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| 国泰恒生港股通指数(LOF)(501309) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132602 | ||||||||
| 基金代码 | 501309 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰恒生港股通指数（LOF） 场内简称 港股通 LOF 基金主代码 501309 交易代码 501309 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2018 年 11 月 6日 报告期末基金份额总额 37,699,487.91 份 投资目标 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比 较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 1、股票投资策略； 2、存托凭证投资策略；3、债券投资 策略； 4、资产支持证券投资策略；5、股指期货投资策 略； 6、权证投资策略；7、融资与转融通证券出借投资 策略。 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 3 业绩比较基准 经人民币汇率调整的恒生港股通指数收益率×95%+银行 活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险和预期收益的证 券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型 基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金， 具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股 通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -910,784.91 2.本期利润 4,317,742.56 3.加权平均基金份额本期利润 0.1157 4.期末基金资产净值 35,671,856.42 5.期末基金份额净值 0.9462 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 4 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 13.47% 2.04% 14.89% 2.08% -1.42% -0.04% 过去六个月 -4.70% 1.63% -4.72% 1.66% 0.02% -0.03% 过去一年 -8.77% 1.70% -8.58% 1.76% -0.19% -0.06% 过去三年 -10.98% 1.51% -16.73% 1.51% 5.75% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -5.38% 1.34% -8.13% 1.38% 2.75% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2018 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日） 注：本基金的合同生效日为2018年11月6日。本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置比例 符合合同约定。 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 朱丹 国泰恒 生港股 通指数 （LOF） 、国泰 大宗商 品 (QDII- LOF)、 国泰纳 斯达克 100 指 数 （QDII ）、国泰 蓝筹精 选混合 的基金 经理。 2020-11-06 - 7 年 硕士研究生。2016 年 1月加 入国泰基金，历任研究员、 基金经理助理。2020 年 11 月起任国泰恒生港股通指 数证券投资基金（LOF）的 基金经理，2022 年 1 月起兼 任国泰大宗商品配置证券 投资基金（LOF）和国泰纳 斯达克100指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 12 月起兼任国泰蓝筹精选混 合型证券投资基金的基金 经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 6 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年四季度港股经历了先暴跌、后暴涨的深 V反弹，11 月初是港股触底反弹的分界 点，自此至年末的两个月内，恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数、恒生港股通指数（本 基金跟踪指数）分别大幅回升了 33%、33%、46%、33%。纵观四季度，以港币计价的恒生指 数、恒生国企指数、恒生科技指数、恒生港股通指数单季度分别上涨 15%、13%、20%、17%。 四季度港币兑人民币贬值约 2%，对本基金净值带来了一定负面影响。经汇率调整后，本基 金净值表现与指数基本吻合。 四季度初，国内维持严格的疫情封控，经济增长预期承压，作为经济支柱的地产行业流 动性危机问题依然严峻；海外方面，欧美通胀居高不下，紧缩担忧以及经济衰退预期不断升 温，外围流动性继续收紧。受国内外利空双重影响，港股快速下探至 2008 年以来低位。 然而进入 11 月后，一系列重磅利好因素集中释放，港股触底强劲反弹。国内来看，地 产“三支箭”政策落地，从信贷融资、债券融资、股权融资三方面纾困地产行业。疫情管控 政策持续优化，12 月初正式退出动态清零，人员流动全面放开。自上而下传递的稳增长信 号仍在持续加码，国务院发布扩大内需战略规划纲要 2022-2035，力争消费和投资再上新台 阶；中央经济工作会议进一步明确发力决心，将财政和货币政策双管齐下，并且把扩大内需 放在优先位置。海外来看，美国通胀回落趋势确立，市场对美联储的紧缩担忧收敛。中美关 系也阶段性缓和，G20 峰会上中美领导人完成会晤，后续双方团队将保持高频沟通。中美审 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 7 计协作亦取得积极进展，中概股退市风险短期消除。 分行业来看，四季度港股医疗保健、原材料、金融板块领涨。医疗保健行业受益于疫情 放开后的健康消费需求激增，原材料、金融行业则受到国内经济增长预期提振的催化。与此 同时，公用事业、电讯、能源表现相对靠后。避险属性偏强的公用事业和电讯行业在港股整 体反弹趋势下难受资金青睐，能源行业则因全球能源价格四季度下滑而表现垫底。 目前港股估值水平相对于三季度末显著改善，以恒生指数为例，其市盈率由三季度末的 不足 7 倍回升至接近 10 倍，但仍位于过去十年 40%分位；市净率亦从不足 0.7 倍提高至接 近 1倍，但仍处于历史低位。流动性方面，国内流动性相对充裕，四季度南下资金入港股超 1200 亿人民币，较上季度显著提速。市场的快速反弹并未阻碍南下资金的抄底意愿。海外 投资者也扭转此前的撤离态势，转为观望甚至入场，市场信心恢复态势清晰。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 13.47%，同期业绩比较基准收益率为 14.89%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2023 年一季度港股需要密切关注国内疫情发展和经济恢复情况、美联储货币政策变化、 地缘政治等多重变量。 国内方面，随着疫情管控正式全面放开，疫情感染高峰在各地快速到来，短期经济增长 压力仍然较大。但随着疫情高峰逐渐退去，春节期间消费和节后复工复产有望带动经济复苏 预期兑现。地产方面，在政策扶持下，行业供给侧的信心率先修复，后续需更多关注需求侧 的政策出台及落地效果。 海外方面，考虑到一季度美国通胀数据在基数效应下有望继续快速回落，美联储加息节 奏或将放缓，这对港股而言是利好。但鉴于目前市场对美联储 2023 年内转向宽松的预期相 对乐观，仍需要警惕流动性预期的波动对离岸港股市场的扰动。 地缘政治方面，中美关系的走向仍将牵引港股市场情绪，美国国务卿布林肯预计一季度 内访华，更多的沟通利于中美管控分歧。而来自于俄乌冲突升级、日本央行货币政策转向等 潜在黑天鹅风险也不容忽视，可能导致全球避险情绪的阶段性升温，也可能对包括港股在内 的风险资产造成压力。 最后我们认为，目前港股已经度过至暗时刻，考虑到国内宏观经济增长预期向好，如上 市企业盈利能如期改善，港股整体或将迎来戴维斯双击。