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| 广发瑞轩三个月定开混合(010628) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132299 | ||||||||
| 基金代码 | 010628 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：上海银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发瑞轩三个月定开混合 基金主代码 010628 交易代码 010628 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2021年 2月 3日 报告期末基金份额总额 3,668,832,452.93份 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础 上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市 场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风 险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动 性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不 同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价 值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而 确定权益类资产和固定收益类资产的配置比例，并 依据各因素的动态变化进行及时调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×60%+中债综合财富（总值） 指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 1.本期已实现收益 -118,310,937.59 2.本期利润 -10,885,829.74 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0036 4.期末基金资产净值 2,769,039,855.06 5.期末基金份额净值 0.7547 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -1.54% 1.47% 1.17% 0.77% -2.71% 0.70% 过去六个 月 -12.81% 1.23% -7.74% 0.66% -5.07% 0.57% 过去一年 -16.45% 1.46% -12.05% 0.77% -4.40% 0.69% 自基金合 同生效起 至今 -24.53% 1.48% -15.70% 0.73% -8.83% 0.75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2021年 2月 3日至 2022年 12月 31日) 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苗宇 本基金的基金 经理 2021-02- 03 2022-11- 04 15年 苗宇先生，理学博士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任广发 基金管理有限公司研究 发展部行业研究员、基 金经理助理、广发聚富 开放式证券投资基金基 金经理(自 2015 年 2 月 12日至 2020 年 2 月 10 日)、广发聚丰混合型证 券投资基金基金经理 (自 2018 年 2 月 2 日至 2020年 5月 13日)、广 发趋势动力灵活配置混 合型证券投资基金基金 经理(自 2018年 12月 25 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 日至 2021年 1月 21日)、 广发竞争优势灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理(自 2015 年 2 月 17 日至 2022 年 11 月 4 日)、广发大盘成长混合 型证券投资基金基金经 理(自 2018年 11月 5日 至 2022年 11月 4日)、 广发优质生活混合型证 券投资基金基金经理 (自 2020年 3月 25日至 2022 年 11 月 4 日)、广 发睿选三年持有期混合 型证券投资基金基金经 理(自 2020 年 12 月 22 日至 2022年 11月 4日)、 广发瑞轩三个月定期开 放混合型发起式证券投 资基金基金经理 (自 2021年 2月 3日至 2022 年 11月 4日)、广发消费 领先混合型证券投资基 金基金经理(自 2021年 8 月 24日至 2022年 11月 4 日)、广发睿盛混合型 证券投资基金基金经理 (自 2021年 9月 27日至 2022年 11月 4日)。 段涛 本基金的基金 经理；广发利 鑫灵活配置混 合型证券投资 基金的基金经 理；广发盛锦 混合型证券投 资基金的基金 经理；广发招 利混合型证券 投资基金的基 金经理 2021-02- 03 - 8年 段涛先生，管理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任鹏华 基金管理有限公司研究 部研究员；先后任广发 基金管理有限公司研究 发展部研究员、研究发 展部总经理助理、策略 投资部研究员。 罗洋 本基金的基金 经理；广发策 略优选混合型 2022-11- 04 - 12年 罗洋先生，理学硕士， 持有中国证券投资基金 业从业证书。曾任国信 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 证券投资基金 的基金经理； 广发安宏回报 灵活配置混合 型证券投资基 金的基金经理 证券股份有限公司经济 研究所研究员、广发基 金管理有限公司行业研 究员、瑞元资本管理有 限公司（广发基金子公 司）投资经理、广发基 金管理有限公司投资经 理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从 业人员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等 有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基 金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权 制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内 可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中， 中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配 投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程 进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究 及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发 生同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，市场总体先跌后涨，全季度，沪深 300上涨 1.75%，社会服 务、计算机、传媒等板块涨幅居前。 从经济基本面看，12月 PMI指数处于低位，但随着疫情高峰过去，我们对 经济复苏总体保持乐观。四季度，地产政策出现重大变化，时隔十二年后地产再 融资重启，保障供给和稳定需求的政策陆续出台，预计地产产业链有望底部企稳， 尤其是竣工端有望超预期。后续关注更多鼓励消费的措施或将出台。 价格指数方面，国内 PPI和 CPI均处于较低水平，预计未来半年 PPI仍将处 于低位。 货币与财政政策方面，M2 快速增长，但受需求影响，社融总量增速慢于 M2增速，利率有所企稳，预计在未来一段时间内稳增长政策仍将持续。 A股总体估值水平已处于历史低位，从长期看，符合均值回归的趋势，我们 应保持积极乐观。 报告期内，本基金仓位维持稳定，配置总体较为均衡。基金经理长期看好新 能源行业，原因是其长期发展空间大。汽车零部件行业因受益于新能源汽车产业 升级以及供应链转移，国内优秀企业有望充分享受行业红利。传统制造业中化工、 家居、建材等领域的龙头将改变过去粗放发展的模式，龙头优势在不断加强，有 望提升市占率，产业链或将延伸。