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| 民生加银聚鑫三年定开债券(007736) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134369 | ||||||||
| 基金代码 | 007736 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 民生加银聚鑫三年定开债券 基金主代码 007736 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2019年 9月 4日 报告期末基金份额总额 7,972,120,918.74份 投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增 值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完 全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融 资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回 售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时， 应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期 日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有 至到期日。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为 该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 37,115,336.72 2.本期利润 37,115,336.72 3.加权平均基金份额本期利润 0.0047 4.期末基金资产净值 8,024,858,061.29 5.期末基金份额净值 1.0066 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因 此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.46% 0.01% 0.85% 0.01% -0.39% 0.00% 过去六个月 1.07% 0.02% 1.71% 0.01% -0.64% 0.01% 过去一年 2.29% 0.01% 3.45% 0.01% -1.16% 0.00% 过去三年 8.29% 0.01% 11.13% 0.01% -2.84% 0.00% 自基金合同 生效起至今 9.31% 0.01% 12.47% 0.01% -3.16% 0.00% 注：业绩比较基准=同期三年银行定期存款利率（税后）+1%； 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金合同于 2019年 9 月 4日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。截至建 仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 胡振仓 本基金基 金经理 2019年 9月 4 日 - 19年 新疆财经学院金融学硕士，19年证券从 业经历。自 2003年 7月至 2005年 4月在 乌鲁木齐商业银行从事债券交易与研究， 2006年 3月至 6月在国联证券公司投资 银行部（北京）从事债券交易，2006年 7 月至 2008年 3月，在益民基金管理有限 公司担任基金经理，2008年 4月至 2015 年 6月，在泰达宏利基金管理有限公司担 任固定收益部副总经理、基金经理，2015 年 6月至 2017年 5月，在泰康资产管理 有限公司第三方投资部担任执行总监。 2017年 6月加入民生加银基金管理有限 公司，现任基金经理。自 2017年 8月至 今担任民生加银岁岁增利定期开放债券 型证券投资基金基金经理；自 2017年 8 月至今担任民生加银鑫升纯债债券型证 券投资基金基金经理；自 2018年 6月至 今担任民生加银恒益纯债债券型证券投 资基金基金经理；自 2019年 9月至今担 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 5 页 共 12 页 任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证 券投资基金基金经理；自 2020年 3月至 今担任民生加银丰鑫债券型证券投资基 金（由民生加银家盈理财 7天债券型证券 投资基金转型而来）基金经理；自 2020 年 4月至今担任民生加银瑞夏一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金经 理；自 2020年 4月至今担任民生加银睿 智一年定期开放债券型发起式证券投资 基金基金经理；自 2020年 8月至今担任 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金基金经理。自 2017 年 11月至 2018年 7月担任民生加银鑫泰 纯债债券型证券投资基金基金经理；自 2019年 5月至 2020年 10月担任民生加 银恒裕债券型证券投资基金基金经理；自 2021年 7月至 2022年 3月担任民生加银 添鑫纯债债券型证券投资基金基金经理； 自 2018年 9月至 2022年 7月担任民生加 银平稳增利定期开放债券型证券投资基 金基金经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 6 页 共 12 页 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，国际上，俄乌冲突持续使得部分能源、农产品价格维持高位，通胀压力依然 较大。美联储四季度继续加息 125bp，全年加息 425bp，美国通胀压力有所缓解，但 CPI仍处于 7%附近高位。国内，4季度疫情多点散发，对经济造成持续压力。4季度中后期，疫情防控措施开 始逐步优化，地产政策多箭齐发，对于稳定经济预期起到很好的作用。经济强复苏预期叠加流动 性冲击下，11月份开始债券市场出现大幅调整。 本组合为买入持有策略产品，10月初，本基金进入新的封闭期，本封闭期内，坚持以 3年以 内利率债、高等级商业银行金融债、存单为主要投资标的。操作上，逐步增加符合要求的商金债、 政金债、地方债，截止到 2022年底，基本完成计划中投资操作。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0066元；本报告期基金份额净值增长率为 0.46%，业绩 比较基准收益率为 0.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 7 页 共 12 页 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,500,461,626.65 99.51 其中：债券 12,500,461,626.65 99.51 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 20,003,581.86 0.16 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,360,175.40 0.29 8 其他资产 4,830,389.16 0.04 9 合计 12,561,655,773.07 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,242,285,756.74 115.17 其中：政策性金融债 2,233,978,779.01 27.84 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 3,258,175,869.91 40.60 10 合计 12,500,461,626.65 155.77 注：“其他”为地方政府债。 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 8 页 共 12 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 150218 15国开 18 12,800,000 1,336,723,865.30 16.66 2 2220067 22杭州银行债 01 7,900,000 793,956,413.65 9.89 3 092200011 22 江苏银行三农债 01A 7,900,000 793,954,834.78 9.89 4 150314 15进出 14 7,100,000 744,816,398.97 9.28 5 2228046 22中信银行 02 7,400,000 744,654,242.83 9.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编制日前一年受到的处罚如下： 国家开发银行因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 中国进出口银行因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 9 页 共 12 页 杭州银行股份有限公司因违法违规被中国人民银行杭州中心支行、中国银行保险监督管理委 员会深圳监管局处罚； 兴业银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会处罚； 中信银行股份有限公司因违法违规被中国银行保险监督管理委员会、中国银行保险监督管理 委员会丽水监管分局处罚； 江苏银行股份有限公司因违法违规被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚； 除上述发行主体外，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合法律法规、基金合同和公司投资制度的规 定。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 160,686.91 2 应收证券清算款 4,669,702.25 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,830,389.16 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 10 页 共 12 页 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,972,120,918.74 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,972,120,918.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20221001~20221231 2,297,472,280.49 - - 2,297,472,280.49 28.82 2 20221001~20221231 1,877,746,204.55 - - 1,877,746,204.55 23.55 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎 回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎 回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含 本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩 余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合 同终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 11 页 共 12 页 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、本报告期内，本基金管理人发布了如下公告： （1）2022年 10月 26日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2022年第 3季度报告提 示性公告 （2）2022年 10月 26日 民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金 2022年第 3季度 报告 2、本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价和折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，确认利息收入并以预期信 用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本报告中投资组合报告公允价值部分均以摊余 成本列示。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予基金注册的文件； （2）《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； （3）《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》； （4）《民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金托管协议》； （5） 法律意见书； （6） 基金管理人业务资格批件、营业执照； （7） 基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 民生加银聚鑫三年定开债券 2022 年第 4 季度报告 第 12 页 共 12 页 2023 年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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