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| 财通资管价值发现混合C(012767) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133859 | ||||||||
| 基金代码 | 012767 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通资管价值发现混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通证券资产管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:2023年01月20日 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年01月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2022年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通资管价值发现混合 基金主代码 008276 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年03月23日 报告期末基金份额总额 792,932,647.76份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市 场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资 策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生产 品投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中债综合指数收益率×3 0% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。 基金管理人 财通证券资产管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页，共 13页 下属分级基金的基金简称 财通资管价值发现混合 A 财通资管价值发现混合 C 下属分级基金的交易代码 008276 012767 报告期末下属分级基金的份额总 额 665,736,707.42份 127,195,940.34份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日) 财通资管价值发现混 合A 财通资管价值发现混 合C 1.本期已实现收益 -20,562,360.51 -5,125,323.42 2.本期利润 86,076,169.34 22,860,687.45 3.加权平均基金份额本期利润 0.1387 0.1397 4.期末基金资产净值 1,168,904,483.20 222,159,746.42 5.期末基金份额净值 1.7558 1.7466 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通资管价值发现混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 9.05% 1.30% 1.15% 0.90% 7.90% 0.40% 过去六个月 -8.47% 1.30% -9.60% 0.77% 1.13% 0.53% 过去一年 -21.38% 1.60% -15.20% 0.90% -6.18% 0.70% 自基金合同 生效起至今 75.58% 1.45% 3.92% 0.83% 71.66% 0.62% 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页，共 13页 财通资管价值发现混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 8.94% 1.30% 1.15% 0.90% 7.79% 0.40% 过去六个月 -8.66% 1.30% -9.60% 0.77% 0.94% 0.53% 过去一年 -21.69% 1.60% -15.20% 0.90% -6.49% 0.70% 自基金合同 生效起至今 -16.08% 1.49% -16.87% 0.84% 0.79% 0.65% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页，共 13页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 姜永明 本基金基金经理、财 通资管价值成长混 合型证券投资基金、 财通资管科技创新 一年定期开放混合 型证券投资基金、财 通资管均衡价值一 年持有期混合型证 券投资基金、财通资 管宸瑞一年持有期 混合型证券投资基 金和财通资管价值 精选一年持有期混 2020- 03-23 - 13 清华大学工商管理硕士。200 9年7月加入平安资产管理有 限责任公司，历任行业研究 员、股票投资经理、股票投资 部负责人、股票投决会委员； 2018年12月加入财通证券资 产管理有限公司，担任公司总 经理助理兼权益投资总监。 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页，共 13页 合型证券投资基金 基金经理。公司总经 理助理兼权益投资 总监。 注：1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日 期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 期末本基金基金经理无同时管理私募资产管理计划的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的 规定以及《财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管价值发现混 合型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金财产。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《财通证券资产管理有 限公司公平交易管理办法》等规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，本基 金与本公司管理的其他基金在不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）同向交易的交易 价差未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度市场经历了10月的再次探底，11月开始随着政策预期改善，市场进入震荡反 弹，且内在结构有较大变化，投资收益转向于经济预期拐点、防疫政策拐点、地产政策 拐点的相关板块，以及过去两年处于底部区域的板块有一定修复。指数方面，本季度主 要指数小幅上涨，上证指数收于3089.26点，上涨2.14%，沪深300上涨1.75%，创业板指 上涨2.53%。行业方面，社会服务、计算机、传媒、医药板块涨幅居前，煤炭等上游周 期、电力设备表现较弱。 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页，共 13页 本报告期内股票仓位较为稳定，基金交易较少。当前组合在成长和消费板块保持相 对均衡配置，价值风格则依靠消费去替代，配置上尽可能的平抑同向波动问题，并通过 选股优势获得一定的超额收益。 长期看仍对权益市场保持乐观，因为一方面从国际大环境来看，美元加息周期或已 经趋于结束，美债收益率下行对国际资本流向有正面作用，国内疫情防控政策和地产政 策都发生了显著变化：1）地产11月以来的纾困政策更向房企主体倾斜，保交付预期强 化才能恢复居民信心，从而稳定销售和投资。2）从现在疫情演绎速度看，短期由于基 本面压力对市场产生扰动，但是在返乡过年，复工复产等趋于正常后，市场预期会回到 经济复苏中，整体疫情政策优化后的混沌期应该不会很长。明年政府或大力推动稳增长， 经济在1-2季度有望出现企稳复苏，3-4季度经济或将体现出数据上的繁荣，财政政策货 币化下的稳增长，需警惕通胀风险。但从市场角度来看，现在到经济数据明显好转，大 概率是一个非常好的底部向上的投资机会。 我们对持仓抱有信心，消费、计算机板块都是出大量牛股的沃土，且均经历了1-2 年的级别调整，很多原来估值过高的优秀公司已经极具吸引力。另外也会关注顺周期的 标的，会逐渐布局一些周期偏成长资产，这类资产我们的方法是找拥有ALPHA能力的 公司在BETA底部布局，未来随着PPI上行，化工价格上涨，相应的寻找一些弹性比较大 的品种。