我们仍会继续利用国泰恒生港股通 LOF 基金，为投资者中长期布局港股提供便利。 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理 人已向中国证监会报告本基金的解决方案。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 33,129,886.21 92.39 其中：股票 33,129,886.21 92.39 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,655,504.78 7.41 7 其他各项资产 71,927.03 0.20 8 合计 35,857,318.02 100.00 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为33,129,886.21元，占基金资 产净值比例为92.87%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 9 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 10,211,614.00 28.63 通讯业务 5,298,155.00 14.85 非日常生活消费品 4,593,374.60 12.88 医疗保健 2,792,273.60 7.83 工业 2,351,501.00 6.59 房地产 1,805,027.95 5.06 能源 1,490,250.00 4.18 信息技术 1,352,376.00 3.79 日常消费品 1,251,948.40 3.51 公用事业 1,022,488.86 2.87 原材料 960,876.80 2.69 合计 33,129,886.21 92.87 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 12,300 3,669,705.00 10.29 2 01299 友邦保险 30,600 2,372,724.00 6.65 3 00005 汇丰控股 51,600 2,237,892.00 6.27 4 03690 美团－Ｗ 11,600 1,810,180.00 5.07 5 00388 香港交易所 3,500 1,054,235.00 2.96 6 00939 建设银行 241,000 1,053,170.00 2.95 7 02318 中国平安 16,500 761,310.00 2.13 8 00941 中国移动 14,500 670,335.00 1.88 9 01398 工商银行 151,000 542,090.00 1.52 10 03968 招商银行 13,000 506,870.00 1.42 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 10 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 09618 京东集团－ＳＷ 438 86,154.60 0.24 2 09658 特海国际 800 7,104.00 0.02 3 00451 协鑫新能源 1,749 1,993.86 0.01 4 00816 金茂服务 453 1,653.45 0.00 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 11 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行、建设银行、招商银 行”违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 中国工商银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销 等资料；存在占压财政资金行为；对外支付残缺、污损的人民币；未准确、完整、及时报送 个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；信息安全和 员工行为管理严重违反审慎经营规则；贷后管理不到位，个人经营贷款违规流入房地产市场； 信用卡资金违规流入房地产市场；转嫁经营成本，费用收取不当；单位银行结算账户未按时 向人民币结算账户管理系统备案；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统 中备案；“账户管家”产品(多层账户)中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行核 准；“账户管家；违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传等 相关管理规定；未按规定报送单位银行结算账户撤销等资料；未按规定履行假币收缴程序； 案防管理不到位；迟报案件信息；保理融资业务管理不到位，致使信贷资金被挪用；贷款“三 查”不到位，以贷收息，员工行为管理不到位；收取常年财务顾问费，质价不符；以贷收费； 内控管理不到位，导致员工诈骗客户资金形成损失；向不符合放款条件的楼盘发放个人住房 按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国建设银行股份有限公司及下属分支机构因贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用； 对公信贷资金被违规挪用于股市；员工行为管理不到位；对子公司账户未经人民银行核准或 向人民银行备案；未按规定收缴假币；占压财政存款或资金；未按规定开展持续的客户身份 识别，未按规定对高风险客户采取强化识别措施，未按规定完整保存客户身份资料和身份识 别信息；未按规定向人民银行备案个人银行账户；未按规定挑剔残缺、污损人民币；经收的 预算收入转入“待结算财政款项”以外的其他科目及账户核算；违反信用信息安全管理规 定；小微企业贷款管理严重不到位；项目贷款管理严重失职；流动资金贷款管理严重不到位； 违规向非融资性担保公司提供授信；个人消费贷款贷后管理不到位；保险销售行为可回溯管 理不规范；办理保险业务时存在夸大收益、虚假陈述产品销售，并且存在风险揭示不充分问 题；存在自制代理保险辅助单，对客户产生误导；贷后管理不到位，导致信贷资金回流至借 款人账户；贷款“三查”未尽职；内控管理严重失效、员工非法吸收公众存款；损坏金融许 可证；违规办理银团贷款业务；违规借贷搭售财产保险；财务顾问服务质价不符等原因，多 次受到监管机构公开处罚。 招商银行及下属分支机构因违规经营、未依法履行职责、违反反洗钱法、信息披露虚假或严 重误导性陈述、涉嫌违反法律法规、违反反洗钱法等原因，多次受到银保监会、地方银保监 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 12 局及央行派出机构的罚款、责令改正、警告、没收违法所得等公开处罚。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题 对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本 基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 14,456.91 4 应收利息 - 5 应收申购款 57,470.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 71,927.03 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 13 本报告期期初基金份额总额 35,442,775.63 报告期期间基金总申购份额 5,395,615.45 减：报告期期间基金总赎回份额 3,138,903.17 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 37,699,487.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）注册的批复 2、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）基金合同 3、国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）2022年第 4季度报告 14 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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