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| 财通资管科技创新一年定开混合(009447) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133867 | ||||||||
| 基金代码 | 009447 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管科技创新一年定开混合 基金主代码 009447 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年07月10日 报告期末基金份额总额 959,964,076.40份 投资目标 本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性 的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、科技创新主题的界定及 投资策略；3、股票投资策略；4、债券投资策 略；5、资产支持证券投资策略；6、期货投资 策略；7、开放期投资策略。 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债 综合全价指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预 期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 12页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2022年10月01日 - 2022年12月31日） 1.本期已实现收益 -56,358,078.43 2.本期利润 44,687,759.16 3.加权平均基金份额本期利润 0.0466 4.期末基金资产净值 913,466,843.60 5.期末基金份额净值 0.9516 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.15% 1.64% -0.96% 0.92% 6.11% 0.72% 过去六个月 -7.02% 1.49% -14.67% 0.87% 7.65% 0.62% 过去一年 -24.85% 1.76% -20.30% 1.01% -4.55% 0.75% 自基金合同 生效起至今 -4.84% 1.44% -11.53% 1.01% 6.69% 0.43% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 姜永明 本基金基金经理、财 通资管价值成长混 合型证券投资基金、 财通资管价值发现 混合型证券投资基 金、财通资管均衡价 值一年持有期混合 型证券投资基金、财 通资管宸瑞一年持 有期混合型证券投 资基金和财通资管 价值精选一年持有 期混合型证券投资 2020- 07-10 - 13 清华大学工商管理硕士。200 9年7月加入平安资产管理有 限责任公司，历任行业研究 员、股票投资经理、股票投资 部负责人、股票投决会委员； 2018年12月加入财通证券资 产管理有限公司，担任公司总 经理助理兼权益投资总监。 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 12页 基金基金经理。公司 总经理助理兼权益 投资总监。 包斅文 本基金基金经理和 财通资管数字经济 混合型发起式证券 投资基金基金经理。 2021- 11-23 - 12 上海财经大学管理学学士，历 任申银万国证券研究所有限 公司研究员，友邦保险有限公 司研究员，沃胜资产有限公司 基金经理助理，平安养老保险 有限公司研究员，平安养老保 险股份有限公司投资经理。2 021年7月加入财通证券资产 管理有限公司，现任权益公募 投资部基金经理。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《财通资 管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用基金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基 金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 12页 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年第四季度受到新冠疫情扰动，我国经济下行压力较大，权益市场出现了低位 波动，市场弥漫谨慎悲观情绪。但随着12月美联储加息幅度放缓，国内无论是保增长为 主的房地产政策偏暖还是产业政策为导向的数字经济相关频频出台，权益市场在国庆后 还是出现了较为明显的反弹。但进入11月份之后，随着国内疫情反复以及对经济形势不 明朗，市场风险偏好下行，部分高估值品种和与宏观经济关联度较大的品种回调幅度较 大。整体来看权益市场还是呈现较为明显的结构性行情，其中数字经济、消费板块表现 比较抢眼。报告期内，本基金全年维持高仓位，聚焦数字经济优质赛道，板块配置主要 偏向经济复苏关联度较大的计算机电子等，个股配置立足安全边际和业绩的确定度和兑 现度。整体上组合以持有长期逻辑较好且估值合理的标的为主，择机对计算机软件、半 导体设计、通信等偏成长板块进行了逢低布局。 展望2023年一季度，从政策刺激到实体经济复苏存在一个时间差，虽然经济方面国 内一季度下行压力依然较大，但政策以及流动性预计一季度依然较为友好。从经济结构 来看，出口或无法扮演过去拉动经济的主角，国家也重点强调要加大财政支出，制造业 投资进一步加大以及新老基建的政策扶持或超市场预期。在加快构建“内循环”，全面促 进消费，科技自立自强的背景下，政府投资加速、消费仍有望成为2023年1季度经济驱 动力。宏观层面，中央强调了积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力要适度靠前。 预计一季度政策层面仍暖风频吹，利好权益市场。 对于2023年一季度A股市场，整体上我们依然认为大概率会呈现结构性上涨的特征。 但需要警惕高估值赛道景气度下行板块的估值收缩压力，行业景气度边际改善、估值性 价比或是2023年一季度获得超额收益的关键。中期来看，依然看好数字经济相关板块。 看一季度，数字经济相关板块景气度有望反转，同时科技创新领域展望未来自主可控、 大数据、ARVR应用、智能制造、工业软件创新不断，因此我们看好自主可控、工业软 件、大数据、ARVR产业链，智能制造相关软硬件带来的投资机会。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管科技创新一年定开混合基金份额净值为0.9516元，本报告期 内，基金份额净值增长率为5.15%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 12页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 865,144,843.00 93.89 其中：股票 865,144,843.00 93.89 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,513,915.99 0.27 其中：债券 2,513,915.99 0.27 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 35,083,024.46 3.81 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 5,437,111.66 0.59 8 其他资产 13,309,431.97 1.44 9 合计 921,488,327.08 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 232,474,436.94 25.45 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 623,096,498.22 68.21 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 12页 术服务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 41,969.17 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 46,477.38 0.01 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 46,141.40 0.01 R 文化、体育和娱乐业 9,439,319.89 1.03 S 综合 - - 合计 865,144,843.00 94.71 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 300408 三环集团 2,475,566 76,024,631.86 8.32 2 002410 广联达 1,169,600 70,117,520.00 7.68 3 688111 金山办公 236,016 62,423,871.84 6.83 4 300454 深信服 410,800 46,235,540.00 5.06 5 600536 中国软件 735,830 42,920,963.90 4.70 6 300687 赛意信息 1,424,152 42,012,484.00 4.60 7 002368 太极股份 1,488,900 41,882,757.00 4.59 8 603986 兆易创新 384,527 39,402,481.69 4.31 9 000938 紫光股份 1,859,326 36,275,450.26 3.97 10 600633 浙数文化 4,407,640 36,098,571.60 3.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 12页 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,513,915.99 0.28 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,513,915.99 0.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 118015 芯海转债 21,130 2,513,915.99 0.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期 货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及 对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相 应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 12页 为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基 金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，获取超额 收益。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州赛意信息科技股份有限公司在报告 编制日前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚。太极计算机股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到深圳证券交易所的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 484,858.08 2 应收证券清算款 12,824,573.89 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 12页 8 合计 13,309,431.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 959,964,076.40 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 959,964,076.40 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无 财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管科技创新一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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