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末财通资管价值发现混合A基金份额净值为1.7558元，本报告期内，该 类基金份额净值增长率为9.05%，同期业绩比较基准收益率为1.15%；截至报告期末财通 资管价值发现混合C基金份额净值为1.7466元，本报告期内，该类基金份额净值增长率 为8.94%，同期业绩比较基准收益率为1.15%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 1,318,741,440.12 93.73 其中：股票 1,318,741,440.12 93.73 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 508,756.44 0.04 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页，共 13页 其中：债券 508,756.44 0.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 81,659,289.10 5.80 8 其他资产 6,007,568.80 0.43 9 合计 1,406,917,054.46 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 790,279,475.47 56.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 137,442,160.45 9.88 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 390,729,275.93 28.09 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 221,835.17 0.02 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页，共 13页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 63,088.60 0.00 R 文化、体育和娱乐业 5,604.50 0.00 S 综合 - - 合计 1,318,741,440.12 94.80 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 000063 中兴通讯 4,895,935 126,608,879.10 9.10 2 603345 安井食品 706,309 114,337,300.92 8.22 3 002410 广联达 1,862,994 111,686,490.30 8.03 4 002180 纳思达 1,883,698 97,745,089.22 7.03 5 600702 舍得酒业 598,899 95,332,742.82 6.85 6 600754 锦江酒店 1,570,247 91,623,912.45 6.59 7 300451 创业慧康 10,315,221 81,593,398.11 5.87 8 300408 三环集团 2,396,530 73,597,436.30 5.29 9 300207 欣旺达 3,349,644 70,844,970.60 5.09 10 002230 科大讯飞 2,053,982 67,432,229.06 4.85 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 508,756.44 0.04 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页，共 13页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 508,756.44 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019656 21国债08 5,000 508,756.44 0.04 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金对股指期货的投资以套期保值为主要目的，本着谨慎原则，适度参与股指期 货投资。通过对现货市场和期货市场运行形势的研究，结合基金股票组合的实际情况及 对股指期货的估值水平、基差水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相 应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作 为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基 金的建仓或变现效率。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的，结合国债交易市场和期货市场的 收益性、流动性等情况，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页，共 13页 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，欣旺达电子股份有限公司在报告编制日 前一年内曾受到中国证券监督管理委员会深圳监管局的处罚。 本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资有严格 的投资决策流程控制，本基金对该证券的投资也严格执行投资决策流程。在对该证券的 选择上，本基金严格执行公司个券审核流程。在对该证券的持有过程中，研究员密切关 注证券发行主体动向，在上述处罚发生时及时分析其对该投资决策的影响。经过分析认 为此事件对该证券发行主体的财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影 响，因此不影响对该证券基本面和投资价值的判断。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 150,137.99 2 应收证券清算款 749,989.10 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 5,107,441.71 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 6,007,568.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 12页，共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通资管价值发现混合 A 财通资管价值发现混合 C 报告期期初基金份额总额 585,615,407.34 163,002,159.19 报告期期间基金总申购份额 125,700,416.35 57,454,363.93 减：报告期期间基金总赎回份额 45,579,116.27 93,260,582.78 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 665,736,707.42 127,195,940.34 注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通资管价值发现混 合A 财通资管价值发现混 合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 12,057,942.58 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 12,057,942.58 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 1.52 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期本基金管理人无运用固有资金申购、赎回本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 财通资管价值发现混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 13页，共 13页 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、财通资管价值发现混合型证券投资基金相关批准文件 2、财通证券资产管理有限公司营业执照、公司章程 3、财通资管价值发现混合型证券投资基金托管协议 4、财通资管价值发现混合型证券投资基金基金合同 5、财通资管价值发现混合型证券投资基金招募说明书 6、本报告期内按照规定披露的各项公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区栖霞路26弄富汇大厦B座8、9层 浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院B幢办公楼 9.3 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人财通证券资产管理有限公司。 咨询电话：95336 公司网址：www.ctzg.com 财通证券资产管理有限公司 2023年01月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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