最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C(009197) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3133414 | ||||||||
| 基金代码 | 009197 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 1月 20日 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 2022年 12月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 基金主代码 009196 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 4月 29日 报告期末基金份额总额 338,723,254.79份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投 资中短债主题证券，力争使基金份额持有人获得超越业绩比 较基准的投资收益。 投资策略 本基金重点投资于中短债主题证券，在充分考虑基金资产的 安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分 析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债 券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘 价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中债总财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率 (税后)*15% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基 金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益 的产品。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 下属分级基金的交易代码 009196 009197 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 3页 共 11页 报告期末下属分级基金的份额总额 318,730,652.85份 19,992,601.94份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期（2022年 10月 1日 — 2022年 12月 31日） 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 1.本期已实现收益 -4,306,337.29 -635,810.58 2.本期利润 -12,739,765.95 -2,117,927.39 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0211 -0.0250 4.期末基金资产净值 338,434,357.16 21,045,849.29 5.期末基金份额净值 1.0618 1.0527 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所 列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰鼎盛中短债 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.59% 0.11% 0.28% 0.05% -2.87% 0.06% 过去六个月 -1.47% 0.08% 1.16% 0.04% -2.63% 0.04% 过去一年 1.13% 0.06% 2.54% 0.04% -1.41% 0.02% 自基金合同 生效起至今 6.18% 0.05% 5.72% 0.04% 0.46% 0.01% 北信瑞丰鼎盛中短债 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.63% 0.10% 0.28% 0.05% -2.91% 0.05% 过去六个月 -1.60% 0.08% 1.16% 0.04% -2.76% 0.04% 过去一年 0.83% 0.06% 2.54% 0.04% -1.71% 0.02% 自基金合同 生效起至今 5.27% 0.05% 5.72% 0.04% -0.45% 0.01% 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 4页 共 11页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 5页 共 11页 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 靳晓龙 本基金基 金经理,固 收投资部 副总经理 ( 主 持 工 作) 2021 年 3 月 11日 - 7 靳晓龙先生，北京大学金融学学士， 美国波士顿大学金融工程硕士，从事 信用评级及债券投资研究相关工作 7 年。曾任联合资信评估有限公司项目 经理，2015年 3月入职北信瑞丰基金 管理有限公司担任信评研究员，曾任 专户投资部投资经理、固收研究部部 门副总经理，现任固收投资部基金经 理、固收投资部副总经理(主持工作)。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公 司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 6页 共 11页 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期末无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资 基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研 究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规及各项实施准则规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律 规定，严格执行《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理制度》、《北信瑞丰基金管理有限公司异 常交易管理办法》等公平交易制度要求，通过系统和人工等方式在研究、投资授权与决策、交易执 行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为中短期纯债型基金，参与 3 年以内的中短期债券投资，不参与转债、股票的投资。本 产品旨在向机构和个人客户提供安全、稳健、高流动性、收益率有一定吸引力的产品。 对于整体市场的把握，我们采用“核心研究”+“重点关注“的方式。”核心研究“旨在从传统的 债券研究框架出发，对宏观数据、政策面、资金面、成交情况、曲线结构等方面形成模块化的智能 分析体系，并进行高频维护。自上而下方面，我们从宏观经济数据和政策为出发点，对资金面以及 各收益率曲线、信用利差、期限利差及各类指标的走势每日跟踪、定期展望。自下而上方面，我们 对市场主体全面持续性梳理，对城投、周期、租赁等重点行业深度研究，充分了解各类发行主体的 信用状况，持续跟踪超额收益或错杀机会。 2022年二、三季度，本基金规模持续快速上升，规模较年初增长最多超过 5倍。四季度债券市 场出现了剧烈下跌，本基金遭遇连续巨额赎回，导致基金净值跌幅较大。 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 7页 共 11页 四季度市场下跌大致可以分位两阶段。11月的下跌主要是由于基本面因素，大行减少资金投放 叠加疫情政策转向、地产政策发力，投资者对于未来经济增长预期 180 度转向，且权益市场也明显 上涨；12月的下跌则主要由于理财资金赎回导致的刚性卖出。基于此，12月的下跌更大程度上属于 “超跌”，未来预期能够得到一定的修复。 展望 2023年，经济将迎来弱复苏，但复苏的力度存在较大分歧，市场波动因而很可能高于 2021- 2022年 11月，从方向上来看，2023年货币政策仍有空间，降准降息可期，且大概率在上半年，三 季度后随经济修复，通胀会存在压力，利空债市，整体看市场先涨后跌。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 A的基金份额净值为 1.0618元，本报告期基金份额净值增 长率为-2.59%；截至本报告期末北信瑞丰鼎盛中短债 C的基金份额净值为 1.0527元，本报告期基金 份额净值增长率为-2.63%；同期业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 418,073,875.33 99.02 其中：债券 418,073,875.33 99.02 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 3,382,343.67 0.80 8 其他资产 747,257.11 0.18 9 合计 422,203,476.11 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与合 计可能有尾差。 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 8页 共 11页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 30,525,386.30 8.49 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,368,284.93 2.88 其中：政策性金融债 10,368,284.93 2.88 4 企业债券 12,212,935.89 3.40 5 企业短期融资券 60,397,360.55 16.80 6 中期票据 304,569,907.66 84.73 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 418,073,875.33 116.30 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 102280556 22广产投 MTN001 300,000 30,889,109.59 8.59 2 019656 21国债 08 300,000 30,525,386.30 8.49 3 102281724 22华发实业 MTN002B 300,000 30,046,200.00 8.36 4 102281190 22甘电投 MTN001 300,000 30,007,219.73 8.35 5 102282343 22首开 MTN006 300,000 28,967,035.07 8.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 9页 共 11页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资范围未包括股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,129.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 743,127.69 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 747,257.11 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 10页 共 11页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰鼎盛中短债 A 北信瑞丰鼎盛中短债 C 报告期期初基金份额总额 923,538,939.65 127,263,213.50 报告期期间基金总申购份额 90,069,767.65 72,487,727.81 减：报告期期间基金总赎回份额 694,878,054.45 179,758,339.37 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"- "填列） - - 报告期期末基金份额总额 318,730,652.85 19,992,601.94 注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本公司未运用固有资金申购、赎回本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221108-20221231 199,919,032.39 0.00 0.00 199,919,032.39 59.02% 个人 - - - - - - - 产品特有风险 北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金 2022年第 4季度报告 第 11页 共 11页 无。 注：1、管理人按照基金合同独立进行投资决策，不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的 情况； 2、管理人已制定投资者集中度管理制度，根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50% 的单一投资者的新增申购；管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额赎，加 强流动性管理； 3、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过 20%)的情况，持有基金份额比例集中 的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时，会给基金资产变现带来压力，进而造成基金净值下跌 压力。因此，提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%)而特有的流动性风 险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施，以保障中小投资者合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 9.2 存放地点 北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登录基金管理人网站 www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2023年 1月 20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |