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| 诺德研发创新100(007737) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133829 | ||||||||
| 基金代码 | 007737 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德中证研发创新100指数型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 1 月 20 日 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德研发创新 100 场内简称 - 基金主代码 007737 交易代码 007737 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 8 月 26 日 报告期末基金份额总额 277,625,390.22 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正 常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基 准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。 业绩比较基准 中证研发创新 100 指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于混合 型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指 数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 3 页 共 12 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2022 年 10 月 1 日 － 2022 年 12 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 -2,622,391.42 2.本期利润 13,675,914.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0491 4.期末基金资产净值 372,575,357.89 5.期末基金份额净值 1.3420 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.76% 1.21% 4.79% 1.21% -1.03% 0.00% 过去六个月 -13.49% 1.16% -12.69% 1.17% -0.80% -0.01% 过去一年 -26.37% 1.50% -26.54% 1.50% 0.17% 0.00% 过去三年 21.76% 1.63% 22.61% 1.58% -0.85% 0.05% 自基金合同 生效起至今 34.20% 1.58% 36.04% 1.54% -1.84% 0.04% 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金成立于 2019 年 8 月 26 日，图示时间段为 2019 年 8 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日。 本基金建仓期间自 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 2 月 25 日，报告期结束资产配置比例符合本 基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 潘永昌 本基金基金经理以 2019 年 8月 26 日 - 6 上海对外经贸大学金融学 硕士。2011 年 9 月至 2013 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 5 页 共 12 页 及诺德新 生活混合 型证券投 资基金的 基金经理 年8月任职于上海汇麟投资 有限公司，担任投资研究部 数量研究员职务。2016 年 4 月加入诺德基金管理有限 公司，先后担任投资研究部 宏观策略研究员、量化投资 部量化研究员职务。潘永昌 先生具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金 运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原 则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害 基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券 时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出 现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内，公平交 易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺德 基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他 日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、界定 标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内，本基 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 6 页 共 12 页 金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交 易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度，A股处在震荡向上的状态中。国内关于疫情的防控政策，成为市场调整的关 键影响因素。目前国内防疫政策的逐步放开趋势是确定的，但其放开的节奏有些超过市场预期， 市场在筑底回升的过程中将迎来战略布局期。 本基金成立于 2019 年 8 月 26 日，报告期内，我们按照基金合同，紧密跟踪中证研发创新 100 指数，坚持既定的指数化组合复制策略，同时辅助适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数，力 求实现基金投资目标。 展望 2023 年，中央经济工作会议给出 2023 年的政策组合：全面松绑、释放需求。政策意图 通过居民加杠杆来提振信心、改善预期，而非采用强刺激、政府加杠杆的方式。政策松绑的三大 抓手为防疫政策、地产政策、所有制结构。首先是防疫松绑，海外防疫放开后半年，预计消费行 业或将逐渐回暖。第二是地产政策宽松延续，从“保交楼”转向“保主体”，从供给端走向需求 端。第三是所有制结构，强调“两个毫不动摇”、提振民营企业的信心。我们从基本面的复苏节 奏上预估，2023 年上半年为估值修复占主导的经济复苏预期阶段；下半年为业绩修复占主导的稳 增长成效验证阶段。2023 年 3 月后，预计政策处于密集发力期，我们将在重要会议时间线关注 3 月两会政策发力。总体来说，2023 年 A 股市场的配置价值凸显。 作为指数基金的管理人，我们将继续严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略和组合 复制策略，积极应对成分股调整和基金申购赎回，严格控制基金相对目标指数的跟踪误差，努力 实现本基金对中证研发创新 100 指数的有效跟踪。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.3420 元，累计净值为 1.3420 元。本报告期份 额净值增长率为 3.76%，同期业绩比较基准增长率为 4.79%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 7 页 共 12 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 350,951,840.79 93.98 其中：股票 350,951,840.79 93.98 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,649,111.94 5.26 其中：债券 19,649,111.94 5.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,744,821.47 0.74 8 其他资产 99,109.95 0.03 9 合计 373,444,884.15 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 280,489,918.06 75.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,460,139.73 18.37 J 金融业 2,001,783.00 0.54 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 350,951,840.79 94.20 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300750 宁德时代 93,900 36,942,138.00 9.92 2 600276 恒瑞医药 420,523 16,202,751.19 4.35 3 002415 海康威视 450,861 15,635,859.48 4.20 4 300760 迈瑞医疗 47,600 15,040,172.00 4.04 5 300124 汇川技术 175,850 12,221,575.00 3.28 6 600031 三一重工 574,100 9,070,780.00 2.43 7 002049 紫光国微 67,120 8,847,758.40 2.37 8 600406 国电南瑞 329,420 8,037,848.00 2.16 9 000063 中兴通讯 309,700 8,008,842.00 2.15 10 688981 中芯国际 191,400 7,874,196.00 2.11 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 9 页 共 12 页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 19,649,111.94 5.27 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,649,111.94 5.27 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 019674 22 国债 09 194,000 19,649,111.94 5.27 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 10 页 共 12 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的情况，在报 告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 20,931.46 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 78,178.49 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 99,109.95 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 11 页 共 12 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 279,918,931.79 报告期期间基金总申购份额 4,481,040.71 减:报告期期间基金总赎回份额 6,774,582.28 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 277,625,390.22 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 诺德研发创新 1002022年第 4季度报告 第 12 页 共 12 页 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德中证研发创新 100 指数型证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 9.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：http://www.nuodefund.com。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 1 月 20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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