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| 诺安瑞鑫定开发起式债券(000521) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134159 | ||||||||
| 基金代码 | 000521 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺安基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 01月 20日 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 01月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 01日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券 基金主代码 000521 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 12月 28日 报告期末基金份额总额 471,520,788.85份 投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投 资收益。 投资策略 1、封闭期投资策略 在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足 每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有 债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基 金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性 的投资品种，减小基金净值的波动。 （1）固定收益资产配置策略 1）组合久期配置策略 本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债 券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可 能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降 通道时，则延长目标久期。 2）期限结构配置策略 本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场 收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式, 根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用 子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券 间进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格 的相对变化中获利。 3）类属资产配置策略 受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的 影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等 不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不 同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化 趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比 例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。 （2）固定收益类个券投资策略 1）利率品种投资策略 利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票 据等利率品种的投资，首先根据对宏观经济变量、宏观经济政 策、利率环境、债券市场资金供求状况的分析，预测收益率曲 线变化的两个方面：变化方向及变化形态，从而确定利率品种 组合的久期和期限配置结构。其次根据不同利率品种的收益风 险特征、流动性因素等，决定投资品种及相应的权重，在控制 风险并保证流动性的前提下获得最大的收益。 2）信用品种投资策略 信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用 利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获 取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方面为 债券所对应信用等级的市场平均信用利差水平，另一方面为发 行人本身的信用状况。 （3）杠杆投资策略 本基金通过正回购，融资买入债券，通过杠杆作用，力争为投 资者实现更高的投资收益和现金流收入。本基金将在谨慎投资 的前提下运用融资杠杆，严格控制融资杠杆的风险。 （4）资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的 分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用 基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值 评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 规模并进行分散投资，以降低流动性风险。 2、开放期投资安排 在开放期，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基金运 作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。在开放 期前根据市场情况，进行相应压力测试，制定开放期操作规范 流程和应急预案，做好应付极端情况下巨额赎回的准备。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金属于证券市场中的中低风险品种，预期收益和风险高于 货币市场基金、普通债券型基金，低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 01日-2022年 12月 31日） 1.本期已实现收益 26,929,247.19 2.本期利润 -28,361,391.18 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0078 4.期末基金资产净值 511,109,278.00 5.期末基金份额净值 1.0840 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和 信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.86% 1.10% -0.60% 0.08% 8.46% 1.02% 过去六个月 9.16% 0.77% 0.12% 0.06% 9.04% 0.71% 过去一年 11.09% 0.55% 0.51% 0.06% 10.58% 0.49% 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 过去三年 20.12% 0.33% 2.55% 0.07% 17.57% 0.26% 过去五年 31.87% 0.25% 8.87% 0.07% 23.00% 0.18% 自基金合同生效起 至今 31.93% 0.25% 8.94% 0.06% 22.99% 0.19% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 潘飞 本基金基金经理 2017年 12 月 28日 - 13年 硕士，CFA，具有基金从 业资格。曾就职于广发 银行股份有限公司，任 投资经理。2015年 4月 加入诺安基金管理有限 公司，任基金经理助理， 从事资金、债券交易工 作，现任固定收益事业 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 部总经理助理。2019年 5月至 2022年 2月任诺 安恒惠债券型证券投资 基金基金经理，2021年 11月至 2022年 6月任诺 安纯债定期开放债券型 证券投资基金基金经 理。2016年 9月起任诺 安理财宝货币市场基金 基金经理，2017 年 12 月起任诺安瑞鑫定期开 放债券型发起式证券投 资基金基金经理，2021 年 11月起任诺安天天宝 货币市场基金基金经 理，2022年 4月起任诺 安浙享定期开放债券型 发起式证券投资基金基 金经理，2022年 6月起 任诺安双利债券型发起 式证券投资基金基金经 理。 注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日； ②证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关 规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间，本基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守 了基金合同的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据中国证监会 2011年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善 了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级 市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 动相关的各个环节。 投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其 投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥 有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限 划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建 立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员 和投资组合经理开放。 交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时 间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资 指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资 组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各 投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照 价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于 银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投 资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证 各投资组合获得公平的交易机会。 本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，经济基本面运行偏弱，工业生产、地产投资、出口、消费等数据下行，信贷、社融等数据 整体处于收缩区间。央行货币政策保持平稳，降准 25BP，并在 12月下旬开始加大公开市场投放，以稳定 跨年资金面。11月防疫政策、地产政策优化调整，叠加理财赎回影响，债市收益率出现明显上行，12月 中旬后震荡下行，信用利差、期限利差、等级利差整体有所走阔。 报告期内本基金根据市场状况，以绝对收益为导向，仓位以中高等级品种为主，同时灵活调整组合结 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 构以增厚组合收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末基金份额净值为 1.0840元，本报告期内基金份额净值增长率为 7.86%，同期业绩比较基 准收益率为-0.60%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 315,040,243.83 61.44 其中：债券 315,040,243.83 61.44 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 185,729,132.26 36.22 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 11,979,424.94 2.34 8 其他资产 13,524.53 0.00 9 合计 512,762,325.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 215,052,747.94 42.08 其中：政策性金融债 215,052,747.94 42.08 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 99,987,495.89 19.56 9 其他 - - 10 合计 315,040,243.83 61.64 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 210302 21进出 02 1,200,000 123,233,589.04 24.11 2 112206003 22交通银行 CD003 1,000,000 99,987,495.89 19.56 3 220201 22国开 01 900,000 91,819,158.90 17.96 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 本基金投资的前十名证券的发行主体，除交通银行外，本报告期没有出现被监管部门立案调查的情形， 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的行政处罚。 截至本报告期末，22交通银行 CD003为本基金前十大重仓。从投资的角度看，我们认为上述处罚对公 司净利润影响很小，不影响公司的偿付能力。本基金对上述债券的投资符合法律法规和公司制度。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 13,524.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 13,524.53 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 3,916,642,281.87 报告期期间基金总申购份额 461,509,167.93 减：报告期期间基金总赎回份额 3,906,630,660.95 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 471,520,788.85 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例 发起份额承诺持有 期限 基金管理人固有 资金 10,000,000.00 2.12% 10,000,000.00 2.12% 自基金合同生效之 日起不少于 3年 基金管理人高级 管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 合计 10,000,000.00 2.12% 10,000,000.00 2.12% - 注：该固有资金为本发起式基金认购期内认购金额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20%的 时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221001-20221225 3,906,630,530.3 3 - 3,906,630,530.3 3 - - 2 20221226-20221226 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 2.12% 3 20221227-20221231 - 461,509,137.9 0 - 461,509,137.90 97.88% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能由此产生的包括但不 限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 （1）本基金管理人于 2022年 12月 6日披露了《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022 年度第三次分红公告》，本基金实现了 2022年度第 3次分红。 （2）本基金管理人于 2023年 1月 11日披露了《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金增聘 基金经理的公告》，自 2023年 1月 11日起，增聘孙继鑫先生为本基金基金经理。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金募集的文件。 ②《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 ③《诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 ④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤报告期内诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基 金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2023年 01月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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