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| 创金合信工业周期股票A(005968) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3134025 | ||||||||
| 基金代码 | 005968 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：创金合信基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年 1月 20日 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................. 2 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................. 3 3.1 主要财务指标 .................................................................................................................... 3 3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 3 §4 管理人报告 ................................................................................................................................. 4 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ................................................................................ 4 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................... 5 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................ 5 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 ................................................................................ 5 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................ 6 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ........................................................ 6 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................. 6 5.1 报告期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 6 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 7 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............ 7 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............ 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明 细 .............................................................................................................................................. 8 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........ 8 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............ 8 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ............................................................ 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ............................................................................................................... 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ........................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 .......................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 .......................................................... 11 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 ....................................................................... 11 §9 影响投资者决策的其他重要信息 ........................................................................................... 11 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .............................. 11 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................. 11 §10 备查文件目录 ......................................................................................................................... 11 10.1 备查文件目录 ................................................................................................................ 11 10.2 存放地点 ........................................................................................................................ 12 10.3 查阅方式 ........................................................................................................................ 12 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信工业周期股票 基金主代码 005968 交易代码 005968 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 5月 17日 报告期末基金份额总额 1,682,994,630.75份 投资目标 本基金主要投资于工业周期主题股票，通过行业配置与个股 精选策略，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采取自上而下的资产配置思路，根据宏观经济发展趋 势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运 用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收 益、风险水平及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股 票、债券及现金类资产等资产类别的具体分配比例。 业绩比较基准 中证工业指数收益率*90%+人民币活期存款利率（税后） *10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，长期来看，其预期风险和预期收益水 平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信工业周期股票 A 创金合信工业周期股票 C 下属分级基金的交易代码 005968 005969 报告期末下属分级基金的份 额总额 1,062,490,382.74份 620,504,248.01份 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日－2022年 12月 31日） 创金合信工业周期股票 A 创金合信工业周期股票 C 1.本期已实现收益 -131,108,411.10 -75,187,164.46 2.本期利润 -173,573,811.38 -99,203,370.01 3.加权平均基金份额本期利 润 -0.1632 -0.1627 4.期末基金资产净值 2,519,929,372.34 1,426,298,670.97 5.期末基金份额净值 2.3717 2.2986 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信工业周期股票 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.45% 1.60% -0.23% 1.24% -6.22% 0.36% 过去六个月 -23.83% 1.76% -15.52% 1.25% -8.31% 0.51% 过去一年 -31.89% 1.96% -21.40% 1.46% -10.49 % 0.50% 过去三年 95.75% 2.04% 20.39% 1.37% 75.36% 0.67% 自基金合同 生效起至今 137.17% 1.84% 8.03% 1.32% 129.14 % 0.52% 创金合信工业周期股票 C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.62% 1.60% -0.23% 1.24% -6.39% 0.36% 过去六个月 -24.10% 1.76% -15.52% 1.25% -8.58% 0.51% 过去一年 -32.37% 1.96% -21.40% 1.46% -10.97 % 0.50% 过去三年 91.69% 2.04% 20.39% 1.37% 71.30% 0.67% 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 自基金合同 生效起至今 129.86% 1.84% 8.03% 1.32% 121.83 % 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李游 本基金 基金经 2018年 5 月 17日 - 15 李游先生，中国国籍，中南财经政法大 学金融学硕士，曾在五矿期货有限公司、 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 理 华创证券有限责任公司、第一创业证券 股份有限公司任研究员，2014年 8月加 入创金合信基金管理有限公司任研究部 行业研究员，现任基金经理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 2、证券从业年限的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集 证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和 其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规， 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律 法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内本基金增加了地产链相关制造业的配置以及消费电子产业链的配置，减少户 储和军工的配置，维持光伏和电动车龙头白马的配置。