113588 润达转债 100,353.58 0.87 5 110061 川投转债 100,049.37 0.86 6 110053 苏银转债 98,973.63 0.85 7 113044 大秦转债 98,828.51 0.85 8 127029 中钢转债 97,313.99 0.84 9 128081 海亮转债 96,923.84 0.84 10 127045 牧原转债 96,560.79 0.83 11 123077 汉得转债 95,836.38 0.83 12 113033 利群转债 95,609.47 0.83 13 110085 通 22转债 95,349.06 0.82 14 110084 贵燃转债 94,324.38 0.81 15 113050 南银转债 93,972.27 0.81 16 110079 杭银转债 92,962.98 0.80 17 128116 瑞达转债 92,688.90 0.80 18 127040 国泰转债 92,212.84 0.80 19 113626 伯特转债 90,929.53 0.78 20 127020 中金转债 90,173.59 0.78 21 128034 江银转债 89,095.01 0.77 22 127016 鲁泰转债 88,860.16 0.77 23 110043 无锡转债 88,781.90 0.77 24 123107 温氏转债 87,237.26 0.75 25 110064 建工转债 87,010.08 0.75 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 13 页 26 128106 华统转债 78,829.21 0.68 27 127036 三花转债 75,346.57 0.65 28 128141 旺能转债 74,101.73 0.64 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 12,000,300.03 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 12,000,300.03 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 12,000,300.03 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 12,000,300.03 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 100.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 12,000,300.03 100.00 12,000,300.03 100.00 不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 12,000,300.03 100.00 12,000,300.03 100.00 不少于 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001-20221231 12,000,300.03 - - 12,000,300.03 100.00% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%引起的风险，主要是由于持有人结构相对集中，机构同 质化，资金呈现“大进大出”特点，在市场突变情况下，赎回行为高度一致，给基金投资运作可能会 带来较大压力，使得基金资产的变现能力和投资者赎回管理的匹配与平衡可能面临较大考验，继而可 能给基金带来潜在的流动性风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中邮价值优选一年定期开放混合 2022年第 4季度报告 第 13 页 共 13 页 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金募集的 文件 2.《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》 3.《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》 4.《中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在规定报刊上披露的各项公告 10.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 10.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理股份有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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