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| 华夏大盘精选混合A(000011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132440 | ||||||||
| 基金代码 | 000011 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 华夏大盘精选证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 1 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §2 基金产品概况 基金简称 华夏大盘精选混合 基金主代码 000011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 8月 11日 报告期末基金份额总额 252,692,508.72份 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 主要投资策略包括资产配置策略、个股精选策略、债券投 资策略等。在个股精选策略上，本基金主要采取“自下而上” 的个股精选策略，重点投资于大型上市公司发行的股票。 其中，大型上市公司是指总市值不低于 15亿元。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“富时中国 A200指数×80%+ 富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平 均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长 型股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华夏大盘精选混合 A/B 华夏大盘精选混合 C 下属分级基金的交易代码 前端 后端 012628 000011 000012 报告期末下属分级基金的份 额总额 251,700,925.46份 991,583.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 华夏大盘精选混合 A/B 华夏大盘精选混合 C 1.本期已实现收 益 -135,517,569.46 -588,826.30 2.本期利润 21,717,963.06 85,413.01 3.加权平均基金 份额本期利润 0.0857 0.0804 4.期末基金资产 净值 4,009,621,195.23 15,612,983.32 5.期末基金份额 净值 15.930 15.746 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 ③本基金自 2021年 6月 15日增加 C类基金份额类别。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华夏大盘精选混合A/B： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.52% 1.16% 0.40% 1.03% 0.12% 0.13% 过去六个 月 -15.15% 1.10% -10.71% 0.88% -4.44% 0.22% 过去一年 -21.35% 1.39% -16.65% 1.03% -4.70% 0.36% 过去三年 19.17% 1.36% -1.77% 1.04% 20.94% 0.32% 过去五年 38.80% 1.34% 3.85% 1.04% 34.95% 0.30% 自基金合 同生效起 至今 3,212.55% 1.49% 215.99% 1.31% 2,996.56% 0.18% 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 华夏大盘精选混合C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.19% 1.16% 0.40% 1.03% -0.21% 0.13% 过去六个 月 -15.65% 1.10% -10.71% 0.88% -4.94% 0.22% 过去一年 -22.05% 1.39% -16.65% 1.03% -5.40% 0.36% 自新增份 额类别以 来至今 -20.14% 1.28% -20.65% 0.97% 0.51% 0.31% 注：本基金自 2021年 6月 15日增加 C类基金份额类别。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 华夏大盘精选证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2004年 8月 11日至 2022年 12月 31日) 华夏大盘精选混合 A/B： 华夏大盘精选混合 C： 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 注：本基金自 2021年 6月 15日增加 C类基金份额类别。 §4管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈伟彦 本基金 的基金 经理 2017-05-02 - 15年 硕士。曾任华泰 联合证券有限 责任公司研究 员等。2010年 3 月加入华夏基 金管理有限公 司。历任研究 员、基金经理助 理、华夏新锦安 灵活配置混合 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2017年3月7 日至 2017 年 8 月 17日期间)、 华夏新锦福灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理（2017 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 年 3 月 7 日至 2017年 8月 17 日期间)、华夏 回报证券投资 基金基金经理 （2015年 11月 19日至 2017年 8 月 29 日期 间)、华夏回报 二号证券投资 基金基金经理 （2015年 12月 14日至 2017年 8 月 29 日期 间)、华夏新锦 源灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年3月7 日至 2018 年 3 月 5 日期间)、 华夏新锦泰灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理（2016 年 9月 14日至 2018年 5月 25 日期间)、华夏 新起航灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2016年 9 月 14日至 2018 年 7月 30日期 间)、华夏新锦 绣灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2016 年 9 月 14日至 2019年 1 月 31 日期 间)、华夏红利 混合型证券投 资基金基金经 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 理（2017 年 8 月 29日至 2019 年 3月 21日期 间)、华夏行业 龙头混合型证 券投资基金基 金经理（2018 年 7月 24日至 2020年11月18 日期间)、华夏 新锦程灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2017年 3 月 7 日至 2021 年10月21日期 间)、华夏圆和 灵活配置混合 型证券投资基 金 基 金 经 理 （2020 年 4 月 17日至 2021年 12 月 30 日期 间)、华夏新活 力灵活配置混 合型证券投资 基金基金经理 （2017年3月7 日至 2022 年 2 月 9 日期间)、 华夏新锦汇灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理（2020 年 1 月 6 日至 2022 年 2 月 9 日期间)、华夏 新锦顺灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理（2020年 1 月 6 日至 2022 年 2 月 9 日期 间)等。 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 注：①上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司 开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉 尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持 有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和 流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行 了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制 度》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 34次，均为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 4季度，全球滞胀的影响逐渐加大，欧美等国通胀持续高位，经济减速的趋势日益明显。 大宗商品价格继续震荡，海外股市在大幅下跌后有所反弹，但美国科技股低位震荡。国内经 济方面，由于局部疫情频发和疫情管控的全面放开，导致短期经济受到很大冲击，对消费的 抑制尤其明显，预计四季度经济增速会较低。但从海外各国的经验看，疫情冲击终将消失， 各种经济活动也会逐渐恢复，我们对明年中国经济回归常态增长区间持乐观态度。2023年 将是中国经济历经疫情反复冲击之后，重新走向均衡发展和高质量发展的关键之年，主要驱 动因素是：疫情之后的经济内生修复动力，以及政府稳增长的意愿和能力。中国经济的潜在 增长空间仍较大，中国的工程师红利、消费升级红利和创新红利也仍可持续，这些基本的长 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 期判断并没有因为短期经济波动而改变，也是我们构建投资策略的基础假设。