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| 国泰通利9个月持有期混合A(010830) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3133109 | ||||||||
| 基金代码 | 010830 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰通利9个月持有期混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023年 1月 18日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰通利 9个月持有期混合 基金主代码 010830 基金运作方式 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期 限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 9 个月，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最 短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购 的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起 （含基金合同生效之日）至 9个月后的月度对日（含该日） 的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该 笔申购份额确认日（含该日，通常 T日提交的有效申购申 请于 T+1日确认）至 9个月后的月度对日（含该日）的期 间。 基金合同生效日 2021年 2月 5日 报告期末基金份额总额 798,963,210.92份 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。 投资策略 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、港股通标 的股票投资策略；4、存托凭证投资策略；5、债券投资策 略；6、资产支持证券投资策略；7、股指期货投资策略； 8、国债期货投资策略。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币） 收益率×5%+中证综合债指数收益率×80% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险、预期收益高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰通利 9个月持有期混合 A 国泰通利 9个月持有期混合 C 下属分级基金的交易代码 010830 010831 报告期末下属分级基金的份 额总额 754,640,319.50份 44,322,891.42份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 国泰通利 9个月持有期 混合 A 国泰通利 9个月持有期 混合 C 1.本期已实现收益 2,895,658.14 79,789.08 2.本期利润 -7,873,505.87 -517,947.44 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0091 -0.0108 4.期末基金资产净值 800,649,959.46 46,492,426.26 5.期末基金份额净值 1.0610 1.0489 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、国泰通利 9个月持有期混合 A： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.92% 0.17% 1.06% 0.27% -1.98% -0.10% 过去六个月 -1.41% 0.16% -1.13% 0.23% -0.28% -0.07% 过去一年 -2.26% 0.20% -1.17% 0.26% -1.09% -0.06% 自基金合同 生效起至今 6.10% 0.19% 0.22% 0.24% 5.88% -0.05% 2、国泰通利 9个月持有期混合 C： 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.08% 0.17% 1.06% 0.27% -2.14% -0.10% 过去六个月 -1.72% 0.16% -1.13% 0.23% -0.59% -0.07% 过去一年 -2.85% 0.20% -1.17% 0.26% -1.68% -0.06% 自基金合同 生效起至今 4.89% 0.19% 0.22% 0.24% 4.67% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2021年 2月 5日至 2022年 12月 31日) 1．国泰通利 9个月持有期混合 A： 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：本基金的合同生效日为 2021年 2月 5日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 2．国泰通利 9个月持有期混合 C： 注：本基金的合同生效日为 2021年 2月 5日，本基金在 6个月建仓结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 ā明 任职日期 离任日期 程洲 国泰聚信 价值优势 灵活配置 混合、国泰 金牛创新 成长混合、 国泰大农 业股票、国 泰聚优价 值灵活配 置混合、国 泰聚利价 值定期开 放灵活配 置混合、国 泰鑫睿混 合、国泰大 制造两年 持有期混 合、国泰通 利 9个月 持有期混 合、国泰兴 泽优选一 年持有期 混合、国泰 睿毅三年 持有期混 合的基金 经理 2021-02-05 - 23年 硕士研究生，CFA。曾任职于申银 万国证券研究所。2004年 4月加入 国泰基金，历任高级策略分析师、 基金经理助理，2008年 4月至 2014 年 3 月任国泰金马稳健回报证券投 资基金的基金经理，2009 年 12 月 至 2012年 12月任金泰证券投资基 金的基金经理，2010年 2月至 2011 年 12 月任国泰估值优势可分离交 易股票型证券投资基金的基金经 理，2012年 12月至 2017年 1月任 国泰金泰平衡混合型证券投资基金 （由金泰证券投资基金转型而来） 的基金经理，2013 年 12 月起兼任 国泰聚信价值优势灵活配置混合型 证券投资基金的基金经理，2015年 1 月起兼任国泰金牛创新成长混合 型证券投资基金（原国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金）的基金 经理，2017年 3 月至 2020 年 7 月 任国泰民丰回报定期开放灵活配置 混合型证券投资基金的基金经理， 2017年 6月起兼任国泰大农业股票 型证券投资基金的基金经理，2017 年 11 月起兼任国泰聚优价值灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理，2018年 3月起兼任国泰聚利价 值定期开放灵活配置混合型证券投 资基金的基金经理，2019年 5月至 2020年 7月任国泰鑫策略价值灵活 配置混合型证券投资基金的基金经 理，2019 年 11 月起兼任国泰鑫睿 混合型证券投资基金的基金经理， 2020 年 1月至 2021 年 7月任国泰 鑫利一年持有期混合型证券投资基 金的基金经理，2020年 5月起兼任 国泰大制造两年持有期混合型证券 投资基金的基金经理，2021年 2月 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 起兼任国泰通利 9 个月持有期混合 型证券投资基金的基金经理，2021 年 9 月起兼任国泰兴泽优选一年持 有期混合型证券投资基金的基金经 理，2022年 3月起兼任国泰睿毅三 年持有期混合型证券投资基金的基 金经理。 程瑶 国泰鑫利 一年持有 期混合、国 泰通利 9 个月持有 期混合、国 泰聚利价 值定期开 放灵活配 置混合、国 泰民安增 利债券的 基金经理 2021-07-09 - 6年 硕士研究生。曾任职于招商银行。 2017年 9月加入国泰基金，历任交 易员、研究员、基金经理助理。2021 年 7 月起任国泰鑫利一年持有期混 合型证券投资基金、国泰通利 9 个 月持有期混合型证券投资基金和国 泰聚利价值定期开放灵活配置混合 型证券投资基金的基金经理，2022 年 12 月起兼任国泰民安增利债券 型证券投资基金的基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金 合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交 易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、 勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持 有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为， 未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基 金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金 管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资 人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制， 严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反 向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报 告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2022年四季度，地产及防疫政策出现积极变化，宏观经济预期好转，指数小幅反弹，上证指 数上涨 2.14%，创业板指上涨 2.53%。