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| 国联景瑞一年持有混合A(010367) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134483 | ||||||||
| 基金代码 | 010367 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中融基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月1 6日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中融景瑞一年持有混合 基金主代码 010367 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月02日 报告期末基金份额总额 157,309,582.92份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过合理的资产 配置，综合运用多种投资策略，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置；2、债券投资策略（1）利率预期 策略（2）收益率曲线配置策略（3）骑乘策略（4） 信用债券投资策略（5）可转换公司债券及可交换公 司债券投资策略；3、股票投资策略（1）行业配置 （2）个股选择（3）港股通标的股票投资策略；4、 资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策略；6、 国债期货投资策略。 业绩比较基准 中债综合指数（全价）收益率×80%+沪深300指数收 益率×15%+恒生指数收益率×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均预期风险和预期 收益率低于股票型基金，高于货币市场基金、债券 型基金。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 基金管理人 中融基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中融景瑞一年持有混合 A 中融景瑞一年持有混合 C 下属分级基金的交易代码 010367 010368 报告期末下属分级基金的份额总 额 125,480,627.65份 31,828,955.27份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 中融景瑞一年持有混 合A 中融景瑞一年持有混 合C 1.本期已实现收益 991,428.60 212,877.86 2.本期利润 -2,035,762.69 -536,547.25 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0149 -0.0157 4.期末基金资产净值 125,698,227.16 31,618,724.70 5.期末基金份额净值 1.0017 0.9934 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中融景瑞一年持有混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.40% 0.30% 0.61% 0.29% -2.01% 0.01% 过去六个月 -1.75% 0.24% -2.38% 0.24% 0.63% 0.00% 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 过去一年 -3.52% 0.33% -3.57% 0.27% 0.05% 0.06% 自基金合同 生效起至今 0.17% 0.32% -2.20% 0.25% 2.37% 0.07% 中融景瑞一年持有混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.50% 0.30% 0.61% 0.29% -2.11% 0.01% 过去六个月 -1.94% 0.24% -2.38% 0.24% 0.44% 0.00% 过去一年 -3.90% 0.33% -3.57% 0.27% -0.33% 0.06% 自基金合同 生效起至今 -0.66% 0.32% -2.20% 0.25% 1.54% 0.07% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6个月内为建仓期， 建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 哈默 中融恒 裕纯债 债券型 证券投 资基金、 中融恒 鑫纯债 债券型 证券投 资基金、 中融睿 享86个 2020- 12-02 - 15 哈默女士，中国国籍，毕业于中国人 民大学国民经济学专业，硕士学位， 具有基金从业资格，证券从业年限15 年。2007年7月至2019年1月历任银华 基金管理股份有限公司交易管理部交 易员、固定收益部债券研究员、基金 经理助理、基金经理。2019年1月加入 中融基金管理有限公司，现任绝对收 益部基金经理。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 月定期 开放债 券型证 券投资 基金、中 融融慧 双欣一 年定期 开放债 券型证 券投资 基金、中 融景瑞 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景盛 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景泓 一年持 有期混 合型证 券投资 基金、中 融景惠 混合型 证券投 资基金、 中融恒 通纯债 债券型 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 证券投 资基金、 中融融 盛双盈 一年封 闭运作 债券型 证券投 资基金 的基金 经理。 钱文 成 中融融 慧双欣 一年定 期开放 债券型 证券投 资基金、 中融景 瑞一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 颐6个月 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 盛一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 2020- 12-15 - 15 钱文成先生，中国国籍，毕业于南开 大学遗传学专业，研究生、硕士学位， 具有基金从业资格，证券从业年限15 年。2007年7月至2020年6月，历任天 弘基金管理有限公司股票投资研究部 研究员、基金经理；2020年7月加入中 融基金，现任公司价值投资总监兼价 值投资部总经理。 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 泓一年 持有期 混合型 证券投 资基金、 中融景 惠混合 型证券 投资基 金、中融 兴鸿优 选一年 封闭运 作混合 型证券 投资基 金、中融 融盛双 盈一年 封闭运 作债券 型证券 投资基 金的基 金经理 及公司 价值投 资总监 兼价值 投资部 总经理。 赵睿 中融国 企改革 灵活配 置混合 型证券 投资基 2021- 08-03 2022- 11-08 8 赵睿女士，中国国籍，毕业于英国巴 斯大学金融与银行专业，研究生、硕 士学位，具有基金从业资格，证券从 业年限8年。