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| 国泰中证港股通50ETF(159712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132475 | ||||||||
| 基金代码 | 159712 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证港股通 50ETF 场内简称 港股通 50ETF 基金主代码 159712 交易代码 159712 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日 报告期末基金份额总额 81,778,813.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按 照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况 下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。本基金优先通过港股通投资标的指 数的成份股、备选成份股，如果未来出现由于港股通额度 受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时， 为了更好的保护投资人的利益，实现投资目标，经履行适 当程序，本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行 投资，直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备 选成份股。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、 可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投 资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出 借投资策略等投资策略。 业绩比较基准 中证港股通 50指数收益率（经估值汇率调整） 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 港股通 50 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -313,964.52 2.本期利润 9,620,015.70 3.加权平均基金份额本期利润 0.1155 4.期末基金资产净值 73,998,115.68 5.期末基金份额净值 0.9049 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 14.18% 2.16% 15.50% 2.28% -1.32% -0.12% 过去六个月 -3.82% 1.74% -4.61% 1.83% 0.79% -0.09% 过去一年 -4.95% 1.81% -7.22% 1.90% 2.27% -0.09% 自基金合同 生效起至今 -9.51% 1.69% -15.26% 1.78% 5.75% -0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 10 月 27 日至 2022 年 12 月 31 日） 注：本基金合同生效日为2021年10月27日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐成城 国泰纳 斯达克 100 （QDII -ETF）、 国泰中 证煤炭 ETF、国 泰中证 钢铁 2021-10-27 - 17 年 硕士研究生。曾任职于闽发 证券。2011 年 11 月加入国 泰基金，历任交易员、基金 经理助理。2017 年 2 月至 2021 年 7 月任国泰创业板 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理，2017 年 2月至 2020 年 12 月任国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金和国泰国证食品 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 ETF、国 泰中证 全指家 用电器 ETF、国 泰中证 新能源 汽车 ETF、国 泰中证 动漫游 戏 ETF、国 泰中证 细分机 械设备 产业主 题 ETF、国 泰中证 800 汽 车与零 部件 ETF、国 泰中证 细分机 械设备 产业主 题 ETF 联接、 国泰中 证有色 金属 ETF、国 泰中证 动漫游 戏 ETF 联接、 国泰中 证光伏 产业 ETF、国 泰中证 800 汽 饮料行业指数分级证券投 资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2021 年 7 月任国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金和国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联 接基金的基金经理，2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国 泰中证国有企业改革指数 证券投资基金（LOF）的基 金经理，2018年 5月至2020 年 12 月任国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 5 月至2019年 10月任国泰国 证有色金属行业指数分级 证券投资基金和国泰国证 新能源汽车指数证券投资 基金（LOF）的基金经理， 2018 年 11 月起兼任纳斯达 克100交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月至 2020 年 12 月任国泰中证生物医药交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金和国泰中证 生物医药交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2020 年 1月起兼任国泰 中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中 证钢铁交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2020 年 1 月至 2021 年 7 月 任国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金和国泰中证 钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金的基金经理，2020 年 2 月起兼任国泰中证全指家 用电器交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2020 年 3 月起兼任国泰中 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 车与零 部件 ETF 发 起联 接、国 泰中证 有色金 属 ETF 发起联 接、国 泰中证 港股通 50ETF、 国泰富 时中国 国企开 放共赢 ETF、国 泰标普 500ETF 、国泰 中证有 色金属 矿业主 题 ETF、国 泰创业 板指数 （LOF） 的基金 经理 证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2020年 4月至2021 年7月任国泰中证全指家用 电器交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金和国泰中证新能源汽车 