从市场结构来看，疫后困境反转的社会服务业表现最好， 政策预期向好的传媒、计算机及医药涨幅居前；三季度一枝独秀的煤炭行业跌幅最大；板块之间 仍延续了 2022年以来快速轮动的特点。四季度债券收益率在经济复苏预期影响下整体上行，但结 构表现分化，在弱经济现实支撑下，10年期国债收益率小幅上行 7BP至 2.83%，而理财赎回加剧 了信用债市场的负反馈，3年期 AAA级信用债收益率上行 50BP至 3.17%，3年 AA级信用债上 行达 100BP。为维护债券市场稳定，防范理财无序赎回带来的信用收缩风险，央行流动性投放积 极，资金面整体宽松。 四季度，本基金适时增加了股票配置仓位，结构方面，主要持有了盈利能力有望持续提升且 估值安全性较高的特色原料药和一些内需相关度高、估值合理、盈利增长确定的细分行业龙头。 在债券配置方面，考虑到信用债流动性冲击的幅度难以准确预期，为控制组合净值波动以及满足 流动性管理需求，本基金降低了债券配置的仓位及久期。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金 A类本报告期内的净值增长率为-0.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。 本基金 C类本报告期内的净值增长率为-1.08%，同期业绩比较基准收益率为 1.06%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023年一季度，疫情带来的短期冲击有望逐步平息，复工复产进度加快，经济数据有望 改善，但考虑到地产及外需景气度的拖累，预计经济改善幅度较为有限。政策层面，随着两会召 开，稳增长政策有望进一步明确，流动性仍将维持宽松。总体来看，宏观经济将处于弱修复过程 中，但政策层面的积极表态有望强化经济复苏预期。在经济数据及政策催化下，权益市场整体仍 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 有望延续震荡向上的趋势，但依然偏弱的经济现实预计对指数涨幅仍有压制。债券市场方面，在 经历了去年四季度的大幅波动后，信用债市场基本完成了对经济弱复苏的定价，收益率上行空间 有限，已经具备了一定配置价值。 操作方面，本基金将维持四季度以来较积极的权益仓位，结构上仍将坚持估值安全和盈利增 长确定这两方面的要求，行业方面关注业绩有望受益于疫后复苏的社会服务业、医药、地产产业 链，“安全”相关的信创、半导体及高端制造业，以及低估值的优质国央企。债券方面，考虑到 2023 年经济复苏的基本面形势下，利率难有明显下行机会，债券将以中短久期信用债为主要配置策略， 以获得稳健的票息收益。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 148,626,046.66 16.66 其中：股票 148,626,046.66 16.66 2 固定收益投资 628,096,879.33 70.41 其中：债券 628,096,879.33 70.41 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 40,000,000.00 4.48 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 74,716,220.96 8.38 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 7 其他各项资产 678,067.05 0.08 8 合计 892,117,214.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,276,860.80 0.15 C 制造业 92,791,042.37 10.95 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 8,050,000.00 0.95 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,942,018.00 1.17 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 23,374,438.46 2.76 J 金融业 13,102,553.38 1.55 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,783.95 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 38,283.70 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 40,066.00 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 148,626,046.66 17.54 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601058 赛轮轮胎 1,600,000 16,032,000.00 1.89 2 002332 仙琚制药 1,300,000 14,690,000.00 1.73 3 601398 工商银行 3,000,000 13,020,000.00 1.54 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 4 600050 中国联通 2,500,000 11,200,000.00 1.32 5 601208 东材科技 900,000 10,287,000.00 1.21 6 603128 华贸物流 925,700 9,942,018.00 1.17 7 300674 宇信科技 700,000 9,835,000.00 1.16 8 002250 联化科技 550,000 8,525,000.00 1.01 9 601800 中国交建 1,000,000 8,050,000.00 0.95 10 603823 百合花 500,000 8,010,000.00 0.95 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 国家债券 51,511,402.36 6.08 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 200,149,484.38 23.63 5 企业短期融资券 20,360,699.18 2.40 6 中期票据 351,998,661.37 41.55 7 可转债（可交换债） 4,076,632.04 0.48 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 628,096,879.33 74.14 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102100077 21光大水务MTN001 500,000 52,167,465.75 6.16 2 019666 22国债 01 504,910 51,511,402.36 6.08 3 102101874 21诚通控股MTN005 500,000 50,537,512.33 5.97 4 102281599 22国丰集团MTN002A 500,000 50,030,172.60 5.91 5 102281674 22晋能煤业MTN017 500,000 49,589,000.00 5.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 246,875.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 431,191.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 678,067.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 值比例(%) 1 113052 兴业转债 1,033,415.99 0.12 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国泰通利9个月持有期 混合A 国泰通利9个月持有期 混合C 本报告期期初基金份额总额 964,620,643.92 51,643,777.47 报告期期间基金总申购份额 1,071,235.89 706,905.08 减：报告期期间基金总赎回份额 211,051,560.31 8,027,791.13 报告期期间基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 754,640,319.50 44,322,891.42 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1备查文件目录 1、国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金基金合同 2、国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金托管协议 3、关于准予国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金注册的批复 国泰通利 9个月持有期混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦 16层-19层。 基金托管人住所。 8.3查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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