国内市场方面， A股主要指数低位震荡，前期部分赛道型板块出现较大下跌。 报告期内，本基金维持了既定的投资策略。组合配置的主要方向仍以制造行业和消费行 业中的优质龙头公司为主，组合专注投资竞争壁垒高、有长期成长性且低估的公司。从仓位 看，小幅提升了股票配置比例。从行业看，重点配置了制造业中的化工、电力设备、军工、 风电等行业，以及消费中的家电、食品饮料和休闲服务等行业。期间根据基本面和估值的重 要变化，小幅调整了行业配置，主要是：提升了食品饮料和化工新材料的配置比例，降低了 轻工的配置比例。我们认为投资是长跑，是对认知和耐心的考验。在更复杂多变的国内外宏 观环境中，我们希望在保持持续学习的激情的同时，提升对更多行业和更多公司的认知能力， 持续坚持长期有效的、行稳致远的策略。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至 2022年 12月 31日，华夏大盘精选混合 A/B基金份额净值为 15.930元，本报告期 份额净值增长率为 0.52%；华夏大盘精选混合 C基金份额净值为 15.746元，本报告期份额 净值增长率为 0.19%，同期业绩比较基准增长率为 0.40%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 3,776,735,385.91 93.34 其中：股票 3,776,735,385.91 93.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 193,858,821.92 4.79 其中：债券 193,858,821.92 4.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 73,316,905.79 1.81 8 其他资产 2,260,821.69 0.06 9 合计 4,046,171,935.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,453,640,472.68 85.80 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,436,701.76 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 11,486,422.25 0.29 H 住宿和餐饮业 182,761,944.45 4.54 I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,202,831.54 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 52,566.35 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 66,597.20 0.00 R 文化、体育和娱乐业 108,087,849.68 2.69 S 综合 - - 合计 3,776,735,385.91 93.83 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 值比例（%） 1 600690 海尔智家 11,070,327 270,780,198.42 6.73 2 300285 国瓷材料 9,664,164 266,441,001.48 6.62 3 601966 玲珑轮胎 11,879,441 243,290,951.68 6.04 4 603606 东方电缆 3,579,656 242,808,066.48 6.03 5 600309 万华化学 2,486,012 230,329,011.80 5.72 6 601877 正泰电器 8,049,930 222,983,061.00 5.54 7 603916 苏博特 11,947,240 192,111,619.20 4.77 8 600754 锦江酒店 3,132,167 182,761,944.45 4.54 9 002179 中航光电 3,136,000 181,135,360.00 4.50 10 300487 蓝晓科技 2,499,575 173,945,424.25 4.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 国家债券 193,858,821.92 4.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 193,858,821.92 4.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 1 220001 22附息国债 01 1,900,000 193,858,821.92 4.82 2 - - - - - 3 - - - - - 4 - - - - - 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11投资组合报告附注 5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十 名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 785,114.19 2 应收证券清算款 74,244.04 3 应收股利 - 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,401,463.46 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,260,821.69 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 华夏大盘精选混合A/B 华夏大盘精选混合C 本报告期期初基金 份额总额 251,731,253.60 1,058,156.01 报告期期间基金总 申购份额 10,747,628.01 345,557.06 减：报告期期间基 金总赎回份额 10,777,956.15 412,129.81 报告期期间基金拆 分变动份额 - - 本报告期期末基金 份额总额 251,700,925.46 991,583.26 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 1、报告期内披露的主要事项 2022年 10月 13日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 14日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 10月 22日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 5日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告。 2022年 11月 12日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 26日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 11月 30日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 15日发布华夏大盘精选证券投资基金第二十次分红公告。 2022年 12月 16日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 17日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公 告。 2022年 12月 20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 2022年 12月 23日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2022年 12月 24日发布华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公 告。 2、其他相关信息 华夏基金管理有限公司成立于 1998年 4月 9日，是经中国证监会批准成立的首批全国 性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州 和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首 批企业年金基金管理人、境内首批 QDII基金管理人、境内首只 ETF基金管理人、境内首只 沪港通 ETF基金管理人、首批内地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投 资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF基金管 理人、首批公募养老目标基金管理人、首批个人养老金基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人、首批商品期货 ETF基金管理人、首批公募MOM基金管理人、首批纳入互联 互通 ETF基金管理人、首批北交所主题基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投 资管理人、公募 REITs管理人，国内首家承诺“碳中和”具体目标和路径的公募基金公司，香 港子公司是首批 RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《华夏大盘精选证券投资基金基金合同》； 3、《华夏大盘精选证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 9.3查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后， 投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 华夏大盘精选证券投资基金 2022年第 4季度报告 16 华夏基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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