2014年2月至2014年12月 任国信证券（香港）资产管理有限公 司固定收益部研究助理；2015年4月至 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 金、中融 品牌优 选混合 型证券 投资基 金的基 金经理。 2017年7月任宝盈基金管理有限公司 研究部研究员。2017年7月加入中融基 金管理有限公司，现任价值投资部基 金经理。 注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金 合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及 从业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和 国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易 管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的 内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措 施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对 待，未发生不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度新冠疫情再次扩散，工业生产供需两弱，叠加外需回落，我国经济再 次下行。12月全国制造业 PMI降至 47.0%，位于全年最低点。在疫情持续冲击下，工业 和服务业生产收缩，修复动力不足。由于疲弱预期，消费和房地产投资收缩加剧，加之 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 外需持续回落出口增速超预期转负，整体需求承压。具体来看，由于疫情影响商品房销 售和拿地情绪，房地产投资跌幅继续走阔。基建投资持续发力，成为托底经济的重要力 量。工业生产进一步走弱，11月规模以上工业企业增加值连续2个月放缓，制造业投资 增速整体放缓，投资意愿不足但高技术制造业保持高速增长韧性较强。外需方面，全球 经济下行压力加大叠加基数效应，11月出口金额同比下降8.7%，贸易顺差环比收窄。价 格方面，由于食品项的拖累CPI持续回落，PPI低位企稳。市场流动性总体保持宽松态势， 广义流动性与狭义流动性有所背离。 债券市场震荡加剧，收益率曲线呈平坦化上行，信用债品种跌幅大于利率债品种， 信用利差走阔。进入四季度资金面边际上有所收敛，11月由于防疫政策及地产政策的转 变，加之理财、基金赎回的负反馈效应，债券市场迎来一波剧烈的调整。12月中下旬市 场情绪逐渐平复，资金面维持宽松态势，债券市场有所修复。组合采取相对稳健的债券 配置策略，根据市场变化适当调整了组合杠杆、久期，配置上以中高等级信用债和利率 债为主。 权益市场方面，四季度我们疫情防控和房地产政策方面有所调整，导致权益市场风 格切换，价值风格相对跑赢成长风格，整体市场对2023年的消费修复和经济回升抱有期 待，本基金在四季度下跌过程中整体仓位有所上升，主要增配了以下三类机会，一是消 费类行业，如食品饮料和医药，二是和经济修复相关性较强的制造业，如汽车零部件和 通用设备，三是受益于成本下行收入放量的成长性行业，如储能、光伏辅材等细分新能 源行业，我们认为2023年的权益市场较2022年将会显著改观，在外围经济下行和国内经 济修复的背景下，中国资产优势明显，2023年我们将会适度上调权益类资产的投资权重。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中融景瑞一年持有混合A基金份额净值为1.0017元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为-1.40%，同期业绩比较基准收益率为0.61%；截至报告期末中 融景瑞一年持有混合C基金份额净值为0.9934元，本报告期内，该类基金份额净值增长 率为-1.50%，同期业绩比较基准收益率为0.61%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 33,802,532.32 17.95 其中：股票 33,802,532.32 17.95 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 150,018,368.01 79.65 其中：债券 150,018,368.01 79.65 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 3,686,096.81 1.96 8 其他资产 829,334.75 0.44 9 合计 188,336,331.89 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 27,229,196.78 17.31 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,520,000.00 1.60 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 3,177,300.00 2.02 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 876,035.54 0.56 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,802,532.32 21.49 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,400 4,144,800.00 2.63 2 600048 保利发展 210,000 3,177,300.00 2.02 3 600900 长江电力 120,000 2,520,000.00 1.60 4 300438 鹏辉能源 29,000 2,261,710.00 1.44 5 603369 今世缘 38,600 1,964,740.00 1.25 6 002126 银轮股份 140,000 1,737,400.00 1.10 7 688089 嘉必优 37,134 1,682,912.88 1.07 8 002101 广东鸿图 74,300 1,610,081.00 1.02 9 000568 泸州老窖 6,500 1,457,820.00 0.93 10 600522 中天科技 76,600 1,237,090.00 0.79 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 8,667,717.47 5.51 2 央行票据 - - 3 金融债券 51,275,901.92 32.59 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 60,286,132.89 38.32 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 29,788,615.73 18.94 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 150,018,368.01 95.36 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 110059 浦发转债 100,000 10,492,917.81 6.67 2 2120005 21北京银行小微 债01 100,000 10,410,150.68 6.62 3 2128007 21华夏银行01 100,000 10,372,531.51 6.59 4 2128004 21招商银行小微 债01 100,000 10,364,600.00 6.59 5 149393 21申宏01 100,000 10,321,166.03 6.