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| 东方红产业升级混合(000619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134482 | ||||||||
| 基金代码 | 000619 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方红产业升级混合 基金主代码 000619 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 6月 6日 报告期末基金份额总额 1,029,287,666.62份 投资目标 把握经济结构调整的战略性机遇，在受益于产业升级的传统行业和新 兴产业中精选具有核心竞争优势的个股，在严格控制风险的前提下， 力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金以中国转型期的产业结构升级为投资主线，综合运用多种投资 策略构建资产组合。一方面，管理人通过研究发达国家产业演进的历 史，结合中国经济的自身特点和政策导向，寻找中国当期阶段最受益 的“一些行业”；另一方面，管理人会“自下而上”的观察一些行业 竞争格局的变化，把握产业演进过程中，行业龙头盈利能力提升的投 资机会。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券 投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 -167,812,622.74 2.本期利润 204,545,916.46 3.加权平均基金份额本期利润 0.1979 4.期末基金资产净值 4,183,988,271.36 5.期末基金份额净值 4.065 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 5.09% 1.36% 1.22% 0.90% 3.87% 0.46% 过去六个月 -2.75% 1.21% -9.50% 0.77% 6.75% 0.44% 过去一年 -15.42% 1.36% -15.27% 0.90% -0.15% 0.46% 过去三年 6.39% 1.43% -1.89% 0.90% 8.28% 0.53% 过去五年 22.88% 1.42% 2.28% 0.90% 20.60% 0.52% 自基金合同 生效起至今 306.50% 1.44% 63.37% 1.01% 243.13% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王延飞 上海东方 证券资产 管理有限 公司基金 经理 2015年 6月 26 日 - 12年 上海东方证券资产管理有限公司基金经 理，2015年 06月至 2018年 08月任东方 红中国优势灵活配置混合型证券投资基 金基金经理、2015年 06月至今任东方红 产业升级灵活配置混合型证券投资基金 基金经理、2016年 11月至 2018年 01月 任东方红睿阳灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、2017年 11月至今任东方 红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证 券投资基金基金经理、2020年 05月至今 任东方红恒元五年定期开放灵活配置混 合型证券投资基金基金经理。复旦大学管 理学硕士。曾任东方证券资产管理业务总 部研究员，上海东方证券资产管理有限公 司行业研究员。具备证券投资基金从业资 格。 注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司 决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的涵义遵从行业协会的相关规定。 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有 人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，沪深 300指数上涨 1.75%，创业板指数上涨 2.53%；其中商贸零售（18.43%）、 消费者服务（16.38%）、传媒（14.67%）表现较好，煤炭（-15.76%）、石油石化（-4.32%）、基 础化工（-2.60%）表现较差。本产品在本季度跑赢沪深 300指数和创业板指数。 四季度具有重要意义的中共二十大胜利召开，二十大报告也是给国家未来发展绘制了蓝图， 疫情管控调整也使得经济逐渐步入正常状态，我们也看到很多行业的政策在实事求是地进行调整， 虽然未来仍将会面对较大的内、外部环境压力，但经济仍然有望实现稳健增长，我们也相信优秀 的企业家能够在困境中积极寻找机会； 展望未来，在经济回归常态后，企业的盈利也将会全面修复，同时国内仍将有望保持相对宽 松的货币政策，企业的估值水平和历史相比又处在底部区域，我们对未来的权益市场的表现仍然 保持信心；接下来我们仍会重点关注：1、企业经营在这轮宏观环境压力下仍然表现比较坚挺的公 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 司，艰难时刻也是体现企业阿尔法的时候，相信具备穿越周期的能力的企业在行业复苏的时候能 够体现出较好的成长性；2、政策回归正轨的行业，市场对行业及行业内企业的预期会随之逐步回 归正轨，企业的估值也会逐步回归均值；3、受疫情等环境影响需求并非消失只是延后的行业，经 济回归正常后，需求叠加带来的业绩增速有望超预期；同时面对中美关系的不确定性和逆全球化 的趋势，我们也要关注出口占比较多的企业，他们的客户可能出现订单转移的风险。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为 4.065元，份额累计净值为 4.065元；本报告期间基金 份额净值增长率为 5.09%，业绩比较基准收益率为 1.22%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,944,321,345.67 94.12 其中：股票 3,944,321,345.67 94.12 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 204,917,882.46 4.89 其中：债券 204,917,882.46 4.89 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,871,165.49 0.95 8 其他资产 1,616,270.85 0.04 9 合计 4,190,726,664.47 100.00 注：1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 33,100,070.00 0.79 B 采矿业 1,089,900.80 0.03 C 制造业 2,049,545,155.66 48.99 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 70,734,903.32 1.69 F 批发和零售业 43,113,530.16 1.03 G 交通运输、仓储和邮政业 214,653,488.00 5.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 572,404,014.38 13.68 J 金融业 137,297,957.13 3.28 K 房地产业 698,756,947.37 16.70 L 租赁和商务服务业 114,074,152.92 2.73 M 科学研究和技术服务业 40,249.43 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 9,470,910.50 0.23 S 综合 - - 合计 3,944,321,345.67 94.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600426 华鲁恒升 11,792,238 390,912,689.70 9.34 2 600048 保利发展 22,210,669 336,047,421.97 8.03 3 002568 百润股份 8,854,038 330,786,859.68 7.91 4 000002 万科 A 14,324,057 260,697,837.40 6.23 5 002352 顺丰控股 3,716,300 214,653,488.00 5.13 6 300033 同花顺 1,392,333 137,297,957.13 3.28 7 002027 分众传媒 17,076,969 114,074,152.92 2.73 8 300122 智飞生物 1,285,780 112,930,057.40 2.70 9 600031 三一重工 6,771,800 106,994,440.00 2.56 10 000423 东阿阿胶 2,231,911 90,838,777.70 2.17 注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 204,042,575.34 4.88 其中：政策性金融债 204,042,575.34 4.88 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 875,307.12 0.02 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 204,917,882.46 4.90 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 220201 22国开 01 2,000,000 204,042,575.34 4.88 2 127046 百润转债 7,305 875,307.12 0.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的 超额收益。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组合的 超额收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券发行主体中，国家开发银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行 保险监督管理委员会的处罚。 本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对 上述证券继续保持跟踪研究。 本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 603,858.74 2 应收证券清算款 78,396.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 934,016.11 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,616,270.85 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 127046 百润转债 875,307.12 0.02 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,035,005,589.46 报告期期间基金总申购份额 28,056,722.01 减：报告期期间基金总赎回份额 33,774,644.85 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,029,287,666.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 7,759,008.10 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 7,759,008.10 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 0.75 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 东方红产业升级混合 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予注册东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金的文件； 2、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注； 5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为： www.dfham.com。 上海东方证券资产管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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