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| 广发稳安混合C(008604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3132162 | ||||||||
| 基金代码 | 008604 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年一月二十日 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 1月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022年 10月 1日起至 12月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发稳安混合 基金主代码 002295 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 2月 15日 报告期末基金份额总额 91,416,057.62份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基 金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和 现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机 会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场 资金面，积极把握市场发展趋势，根据经济周期不 同阶段各类资产市场表现变化情况，对股票、债券 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 3 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整， 以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收 益。 业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中证全债指数收 益率 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发稳安混合 A 广发稳安混合 C 下属分级基金的交易代 码 002295 008604 报告期末下属分级基金 的份额总额 90,600,140.69份 815,916.93份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2022年 10月 1日-2022年 12月 31日) 广发稳安混合 A 广发稳安混合 C 1.本期已实现收益 -4,267,137.58 -35,227.15 2.本期利润 -5,360,510.95 -47,891.31 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0584 -0.0605 4.期末基金资产净值 150,352,017.19 1,337,309.53 5.期末基金份额净值 1.6595 1.6390 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 4 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加 上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发稳安混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.42% 1.00% 0.94% 0.64% -4.36% 0.36% 过去六个 月 -14.10% 1.15% -6.18% 0.55% -7.92% 0.60% 过去一年 -27.23% 1.28% -9.48% 0.64% -17.75% 0.64% 过去三年 41.41% 1.40% 4.84% 0.64% 36.57% 0.76% 自基金合 同生效起 至今 52.81% 1.23% 17.65% 0.64% 35.16% 0.59% 2、广发稳安混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -3.51% 1.00% 0.94% 0.64% -4.45% 0.36% 过去六个 月 -14.28% 1.16% -6.18% 0.55% -8.10% 0.61% 过去一年 -27.52% 1.28% -9.48% 0.64% -18.04% 0.64% 过去三年 39.68% 1.40% 4.84% 0.64% 34.84% 0.76% 自基金合 同生效起 至今 41.17% 1.39% 6.54% 0.64% 34.63% 0.75% 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 5 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2019年 2月 15日至 2022年 12月 31日) 1、广发稳安混合 A： 2、广发稳安混合 C： 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 6 注：本基金于 2019年 2月 15日正式转型为广发稳安灵活配置混合型证券投资基 金。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 王颂 本基金的基 金经理；广发 睿享稳健增 利混合型证 券投资基金 的基金经理； 广发均衡增 长混合型证 券投资基金 的基金经理； 资产配置总 监 2020- 05-25 - 25年 王颂先生，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任平安证券投资管理部 投资经理，平安资产基金投资 部总经理，广发基金管理有限 公司机构投资部总经理、权益 投资二部总经理、资产配置部 （原另类投资部）总经理、广 发聚瑞混合型证券投资基金 基金经理(自 2014年 12月 24 日至 2017 年 11 月 9 日)、广 发创新升级灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 7 2016 年 8 月 24 日至 2017 年 11 月 9 日)、广发服务业精选 灵活配置混合型证券投资基 金基金经理(自 2016年 9月 23 日至 2017 年 11 月 9 日)、广 发新动力混合型证券投资基 金基金经理(自 2019年 3月 1 日至 2020 年 8 月 11 日)、广 发主题领先灵活配置混合型 证券投资基金基金经理 (自 2019年 3月 1日至 2020年 8 月 11日)、广发价值回报混合 型证券投资基金基金经理(自 2019年 4月 29日至 2021年 7 月 16日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 8 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同 日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2022年四季度，宏观经济环境和政策都发生了转折性的变化，市场波动剧烈，本 组合也承受了较大的波动风险，给产品的投资管理带来压力。10月至 11月上旬，在 房地产下行压力和疫情防控不放松的背景下，国内经济承压较大，市场风险偏好处于 较低的位置。11月中旬开始，随着国内地产政策和疫情防控政策发生根本性的改变， 市场预期发生较大变化。虽然经济基本面数据暂时还没有明显起色，但政策的边际改 善，大幅提升了市场的风险偏好。 2022 年四季度，在大类资产配置上，本组合的权益类资产配置比例维持在 80% 左右。结构上，本组合主要围绕三个方向进行微调。一是长期趋势确定性较高的能源 转型方向。传统能源板块的估值更具有安全性，本组合适度超配了石油和电力等行业 中估值较低的公司；二是估值处于低位，且行业景气度逐步向上的周期板块，本组合 增持了交运和基建等板块；三是受益于政策变化带来边际改善的板块，本组合增配了 消费和地产等板块。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-3.42%，C类基金份额净值增长 率为-3.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 9 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 121,618,095.30 79.41 其中：普通股 121,618,095.30 79.41 存托凭证 - - 2 固定收益投资 6,677,816.26 4.36 其中：债券 6,677,816.26 4.36 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 24,718,651.16 16.14 7 其他资产 133,813.37 0.09 8 合计 153,148,376.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 5,836,860.80 3.85 C 制造业 62,220,216.69 41.02 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 17,790,000.00 11.73 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 10 E 建筑业 7,080,000.00 4.67 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 8,385,000.00 5.53 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,301,371.17 13.38 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,646.64 0.00 S 综合 - - 合计 121,618,095.30 80.18 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 601872 招商轮船 1,500,000 8,385,000.00 5.53 2 002088 鲁阳节能 359,951 8,322,067.12 5.49 3 301162 国能日新 90,000 7,903,800.00 5.21 4 000059 华锦股份 1,100,000 7,480,000.00 4.93 5 601669 中国电建 1,000,000 7,080,000.00 4.67 6 600863 内蒙华电 2,000,000 6,980,000.00 4.60 7 600941 中国移动 100,000 6,767,000.00 4.46 8 600150 中国船舶 300,000 6,684,000.00 4.41 9 601139 深圳燃气 1,000,000 6,540,000.00 4.31 10 688033 天宜上佳 300,000 6,531,000.00 4.31 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 11 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 6,677,816.26 4.40 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,677,816.26 4.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 123107 温氏转债 30,000 3,738,739.73 2.46 2 128121 宏川转债 20,000 2,437,964.38 1.61 3 113063 赛轮转债 3,930 501,112.15 0.33 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 12 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报 告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 87,888.61 2 应收证券清算款 42,980.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,944.58 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 133,813.37 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 123107 温氏转债 3,738,739.73 2.46 2 128121 宏川转债 2,437,964.38 1.61 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 13 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发稳安混合A 广发稳安混合C 报告期期初基金份额总额 92,218,191.30 700,813.82 报告期期间基金总申购份额 310,912.50 209,801.23 减：报告期期间基金总赎回份额 1,928,963.11 94,698.12 报告期期间基金拆分变动份额（份 额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 90,600,140.69 815,916.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （一）《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （二）《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 （三）《广发稳安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （四）法律意见书 （五）基金管理人业务资格批件、营业执照 （六）基金托管人业务资格批件、营业执照 8.2 存放地点 广发稳安灵活配置混合型证券投资基金 2022年第 4季度报告 14 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 8.3 查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二三年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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