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除浦发转债(110059),21北京银行小微债 01(2120005),21华夏银行01(2128007),21招商银行小微债01(2128004),20富滇银行三农债 (2020084)外其他证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 银保监会2022年03月21日发布对上海浦东发展银行 股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕25号),国家外汇管理局上海市分局2022年09 月02日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚(上海汇管罚字〔2022〕3111220601 号),上海市市场监管局2022年08月17日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚 (沪市监总处﹝2022﹞322021000345号),中国银行间市场交易商协会2022年10月24日发 布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚,国家外汇管理局北京外汇管理部2022年11 月28日发布对北京银行股份有限公司的处罚(京汇罚〔2022〕20号),银保监会2022年03月 21日发布对华夏银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕19号),银保监会2022年 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 14页 03月21日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕21号),银保监会 2022年09月09日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银保监罚决字〔2022〕48号),央行 2022年08月31日发布对招商银行股份有限公司的处罚(银罚决字〔2022〕1号),央行昆明 中心支行2022年05月25日发布对富滇银行股份有限公司的处罚(（昆银）罚字〔2022〕 第35号),云南银保监局2022年05月26日发布对富滇银行股份有限公司的处罚(云银保监 罚决字〔2022〕57号)。前述发行主体受到的处罚未影响其正常业务运作，上述证券的 投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的规定。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选库股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 43,608.27 2 应收证券清算款 785,686.50 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 39.98 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 829,334.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 110059 浦发转债 10,492,917.81 6.67 2 113042 上银转债 7,372,953.79 4.69 3 113056 重银转债 3,199,610.20 2.03 4 113037 紫银转债 1,839,893.50 1.17 5 113044 大秦转债 1,382,501.00 0.88 6 110079 杭银转债 1,019,106.68 0.65 7 113052 兴业转债 995,744.67 0.63 8 127032 苏行转债 595,946.77 0.38 9 128129 青农转债 529,120.26 0.34 10 113622 杭叉转债 375,591.70 0.24 11 128081 海亮转债 363,464.38 0.23 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 15页 12 127020 中金转债 338,150.96 0.21 13 110073 国投转债 315,125.18 0.20 14 110047 山鹰转债 229,459.45 0.15 15 127033 中装转2 220,409.86 0.14 16 127029 中钢转债 188,545.86 0.12 17 127036 三花转债 177,064.44 0.11 18 128134 鸿路转债 151,835.18 0.10 19 113057 中银转债 1,174.04 0.00 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中融景瑞一年持有混合 A 中融景瑞一年持有混合 C 报告期期初基金份额总额 149,542,732.50 37,274,480.14 报告期期间基金总申购份额 12,102.50 2,030.58 减：报告期期间基金总赎回份额 24,074,207.35 5,447,555.45 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 125,480,627.65 31,828,955.27 注：申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 注：本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 16页 本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金注册的批复文件 （2）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》 （3）《中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》 （4）关于申请募集中融景瑞一年持有期混合型证券投资基金之法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照 （6）基金托管人业务资格批件、营业执照 （7）中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的 复印件。 咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。 网址：http://www.zrfunds.com.cn/ 中融基金管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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