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| 广发中证海外中国互联网30ETF(QDII)(159605) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132732 | ||||||||
| 基金代码 | 159605 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发中证海外中国互联网 30（QDII-ETF） 场内简称 中概互联 ETF 基金主代码 159605 交易代码 159605 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年 11月 24日 报告期末基金份额总额 7,214,486,155.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股 （含存托凭证）的构成及其权重构建指数化投资组 合，并根据标的指数成份股（含存托凭证）及其权 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 3 重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数 成份股及备选成份股（含存托凭证）的比例不低于 基金资产净值的 90%且不低于非现金基金资产的 80%。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的 净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离 度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 3%。 具体投资策略包括：1、股票（含存托凭证）投资 策略；2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策 略；4、股指期货投资策略；5、参与转融通证券出 借业务策略。 业绩比较基准 人民币计价的中证海外中国互联网 30指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型 基金，采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有 与标的指数相似的风险收益特征。此外，本基金投 资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类 似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇 率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 境外资产托管人英文名称 State Street Bank and Trust Company 境外资产托管人中文名称 道富银行 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 4 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -94,440,052.61 2.本期利润 1,172,663,444.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.1700 4.期末基金资产净值 5,812,815,610.05 5.期末基金份额净值 0.8057 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 15.50% 3.87% 14.97% 3.79% 0.53% 0.08% 过去六个 月 -6.39% 3.08% -6.47% 3.02% 0.08% 0.06% 过去一年 -10.89% 3.79% -13.00% 3.77% 2.11% 0.02% 自基金合 同生效起 至今 -19.43% 3.65% -25.17% 3.66% 5.74% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 较基准收益率变动的比较 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 5 （2021年 11月 24日至 2022年 12月 31日） 注：本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比 例符合本基金合同有关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏浩 洋 本基金的基金 经理；广发中 证全指金融地 产交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证全指金融地 产交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 2021-11- 24 - 5年 夏浩洋先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司指数 投资部研究员。 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 6 联接基金的基 金经理；广发 中证全指可选 消费交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理；广发 中证全指可选 消费交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理；广 发中证全指能 源交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证全指原材料 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理；广发中证 光伏产业指数 型发起式证券 投资基金的基 金经理；广发 中证光伏龙头 30交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理；广发中 证科创创业 50 增强策略交易 型开放式指数 证券投资基金 的基金经理 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 7 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发 生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内，本基金主要采取完全复制法跟踪指数，即按照标的指数的成份股 构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应的调整。报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事 件。 2022 年 4 季度，在美国通胀数据回落、美联储货币政策缓和以及全球主要 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 8 发达国家经济持续弱衰退的多重因素影响下，市场整体呈现波动的行情。而地缘 冲突仍在一定程度上影响着投资者的风险偏好。此外，当前美元虽然触顶回落， 但仍保持在相对高位震荡。总体而言，季度内估值因子仍是影响资产收益率的主 要因素，高估值板块向下压力较大。 国内方面，防疫优化和房地产政策双管齐下，经济基本面保持住了定力，在 当前外需修复动能偏弱的背景下，扩大内需成为经济修复和发展的主题。国家统 计局数据显示，11月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长 2.2%；1-11月 份，规模以上工业企业实现营业收入 123.96万亿元，同比增长 6.7%，实现利润 总额 77179.6亿元，同比下降 3.6%。整体经济保持相对稳定的态势。 就 A 股市场而言，相关政策的落地极大提振了市场信心，部分板块也出现 了恢复性反弹。指数方面，上证指数上涨 2.14%，深证成指上涨 2.20%，沪深 300 指数上涨 1.75%，中证 500指数上涨 2.63%，创业板指数上涨 2.53%，科创板 50 指数上涨 2.18%。 报告期内，中证海外中国互联网 30指数上涨 16.23%。