增加地产链的配置，主要因为国内 地产供给端政策不断加码，需求端政策也有望出台，利好处于周期底部的工程机械、消费 建材和大宗化学品等；增加消费电子产业链相关的芯片设计、被动元器件等的配置，主要 因为行业已经周期调整了 1 年半时间，疫后经济复苏，行业有望底部复苏；减少户储和军 工的配置，主要因为市场对户储和军工的高景气度已经有了充分的预期，缺少预期差；光 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 伏和电动车龙头白马四季度表现不佳，主要因为市场担忧行业增速放缓，并随之带来行业 供给过剩，我们认为光伏和电车的全球渗透率只有 16-17%和 12-13%，未来三年仍然能维持 30%左右的复合增长，而且短期随着硅料和碳酸锂价格的下跌，景气度会环比往上，至于供 给过剩的问题，我们认为一些行业确实会出现明显的价格竞争，但有些行业因为设备壁垒 扩产速度并不快，也有些行业成本曲线陡峭，在价格调整后龙头公司仍然有合理的盈利回 报并能获得更多的市场份额，还有些行业龙头公司一体化布局，盈利能够维持的比较稳定。 光伏重点配置盈利能力稳定的一体化组件环节和大储逆变器环节，电动车重点配置盈利能 力稳定的电池、隔膜环节，以及盈利已经有了充分调整的电解液龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信工业周期股票 A基金份额净值为 2.3717元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-6.45%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%；截至本报告期末创金 合信工业周期股票 C基金份额净值为 2.2986元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -6.62%，同期业绩比较基准收益率为-0.23%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,693,112,255.06 93.27 其中：股票 3,693,112,255.06 93.27 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 119,625,435.36 3.02 其中：债券 119,625,435.36 3.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 144,063,567.64 3.64 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 8 其他资产 2,994,078.90 0.08 9 合计 3,959,795,336.96 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％） A 农、林、牧、渔业 7,931,625.00 0.20 B 采矿业 101,738,890.00 2.58 C 制造业 3,467,587,142.81 87.87 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,239.00 0.00 F 批发和零售业 11,014.08 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 26,770.50 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 115,486,947.02 2.93 J 金融业 82,553.38 0.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 166,723.57 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,693,112,255.06 93.59 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300750 宁德时代 870,099 342,314,348.58 8.67 2 002812 恩捷股份 2,284,145 299,885,397.05 7.60 3 688599 天合光能 4,019,317 256,271,651.92 6.49 4 002459 晶澳科技 4,211,519 253,070,176.71 6.41 5 300274 阳光电源 2,263,234 253,029,561.20 6.41 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 6 601012 隆基绿能 4,453,850 188,219,701.00 4.77 7 002271 东方雨虹 3,531,304 118,545,875.28 3.00 8 300763 锦浪科技 630,000 113,431,500.00 2.87 9 603799 华友钴业 1,636,522 91,039,718.86 2.31 10 600309 万华化学 900,900 83,468,385.00 2.12 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 89,645,934.07 2.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 29,979,501.29 0.76 9 其他 - - 10 合计 119,625,435.36 3.03 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 229972 22贴现国债 72 900,000 89,645,934.07 2.27 2 112273161 22吉林银行CD143 300,000 29,979,501.29 0.76 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未持有股指期货合约。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 2022 年 6月 8 日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（简称“东方雨虹”，股票代 码：002271.SZ）收到中华人民共和国黄岛海关《行政处罚决定书》，认定东方雨虹违反海 关监管规定，违反了《中华人民共和国进出口商品检验法实施条例》第五十条第一款，并对 公司处以罚款 1.60万元。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，东方雨虹改正态度积极，并迅速做出反应， 查找不足，积极整改，上述事件发生后该公司经营状况正常。另外，1.6 万元罚款占其净 利润比例非常低，对其业绩影响非常小。该公司作为全国放水材料龙头企业，行业地位和 经营盈利能力强，维持持有评级。本基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资 授权范围内，经正常投资决策程序对东方雨虹进行了投资。 2022 年 2月 28 日，锦浪科技股份有限公司（下称“锦浪科技”，股票代码：300763） 收到宁波海事局罚款，认定锦浪科技公司未依法履行职责，托运人提供的验证重量与实际 重量的误差超过百分之五或者一吨的行为违反了《中华人民共和国船舶安全监督规则》第五 十六条第（一）项的规定，并对公司处以 8500元人民币的罚款。 本基金投研人员分析认为，在受到处罚后，锦浪科技公司迅速做出反应，积极整改， 该事件发生后该公司经营状况正常。另外，8500 元罚款对锦浪科技公司当年业绩影响有限。 该公司作为逆变器龙头之一，目前涉及光伏、储能两大赛道，维持持有评级。本基金基金 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对锦浪 科技进行了投资。 5.11.2 本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.11.3 其他资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 620,642.05 2 应收清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,373,436.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,994,078.90 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 创金合信工业周期股票 A 创金合信工业周期股票 C 报告期期初基金份额总额 1,063,490,012.20 600,645,907.62 报告期期间基金总申购份额 64,265,862.19 70,277,401.90 减：报告期期间基金总赎回 份额 65,265,491.65 50,419,061.51 报告期期间基金拆分变动份 额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,062,490,382.74 620,504,248.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人 固有资金 - - - - - 基金管理人 高级管理人 员 11,377.94 0.00 - - - 基金经理等 人员 558,913.33 0.03 - - - 基金管理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 570,291.27 0.03 0.00 0.00 - §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 创金合信基金成立于 2014年 7月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司。股东 由第一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家投资合伙企业构成。 秉承“以客户为中心”的文化理念，创金合信基金迅速构建起独特的服务优势和核心竞争 力，并在客户数量和规模上取得快速突破。2022 年 7 月，创金合信基金荣获证券时报第十 七届“明星基金公司成长奖”。截至 2022年 12月 31日，创金合信基金共管理 90只公募基 金，公募管理规模 940.93亿元。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 1、《创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金合同》； 2、《创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金托管协议》； 3、创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金 2022年 4季度报告原文。 10.2 存放地点 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035华润前海大厦 A座 36-38楼 10.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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