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| 国泰中证机床ETF(159667) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132472 | ||||||||
| 基金代码 | 159667 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 12 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证机床 ETF 场内简称 工业母机 ETF 基金主代码 159667 交易代码 159667 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 10 月 12 日 报告期末基金份额总额 384,016,906.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优 化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。 本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件 面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管 理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部 决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭证投 资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券 投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资 策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证机床指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指 数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险 收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 主要财务指标 报告期 (2022 年 10 月 12 日（基金合同生效日）-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 18,043,193.68 2.本期利润 -10,574,159.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0209 4.期末基金资产净值 348,519,174.14 5.期末基金份额净值 0.9076 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 -9.24% 1.53% 2.21% 1.84% -11.45% -0.31% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022 年 10 月 12 日至 2022 年 12 月 31 日） 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：(1)本基金合同生效日为2022年10月12日，截止至2022年12月31日，本基金成立尚未满 一年； (2)本基金的建仓期为6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期内，将在六个月建仓期 结束时，确保各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 苗梦羽 国泰中 证全指 软件 ETF、国 泰中证 全指软 件 ETF 联接、 国泰中 证基建 ETF、国 2022-10-12 - 8 年 硕士研究生。2015 年 8月加 入国泰基金，历任助理研究 员、研究员、基金经理助理。 2021 年 9 月起任国泰中证 全指软件交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中 证全指软件交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2022 年2月起兼任国泰中证基建 交易型开放式指数证券投 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 泰中证 港股通 科技 ETF 发 起联 接、国 泰国证 疫苗与 生物科 技 ETF、国 泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用 ETF、国 泰中证 基建 ETF 发 起联 接、国 泰中证 机床 ETF、国 泰标普 500ETF 发起联 接 （QDII ）、国泰 国证疫 苗与生 物科技 ETF 发 起联 接、国 泰中证 机床 ETF 发 起联 接、国 泰国证 绿色电 资基金的基金经理，2022 年6月起兼任国泰中证港股 通科技交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2022 年 8 月起兼任国泰国证疫苗与 生物科技交易型开放式指 数证券投资基金和国泰 MSCI中国A股ESG通用交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 10 月起兼任国泰中证基建交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金和国 泰中证机床交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 11 月起兼任 国泰标普500交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）和国泰国 证疫苗与生物科技交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理，2022 年 12 月起兼任国 泰中证机床交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金和国泰国证绿色 电力交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 力 ETF 的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金组合与其他投资组合之间，由于组合流动性管理或投资策略调整需 要，参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易次数为 1次。本报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年初，由于受到俄乌冲突、全球货币政策环境转向与国内疫情反复等因素的叠加 影响， 避险情绪升温，A股市场大幅调整。4月末开始，随着政策密集落地及重点城市复工 复产，整体风险偏好回暖。下半年，行情修复趋于平缓，同时内外部不确定性增大，市场再 度震荡调整。临近年末，防控政策逐步优化，地产“三支箭”落地，政策放宽带来经济复苏 预期升温，市场行情同步回暖。四季度，社会服务、计算机、传媒、医药等行业涨幅居前， 煤炭、石油石化等行业跌幅较大。自基金成立日起，报告期内本基金跟踪的中证机床指数上 涨 2.21%。 作为主题指数基金，本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内，我 们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合 理安排，将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-9.24%，同期业绩比较基准收益率为 2.21%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 工业母机 ETF 跟踪中证机床指数，成分股涵盖业务涉及机床整机、数控系统、主轴、切 削工具等关键零部件的设计、制造和服务等领域的上市公司。作为全球最大的机床生产国和 消费国，我国的机床市场规模约 2000 亿元。短期来看，随着防控政策优化、稳增长措施发 力，国内制造业有望逐步复苏，机床需求或将迎来改善。长远来看，我国机床数控化率远低 于发达国家水平，高端机床和关键核心部件仍依赖进口，国产替代及高端升级空间广阔。二 十大报告高度强调保障产业链供应链安全，在政策的扶持和推动下，工业母机的国产替代进 程有望加速，板块长期投资价值凸显。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 345,760,850.32 98.76 其中：股票 345,760,850.32 98.76 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,232,524.92 0.92 7 其他各项资产 1,100,147.01 0.31 8 合计 350,093,522.25 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 178,626.99 0.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,184.85 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 191,811.84 0.06 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 329,222,914.48 94.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,346,124.00 4.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 345,569,038.48 99.15 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 002008 大族激光 1,091,681 28,001,617.65 8.03 2 000988 华工科技 1,317,461 21,619,535.01 6.20 3 300124 汇川技术 263,449 18,309,705.50 5.25 4 600862 中航高科 752,357 16,770,037.53 4.81 5 002176 江特电机 939,746 16,398,567.70 4.71 6 688188 柏楚电子 75,300 16,346,124.00 4.69 7 600549 厦门钨业 827,874 16,184,936.70 4.64 8 603185 上机数控 150,537 15,934,341.45 4.57 9 002747 埃斯顿 677,509 14,688,395.12 4.21 10 300083 创世纪 1,616,086 13,688,248.42 3.93 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688525 佰维存储 4,614 70,455.78 0.02 2 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02 3 301301 川宁生物 1,966 14,803.98 0.00 4 301297 富乐德 1,015 13,184.85 0.00 5 301377 鼎泰高科 573 10,101.99 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除 “江特电机”、“创世纪”公告 自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处 罚的情况。 江特电机因其间接控股子公司宜春银锂通过与其相关客户开展无实物流转的虚构交易，虚增 营业收入、存货和利润，导致江特电机披露的 2017 年年报和 2018 年年报存在虚假记载。 中国证券监督管理委员会江西监管局对其公开处罚,责令改正。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司因在对存货进行减值测试时，未准确评估部分存货的 状态及其可变现净值，构成信息披露虚假或严重误导性陈述，受到中国证券监督管理委员会 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 广东监管局出具警示函、深圳证券交易所公开批评、监管关注。 本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在的违规问题 对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影响。本 基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 911,020.47 2 应收证券清算款 189,126.54 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,100,147.01 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688525 佰维存储 70,455.78 0.02 新股锁定 2 301301 川宁生物 14,803.98 0.00 新股锁定 3 301297 富乐德 13,184.85 0.00 新股锁定 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 4 301377 鼎泰高科 10,101.99 0.00 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 1,218,016,906.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 258,000,000.00 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 1,092,000,000.00 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额 - 本报告期期末基金份额总额 384,016,906.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 基金合同生效日管理人持有的本基金份额 49,000,952.00 基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额 - 基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 49,000,952.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 12.76 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 认购 2022-10-11 49,000,952.00 49,000,100.00 - 合计 49,000,952.00 49,000,100.00 注：本基金管理人于本报告期内认购本基金的适用费用为100.00元。 国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 §8备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证机床交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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