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| 国泰中证基建ETF(159619) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132463 | ||||||||
| 基金代码 | 159619 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 1 月 18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证基建 ETF 场内简称 基建 ETF 基金主代码 159619 交易代码 159619 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022 年 2月 9日 报告期末基金份额总额 371,981,007.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及 权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优 化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风 险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%， 年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整或其他 因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩 大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面 事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基 金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行 内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。2、存托凭 证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换 债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货 投资策略；7、融资与转融通证券出借投资策略。 业绩比较基准 中证基建指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 基建指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合 的风险收益特征相似。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) 1.本期已实现收益 -12,426,119.72 2.本期利润 22,120,857.98 3.加权平均基金份额本期利润 0.0568 4.期末基金资产净值 315,507,380.18 5.期末基金份额净值 0.8482 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.83% 1.50% 5.83% 1.52% 0.00% -0.02% 过去六个月 -7.81% 1.36% -9.68% 1.38% 1.87% -0.02% 自基金合同 生效起至今 -15.18% 1.49% -18.69% 1.54% 3.51% -0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2022 年 2 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日） 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：（1）本基金的合同生效日为2022年2月9日，截止至2022年12月31日，本基金运作时间未 满一年； （2）本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 苗梦羽 国泰中 证全指 软件 ETF、国 泰中证 全指软 件 ETF 联接、 国泰中 证基建 ETF、国 泰中证 2022-02-09 - 8 年 硕士研究生。2015 年 8月加 入国泰基金，历任助理研究 员、研究员、基金经理助理。 2021 年 9 月起任国泰中证 全指软件交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中 证全指软件交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2022 年2月起兼任国泰中证基建 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2022 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 港股通 科技 ETF 发 起联 接、国 泰国证 疫苗与 生物科 技 ETF、国 泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用 ETF、国 泰中证 基建 ETF 发 起联 接、国 泰中证 机床 ETF、国 泰标普 500ETF 发起联 接 （QDII ）、国泰 国证疫 苗与生 物科技 ETF 发 起联 接、国 泰中证 机床 ETF 发 起联 接、国 泰国证 绿色电 力 ETF 年6月起兼任国泰中证港股 通科技交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金的基金经理，2022 年 8 月起兼任国泰国证疫苗与 生物科技交易型开放式指 数证券投资基金和国泰 MSCI中国A股ESG通用交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 10 月起兼任国泰中证基建交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金和国 泰中证机床交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 11 月起兼任 国泰标普500交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金（QDII）和国泰国 证疫苗与生物科技交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金的基金经 理，2022 年 12 月起兼任国 泰中证机床交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金和国泰国证绿色 电力交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理。 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 的基金 经理 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2022 年初，由于受到俄乌冲突、全球货币政策环境转向与国内疫情反复等因素的叠加 影响，避险情绪升温，A 股市场大幅调整。4 月末开始，随着政策密集落地及重点城市复工 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 复产，整体风险偏好回暖。下半年，行情修复趋于平缓，同时内外部不确定性增大，市场再 度震荡调整。临近年末，防控政策逐步优化，地产“三支箭”落地，政策放宽带来经济复苏 预期升温，市场行情同步回暖。四季度，社会服务、计算机、传媒、医药等行业涨幅居前， 煤炭、石油石化等行业跌幅较大。报告期内，本基金跟踪的中证基建指数上涨 5.83%。 作为行业指数基金，本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内，我们根据对 市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断，对股票仓位及头寸进行了合理安排， 将跟踪误差控制在合理水平，尽量为投资者提供更精准的投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为 5.83%，同期业绩比较基准收益率为 5.83%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基建 ETF 跟踪中证基建指数，成分股涵盖基础设施建设、专业工程、工程机械等基建相 关领域的上市公司。2022 年以来，受国际环境复杂严峻、国内疫情冲击等超预期因素的影 响，经济下行压力加大，稳增长的重要性、紧迫性不断提升。由于消费、出口持续承压，投 资为当前最有效的稳经济手段。2022 年内我国基建投资力度加强，1~11 月广义基建增长 11.7%，狭义基建增长 8.9%，累计持续同比稳增。作为稳增长的重要抓手，基建投资在政策 的有力支持下，2023 年有望继续保持高景气。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 313,077,681.24 98.93 其中：股票 313,077,681.24 98.93 2 固定收益投资 - - 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,636,342.29 0.83 7 其他各项资产 734,740.05 0.23 8 合计 316,448,763.58 100.00 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 873,610.06 0.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 59,286.19 0.02 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 180,805.20 0.06 N 水利、环境和公共设施管理业 17,927.83 0.01 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 36,798.96 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,168,428.24 0.37 5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,707,118.00 1.49 C 制造业 78,697,317.29 24.94 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 226,152,984.71 71.68 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,351,833.00 0.75 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 311,909,253.00 98.86 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 601668 中国建筑 5,699,200 30,946,656.00 9.81 2 601390 中国中铁 5,000,600 27,803,336.00 8.81 3 601669 中国电建 3,677,277 26,035,121.16 8.25 4 601186 中国铁建 2,242,887 17,337,516.51 5.50 5 600031 三一重工 1,066,300 16,847,540.00 5.34 6 000425 徐工机械 2,861,200 14,506,284.00 4.60 7 601868 中国能建 6,324,300 14,482,647.00 4.59 8 601117 中国化学 1,801,700 14,305,498.00 4.53 9 601800 中国交建 1,728,200 13,912,010.00 4.41 10 000157 中联重科 2,413,600 13,129,984.00 4.16 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 688428 诺诚健华 27,431 351,939.73 0.11 2 688053 思科瑞 2,630 160,219.60 0.05 3 688375 国博电子 1,551 146,104.20 0.05 4 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02 5 688203 海正生材 4,492 67,784.28 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编 制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 262,129.72 2 应收证券清算款 472,610.33 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 734,740.05 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 688428 诺诚健华 351,939.73 0.11 新股锁定 2 688053 思科瑞 160,219.60 0.05 新股锁定 3 688375 国博电子 146,104.20 0.05 新股锁定 4 688203 海正生材 67,784.28 0.02 新股锁定 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 411,981,007.00 报告期期间基金总申购份额 67,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 107,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 371,981,007.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持 有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 机构 1 2022 年 11 月 30 日至2022年12月 31 日 74,555 ,600.0 0 - - 74,555,600. 00 20.04% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 §9备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 9.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16层-19 层。 基金托管人住所。 9.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 国泰基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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