中概互联板块在 4季 度出现了先跌后涨的反弹行情，主要还是受以下几点因素影响：防疫政策优化， 极大提振了市场信心，也对相关板块未来两个季度的业绩修复带来了乐观预期； 在经历了过去 1年旨在鼓励行业良性竞争和发展的密集整顿后，目前相关政策基 调对包括平台经济、游戏在内的互联网板块构成了实质利好；中美关于中概股退 市的问题取得乐观进展，同时部分互联网公司也在陆续申请在香港二次上市或双 重上市，中概股退市压力得到缓解；互联网公司 3 季报普遍呈现收入略超预期、 利润大超预期的现象，且 3季度的修复趋势呈现环比改善的状态，企业降本增效 显现成效。 就基本面而言，在内地防疫政策优化的大背景下，中概互联板块上市企业业 绩复苏动能强劲，我们认为驱动股价表现的核心动力即是上市公司的业绩表现， 因此站在长期的角度上，现在该板块仍具有较高的投资性价比。 本报告期内，本基金的份额净值增长率为 15.50%，同期业绩比较基准收益 率为 14.97%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 9 或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 5,781,763,971.41 99.09 其中：普通股 4,878,456,071.21 83.61 存托凭证 903,307,900.20 15.48 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 36,232,870.78 0.62 8 其他资产 16,586,046.42 0.28 9 合计 5,834,582,888.61 100.00 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 10 注：（1）上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2的合计项不含 可退替代款估值增值。 （2）权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 2,159,730,326.31元， 占基金资产净值比例 37.15%。 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 国家（地区） 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例（％） 美国 903,307,900.20 15.54 中国香港 4,878,456,071.21 83.93 合计 5,781,763,971.41 99.47 注：（1）国家（地区）类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。 （2）ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％） 能源 - - 原材料 - - 工业 92,128,564.55 1.58 非日常生活消费品 3,037,365,960.35 52.25 日常消费品 - - 医疗保健 - - 金融 65,077,520.56 1.12 信息技术 281,502,934.56 4.84 通信服务 2,232,124,730.55 38.40 公用事业 - - 房地产 73,564,260.84 1.27 合计 5,781,763,971.41 99.47 注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 序 号 公司名称 （英文） 公 司 名 称 （ 中 证 券 代 码 所 在 证 券 市 所 属 国 家 （ 数量 （股） 公允价值（人 民币元） 占基 金资 产净 值比 例 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 11 文） 场 地 区) （％） 1 Tencent Holdings Ltd 腾 讯 控 股 700 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 3,133,600.00 934,916,391.2 5 16.08 2 Meituan 美 团 － Ｗ 369 0 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 5,645,100.00 880,941,953.9 3 15.16 3 Alibaba Group Holding Ltd 阿 里 巴 巴 998 8 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 10,621,120.0 0 818,299,278.1 3 14.08 4 JD.com Inc 京 东 集 团 961 8 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 2,387,514.00 469,619,357.7 0 8.08 5 Baidu Inc 百 度 988 8 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 3,453,944.00 344,628,519.0 0 5.93 6 Pinduoduo Inc 拼 多 多 PD D US 纳 斯 达 克 证 券 交 易 所 美国 596,989.00 339,067,741.0 2 5.83 7 NetEase Inc 网 易 999 9 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 2,946,800.00 301,396,980.1 2 5.19 8 Xiaomi Corp 小 米 181 0 香 港 中国 香港 26,124,800.0 0 255,301,311.0 5 4.39 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 12 集 团 HK 交 易 所 9 Trip.com Group Ltd 携 程 集 团 996 1 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 1,022,556.00 249,911,328.4 5 4.30 10 Kuaishou Technolog y 快 手 102 4 HK 香 港 交 易 所 中国 香港 3,853,100.00 244,544,056.1 6 4.21 注：此处所用证券代码的类别是当地市场代码。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，阿里巴巴集团控股有限公司、 腾讯控股有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出 现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 13 5.10.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 16,080,733.42 3 应收股利 505,313.00 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,586,046.42 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,731,486,155.00 报告期期间基金总申购份额 3,299,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 816,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,214,486,155.00 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20221111-20221 127,20221129-2 0221231 275,5 65,00 5.00 5,376, 755,0 55.00 3,850,97 1,459.00 1,801,348,6 01.00 24.97% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券 广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第 4季度报告 15 投资基金（QDII）募集的文件 （二）《广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 基金合同》 （三）《广发中证海外中国互联网 30交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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