本基金还投资了消费品、医药、金融等行业中 长期保持较高 ROE且稳定增长的龙头。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的份额净值增长率为-1.54%，同期业绩比较基准收益率 为 1.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,328,760,190.22 79.62 其中：普通股 2,328,760,190.22 79.62 存托凭证 - - 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 594,733,192.02 20.33 7 其他资产 1,276,078.26 0.04 8 合计 2,924,769,460.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,619,667.20 0.31 C 制造业 1,888,385,322.75 68.20 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,291,442.00 0.62 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 119,524,167.58 4.32 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 83,836,308.20 3.03 K 房地产业 99,454,326.00 3.59 L 租赁和商务服务业 62,529,720.49 2.26 M 科学研究和技术服务业 21,442,080.00 0.77 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 27,677,156.00 1.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,328,760,190.22 84.10 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 300014 亿纬锂能 1,845,800 162,245,820.00 5.86 2 000683 远兴能源 20,122,90 0 157,763,536.00 5.70 3 688599 天合光能 2,128,423 135,708,250.48 4.90 4 300274 阳光电源 1,072,000 119,849,600.00 4.33 5 600519 贵州茅台 68,100 117,608,700.00 4.25 6 603305 旭升集团 3,465,700 105,534,168.00 3.81 7 600702 舍得酒业 650,100 103,482,918.00 3.74 8 000568 泸州老窖 427,216 95,816,004.48 3.46 9 603801 志邦家居 2,749,158 73,897,367.04 2.67 10 603180 金牌厨柜 2,566,766 73,589,181.22 2.66 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股 票库的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,276,078.26 2 应收证券清算款 - 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,276,078.26 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 603305 旭升集团 58,280,000.00 2.10 大宗买入 流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 2,387,492,656.96 报告期期间基金总申购份额 1,281,339,801.37 减：报告期期间基金总赎回份额 5.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少 以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 3,668,832,452.93 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比 例（%） 0.27 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基 金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份 额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份 额总数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,0 00.00 0.27% 10,000,0 00.00 0.27% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,0 00.00 0.27% 10,000,0 00.00 0.27% 三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 类别 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20221001-2022 1231 734,2 45,00 4.72 673,85 2,787.3 2 - 1,408,097,7 92.04 38.38% 2 20221001-2022 1231 518,9 83,99 9.45 267,87 9,721.4 0 - 786,863,720 .85 21.45% 3 20221001-2022 1231 858,0 49,73 8.85 271,84 8,579.5 8 - 1,129,898,3 18.43 30.80% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括： ① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作 及净值表现产生较大影响； ② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的 赎回申请，可能带来流动性风险； ③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分 延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理； ④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有 人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等情形； ⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者 可能拥有较大话语权。 本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机 制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （一）中国证监会注册广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 募集的文件 （二）《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》 （三）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （四）《广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》 （五）法律意见书 广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 2022年第 4季度报告 15 （六）基金管理人业务资格批件、营业执照 （七）基金托管人业务资格批件、营业执照 10.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 10.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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