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理，2021 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰国证房 地产行业指数证券投资基 金（由国泰国证房地产行业 指数分级证券投资基金终 止分级运作变更而来）的基 金经理，2021 年 2月起兼任 国泰中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2021 年 4月起 兼任国泰中证细分机械设 备产业主题交易型开放式 指数证券投资基金和国泰 中证800汽车与零部件交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰中证细分机 械设备产业主题交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证有 色金属交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理，2021 年7月起兼任国泰中证光伏 产业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2021 年 8 月起兼任国泰中 证800汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中 证有色金属交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2021 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 年 10 月起兼任国泰中证港 股通 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2021 年 12 月起兼任国泰富 时中国国企开放共赢交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 5 月起兼任国泰标普500交易 型开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理，2022 年 10 月起兼任国泰中证有 色金属矿业主题交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2022 年 12 月起 兼任国泰创业板指数证券 投资基金（LOF）的基金经 理。 吴向军 国泰中 国企业 境外高 收益债 券 （QDII ）、国泰 中证港 股通 50ETF、 国泰中 证港股 通科技 ETF、国 泰中证 港股通 科技 ETF 发 起联接 的基金 经理、 投资总 监（海 外） 2021-10-27 - 19 年 硕士研究生。2004 年 6月至 2011 年 4 月 在 美 国 Guggenheim Partners 工 作，历任研究员，高级研究 员，投资经理。2011 年 5 月起加入国泰基金，2013 年4月起任国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金的基金经理，2013 年 8 月至2017年 12月任国泰美 国房地产开发股票型证券 投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2022 年 1 月任国 泰纳斯达克100指数证券投 资基金和国泰大宗商品配 置证券投资基金(LOF)的基 金经理，2015 年 12 月至 2020 年 10 月任国泰全球绝 对收益型基金优选证券投 资基金的基金经理，2017 年 9 月至 2021 年 5 月任国 泰中国企业信用精选债券 型证券投资基金（QDII）的 基金经理，2018 年 5 月至 2022年 1月任纳斯达克100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2018 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 年11月至 2022年 1月任国 泰恒生港股通指数证券投 资基金（LOF）的基金经理， 2021 年 10 月起兼任国泰中 证港股通 50 交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 1 月起兼任国 泰中证港股通科技交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2022 年 6月起 兼任国泰中证港股通科技 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业务部 副总监，2016年 6月至2018 年7月任国际业务部副总监 （主持工作），2018 年 7 月 至 2022 年 8 月任国际业务 部总监，2017 年 7月起任投 资总监（海外）。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年以来，国内 A股走势主要受到新冠疫情、宏观基本面下行、美元货币政策和地缘政 治等影响。四季度伊始，三大指数在经济数据疲弱的背景下走弱，但随后受到美国通胀回落、 国内疫情防控政策优化、地产融资政策放松落地等利好的影响，大盘指数再度反弹：上证指 数四季度曾一度跌至 2885 点附近，但之后反弹至 3300 点以上，年末最终收于 3089.26 点， 涨幅 2.15%；同期沪深 300 指数和中证 500 指数分别上涨 1.75%和 2.63%,创业板和科创 50 指数的涨幅则为 2.53%和 2.18%。分行业来看，申万一级行业中的涨幅最高的三个行业分别 为社会服务（21.84%）、计算机（14.19%）和传媒（14.08%）行业，上述行业主要受到了防 疫政策优化后社会消费复苏的乐观预期，以及信创安全主题投资在二十大前后升温的利好。 跌幅最大的则为煤炭（-16.37%）和石油石化(-5.12%)行业，下跌的主要原因在于国际能源 价格前三季度涨幅较大，四季度在需求预期减弱的影响下，全球煤炭、原油和天然气价格快 速回落，传导到国内所致。从估值的角度来看，截至 2022 年底，A 股指数估值多处于历史 低位，除了成长风格的指数估值仍在中位数附近以外，多数指数估值均处于历史 10%分位数 左右，具有较好的配置性价比。分行业来看，社会服务、汽车等行业的估值较高，而有色、 通信、煤炭等行业的估值极低。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲 击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 14.18%，同期业绩比较基准收益率为 15.50%。 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年一季度，随着稳增长政策的不断起效和疫情冲击预期逐渐淡化，市场整体 仍将维持震荡态势。一季度前期受到疫情尾部冲击和农历新年的影响，整体经济基本面大概 率仍然较弱，但随着产业政策的落地和线下消费的复苏，经济增长动能将逐渐修复，经济数 据也有望在一季度逐期改善。财政和货币政策方面，积极的财政政策和稳健的货币政策仍是 明年的主线：随着我国经济的恢复，通胀预期可能会逐渐抬升，但预期流动性整体仍将维持 较为宽松的状态，以帮助经济更好的恢复活力。配置方面，稳增长、消费复苏和高端制造仍 是具备阿尔法优势的投资主题。目前 A股估值水平相对较低，未来一段时间随着内部经济的 恢复和外部美元货币政策出现拐点，我国权益资产对海内外资金的吸引力或将进一步提升， 管理人对 2023 年的大部分资产的表现均抱有乐观态度。 港股方面，指数在国内疫情变化、互联网政策调整和美国通胀放缓等利好下，开启了反 弹走势。由于标的的稀缺性，香港市场依然吸引着内地的南下资金和全球配置型投资者。随 着外部环境不确定性增大，海外上市的互联网科技等新经济成长中概股将掀起回归潮，并且 大多都会选择香港市场作为二次上市的场地。更多优质中概股回港上市已在不断拓宽互联网 科技等新经济方向的投资版图。当前港股市场对国内外风险较为敏感，但平均市盈率仅在 10 倍左右，仍处于历史低位，向下空间较为有限。未来随着风险释放和市场信心修复，港 股的配置价值未来将进一步被强化。投资者或可积极利用国泰中证港股通 50ETF，积极把握 港股跨境市场的投资机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 71,976,349.09 92.49 其中：股票 71,976,349.09 92.49 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,404,641.82 5.66 7 其他各项资产 1,439,109.95 1.85 8 合计 77,820,100.86 100.00 注：1、上述股票投资包括可退替代款估值增值。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为71,976,349.09元，占基金资产 净值比例为97.27%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 31,099,530.03 42.03 非日常生活消费品 12,797,736.37 17.29 通讯业务 9,070,035.80 12.26 房地产 4,569,844.26 6.18 工业 3,604,830.39 4.87 日常消费品 3,234,247.06 4.37 医疗保健 3,005,322.06 4.06 信息技术 1,870,584.20 2.53 公用事业 1,422,653.07 1.92 能源 1,301,565.85 1.76 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 原材料 - - 合计 71,976,349.09 97.27 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00005 汇丰控股 153,600 6,661,364.51 9.00 2 01299 友邦保险 84,800 6,575,038.89 8.89 3 03690 美团－Ｗ 40,400 6,304,592.47 8.52 4 00700 腾讯控股 19,300 5,758,197.07 7.78 5 00939 建设银行 742,000 3,241,123.00 4.38 6 02318 中国平安 62,000 2,860,518.52 3.87 7 00388 香港交易所 8,900 2,680,774.73 3.62 8 01398 工商银行 654,000 2,348,478.29 3.17 9 00941 中国移动 50,500 2,334,449.49 3.15 10 02269 药明生物 38,500 2,058,295.07 2.78 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 03333 中国恒大 19,000 28,004.01 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行”、“建设银行”公 告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 中国工商银行股份有限公司及下属分支机构因超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销 等资料；存在占压财政资金行为；对外支付残缺、污损的人民币；未准确、完整、及时报送 个人信用信息；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；信息安全和 员工行为管理严重违反审慎经营规则；贷后管理不到位，个人经营贷款违规流入房地产市场； 信用卡资金违规流入房地产市场；转嫁经营成本，费用收取不当；单位银行结算账户未按时 向人民币结算账户管理系统备案；个人银行结算账户未向或未在规定时间内向账户管理系统 中备案；“账户管家”产品(多层账户)中的子账户实际对外发生结算业务未经人民银行核 准；“账户管家；违反金融消费权益保护制度建设、消费者金融信息保护、金融营销宣传等 相关管理规定；未按规定报送单位银行结算账户撤销等资料；未按规定履行假币收缴程序； 案防管理不到位；迟报案件信息；保理融资业务管理不到位，致使信贷资金被挪用；贷款“三 查”不到位，以贷收息，员工行为管理不到位；收取常年财务顾问费，质价不符；以贷收费； 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 内控管理不到位，导致员工诈骗客户资金形成损失；向不符合放款条件的楼盘发放个人住房 按揭贷款等原因，多次受到监管机构公开处罚。 中国建设银行股份有限公司及下属分支机构因贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用； 对公信贷资金被违规挪用于股市；员工行为管理不到位；对子公司账户未经人民银行核准或 向人民银行备案；未按规定收缴假币；占压财政存款或资金；未按规定开展持续的客户身份 识别，未按规定对高风险客户采取强化识别措施，未按规定完整保存客户身份资料和身份识 别信息；未按规定向人民银行备案个人银行账户；未按规定挑剔残缺、污损人民币；经收的 预算收入转入“待结算财政款项”以外的其他科目及账户核算；违反信用信息安全管理规 定；小微企业贷款管理严重不到位；项目贷款管理严重失职；流动资金贷款管理严重不到位； 违规向非融资性担保公司提供授信；个人消费贷款贷后管理不到位；保险销售行为可回溯管 理不规范；办理保险业务时存在夸大收益、虚假陈述产品销售，并且存在风险揭示不充分问 题；存在自制代理保险辅助单，对客户产生误导；贷后管理不到位，导致信贷资金回流至借 款人账户；贷款“三查”未尽职；内控管理严重失效、员工非法吸收公众存款；损坏金融许 可证；违规办理银团贷款业务；违规借贷搭售财产保险；财务顾问服务质价不符等原因，多 次受到监管机构公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 0.25 2 应收证券清算款 1,439,109.70 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,439,109.95 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 03333 中国恒大 28,004.01 0.04 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 80,778,813.00 报告期期间基金总申购份额 5,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 4,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 81,778,813.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,194.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 17 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,194.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 18 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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